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閲覧希望の方はお問い合わせフォームからご連絡ください.


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キャッシュバック付き特別口座



GEMFOREX口座(GemTrade)


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2014年11月30日

今月の運用予定(2014年12月度)

こんにちは.
月曜日からはもう12月.時間が経つのは早いですね.
1月に立てた目標はあんまり達成できていないので,
滑り込みで少しでもやっておきたいと思っている今日この頃です.


さて,今回は2014年12月度(2014/12/01〜2014/12/31)のEAの
運用予定を書きたいと思います.


各口座のEAの変更

今回は調子の悪いと感じているEAを思い切って停止させたいと思います.
また,来月からはPepperstoneが使えなくなってしまいますので,
EAの運用は控えめにしておきたいと思います.
ForexEventDefenderは今月も無しで運用してみたいと思います.
(重要指標時は手動で決済・停止します.)
  
・Pepperstone口座(FinalCashBack)
  停止)WhiteBear Z USDJPY
  停止)スイートマカロンeurusd
  停止)TAIGUN Pro
  停止)Ashika V1(EUR/USDのみ)
  停止)HummingBird V1
  停止)Tomo_BigBreak2
  変更)BandCross3 EURUSD(0.02→0.05ロット)
  変更)Wall Code Smart Trader(EUR/USD追加,0.01ロット)

・Pepperstone口座(GemTrade)
  停止)Ashika V1 Multi(EUR/USDのみ)
  停止)White Bear v2.04 Multi
  停止)EasyMaestro ver1.0
  停止)RSI_Scalping_system3_5m
  停止)ForexB_TypeR293


・FXDD口座(GemTrade)
  現状維持.


注意が必要な経済指標
<2014年12月>

  12/04 21:00 英)英中銀 政策金利発表
  12/04 21:45 EU)欧州中央銀行 政策金利発表
  12/05 22:30 米)雇用統計:非農業部門雇用者数/失業率
  12/18 04:00 米)FOMC 政策金利発表

 いつも通り指標発表周辺は
 FXDD口座(GemTrade)のKnFX-Marsなどを除いて,
 ポジションを持っているEA以外を停止させます.
 (保有ポジションは可能な限り決済します.)
 再稼動については様子を見ながらですが,
 発表後12時間以降としたいと考えています.

 また,今日はスイスで金イニシアティブの国民投票があります.
 おそらく否決と予想していますが,可決された場合,
 ユーロ/スイスフランの1.20下限維持は解消されるかもしれませんね.
 (相当困ります・・・)

追加検討中のEA

・Ririy&Racco's Hippo
 Noah's ArkのRiriyさんのトレンドフォローの骨格に
 Raccoさんのフィルターを融合させてできたコラボEAです
 現在のところ,すごく好調です.(フォワードのPFが4オーバー)
 私も来年以降に使う予定の口座で試運用中です.
コラボで実現! Ririyのトレンドフォローの骨格にRaccoのフィルターを融合!
Ririy&Racco's Hippo
Ririy&Racco's Hippo | fx-on.com


以上が今月の運用予定です.
その時の状況によって,変更することもあるかと思いますが,
概ねこのような予定で進めたいと思います.
また,今月は年末なので早目に切り上げるかもしれません.
(早ければFOMC政策金利発表の前くらいでしょうか・・・)


今年も残り1箇月です.
気持ちよく年を越せるように,無理をせず頑張りたいと思います.
また,Pepperstoneが今月末で使えなくなってしまいますが,
移行先は
 Pepperstone(FCB)口座→MyFXMarketsまたはOctaFX(なかなか条件が良いようです.)
 Pepperstone(GemTrade)口座→GEMFOREX
の円口座の予定です.資金配分も全体的に変更して見たいと思っています.
どうなるかはわかりませんが・・・


本日も最後までお付き合い頂き,ありがとうございました.

2014年11月29日

各口座の成績をお知らせします.(2014年11月度)

こんにちは,kanatoです.
11月ももう終わりですね.
もうすでにインフルエンザ流行の兆候が出ているとか・・・.
うちの娘の隣の学校ではすでに学級閉鎖が発生していたりします.
皆さんもお気を付けください.

さて,今回は2014年11月(2014/11/03〜2014/11/29)の成績をご紹介します.

成績はすべて確定損益で計算しています.
また,EAは特に記載のない限り,ロット以外はほぼデフォルト設定で動かしています.
(ロットは適宜設定しています.)

なお,今月もForexEventDefenderは動かしておらず,EAの停止は雇用統計とFOMC政策金利発表前に手動で実施しました.(GDPの時は結局動かしてました)

それでは,まずは「リスク運用タイプ」からです.

Pepperstone口座(FinalCashBack)

Ashika V1 EUR/USD,TAIGUN Proなどで大きめのドローダウンがあり,大きくマイナスになっています.
しかも,プラスになっているEAも少なく,総じて調子の悪い月でした.
11月はEAが苦手な相場だったということでしょう・・・.

確定損益:-4.02%(-134.17$)
口座残高:3206.60$(含み損益:-378.71$,スワップ:-54.91$)
稼働中のEA:
 ForexWhiteBear V3(ロット複利,WB:デフォルト設定,BB:デフォルトの1/2)
 White Bear Z USDJPY(ロット複利,デフォルト設定)
 スイートマカロンeurusd(0.01ロット)
 Color your life(0.02ロット)
 HummingBird V2(ロット複利,デフォルトの1/2)
 Ashika V1(ロット複利設定,USD/CHF以外の2通貨)
 TAIGUN Pro(0.01ロット,EUR/USD,GBP/USDの2通貨)
 Tomo_BigBreak2(0.02ロット)
 ForexBlade(0.02ロット)
 Volatility Factor
 (ロット複利設定(AutoMM:0.5),EUR/USD,GBP/USDの2通貨)
 PegSystem ver2(0.03ロット)
 BandCross3 EURUSD(0.02ロット)
 Wall Code Smart Trader(GBP/USD,0.01ロット)
 Forex_Solid(ロジック1:0.02ロット,ロジック2:0.01ロット)



Pepperstone口座(Gemtrade)

EasyMaestro ver1.0のAUD/USD,Ashika V1 EUR/USDで
大きめのドローダウンが計2回あったのですが,
Raccoさんの他のEAが頑張って取り返して,トータルは微損です.
しかし,Maestroも最近調子が悪くなってきたので,
停めるかどうか検討しないといけないかもしれませんね.

確定損益:-0.32%(-11.02$)
口座残高:3393.58(含み損益:0$,スワップ:0$)
稼働中のEA:
 ForexWhiteBear V1 ApexU(ロット複利設定)
 Ashika V1 Multi(ロット複利設定,USD/CHF以外の2通貨)
 Forex Racco V2.63 Multi(ロット複利設定)
 White Bear v2.04 Multi(ロット複利設定)
 RSI_Scalping_system3_5m
  (ロット単利,0.01×Max3ポジション,GBP/USD以外の2通貨)
 ForexB_TypeR293(0.01ロット)
 EasySniper ver1.1(0.02ロット)
 EasyMaestro ver1.0(0.02ロット,GBP/USD以外)


FXDD口座(GemTrade)

今月もBandCross3が絶好調!!利益を上積みできました.
また,KnFX-Marsのポジションの含み損も相当減ってきたので,
このまま待つか,思い切って決済するか悩みどころです.

確定損益:+4.07%(+443.78$) 
口座残高:11350.99$(含み損益:-1140.70$,スワップ:-582.66$)
稼働中のEA:
 KnFX-Mars_ver1.0(0.01ロット)
 KnFX-Saturn_ver1.0(0.02ロット)
 BandCross3 EURUSD_v2(0.1ロット)


リスク運用タイプの3口座のトータルで+1.69%(+298.59$)となりました.



次に安心運用タイプです.
とはいっても,Forex.com japanのランド円自分年金戦略EA_V2の口座のみです.

Forex.com japan口座

今回の円安でポジションはオールクリアです.
週足のRSIが70を超えているので,しばらくは動かないですね.
次のチャンスにはもう少し資金を積み増して,運用したいと思っています.

確定損益:+0.47%(+2542円) 
口座残高:543691円(含み損益:0円,スワップ:0円)
稼働中のEA:
 【ForexEventDefender無し】
 ランド円自分年金戦略EA_V2(ロット自動設定)


以上,2014年11月はリスク運用部分の成績がダメダメでしたが,
BandCross3に助けられた1箇月でした.
残り1箇月,もう少し利益を上積みできるように頑張っていきたいところですが,
12月はぼちぼちなところで終了にしようかなと思っています.

本日も最後までお付き合い頂き,ありがとうございました.

2014年11月27日

【Original EA 2】Sボリバンに移動平均線とエントリー時間のフィルターを付けてみました.

こんばんは,kanatoです.
最近,投資関係以外にブログをはじめてみました.
kanatoの趣味ブログ」という何のひねりもないタイトルですが,
気が向いたときにカクテルやワイン等を紹介していますので,
もしよろしければお越しください.
(こちらです→http://fanblogs.jp/kanato9796hobby/

さて,本日はコアロジックCBBに移動平均線とエントリー時間のフィルターを追加して,
テストしてみましたので,その結果をご紹介します.

その前に,参照する際の基準はこれです.
 ・売買回数1000回以上
 ・PF1.3以上
 ・収益5000$以上
 ・最大DD1000$以下,
 ・目視での損益曲線で長期間の停滞がないこと.

それでは早速ですが,結果を見てみたいと思います.

コアロジック:逆張りボリンジャーバンド(両建て可)
MAフィルター@:移動平均線(2本)が上向きで買い,下向きで売り
エントリー時間フィルター@:指定時間でエントリー可

売買回数:2038回,PF:1.31,総損益:4480.21$,最大DD:653.89$
kanato02b_CBB_fMA1-fTime1 Optimize20141122_1another.gif

総損益が基準を満たしませんでしたが,なかなか良い感じではないでしょうか.
また,損益曲線は少し停滞,ドローダウンしている部分がありますね.
いくつかフィルターを追加したりすれば,基準はクリアできるような気がします.

ということで,このまま移動平均線フィルター@の参照する移動平均線の本数を増やしてみました.


移動平均線フィルター@:3本の場合

売買回数:1765回,PF:1.42,総損益:4827.41$,最大DD:547.47$
kanato02b_CBB_fMA1(3)-fTime1 Optimize20141123_1Profit.gif

若干損益曲線は緩やかになってきましたね.
また,売買回数は少し減ってしまいましたが,そのほかはいずれも改善しています.
ただ,あと少し届かずですね.

もう一息ということで参照する移動平均線の本数をさらに増やしてみました.


移動平均線フィルター@:5本の場合

売買回数:2022回,PF:1.46,総損益:5962.67$,最大DD:535.93$
kanato02b_CBB_fMA1(5)-fTime1 Optimize20141124_1another.gif

基準もクリアしてきて,損益曲線も滑らかになってきました.
これで終わり?っと思いましたが,まだ損益が停滞している部分が若干ありますので,
もう少し検討を続けてみたいと思います.

ということで,CBBのロジックに移動平均線とエントリー時間のフィルターを加えてみました.
ちなみにトレード時間帯は日本時間の深夜2時から朝10時くらいまでが成績が良いようです.
典型的な朝スキャみたいですね・・・・.
次回はこれにもう少しフィルターを追加してさらに損益曲線のでこぼこが取れたらいいなぁと考えています.
それにしてもテストに時間がかかって仕方がないです.

ということで,本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

2014年11月22日

【Original EA 2】Rフィルターの組み合わせを検討します.

こんにちは,kanatoです.
ようやく本業の方も落ち着いてきて,
今週末はきちんと3連休をいただけることになりました.
色々とやりたいことはあるのですが,どれだけできるか・・・.

さて,本日もオリジナルEAの2本目のことを書かせていただきたいと思います.
とはいえ,これからどうやって進めていくか,非常に悩ましいところですので,
自分の考えの整理ということで書かせていただきます.

一応,これまでに検討したフィルターの検討結果がこちらです.
20141122_EA_filter成績総まとめ.png

なんか結構いろいろやったような気になっていましたが,
テクニカル指標としてはなんか3つですね・・・.
 相場のボラティリティ:ATR
 相場のトレンドの強さ:ADX
 相場のトレンドの方向性:MA
という位置付けで相互に補完してくれればいいなぁと思っています.

具体的な進め方ですが,
まずは効果の高そうな2つを組み合わせてみて,結果を見てみたいと思います.
ある程度の売買回数と収益を両立できていればそこまでとして,
どちらかでも基準に到達できなければ,一つずつ効果の高そうなフィルターを
加えてみたいと思います.

とりあえずの基準として,0.1ロットの単利設定で
 ・売買回数1000回以上
 ・PF1.3以上
 ・収益5000$以上
 ・最大DD1000$以下,
 ・目視での損益曲線で長期間の停滞がないこと.
としておきたいと思います.

ということで,まずはCBBのコアロジックで検討してみたいと思います.
CBBだと効果が高そうなのはとりあえず,MAフィルター@と時間フィルター@ですね.
まずはこれを組み合わせてみたいと思います.

あと,CBBだとADXフィルター@がひとつでもある程度良い結果が得られていました.
(ただ,売買回数が1/10に減ってしまっているので,
 あまり効果としては高くないような評価になっています.)
こちらは別途検討したいと思います.

また,この段階からは,コアロジックのコードを少し見直して,
両建てができるような形で検討してみたいと思います.
ポジションが捕まってから決済に掛かるまでに逆方向のシグナルが出た場合の対応です.
(最初からやっておけばよかった・・・)

それでは次回の結果をお楽しみに・・・.

本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

2014年11月20日

【本日発売】Ririy&Racco's Hippoが発売されました.

こんばんは.kanatoです.
ようやく本業の方は落ち着いてくれまして,
3連休はお休みを頂けることになりました.
ようやく終わったかというところです.
なんだか灰になった感じです・・・(笑)

さて,本日は短めに.
本日11:00から注目のコラボEA「Ririy&Racco's Hippo」が発売になりましたね.
もうすでに結構な人がご購入されているようです.
特に,クリスマスキャンペーンとして10000円オフで販売中なので,
ご購入を考えている方は今のうちにどうぞ.
コラボで実現! Ririyのトレンドフォローの骨格にRaccoのフィルターを融合!
Ririy&Racco's Hippo
Ririy&Racco's Hippo | fx-on.com

それにしても,フォワードテストは驚異的ですね.
17日に一回ドローダウンしましたが,それでもまだまだモンスターです.
(実際にカバって結構強いんですね.)
ということで,本日はこんな感じです.

最後までお付き合いいただき,ありがとうございます.
posted by kanato at 19:20| Comment(0) | TrackBack(0) | EA紹介

2014年11月19日

【Original EA 2】Q時間フィルターを追加してみました.(その1)

こんばんは.
ようやく本業の方が落ち着いていました.
色々な事情があり,今週末はお休みもとれそうです.

話は変わりますが,明日早朝はFOMC議事録公表ですね.
私はそのまま行こうかなと思っていましたが,
皆様も停め忘れにご注意ください.


さて,本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います.

−−−−−−−−−ここからは定型文です.−−−−−−−−−
EA開発の第2ステップとして,最適化したコアロジックに他のテクニカルによるフィルターを追加していっています.
進め方としてはあるテクニカルを設定して,その部分のみ最適化をマルチタイムフレームでかけて,成績の良いもので比較したいと思います.
なお,前回同様にパラメーターはできるだけ普通の数値で,売買回数が1000回以上で1トレードでの獲得利益が大きい(損失が少ない)ものを独断と偏見で選定します.
−−−−−−−−−ここまでは定型文です.−−−−−−−−−

今回からは時間でのトレード可否のフィルターを検討してみます.

今回のルールは次の通りです.
 「時間フィルター@:指定時間の間だけトレード可」
これは本当にそのままですね.時間だけで区切るフィルターです.

それでは早速結果を紹介したいと思います.

CBB:逆張りボリンジャーバンド
kanato_02_CBB_fTime1 20141105_1.gif

CCI@:CCIの任意ラインとのクロス
kanato_02_CCI1_fTime1 20141105_1.gif

CCIA:CCIとCCI/MAのクロス
kanato_02_CCI2_fTime1 20141106_1.gif

MAK:移動平均線乖離率
kanato_02_MAK_fTime1 20141106_1.gif

MOM:モメンタムの0ラインとのクロス.
kanato_02_MOM_fTime1 20141106_1.gif

RSI@:RSI反転での逆張り
kanato_02_RSI1_fTime1 20141106_1.gif

RSIA:短期RSIと長期RSIのクロス
kanato_02_RSI2_fTime1 20141106_1.gif

STO@:ストキャスティクス%Kと%Dのクロス
kanato_02_STO1_fTime1 20141106_1.gif

STOA:ストキャスティクス%DとSlow%Dのクロス
kanato_02_STO2_fTime1 20141106_1.gif

<まとめ表>
20141119_EA_Timefilter1成績まとめ.png

<コアロジックのみとの違い>
20141119_EA_Timefilter1成績まとめ2.png


かなり効果がありそうですね.
すべてのコアロジックで損益がプラスになっています.やはり,テクニカル指標ごとに効きやすい時間帯というものがあるのでしょうね.しかし,どんな時期でも一律に効きやすいというわけでもなさそうですし,そこは他のフィルターとの組み合わせで何とかできないかなぁと思っています.
また,ロジックによってはエントリー可能時間が2時間くらいしかないものもありますし,改良の余地は大きいかなというところです.


今回は時間フィルター@を検討してみました.
他のフィルターと比較すると効果が大きい部類に入りますね.
移動平均線のフィルターと同じく必須のフィルターのような気がしています.
ということで,フィルターの検討についてはこのあたりで一旦終わりにして(もしかしたら,もう少しするかもしれませんが・・・),次からは,フィルター同士の組み合わせなどを検討してみたいと思います.

本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

2014年11月16日

【11/20発売】Ririy&Racco's Hippoのレビュー

こんばんは.
現在,本業の方が恐ろしく忙しいkanatoです.
ようやく落ち着く兆しを見せてはいるのですが,今月中は無理かなぁ・・・.
忙しい中でも週1回くらいは更新できればいいなぁと思っていますので,
どうぞよろしくお願いします.


本日は発売前ですが,かなり注目を集めているであろうEA
「Ririy&Racco's Hippo」をレビューしてみたいと思います.

Noah's Arkなどで有名なりりーさんと
これまたWhiteBearシリーズで有名なRaccoさんのコラボEAです.
国内トップクラスのEAメーカー同士の夢のコラボという感じですね.
(かばさんなので,Raccoさんの影響の方が大きいのかな?)
では,概要を見ていきたいと思います.

【Ririy&Racco's Hippo】
コラボで実現! Ririyのトレンドフォローの骨格にRaccoのフィルターを融合!
Ririy&Racco's Hippo
Ririy&Racco's Hippo | fx-on.com

 通貨ペア:USD/JPY
 使用時間足:1時間足
 トレードスタイル:スキャルピング,デイトレード
 最大ポジション:4
 両建て:なし
 トレード時間帯:24時間
 価格:39800円(税込)

EAの特徴
●りりーさんのトレンドフォロー骨格に
 Raccoさんのエントリーフィルターを融合させたコラボEA.
●売りか買いのサインが出ている場合はその時点からポジションを一つ持ち
 設定時間ごと毎に1つポジションを上乗せしていきます.
●エントリーの可否は2本のハル移動平均線の位置関係と
 直近のバーの回帰直線から判断します。
●リミット値、ストップ値ともに100pips(デフォルト)が設定されていますが、
 内部ロジックによりクローズすることがほとんどです.
 ポジション保有時間からみると、概ねスキャルピング〜デイトレに分類されます.


バックテスト
2010年初めから先月末までのバックテストしてみました.
スプレッドは1.6pipsです.

20141116_Ririy and Raccos Hippo BackTest.png

PF 1.82,損益9000$程度,最大ドローダウン1000$弱と数値としては
文句のつけようはありません.

それにしても資産曲線はなだらかですね.
損益が停滞している期間もありますが,大きく減少しているところはなく,
期間によっては大きく利益を上げています.
トレンドフォローEAなので,トレンドが出た時に大きく勝ち越すイメージですね.
ただし,弱点のドローダウンはうまく抑えられています.

また,1トレードセットの時間ですが,
エントリーからクローズまで大体3〜5時間くらいのようです.
トレードの頻度は多くて1日2回程度でしょうか.

Noah's Arkのように常時ポジションを持つということはないようです.

フォワードテスト
20141116_Ririy and Raccos Hippo ForwardTest.png

fx-onさんでのフォワードテストですが,順調そのものですね.(11月16日現在)
0.10ロット設定だと1箇月とちょっとで大体50000円くらいのプラスです.
しかも,ドローダウンらしきところはほとんどないです.
これが続けばよいですが,そんなこともないかと思いますので・・・
現時点でのフォワードテストはあんまり参考になりそうにないですね.
ただし,こんな感じの期間もあるという程度に捉えておく方が良いと思います.


価格と運用例
価格は39800円です.EAの性能を鑑みればまずまずの価格かと思います.

これだけを運用する場合の推奨のロット設定は
10000$(1000000円)に対して0.1ロット(10000通貨単位)位かと思います.
それだと大体5年間の運用で資金が倍になり,
最大ドローダウンが大体10%程度になります.
EA代金の回収は大体3箇月から半年くらいで回収できる計算です.

他のEAと一緒に運用する場合は3000$(300000円)で
0.01〜0.03ロット(1000通貨単位)ですね.
私はこれで来月位から運用を開始したいと考えています.


というわけで,本日は「Ririy&Racco's Hippo」をレビューしてみました.
まとめますと,

・ネームバリューは抜群の夢のコラボEA.
・ドローダウンを抑えたトレンドフォロータイプ.
・フォワードテストはすこぶる好調!!

という感じかと思います.
ただ,なんとなくつかみどころのないEAのように感じています.
実際に使ってみないとわからないこともあるかと思いますので,
また,なにか感じたことがあれば書かせていただくかもしれません.
ただし,高性能なのは間違いないですし,バックテスト,フォワードテストともに
きちんとした成績を残していますので,期待大のEAであることは確かです.

りりーさんとRaccoさんのコラボEAは他にもありますが,
おそらくこれが大本命だと思います.

本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

もし,ご購入される方がいらっしゃいましたら,
ぜひこちらから↓まだ発売前ですが・・・(11月20日11:00から発売開始だそうです.)
コラボで実現! Ririyのトレンドフォローの骨格にRaccoのフィルターを融合!
Ririy&Racco's Hippo
Ririy&Racco's Hippo | fx-on.com
posted by kanato at 00:47| Comment(0) | TrackBack(0) | EA紹介

2014年11月09日

【Original EA 2】PADXフィルターを追加してみました.(その4)

こんばんは.

ある方に頂いた本をようやく読み終わったのですが,今後,日本の進んでいく先について非常に考えさせられる内容でしたので,紹介したいと思います.

日本自立のためのプーチン最強講義 もし、あの絶対リーダーが日本の首相になったら

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あのロシアのプーチン大統領が日本に移住してきたという設定で,日本が抱えている状況について,色々と議論しています.
よろしければ,ぜひ一度読んでみてください.(読了後,すぐに妻に勧めてしまいました.)


さて,本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います.

−−−−−−−−−ここからは定型文です.−−−−−−−−−
EA開発の第2ステップとして,最適化したコアロジックに他のテクニカルによるフィルターを追加していっています.
進め方としてはあるテクニカルを設定して,その部分のみ最適化をマルチタイムフレームでかけて,成績の良いもので比較したいと思います.
なお,前回同様にパラメーターはできるだけ普通の数値で,売買回数が1000回以上で1トレードでの獲得利益が大きい(損失が少ない)ものを独断と偏見で選定します.
−−−−−−−−−ここまでは定型文です.−−−−−−−−−

前回と同様に今回もADXのフィルターを検討してみます.

今回のルールは次の通りです.
 「ADXフィルターC:ADXが前の足より小さい場合トレード可」
今回は前回の逆で,前の足よりADXが下降していることでトレンドが収まっていると判断してトレードさせるフィルターです.

それでは早速結果を紹介したいと思います.

CBB:逆張りボリンジャーバンド
kanato_02_CBB_fADX4 20140930_1.gif

CCI@:CCIの任意ラインとのクロス
kanato_02_CCI1_fADX4 20141019_1.gif

CCIA:CCIとCCI/MAのクロス
kanato_02_CCI2_fADX4 20141019_1.gif

MAK:移動平均線乖離率
kanato_02_MAK_fADX4 20141019_1.gif

MOM:モメンタムの0ラインとのクロス.
kanato_02_MOM_fADX4 20141019_1.gif

RSI@:RSI反転での逆張り
kanato_02_RSI1_fADX4 20141019_1.gif

RSIA:短期RSIと長期RSIのクロス
kanato_02_RSI2_fADX4 20141019_1.gif

STO@:ストキャスティクス%Kと%Dのクロス
kanato_02_STO1_fADX4 20141019_1.gif

STOA:ストキャスティクス%DとSlow%Dのクロス
kanato_02_STO2_fADX4 20141019_1.gif

<まとめ表>
20141109_EA_ADXfilter4成績まとめ.png

<コアロジックのみとの違い>
20141109_EA_ADXfilter4成績まとめ2.png


微妙な感じですね.これだけで大きく損益プラスになっているものは少なく,損益曲線もそこまできれいなものではないですね.
ADXフィルターBと比較すると,数値の上ではよく言って同等か少し劣るように感じました.
でしたので,使い方としてはADXフィルターBと相性が悪いフィルターと組み合わせて使用するとうまくいくのかな・・・っと思いました.それかいっそのことADXフィルターBと組み合わせても面白いかもしれませんね.


ということで,今回はADXフィルターCを見てみました.
前回のADXフィルターBと数値的な改善効果はあまり変わらないのですが,逆向きにフィルターをかけているはずですので他のフィルターとの組み合わせに期待ですね.
今回でADXは一旦終わりにして,次回は取引時間を制限するフィルターを健闘してみたいと思います.


本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

2014年11月04日

【Original EA 2】OADXフィルターを追加してみました.(その3)

こんばんは.
実は昨日の更新でこのブログも更新が150回目を迎えました.
いつの間にか100回を過ぎていたんですね・・・.
初めてからもう1年半くらい経つのかと思うとなんだかうれしくなります.
200回目を迎える時にはオリジナルEAやレポートでもプレゼントできるといいなぁと思います.(期待はしないでください.念のため・・・)



さて,本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います.

−−−−−−−−−ここからは定型文です.−−−−−−−−−
EA開発の第2ステップとして,最適化したコアロジックに他のテクニカルによるフィルターを追加していっています.
進め方としてはあるテクニカルを設定して,その部分のみ最適化をマルチタイムフレームでかけて,成績の良いもので比較したいと思います.
なお,前回同様にパラメーターはできるだけ普通の数値で,売買回数が1000回以上で1トレードでの獲得利益が大きい(損失が少ない)ものを独断と偏見で選定します.
−−−−−−−−−ここまでは定型文です.−−−−−−−−−

前回と同様に今回もADXのフィルターを検討してみます.

今回のルールは次の通りです.
 「ADXフィルターB:ADXが前の足より大きい場合トレード可」
今回は前回までとは違い,前の足よりADXが上昇していることでトレンドが出ていると判断してトレードさせるフィルターです.

それでは早速結果を紹介したいと思います.

CBB:逆張りボリンジャーバンド
kanato_02_CBB_fADX3 20140930_1.gif

CCI@:CCIの任意ラインとのクロス
kanato_02_CCI1_fADX3 20141005_1.gif

CCIA:CCIとCCI/MAのクロス
kanato_02_CCI2_fADX3 20141005_1.gif

MAK:移動平均線乖離率
kanato_02_MAK_fADX3 20141005_1.gif

MOM:モメンタムの0ラインとのクロス.
kanato_02_MOM_fADX3 20141005_1.gif

RSI@:RSI反転での逆張り
kanato_02_RSI1_fADX3 20141005_1.gif

RSIA:短期RSIと長期RSIのクロス
kanato_02_RSI2_fADX3 20141005_1.gif

STO@:ストキャスティクス%Kと%Dのクロス
kanato_02_STO1_fADX3 20141005_1.gif

STOA:ストキャスティクス%DとSlow%Dのクロス
kanato_02_STO2_fADX3 20141005_1.gif

<まとめ表>
20141104_EA_ADXfilter3成績まとめ.png

<コアロジックのみとの違い>
20141104_EA_ADXfilter3成績まとめ2.png


9つのコアロジックの中で完全に明暗が分かれてきました.
特にRSIA,STO@ではある程度の改善効果が見られました.
(ただし,フィルターの効果の明暗もくっきり出ていますが・・・)
その反面,MAKでは改善が全く認められませんでした.少ないなりにも改善がみられると思っていたのですが,こんなこともあるんですね.

今回はADXフィルターBを見てみました.
前回,前々回と比較して,コアロジックによって結果にコントラストがあり,面白い結果になりました.改善がみられたものはADXフィルター@,Aに組み合わせても面白いかもしれませんね.
次回でADXを使ったフィルターは最後にしたいと思います.


本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

2014年11月03日

【Original EA 2】NADXフィルターを追加してみました.(その2)

こんばんは.
3連休ももう終わってしまいますね・・・.
ちなみに私は金曜日に体調を崩して,ほとんど寝てました・・・(涙)
明日から会社かぁ・・・.


さて,気を取り直して,本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います.

−−−−−−−−−ここからは定型文です.−−−−−−−−−
EA開発の第2ステップとして,最適化したコアロジックに他のテクニカルによるフィルターを追加していっています.
進め方としてはあるテクニカルを設定して,その部分のみ最適化をマルチタイムフレームでかけて,成績の良いもので比較したいと思います.
なお,前回同様にパラメーターはできるだけ普通の数値で,売買回数が1000回以上で1トレードでの獲得利益が大きい(損失が少ない)ものを独断と偏見で選定します.
−−−−−−−−−ここまでは定型文です.−−−−−−−−−

前回と同様に今回もADXのフィルターを検討してみました.

今回のルールは次の通りです.
 「ADXフィルターA:ADXが指定値より小さい場合トレード可」
今回は前回とは逆でADXがある一定以下でトレンドが出ていないと判断してトレードさせるフィルターです.

それでは早速結果を紹介したいと思います.

CBB:逆張りボリンジャーバンド
kanato_02_CBB_fADX2 20140930_1.gif

CCI@:CCIの任意ラインとのクロス
kanato_02_CCI1_fADX2 20141018_1.gif

CCIA:CCIとCCI/MAのクロス
kanato_02_CCI2_fADX2 20141018_1.gif

MAK:移動平均線乖離率
kanato_02_MAK_fADX2 20141018_1.gif

MOM:モメンタムの0ラインとのクロス.
kanato_02_MOM_fADX2 20141019_1.gif

RSI@:RSI反転での逆張り
kanato_02_RSI1_fADX2 20141019_1.gif

RSIA:短期RSIと長期RSIのクロス
kanato_02_RSI2_fADX2 20141019_1.gif

STO@:ストキャスティクス%Kと%Dのクロス
kanato_02_STO1_fADX2 20141019_1.gif

STOA:ストキャスティクス%DとSlow%Dのクロス
kanato_02_STO2_fADX2 20141019_1.gif

<まとめ表>
20141103_EA_ADXfilter2成績まとめ.png

<コアロジックのみとの違い>
20141103_EA_ADXfilter2成績まとめ2.png


前回に比べれば全然ダメですが,9つのコアロジックの中には効果のありそうなものもありますね.
特にRSIAなんかはADXフィルター@でも結構効果があったので,両方組み合わせると結構いい感じになるのではないかと思います.もしかしたら,トレンドが強すぎず,弱すぎずのところで威力を発揮するのかもしれませんね.
また,CCIAでも取引数の減少に比べて,PFや期待利益も改善が見られました.
ちなみに今回のフィルターでは時間軸の短いところでよい結果になるものが多かったです.(RSIA,STO@は違いましたが・・・)


今回はADXフィルターAを見てみました.
ADXフィルター@よりは効果は落ちますがコアロジックの種類によっては重ねて使えるものもあるのかなと思います.
次回以降も少しADXを使ってフィルターをかけてみたいと思います.


本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.
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