サラリーマンの不労所得生活ブログ目指せ月100万

先週に引き続き、シストレ２４のユニット機能で1週間放置してみました。基本的に、せっかく自動売買してくれるわけですから週末に成績を確認後、一切見ないので土曜日に成績を確認するのが楽しみです。特に、今週のような為替が微妙に動きまくるというか、予想外の動きがある日はシステムトレードがどのように判定を繰り返したのか気になるところです。


■損小利大で損失小さめ(5)からtagosaku goldを排除
ユニットは、「損小利大で損失小さめ(5)」を選択していますが、その中に含まれるストラテジーのtagosaku goldを排除しました。ユニットに含まれている理由は調子の良いAznable++と補完関係にあるとのことですが、どうみても優良ストラテジーに見えません。事実、ストラテジー情報の「統計」のタブを見てみるとプロフィットファクターが0.53（補足：1以上でないと平均的に利益が出ているといえない）というのが納得できなかったためです。
過去90日で期間を区切ると、1.14になるのですが、それ以外の180日、30日の期間で見てみると1以下（60日はかろうじて1.02）でした。
最大ポジション数1というのは男らしくて良いとは思うのですが、残念です。

※損小利大で損失小さめ(5)の2013/10/25現在の成績のショット。稼ぎは悪くないが、ここ1ヶ月ほどの成績が振るわない

■1k（1000通貨)単位で取引設定することで分散
自分がしばらくほっといたせいなのですが、シストレ２４は気がついたら1k単位で取引できるようになっていました。多くのFX、は10k（1万通貨）単位です。ですので、自動売買をするとしたら通貨やストラテジーを分散するには、少なくとも証拠金を100万円くらい積まないと安心して放置しておけません。
そこで、取引単位を小さく設定することで30万円くらいから安心して自動売買できるようにしたという前向きな試みだと思います。
正直、システムトレードは売買「コスト」の面では不利かなと思う面もあります。例えば最も小さいスプレッドはUSD/JPYで、4銭です。AUD/JPYで10銭。これは一昔前のFXのレートといえます。悪く言えば、ぼってるとも捉えかねられません。

しかし、これは自動売買するための利用料と考えれることにすれば腑に落ちるのではないでしょうか。
あとはシンプルに結果です。利益を出すためにコストを掛けることは理になかっていますので、途中でどれだけ売買を繰り返そうが、1回で稼ごうが、プラスになれば全て良しです。ということで、放置しておいてプラスになるストラテジーを選択するという考えはサラリーマンのお小遣い稼ぎ的には有効な手段だと思います。

ただ、1k単位で売買していても利益は大きくなりにくいんですけどね。。。ここはリスクとの相反する関係ですからいたしかたないところですねー。

先週、久々にシストレ24で「ユニット検索」という機能を試してみたところ、いきなりマイナスからスタートしてしまい、気が滅入っていましたが、今週はさすがにプラスで折り返しました。


しかしながら、ここのところ１〜３ヶ月のユニット検索の成績を見てみると総じて悪いですね。
上位２つのユニットはプラスを保っていますが、３位以下がマイナスというふがいない成績です。
現在の相場が、いかに過去のトレンドに反した動きをしているかという証拠かと思います。自動売買はあくまで過去のトレンドをプログラムに組み込んでいるわけですので新しい動きには耐えられないということでしょうか。

あまり大きく勝負に出ないほうがいい相場ってことですかね。

その割に、日本株は下がらないところはさすがです。
今下がらないということは、年末か年始かわからないですが、どこか世界の相場が安定した時には更に大きく上振れする可能性があるということだと思っています。

■Myシストレ24のユニット機能を試してみるべく、久々にシストレ24稼働させてみた。
最近、FXプライムもシステムトレード(ミラートレーダー）を開始し、インヴァスト証券が先行していた感じがありましたが複数の証券会社でシステムトレードが基本装備になってきた気がします。
その中で、インヴァスト証券はシストレに磨きをかけるべく、Myシストレ24というポータル機能の中で「ユニット検索」という機能が搭載されました。


■ユニット検索とは？
ユニットとはシストレ24の複数のストラテジーの組み合わせです。１つ１つのストラテジーの収益はランキング等ですぐに分かります。
そして、実際には預け入れたお金を1つのストラテジーだけに任せるのはさすがにリスクが高いので、複数のストラテジー、複数の通貨に分散させようと考えるのがセオリーです。
ここで問題なのですが、ではいくつのストラテジーを組み合わせたらよいか悩んでしまいます。また、実際に取引を1年以上繰り返してわかったのですが、どうしても相場の動きがランダムなので、調子の良いストラテジーに乗っかっていってもいつかはマイナスの地獄にハマってしまいます。
例を挙げると、2年前は20連勝以上が当然だったMalome(CHF/USD)、1年前の一連の売買で10万円以上プラスを出し続けたThirdBrainFX(AUD/JPY)です。どちらのストラテジーも現在はラインキング上位に入っていないどころか不調ストラテジーです。
つまり、時々メンテナンスをしなければならないため、口座開設時は結構まじめに調べたりするのですが、そのうちどうしても放置状態になります。そこでやめるのも1つの選択なのですが、どうしても勝った状態を味わってしまうと、「適当に選んでも勝ってくれるかも」という淡い期待を抱いてしまい、本来不調ストラテジーに突入していてもついつい頼ってしまうわけです。

そこで、経験者にも今回の「ユニット検索」という機能は有効なのではないかと思いました。

■早速、試しに運用してみた
かなり、お手軽に利益を稼げそうなイメージだったので試しに、50万円証拠金コースの
「損小利大で損失小さめ」というユニットを試してみました。

このユニットの特徴は、
・リスクリターン幅が▲10%〜26%と、中央値がプラス10%以上
・マイナス方向が▲10%と、ユニットの中では最小
・6ヶ月間で約10万の実績。（単純計算で年率40%!?）
です。

運用期間は10/7〜10/14の約1週間ですが、気になる結果は・・・・
▲30,240円なり。


げ、マイナスじゃん！
まぁ、この1週間は米国の債務危機の関係でいつも以上に読みきれない動きだったのでしょうがないかなぁという思いです。シストレ24を1週間で判断するのもなんですので、1ヶ月ほど動きを見てみたいと思います。

NISAでの投資方法といえばプラスにすることがポイント。
2013年10月06日放送の「爆笑問題の日曜サンデー」にて、勝間和代がゲスト出演していた。そこで、NISA(Nippon Individual Savings Account；少額投資非課税制度)について語っていた。」というBlog記事がありました。

結論だけ書きますと、勝間氏はNISAの投資法として、月々8万円づつつみたてて、12か月で96万円にするのがいいんじゃないかと言っています。
勝間氏「たとえば、年間100万円ですから、月々8万円ずつ積み立てて12ヶ月で96万円になるわけですよ」
勝間氏「でも、8万円が無理としても、月々2万円ずつ、ちょっとずつ買うような仕組みです」

この方法は、多くのマネー雑誌等でも取り上げられているおすすめの方法のようですが、実際のところ勝間氏やFPの間でメジャーと言うよりも、そもそも金融庁がNISA口座の使用方法でとして積立投資を推奨しています。

参考「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」（改正後）
�A 制度設計・趣旨を踏まえた金融商品等の提供
ＮＩＳＡが、家計の中長期的な資産形成を後押しする制度として導入された趣旨を踏まえ、ＮＩＳＡを利用する顧客に対して、例えば、一定期間に分割して投資することにより時間的な分散投資効果が得られる定額積立サービスの提供や、中長期にわたる安定的な資産形成に資するような金融商品を中心とした商品提供を行うなど、ＮＩＳＡの制度設計・趣旨を踏まえた金融商品等の提供を行っているか。

本件についてのパブリックコメントの結果も開示されています。

■日経ヴェリタスでは金融庁にリスクの記載について突っ込み
そこで、すでに「NISAオフィシャル投資方法」ともいえる積立投資に対して日経ヴェリタス編集部は積立投資のリスクに対する補足がないと突っ込みを入れています。

積立投資（要するにドルコスト平均法）をすればリスクが下がり確実に利益が出そうなイメージを与えていますが、重要なのは「売却する時の価格」であり、積立投資をしても損を出す可能性があることをちゃんと付け加えてほしいというのが主旨です。
ただし、儲かるための大前提として、ドルコスト平均法は下落局面で買い付けると、価格が下がるので買い付ける「数」（株数であったり、投資信託の口数）が増えるのでその後の相場の上昇局面で最終的にプラスになるということです。
しかしながら、下落局面といえば最も記憶に新しいリーマンショック後から積立を行った場合、実は2013年6月末の段階までは「マイナス」であるという事実です。
例えば、紙面でも紹介されているリーマンショック後の5年間（2008年6月〜2013年6月）について、毎月末に1万円づつ積み立てた場合のシミュレーションがありますが、日本株、エマージング株は5年間一度もプラスになっていません。（参考：国際投信投資顧問のNISA積立シミュレーションのレポート）

普通に考えたら、リーマン後は積立投資に最適なタイミングと思えますので、2008年にNISAが始まらなくてよかったと思います。
もちろん、上記の方法でハイイールド債、エマージング債、グローバルREITを始め、多くはプラスになっているので積立が間違ったやり方とは言えません。しかしながら金融庁がおすすめするやり方でも「ダメな場合」についてはちゃんと記述すべきだということの指摘です。

確かにもっともです。ぜひ、NISAと積立投資について記事にする場合にはリーマン後から2013年までという比較的最近のケースを用いてマイナスの場合があるという補足説明を加えてほしいと思います。

■で、結局NISAはどうしたらいいんだよ
日経ヴェリタスでは、上記の突っ込みだけで、紙面の都合上、じゃぁどうしたらいいのかについては記載されていませんでした。そこで、個人的な見解ですが3つの選択肢を考えました。

１．月8万円の積立投資
上記のとおり、金融庁もおすすめのリスク分散型の投資方法です。プラスになる確率も高いですが、プラスになってもリターンもそこそこです。8万と決め打ちするからにはおのずと買い付けるのは投資信託から選ぶことになると思います。

２．日本株50%＋先進国株25%＋新興国株25%
すでにインデックス投資している人におすすめ。どうせ、資産を持っているので持ち分の資産を1月に一気にNISA口座に移し替えます。１．の8万積立と組み合わせてもよいです。大体、既に資産運用しているならNISAだけにオリジナルのポートフォリオで手堅く行くというのもおかしな話です。

３．J-REIT 100%
1月におもむろにJ-REITを買い付けます。分配金利回りで4%〜5%のものを選択します。年に2回分配金が得られるREITが多いので1月であればどのREITを選択しても確実に1年分の分配金は獲得できます。少なくとも5年間は分配金分は非課税です。グローバルREITでも可。その場合は為替リスクが追加される。

ですかね。
でもって今のところもっともリターンが大きく、節税メリットの「可能性」があるのが２．。口座開設と同時にとっとと投資すれば上がった時のリターンが大きいです。ゲーム理論的にも「非課税口座」を有効に活用するならもっともリターンが大きいものに投資することが理にかなっています。
んでもって、次点で３．。J−REITは日本株と同じような動きをするので、事実上、日本株の直接投資に近いイメージです。ただ、分配金が確実に入ってくるので（破たんしなければ）、ここがポイントです。小銭でNISAのメリットを実感できるのではないかと思っています。また一部の投資信託のようにたこ足分配でないこともREITに直接投資することのメリットです。

さて、NISA口座開設までのこり2ヶ月ちょっとですねー。

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