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りらっクマ：表が難しくなってきたぞ。

トロ先生：数字が多くて見難いけど、いつものとおり単純な計算なので大丈夫。今回はドル円週足値下がり幅ベスト30だよ。表の月−金と表示されている列は月曜の始値から金曜の終値までの値動きです。で、その右にある四本値は翌週月曜日の日足です。

りらっクマ：ﾅﾙﾎﾄﾞ。前週のドル円の下落が月曜の値動きにどう影響するかということだね。

トロ先生：ｳﾝｳﾝ。その右の列の�@が月曜日の始値から終値の値動きだよ。

りらっクマ：オオッ！合計で433pipsもプラスしているね。前の週の値動きが大きいと月曜日は怖くて逆張りし難いと思ってたのでちょっと意外。この7年のドル円の地合もマイナス方向なのに。

トロ先生：意外と思った人も多いかな。因みに�Aの列は計算すれば分かるけど月曜日の高値−始値です。では次回はいつものとおり逆パターン（ドル円の月−金上昇ベスト30）でも検証してみよう。

りらっクマ：次は月曜日にドル円が下落するのかな。

トロ先生：シーッ！
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りらっクマ：今回は週足を使った表だね。

トロ先生：ｳﾝｳﾝ。週間の値幅ランキングだよ。日付の2008/10/24は10/20（月）−10/24（金）の1週間という意味です。

りらっクマ：シリーズ企画だね。今回も面白い仮説が出るかな。

トロ先生：スイング、デイトレをやっていると週足を見る機会も少ないかもしれないね。まず週足というと当たり前ですが月−金ベースのものを言います。例えば木−水などの週またぎの足も理論上は週足で、研究材料としては興味がありますがこれを使う人はいないでしょう。

りらっクマ：値幅の計算方法は日足と同じく高値−安値だね。

トロ先生：2003年1月からの週足なのでサンプル数は367レコードです。一見、以前に見た日足の変動幅ベスト30と値幅に大差がなさそうに見えますが、週またぎを含め「1週間ホールドしたときの変動リスク」という意味で考えるとその差は表より大きくなります。因みに週足の変動幅が1円未満だったのは過去7年間で5回のみでした。

りらっクマ：ここでも2008年のデータが上位を占めたね。

トロ先生：デイトレ専門の人は思い切って2008年のデータを異常値として無視することも試す必要があるね。では次回から週足データを使っていろいろ検証してみよう。
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FX取引を行うにあたり、常に念頭においておきたいのが"トレンドフォロー"
例えば前に登場した「適当にポジって損切りしない君」でさえ、２〜3年のトレンドに偶然乗っかっただけで水準以上の成績を収めることが判明しました。

デイトレーダーにとってトレンドフォローは順張り、逆指値と同義語になりやすいでしょう。個人トレーダーでブログに成績を公表している方々の中でも安定して好成績を残しているのはデイトレを中心にした順張りスタイルの方が多いようです。

このような取引スタイルを後押ししているのが次々と改善されるFX業者のサービスですが、「小額、高レバの取引が可能。スプレッドもこの２、３年で半分以下となっている」ことを考えると、このメリットに素直に乗っかること自体も"トレンドフォロー"だったということになります。

もちろんトレンドフォローは順張り、逆指値だけではありません。例えば狭いレンジが継続することが判っていれば逆張りスタイルのほうが利益を出しやすいでしょう。ストップ＆リバースを多用する私のFX取引は狭い範囲での逆張りナンピンのほうが利益を出しやすいようで、レンジ抜けしたときのあきらめもつけやすいです。これもやっぱりトレンドフォローですね。

キャッシュバックを上手く利用してFXを始めるのもトレンドフォローかも知れません。FX各社の口座獲得バトルも今がピークと思われるからです。

さて、10年20年のバックテストデータを元に不変のシステムトレードを構築しようとすると先ず行き詰るのが「過去のトレンドに最適化したシステムを作っているだけではないのか？」という疑問。行き詰ったときは思い切って過去3〜6ヶ月程度のデータのみに最適化していくシステムを考えてみてはいかがでしょうか。長い移動平均線などは使えなくなりますが、週1回単位で人間の判断も入れつつシステムを更新して行きます。これはシステム自体をトレンドフォローさせるやり方ですね。

副産物として人間のほうが鍛えられ、システムなど不要になるかもしれないというのがオチ。

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今回はドル円のボラティリティ年足？編です。

実は2000年以降、ドル円のボラティリティは徐々に縮小していくのではないかとの観測があり、2006年の高値-安値の幅が10.91円（変動率10%未満）になったところで様々な理由付けが試みられました。この頃は100年に1度の金融危機が起こるなどということは誰も予測していませんでした。

ボラティリティ縮小の要因としては

�@為替レートに関する情報精度が高まり、政治、経済状況が相場に正しく織り込まれている。（例えばオバマショックのようなことは発言がニュースになる前に「何らかの金融規制法案が提起される可能性が高い」程度のレベルで相場が予想している。）

�Aドルの基軸通貨としての役割が減少するとともに国際経済における円の役割との差が縮まった。

�Bオプション取引の急激な増加（大幅な為替レート変動リスクをヘッジする商品が中心となるので販売者たる金融機関は極端な為替変動を嫌う）

�C先進国蔵相の立場として、急激な為替変動に抵抗する発言が国際協調とみなされている。

以上、現在の状況も加味した後付の理由もあります。

後付にせよそれぞれに説得力がありそうですね。

さて、このボラティリティの予測ですが、騰落の予想には全く役に立ちませんね。
ただし、例えば騰落の予想というものは、いかに理論が正しくても既に相場に織り込まれていたらハズレということになりますが、ボラティリティ縮小の予測は相場参加者に浸透すればするほど的中し易くなるであろうことは上記の理由が示しています。つまり相場参加者多数派の暗黙の了解で「引き分け」に持ち込むようなことが理論上は可能ということですね。ライアーゲームのように。（見てない人ごめんなさい。）

年足など見る機会はそうそうないと思いますが、表を見て先ず目につくのは現在のレート（89.86円）が前年の最安値に接近しているということと、前年の最安値でドル円買いを仕込んで年末まで持ち越せば多大な利益（20年合計で11627pips）が得られるということ。

と思いきや、これはよくある統計の錯覚で、実際に前年の最安値で取引できるのは表の20年中11年だけで、この11年だけを合計すると結局微妙にドル円売りが優勢なようです。

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【昨日のつづき】


ｶﾀｶﾀｶﾀ・・・ピ

りらっクマ：ついに結果が出た！



りらっクマ：ﾌﾝﾌﾝ。ドル円の地合に左右されないようにスタート地点とからゴール地点がフラットな2003年1月から2007年6月までの4年半の日足を使った結果だね。

トロ先生：一番右の列がドル円の地合を表しています。毎日ドル円の買いを入れて1週間後に決済し続けた結果です。右から2列目がロボ君の成績です。

りらっクマ：ハッ・・・

トロ先生：・・・

りらっクマ：・・・結構強かったね。

トロ先生：ドル円の買いばかりだから利息もすごいよね。反対の売買してたら大損してたね。

りらっクマ：さすがにこの後はマイナスし続けるけどね。

＜参考＞2009年12月14日までのトータル成績）

ロボ君：−11371pips
地合：−14756pips

トロ先生：まあこれは取引手法よりもトレンドの読み違えの問題だね。

りらっクマ：このロボより負ける自信のあるロボ募集中！


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りらっクマ：FXロボを連れてきたよ。

トロ先生：お皿に見えるけど・・・

りらっクマ：いえ、ディスクです。ｶｼｬ

「FXロボ〜適当にポジって損切りしない君」インストール中。ｶﾀｶﾀｶﾀ

トロ先生：弱そうなロボだね。

りらっクマ：ｳﾝｳﾝ。「テキトーにポジって30pips儲かるとすぐに決済する割りにマイナスするとずるずるポジションを取り続け、損切りしない宣言をしたかと思うと1ヵ月後には傷を深めて放心状態で決済する。テキトーな割りにドル円の買いポジしか取れない。」設定だよ。

トロ先生：初心者を絵に描いたような設定じゃん。ってあれ？そんなに弱いロボなら逆の売買をすれば簡単に儲かるってことか。

りらっクマ：う、ウン

トロ先生：じゃあ先ずは実験してみよう。テキトーにポジるのは難しいのでまたNY時間17時に毎日ポジらせよう。30pips儲からないときは20営業日後に決済させるね。地合の問題を排除するために2003年の1月2日（終値120.06円）から2007年の6月27日（20営業日後の終値120.46円）までの日足データを使ってやってみよう。

りらっクマ：ロボ君がんばれ、いやがんばるな。

ｶﾀｶﾀｶﾀ・・・

管理人睡眠不足のためつづく。（スミマセン）
（写真：ローソンでもらったリラックマトレー（非売品）です。）

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りらっクマ：今日はドル円下降幅ランキングだったね。

トロ先生：ｳﾝｳﾝ。これも当日の四本値で高値−終値の計算をして、終値時点の下降幅を算出しました。

りらっクマ：ｴｰﾄ前回はドル円上昇幅ランキングで終値時点からドル円の売りエントリーをしたんだね。そうすると今回は終値時点のNY17:00に買いだね。

トロ先生：前回の仮説に基づくとそうなるね。

�CNY時間17:00（終値の時間）にドル円の買いを入れて30pips上がったら利確。上がってこなかったら24時間後に決済。

りらっクマ：これも26勝4敗だね。

トロ先生：305pipsの利確です。

りらっクマ：これだけ取れれば十分。というか半分近くがリーマンショック前後のものなのにドル円の買いでプラスしてるのが驚きだね。

トロ先生：大きなマイナスの日も多いからさすがに統計としては無理があるね。でもここまでのストーリーを考えると2008年の後半のドル円の地合がマイナス方向だった割には納得のいく結果が出たね。

りらっクマ：ゲームやってるみたいで楽しいね。

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りらっクマ：今度はドル円上昇幅ベスト30になってるね。

トロ先生：この前の表からヒントを得て作ってみました。一日の上昇幅のランキングです。ここでも日足四本値データを使います。上昇幅は終値時点のものが欲しかったので計算式は当日の終値−安値だね。

りらっクマ：またNY時間17時になんかするんだね。

トロ先生：ｳﾝｳﾝ。前回と同じように注文を出すよ。

�BNY時間17:00（終値の時間）にドル円の売りを入れて30pips下がったら利確。下がってこなかったら24時間後に決済。

りらっクマ：わっ！29勝1敗だね。727pipsて。。。

トロ先生：NY時間に極端に上昇したレートは日本時間の朝に微妙に調整されるんじゃないかという妄想がヒント。ちなみに�Bの逆（買いで入る）をやると特別な傾向が出ません。

りらっクマ：ここまで来ると妄想じゃないね。

トロ先生：これもサンプル数が30個と少なすぎるので統計としての価値は低いでしょう。でも極端な例から立てた仮説は貴重だと思います。

りらっクマ：病気の研究データから健康食品が開発されるみたいな。

トロ先生：さすがりらっクマ。うまいこと言ったね。

りらっクマ：次は下降幅ランキングだね。

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りらっクマ：この前の表の続きだね。値幅の隣の列の�@�Aって何だろう。

トロ先生：大きな値幅を記録した後（始値から）の値動きを利用できないかな、と思って右の2列に関数を貼り付けてみたんだよ。

�@NY時間17:00にドル円の売りを入れて30pips下がったら利確。下がってこなかったら24時間後に決済。

�ANY時間17:00にドル円の買いを入れて30pips上がったら利確。上がってこなかったら24時間後に決済。

りらっクマ：ﾅﾙﾎﾄﾞこの表の裏に翌日の日足も隠れてたんだね。�@の列でいうと−0.30のところが30pipsの利確で、1.40のところが140pipsの損切りってことだね。で�Aの列はプラスマイナス逆に考えればいいんだね。

トロ先生：ｳﾝｳﾝ。30回分の取引を合計すると�@の合計が510pipsの利益。�Aの合計が180pipsの利益です。

りらっクマ：ぉお。ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ分をマイナスしてもすごい儲け。指標のときに上下に逆指値を入れる手法に似てるね。

トロ先生：レコード数が30しかないから統計としては評価できないけど、面白い仮説としては評価できるかな。で次回はこの仮説を膨らまして遊んじゃおう。

りらっクマ：ゲーマー恐るべし。

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りらっクマ：なんか変な表キター

トロ先生：この前はナイアガラ現象を見たけど、今日はドル円の日足データを使って1日の値幅を調べて見たよ。

りらっクマ：ドル円　1日の値幅ベスト30だね。

トロ先生：ｳﾝｳﾝ。日足データはいろんなサイトから無料で手に入るので、利用している人は多いよね。日足は通常NY時間の17時が基準になっています。この表は2003年1月からの四本値データ（始値・高値・安値・終値）をDLしてきて、1日の高値−安値を計算し値幅の大きい順に並べ替えたものです。FXはデータが軽いのでエクセルに貼り付けちゃえば一瞬ですね。

りらっクマ：上位の殆どはリーマンショック直後のものだね。これからまた値幅が小さくなっていくのかな。

トロ先生：その傾向は続くだろうね。ただ2003年からの長期的傾向を見ると異常な変動幅が増えていることは確かだね。世界のマーケットの連動が進んで騰落のスピードは上がっているから変動幅よりもスピードに注意だね。

りらっクマ：2003−2004年あたりは2円動けば大騒ぎだったんだね。

トロ先生：せっかく表を作ったので次回はこれを使って遊んでみよう。

りらっクマ：さすがゲーマーですね。

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