2016年01月29日

SPDR S&P500 ETF(1557)の寄付価格を予測する方法

SPDR S&P500 ETF(1557) を成行で注文すると、午前8:00から確認できる気配値と、午前9:00に成立する寄付価格との間に大きなズレが生じる時があります。

これは、午前8:50頃に、S&P500先物指数と為替の動向を踏まえて、取引価格を相場の価格に連動させる操作が行われるからではないかと思います。

寄付に合わせて成行注文しておけば、午前9:00時点での妥当な価格で約定させることができます。

しかし、朝に、寄付の価格より低い価格で買うために指値注文を入れる時、いくらにするか何を基準に判断したらいいのでしょうか。

それを判断する手掛かりは、S&P500先物指数にあります。

日本での株の取引き時間中では、アメリカでの株取引はされていませんが、アメリカの株価指数に連動するSPDR S&P500 ETF(1557)は、S&P500先物指数とほぼ連動しているようです。

米国標準時間  午前8:00〜翌午前7:00(月曜-金曜) (翌午前6:15〜6:30は取引休止時間となる)

米国夏時間は、1時間早くなる。

よって、

前日の、午後3:00のSPDR S&P500 ETF(1557)の価格を、同時刻のS&P500の先物指数で割って、その値に、午前7:00または、午前8:00〜午前9:00のS&P500の先物指数をかけると、おおよその寄付価格が算出されます。

(当日のSPDR S&P500 ETF(1557)の寄付価格の予測値)

= (前日午後3:00のSPDR S&P500 ETF) ÷ (前日午後3:00のS&P500の先物指数) × (当日最新のS&P500の先物指数)

それより、安い値段での約定を狙うなら、その価格より低い指値で注文すればいいです。ただし、指値を下げるほど約定しにくくなります。

S&P500先物指数の確認は、こちらのサイトが便利です。チャートにカーソルを合わせると、知りたい時刻のS&P500先物指数を確認できます。

Investing.com > 米SPX500 先物


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◆◆

SPDR S&P500 ETF(1557) の説明

SPDR S&P500 ETF(1557) は、東京証券取引所に上場している株価指標連動型投資信託(ETF)です。

アメリカの株価指数 S&P500(1557) の価格と利回りに、経費控除前で連動する投資成果を上げることを目標とします。

SPDR500.jpg
(▲10年チャート

赤 S&P500指数
青 SPDR S&P500 ETF(1557)

青 SPDR S&P500 ETF(1557)の方が、大きく値上がりしているのは、円安のせい。



どういう時、利益が上がるか

アメリカで株価が上がって、S&P500指数が上がった時

為替が、円安ドル高になる時

年率・約2%の配当金がでます。



どういう時、損失が出るか

アメリカで株価が下がって、S&P500指数が下がった時

為替が、円高ドル安になる時



特長は

アメリカの大企業の株式に分散投資することができます。

500社の株式に分散投資するので、個別の株より値動きが抑えめです。

アメリカの大企業は多国籍企業が多いので、アメリカ国内だけでなく世界経済の先行きに影響されます。世界経済が好調なら値上がりし、世界経済が低調なら値下がりします。

純資産額が桁外れに大きく、大船に乗った気分です。
(2016年01月25日現在の現金保有額 $209,029,300.35(米) ¥24,797,145,901)

手数料が安いです (総経費率  0.0945%)。



上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(1547)と比較してどうか


上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(1547)は、信託報酬額が年率0.27%かかります。

また、解約時信託財産留保額(事実上の解約手数料)が0.3%かかります。

一方、

SPDR S&P500 ETF(1557)は、配当金に10%だけ米国に課税されます。

年率2%程度の配当金に、外国課税分10%だとすると、外国課税のせいで年率0.2%の費用がかかっているとも言えます。

なお、上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(1547)の配当金にも、SPDR S&P500 ETF(1557)の配当金にも、日本に、20.315%の課税がされます。

この時点では、手数料、課税の点でほぼ同等だと言えます。

しかし、外国税額控除という制度があり、SPDR S&P500 ETF(1557)の配当金に課せられた外国課税の一部が戻ってくる可能性があります。外国税額控除を利用できる分だけ、SPDR S&P500 ETF(1557)の方が有利と言えそうです。



分散投資について


ある会社が値下がりしたとき、別の投資先が値上がりしてイーブンになったりします。一か所に集中せず、投資先を分散した方が安全だと言われています。



どれくらい投資先を分散させたらいいのか


どれだけ分散するか、どこに分散するかは、人それぞれだと思います。

他の国、地域に投資する投資信託やETFを組み合わせて、さらに投資先を分散させることもできます。



いつと買うといいか

損失が出る可能性があることも考慮すると、株価が下がって、それがニュースで取り上げられるような時に投資すると、利益を大きくし、損失が生じるのをある程度予防できます。

参考図書

賢者の投資、愚者の投資


ただ、下がってもいずれ上がると信じることができ、長期間保有できるなら、それほどタイミングに拘らず定期的に買っておいていいと思います。
posted by まるいの at 08:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 投資
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