サラリーマンの不労所得生活ブログ目指せ月100万

FXや株式投資で「あ〜、またやっちまった」と失敗を繰り返す今日この頃、皆様如何がお過ごしでしょうか。
ちょうど、先週のマーケット・トレンド（Padcast)にて、認知バイアスの例を特集していましたのでメモしてみました。
わかっていてもやってしまう認知バイアス。でも、時々振り返ってみてみると失敗も減るのではないかと思います。

１．バンドワゴン効果
バンドワゴンとは行列の先頭の楽隊の車。志向、流行のこと。バンドワゴンに乗る＝時流に乗る。
具体例：人気銘柄Facebook株に乗り遅れないよう手を出したら高値掴みだった。
投資信託の銘柄ランキングなんかもこの効果を狙って記載されていることがあるので注意です。ようするに上位の商品を安易に我々に選択させようと狙っている場合があるからです。もちろん、上位商品が必ずしも悪いわけではないのでわかって買っているか、ということになります。

２．アンカー効果（アンカリング効果）
アンカーは船のいかりのこと。何を基準においているか。
具体例：本日の日経平均は9,000円だった。下がりまくっているので下値を8,500円、上値を10,000と予測して買いで入った
不確かな情報に対して、はじめの情報に判断が影響されることを指していて、日経平均「9,000円」というのがアンカー。別に日経平均は9,000円を軸に動いているわけではないのについつい現在の価格を前提としてしまう。
不動産投資などではじめに高めの価格を設定し、値引きして安くするのはこの典型例。

３．コンコルド効果
あの音速航空機、コンコルドのこと。コンコルドは商業的に失敗したのは御存知の通り。
コンコルドのように新たに追加投資することが明らかに損とわかっているが、これまでの投資を惜しんで改めて投資してしまうこと。
具体例：8,000円で買ったソニー株を2,000円を割ったので買いで入った。（ただし、2012/7/27現在900円台。。。。）
損切りできずにナンピン買いするのが典型例です。対策は業績が悪化しているとか、ハワードが会長職をやめないとか悪材料が続いているなら損切りを早めにするしか対策はありません。お金を活かすってことですかね。（難しいんだけど。。）

４．フレーミング効果
フレームとは枠組みのこと。人間はなんらかの枠組みのもとに判断している。
具体例：「70%の確率で勝てる」といわれるのと「30%の確率で負ける」（引き分けがないとする）　この場合どちらも同じ事を行っているのに表現によって感じ方が違う。
大型家電販売店で100人に1人無料なんかもいい例ですね。ようするに1%Offのこと。それを1人に集中させると1人無料。どっちが購買意欲をそそられますか！？

５．あと知恵バイアス
物事が起こった時にあとからなんとでも解釈すること。こんなことになることははじめからわかっていたといった内容をもっともらしくいうこと。
具体例：今日の相場が上がった場合、「投資家の買い安心感から終始堅調に推移した」とアナウンスされた。
この例は「買い安心感から」とは理由になっていない。買った量と売った量は同じはずなので買い安心感というものは成り立たないはず。売っている人は不安でしょうがない状態ってことになる。

６．ギャンブラーの誤謬（ごびゅう）
確率はわかっているのにあえて間違った判断をしてしまうこと。
具体例：コインを5回連続して表が出た場合、次は裏であると思ってしまうこと。
あくまで確率は5割であると理解しているのに、あまりにも連続して表ばかり出るのでそろそろ裏がでるであろうと思ってしまう状態。株やFXでも連続で下がっているときに明日は上がるだろうとか、
上昇トレンドが発生しているときに、翌日も上がるだろうという予想を立てること。当たることも多い気がするけど、やっぱり確率論からすれば「気のせい」

なかなかに耳が痛い例だったので書き留めました。もちろん、全てにおいて合理的に行動することは困難です。でも、判断する前に認知バイアスを思い出して、再確認することが出来れば成績が向上するのではないかと思います。

「Myシストレ24ver1.0」が7/21にリリースされています。この中に、個人的に待ちに待った機能が搭載されています。通常のトレーディング画面では対応しきれない部分をインヴァスト証券として取り組んだという点で、FX会社としてさらに一歩踏み出したと好感触です。

Myシストレ24好成績のストラテジーのランキングが表示が主な機能になっているのですが、サンプルポートフォリオが5種類設定され、随時更新されていくようです。
正直言って、いくらシストレ24がストラテジーを選ぶだけで自動売買ができるとはいえ、肝心なストラテジーを手探りで（過去の勝率や、過去の人気で）選択するのは肝心な「ミドルリスク・ミドルリターン」を実現するのが難しいものがありました。
もちろん「絶対的な勝」なんてものは無いと思いますが、戦略的に戦術「ストラテジー」を立てることが可能になったと思います。

■サンプルポートフォリオは5つ

１．積み上げ式コツコツ型ポートフォリオ
２．平均損失の小さい金の卵銘柄
３．１ヶ月間ノリノリ&平均損失が小さめのコツコツ型ストラテジー
４．コツコツ&一発No1ストラテジー
５．最大ポジションが「1」で集積性の高いストラテジー


例えば3番目の「1ヶ月間ノリノリ＆平均損失が小さめのコツコツ型ストラテジー」は下記のような設定になっています。
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この1ヶ月で高い収益率のストラテジーを3つ選出しました。
ただし、12ヶ月での平均損失は平均以下（平均は約90pips程度）であることを条件としています。
直近調子が良いということで波に乗っているストラテジーではありますが、平均損失が大きすぎるものは排除しています。
登録日　2012年7月26日
※期間は12ヶ月を採用しています
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■7/29のスナップショット。必要な情報が洗練されていてなかなかわかりやすい。



ストラテジーはどのポートフォリオも3つを前提としているみたいですね。単純にシストレ24の収益ランキングからピックアップしているわけでは無さそうなので、このポートフォリオを前提としない場合でも新たな発見がありそうです。

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今週のシストレ２４は手堅く約+2万円だった。ここのところシステムトレードで手堅い収益が続いている。大勝はないけどね。
ただし、チャートを見てもらえばわかるとおり、常に勝ち続けて1週間の結果がプラスになっているわけではなくて、マイナスも含みながら全体として右肩上がりで終わっているところはシステムトレードがうまく機能していると考えている。

■ThirdBrainFX(AUD/JPY)は炸裂せず！
良い意味でも悪い意味でも炸裂しませんでした。ThirdBrainFXは約2万円くらい利益確定の状態にならないと決済してくれないのでここ数週間、利益確定ラインに入らず売買ば一切ありません。
ThirdBrainFXはボックス相場で、想定している損切りラインにいちいちタッチされてしまうことが最も効率が悪いのですが辛うじて、そのどちらにもタッチしていませんでした。特に、7/24〜7/25は豪ドル円が79円台に突入したため、損切りラインに触れてしまうのではないかとドキドキしましたが、その点では回避されました。
現在持っているストックだと82.5円くらいですかね〜確定は。

「ドスパラを運営するサードウェーブは、5〜6月にかけてドスパラ店舗等で試験販売していたAndroid4.0タブレット「IMPRESSION(R)」を7月25日より正式に扱うと発表した」とのこと。

「並行輸入等のいわゆる“中華タブレット”とは異なり、すでに日本国内の電波法と電気通信事業法にもとづく無線通信の認証である「技適マーク」を取得済みなので安心して内蔵の無線機能を利用することができる。」らしいんだけど、安いタブレットが欲しいんだったら電波法とか関係ないんじゃない！？

元締めはキングテックという会社らしい。
スペック的な特徴としては
・パネルサイズ ：7inch 1024x600 IPS
・タッチパネル ：5ポイント 静電式タッチパネル
・バッテリ：3.7V 3000mAH
・CPU：Cortex A8　1GHz(Allwinner A10)
・RAM：512MB DDR3
・重量：330 g
・ROM：Nand 4GB(OSバックアップを領域含む)
・カメラ：フロント30万画素
・I/F類：Micro HDMI,USB2.0,Micro SD(Max32GB)
って感じでほぼ全てにおいてAurora2に劣るというより、Aurora(IPS液晶版)にすら劣る。
バッテリ微妙、CPUはDualCoreじゃない、メモリ少ない。

だいたい、安価にAndroidタブレット(7インチ)を試したいならMOMO9で十分。amazonで7,500円だし。14,000円近く払うなら安定してる、Aurora(IPS液晶版)かDual CoreでエミュレータとかもサクサクのAurora2を買ったほうがマシでしょう。誰も電波法なんて考えていませんわ。

本日、第25回　SBI債 年率1.60%の抽選結果発表がありましたが、24回に続きまたもや1口も約定しませんでした。

しかも、約定結果（終了）画面に
＜円建社債　年率1.00％（税引前）、期間約3年半＞
と表示されている始末。やっぱり、発行数が少なくこっちのRBSの円建社債を売りたいんじゃないかと思う今日この頃、みなさま当選しましたでしょうか。

SBI証券で今度はロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー　2016/2/17満期　円建社債が発売中です。
なんと、前回のやり方同様、SBI債販売期間中にぶつけてきました。SBI債の落選者を狙い撃ちしていること間違い無いです。もともとセット販売として考えていたのではないかと疑ってしまいます。

ただ、申し込み単位も10万/口ですし、期間も3年半と最近の欧州系債権としては短めなのでゆとりのある人は考えても良いかもしれません。

当社申込期間：2012/7/25（水）9：00 〜 2012/8/14（火）18：00（予定）

いまさらですが、前回のBNPバリパの円建社債 1.45%(5年もの）は売り切れ表示が出なかったので結局売れ残ったということなんでしょうか！？

■Pip Daddyに引き続き、OnTheRiverもやってみた
昨日、Pip Daddyのストラテジー分析をしてみたところ思ったよりもモヤモヤがすっきりしたので、今度はもう１つモヤモヤ状態のOn The River(AUD/USD)でやってみました。
On The Riverは時々人気ストラテジーランキングにも顔を出す好成績ストラテジーです。ただ、「ホームラン型」ストラテジーに分類されるため、相場の動きとのマッチングによって成績が大きく変わります。

■ストラテジーカードを見ても判断しにくい時に有効
On The River(AUD/USD)のストラテジーカードを開いてみてここ3ヶ月の実績チャートを見てみます。

・・・わからん。要するに勝っているのか、負けているのかわからん。これを見ただけでは判断保留状態。
ところが、昨日同様にストラテジーカードからExcelにエクスポートして、グラフから散布図を作成すると、


となりました。近似曲線がマイナスからスタートしているところは気になるものの、概ね右肩上がりで最近はプラス圏内。これなら持ち続けても良いかなと判断。
散布図を見てみると、On The Riverが+200pips近辺で利益確定して、-200pips手前で損切りをしていることがよくわかった。結構素直なストラテジーなんだなー。ThirdBrainFXもこの傾向がありますね。

シストレ24はオフィシャルの攻略ページがあり、とても役だっています。
特にセミナー等でお馴染みのインディバの本郷氏の実践セミナーは具体的でわかりやすいです。

今週は、第3回 「運用成績の確認と入れ替え判断」というまさに悩みどころがトピックスでしたので閲覧しました。約1時間20分あるのでそれなりに時間が必要です。

中身を簡単に説明すると、シストレ24のストラテジーの取引履歴をExcelにダウンロードして採用可否を判断しようって言うことです。

紹介された分析の中でも散布図を使う方法がExcel3クリックくらいで簡単にできるのでやってみました。

■Pip Daddy(USD/JPY)で90日間(4/20〜7/20)でやってみた
今までだと、ストラテジーレポートを開いてみて、成績を確認します。Pip Daddyだとこんな感じ。

なんとなく最近成績が振るわないんだけど、3ヶ月の中期で見るとトータルはプラス。このまま持ちこたえて様子を見てみようか。。。なーんて思ったりします。

ところが、今回のセミナーの方法を使って取引履歴をExcelに読み込み、損益(pips)の列にマウスをあてて、挿入→グラフ（散布図）をクリックしてグラフを作ってみると

なんと、右肩下がりのトレンドであることがはっきりしました。しかも、直近は90日前と比べるとマイナスのエリアにプロットがされています。どうもいまの相場環境にストラテジーが合っていないようです。

■なんで今まで持ち続けたんだ〜
ということで、今更ながらさっそくポートフォリオから切り離しました。あーなんで今まで持ち続けていたんだろうと後悔。
今回は良い判断材料を入手できてよかった。システムトレードをしているのに、あまりにもストラテジーを信用しすぎて感情を排除した判断ができていなかったことを痛感した。

シストレ24は今までの裁量トレードのFXと違って情報が活用がポイントであることを改めて感じさせられた1日だった。

今週も読みにくい相場でした。USDが久々に78円台半ばで安定。ユーロは週末にかけて95円台に下落。しかしながらオーストラリアは意外によい経済指標が発表され単独で上昇。通貨をバランスよく分散したストラテジーを選択した結果、収益としてもバランスよくほぼプラスマイナスゼロに近い値になりました。

ただし、収益の足を引っ張っていたのはPip Daddy（USD/JPY)。以前は非常に高い勝率だったのにここ1ヶ月はさっぱりです。概ねUSD/JPYは下降トレンドだったので、どうもこういうチャートには弱いようです。それでもここ30日間の勝率は70.73%あります。しかしながらPip Daddyのように小さく稼ぐストラテジーは大きく負けることが多いので勝率は全くあてにならないです。

伊藤洋一のRound up World Now!を毎週聞いているのですが、そこで紹介されていたのがこの「オーディション社会 韓国」

おとなりの韓国について、正直、以前より好感を持つ反面、相変わらずアンチ日本なところがあって好きになりません。しかしながら、スマホはサムスンのギャラクシーがNo.1であることは認めざるを得ませんし、タブレットのIPS液晶はLGのやつが価格と品質のバランスが良いことは認めざるえません。更にいうと、日本のハイテク企業はサムスンに追いつかれたどころかすでに1周半差がつけられてしまっているという現実も受け入れざるをえないです。
私がいくらスマホはサムスン以外を購入しLGのディスプレイを不買中としても、その事実は動かないと確信しています。
そんな韓国について、少しでも知っておこうと手にとったのがこの本です。

韓国は「競争社会」で知られていますが、表題にある通りなんとTVでも「オーディション番組」がめちゃくちゃ受けているらしいです。何も娯楽の中でも競争しなくても。。。と思うのですがそのレベルまで韓国は競争から抜けられない状況になっているというリポートです。
作者は共同通信社の韓国特派員。
実はハイテク企業だけではなく高齢化、ワーキングプア層の拡大まで日本に追いつき、追い越しつつある韓国の厳しい社会の実態に迫る1冊。

願わくは社会問題の解決策のヒントくらいまで書いてあると、日本の未来につながる気がしたのですが、まぁそこは読者が考えててということなんでしょうか。