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2014年11月15日
IG証券 日経225バイナリーの投資資金額はどれぐらい？
IG証券の日経225のバイナリーオプションを始めるのに資金をどれぐらい用意すべきでしょうか。
資金は多ければ多いほどいいのは当たり前で、いきなり1000万円入金すればいいのかもしれませんが、ここでは最小投資額について考えます。
まず、バルサラの破産確率表に基づいて投資モデルを考えます。
オプションの建値が71.4ポイントのときは
リワード（最大利益）28.6ポイント リスク（建値）71.4ポイント ⇒ 損益率0.4
この場合は、勝率80%で、破産確率は6.5%です。
これを典型的なトレードプランとします。
勝率80%ですので、勝敗数にすると4勝1敗ペースです。
毎日1回だけトレードすると、1週間に1回、1ヶ月に4回負けるペースです。
0.1ロットでエントリーすると、必要な維持証拠金は
71.4ポイント × 0.1ロット × 1000 ＝ 7140円
勝率の高い小額投資であることを考慮して、トレード1回のリスク割合を10%とすると
スタート時点の口座資金は
7140 ÷ 10% ＝ 71400円
となります。
私がよく使う手法である「広めのレンジを買う作戦」は、ほぼこのトレードプランと一致しています。
いきなり5連敗することはないと思いますので、半分の3万円ぐらいで始めてもいいでしょう。
肝心なことはオーバーポジションにしないことです。
「負けたらあとが無い」は駄目ですよ。
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2014年11月09日
投資を継続していくための知識
投資と真面目に向きあっていくなら、バルサラの破産確率を知っておきましょう。
これは、バイナリーオプション取引に限ったことではなく、投資（投機）全般に当てはまる理論です。
利益と損失（リスク・リワード）の比率と勝率を元に、破産する（証券会社に預けたお金が全部なくなる）確率をまとめたものです。
これをIG証券のバイナリーオプション取引に当てはめてみます。
例１：
オプションの建値が50ポイントで、清算値が100ポイントとすると、
リワード（利益）50ポイント リスク（建値）50ポイント ⇒ 損益率1.0
このようなトレードを繰り返して、勝率が50%なら、破産確率は50%、勝率が70%なら破産確率は0.1%です。
例２：
オプションの建値が62.5ポイントのときは
リワード（最大利益）37.5ポイント リスク（建値）62.5ポイント ⇒ 損益率0.6
この場合は、勝率70%で、破産確率は12.4%です。
例３：
オプションの建値が41.7ポイントのときは
リワード（最大利益）58.3ポイント リスク（建値）41.7ポイント ⇒ 損益率1.398 ≒ 1.4
この場合は、勝率50%で、破産確率は11.9%です。
どのような売買手法を使うにせよ、破産確率は10%以下に押さえたいものです。反対に50%を超える破産確率となるようなトレードは絶対に避けねばならないでしょう。
この局面なら、どの程度の勝率が見込めるのか、その時のオプションの建値はどれほどかを、いつも意識しましょう。
勝率を読み切れないときはエントリーしてはいけません。勝っても負けても偶然です。
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2014年11月08日
2014年10月05日
オプション価格の決まり方
オプションの価格は、本質的価値と時間的価値を合計したものです。
オプションが判定条件を満たしていないと（アウト・オブ・ザ・マネー）、本質的価値はゼロです。
また、時間的価値は、判定時刻になるとゼロになります。
図はIG証券ホームページより引用しています。
本質的価値は、原資産の価格変動により、プラスになったりゼロになったりしますが、
時間的価値は、基本的に時間の経過とともに減少します。基本的にというのはボラティリティ変化の影響で増える場合もあるからですが、最終的にはゼロになります。時間的価値の減少は、最初はゆっくりしていて分かりませんが、判定時刻が近くなってくると急激に減少していきます。
この時間的価値の性質を利用して、確実性の高いトレードを行うことができます。
日経平均株価は、後場寄り付きを過ぎれば、その日の高値はほぼ見えてきます。
また、この時間から、オプションの時間的価値の減少はスピードを増してきます。
そこで、イン・ザ・マネーになっているオプションを購入します。
具体的には、その日の高値より高いワンタッチ・オプションの売り、その日の高値付近のラダー・オプションの売りです。
これらの売買では、時間の経過とともに、損益がプラスに転じていきます。
なお、その日の安値側で買いを行うのは、控えるほうが賢明です。株は何らかの突発的事象により暴落することがあるからです。
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IG証券 バイナリーオプション 用語
維持証拠金
要するにオプションの購入代金です。
他社のFXバイナリーオプション取引では、オプションを購入するとオプション代金が口座から差し引かれますが、IG証券の日経225バイナリーでは、オプションを購入すると、購入代金が維持証拠金としてロックされます。
このような仕組みになっているのは、株価指数口座では日経225バイナリーオプションのほかCFD取引もできるため、バイナリーオプション購入代金も証拠金としてロックするのだと思います。
オプションを清算すると、維持証拠金は購入代金分減少し、口座残高にオプションで得た利益が加算、または、損失が減算される仕組みです。
ポイント
他社のFXバイナリーではオプションの価値を通貨「円」で表わしていますが、IG証券では０〜100.0というポイントで表わします。
これは、複数の通貨に対応したシステムであるためだと思われます。
ポイント数×ロット数×１０００＝円
という関係になっています。
買値、売値、買い、売り
他社のFXバイナリーでは、オプション1枚の購入価格と清算価格を同時に示しています。
例えば、「あるラダー」についてのオプションの場合、「あるラダー以上になる」オプションの購入価格と清算価格、「あるラダー未満になる」オプションの購入価格と清算価格、の４つの価格が示されています。
ところが、IG証券のバイナリーオプションでは、買値と売値という二つしか表示されていません。また、「あるラダー以上」というオプションを買うか売るかというアクションです。（この二つのことが、国内他社のFXバイナリーに慣れた方にはIG証券バイナリーの敷居を高くしている要因であることは否めません。）
レートがあるラダー以上になると予測すれば、「あるラダー以上」というオプションを「買い」ます。このとき、買値がオプションの購入価格、売値がオプションの清算価格です。
レートがあるラダー未満になると予測すれば、「あるラダー以上」というオプションを「売り」ます。このとき、「１００−売値」がオプションの購入価格、「１００−買値」がオプションの清算価格です。
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バイナリーオプション投資のリスクについて
バイナリーオプション投資では、オプションを購入、つまり、取引を開始した時点で、リスク（最大の損失）とリワード（最大の利益）が決まります。これは、IG証券の場合、オプションのレートが０〜１００に限定されているためです。
通常の投資では、1回の取引におけるリスクは２％が良いと言われています。
つまり、100万円の口座資金であれば、2万円ということになります。
このリスク金額は、IG証券の日経225バイナリーにおいては、維持証拠金として表わされます。
例えば、現在買値が40ポイントであるオプションを0.5ロット購入すると、維持証拠金は2万円となります。
買いの場合 維持証拠金（円） ＝ ポイント数 × ロット数 × １０００
売りの場合 維持証拠金（円） ＝ （１００−ポイント数） × ロット数 × １０００
自分の取りうるリスク（標準的には口座資金の２％）金額と、この式からロット数を計算し注文することになります。
また、最大利益は次のようになります。
買いの場合 最大利益（円） ＝ （１００−ポイント数） × ロット数 × １０００
売りの場合 最大利益（円） ＝ ポイント数 × ロット数 × １０００
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バイナリ―オプションとは
バイナリ―オプションとは、特定日時までにある市場の価格がどう動くかを二者択一で予測する金融派生商品です。
対象となる市場は様々ですが、このブログでは、日経225の価格を対象としたIG証券の日経225バイナリーを取り上げています。
日経225バイナリーオプションには、次の３つの取引方法があります。
ラダーオプション
ある時刻（判定時刻）のレートが、設定された価格以上に「なっている」か「ならない」かを予測する取引です。
判定時刻に設定価格以上になっていると予測すれば場合は「買い」、反対に下回ると予測する時は「売り」の注文を出します。
ワンタッチオプション
取引終了時間までに設定した価格に一度でも「到達する」か「到達しない」かを予測する取引です。
到達すると予測する場合は「買い」、反対に到達しないと予測する時は「売り」で注文を出します。
一旦設定価格に到達すると、その時点で取引は終了します。
レンジオプション
取引終了時間までに設定された2つの価格の間（レンジ）を「維持する」か「維持しない」かを予測する取引です。
レンジを維持すると予測する場合は「買い」、反対に維持しないと予測する時は「売り」の注文を出します。
一度レンジを出ると、レンジは維持されなかったことになり、その時点で取引は終了します。
なお、日経225バイナリーオプションにおいては、レンジの中心レートは前日の終値です。
図はIG証券ホームページより引用しています。
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