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2014年01月11日
移動平均線について（1）
こんばんは，kanatoです．
寒さの厳しい日が続いていますが，いかがお過ごしでしょうか．
うちでは最近新しい羽毛布団を買って，暖かく寝れるようになりました．
また，昨日の雇用統計ではサプライズでしたね．
ほとんどのEAは一旦停止していたので，大きな影響は無かったのですが・・・
さて，本日から時々，テクニカル分析について書いてみたいと思います．
っといいますのも，トレードやEAを作成する上で色々なテクニカル分析を使っていますが，
自分自身，その意味を把握し切れていないように感じてましたので・・・．
以降，スポットを当てたテクニカル分析について，計算方法やその指標の意味する事，
大まかなトレード戦略などをまとめていきたいと思います．
本日は最初ということで，最もメジャーなテクニカル分析である
移動平均線にスポットを当てたいと思います．
移動平均線は，相場の世界に入って多くの人が
最初に出会うテクニカル分析ではないでしょうか．
このテクニカル分析手法はトレンド系指標に分類され，
大まかに言うと「直近の一定期間のレートの平均」を見ています．
計算に使われるレートは一般的に終値が使われていますが，
始値や高値と安値の平均を使うこともあります．
また，10日間移動平均や25本移動平均などと呼ばれることが多いと思います．
前者は直近10日間（当日含む）の移動平均，
後者は直近25本のローソク足等の移動平均を指しています．
計算式は次のようになります．
n本移動平均＝(P1+P2+P3+･････+Pn)／n
P1=現在から1本目のレート
Pn=現在からn本目のレート
なお，通常の移動平均は単純に一定期間のレートの平均を取っていることから「単純移動平均(SMA)」と呼ばれることが多いと思います．
日本国内ではこのSMAが多く使われているようです．
しかし，単純移動平均では単純な算出方法のため，
時間軸が考慮されていなかったり（古い情報より新しい情報のほうが重要度が高い），
指定した本数のレート以前の情報は一切考慮されていません（たとえ直前で○○ショックがあっても・・・）．
そういった点を補うために改良されたのが加重移動平均（WMA）や
指数移動平均（EMA）です．
それぞれの計算式は次のとおりです．
n本加重移動平均（WMA）= (P1×n+P2×(n-1)+P3×(n-2)+･････+Pn×1)／(n+(n-1)+(n-2)+･････+1)
加重のかけ方にも種類があり，上記は線形加重移動平均（LWMA）と呼ばれるものですが，他にも三角関数のsinを利用した正弦加重移動平均（SWMA）などもあります．
指数移動平均（EMA）= EMA[prev]＋α(P1-EMA[prev])
EMA[prev]=1本前のEMA
（データの先頭からN本目のデータから計算を始めますが最初のEMAは単純移動平均を使います．）
α：平滑化係数 = 2/(N+1)
N：時系列区間
αを1/Nとすると平滑移動平均（SMMA）になります．
線形加重移動平均（LWMA）は現在値から離れるほど比重が小さくなっていきます．
指数移動平均も同様に古いレートほど比重が小さくなりますが，指数関数的に減少していくことで，
より直近のレートにウエイトを置きつつも，古いレートもしっかりと全て織り込んでることが特徴です．
（ちなみに直近N日間のデータがEMAにおいて，およそ86%の重みを持ちます．）
このことで先にあげた単純移動平均の弱点を軽減できています．
また，直近のレートを重要視することから，レートの変動に敏感に反応するため，
欧米では移動平均線というとEMAが主流との見方もあるようです．
上記の移動平均線をチャートに表示させると
このようになります．
今回は移動平均線の中でも比較的メジャーなものの計算方法をまとめてみました．
次回はこれら移動平均線が持つ特徴や意味についてまとめたいと思います．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございます．
寒さの厳しい日が続いていますが，いかがお過ごしでしょうか．
うちでは最近新しい羽毛布団を買って，暖かく寝れるようになりました．
また，昨日の雇用統計ではサプライズでしたね．
ほとんどのEAは一旦停止していたので，大きな影響は無かったのですが・・・
さて，本日から時々，テクニカル分析について書いてみたいと思います．
っといいますのも，トレードやEAを作成する上で色々なテクニカル分析を使っていますが，
自分自身，その意味を把握し切れていないように感じてましたので・・・．
以降，スポットを当てたテクニカル分析について，計算方法やその指標の意味する事，
大まかなトレード戦略などをまとめていきたいと思います．
本日は最初ということで，最もメジャーなテクニカル分析である
移動平均線にスポットを当てたいと思います．
移動平均線は，相場の世界に入って多くの人が
最初に出会うテクニカル分析ではないでしょうか．
このテクニカル分析手法はトレンド系指標に分類され，
大まかに言うと「直近の一定期間のレートの平均」を見ています．
計算に使われるレートは一般的に終値が使われていますが，
始値や高値と安値の平均を使うこともあります．
また，10日間移動平均や25本移動平均などと呼ばれることが多いと思います．
前者は直近10日間（当日含む）の移動平均，
後者は直近25本のローソク足等の移動平均を指しています．
計算式は次のようになります．
n本移動平均＝(P1+P2+P3+･････+Pn)／n
P1=現在から1本目のレート
Pn=現在からn本目のレート
なお，通常の移動平均は単純に一定期間のレートの平均を取っていることから「単純移動平均(SMA)」と呼ばれることが多いと思います．
日本国内ではこのSMAが多く使われているようです．
しかし，単純移動平均では単純な算出方法のため，
時間軸が考慮されていなかったり（古い情報より新しい情報のほうが重要度が高い），
指定した本数のレート以前の情報は一切考慮されていません（たとえ直前で○○ショックがあっても・・・）．
そういった点を補うために改良されたのが加重移動平均（WMA）や
指数移動平均（EMA）です．
それぞれの計算式は次のとおりです．
n本加重移動平均（WMA）= (P1×n+P2×(n-1)+P3×(n-2)+･････+Pn×1)／(n+(n-1)+(n-2)+･････+1)
加重のかけ方にも種類があり，上記は線形加重移動平均（LWMA）と呼ばれるものですが，他にも三角関数のsinを利用した正弦加重移動平均（SWMA）などもあります．
指数移動平均（EMA）= EMA[prev]＋α(P1-EMA[prev])
EMA[prev]=1本前のEMA
（データの先頭からN本目のデータから計算を始めますが最初のEMAは単純移動平均を使います．）
α：平滑化係数 = 2/(N+1)
N：時系列区間
αを1/Nとすると平滑移動平均（SMMA）になります．
線形加重移動平均（LWMA）は現在値から離れるほど比重が小さくなっていきます．
指数移動平均も同様に古いレートほど比重が小さくなりますが，指数関数的に減少していくことで，
より直近のレートにウエイトを置きつつも，古いレートもしっかりと全て織り込んでることが特徴です．
（ちなみに直近N日間のデータがEMAにおいて，およそ86%の重みを持ちます．）
このことで先にあげた単純移動平均の弱点を軽減できています．
また，直近のレートを重要視することから，レートの変動に敏感に反応するため，
欧米では移動平均線というとEMAが主流との見方もあるようです．
上記の移動平均線をチャートに表示させると
このようになります．
今回は移動平均線の中でも比較的メジャーなものの計算方法をまとめてみました．
次回はこれら移動平均線が持つ特徴や意味についてまとめたいと思います．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございます．
2014年01月05日
運用開始のご連絡とRSI_Scalpng_system3_5mが動かなかった理由
こんばんは，kanatoです．
長いと思っていた連休もあっという間に終わってしまいました・・・．
明日から仕事始めの方も多いかと思いますが，
今年もがんばっていきましょう．
さて，年末年始に停止していたEAですが，
予定通り，明日（1/6）から稼動させる予定です．
ポートフォリオについては，年末からいじっていません．
Pepperstone口座（GemTrade）についても，年末年始で見直しをしたのですが，
シロクマショックのときの損失以外，目立ったドローダウンがないので，
そのままとしました．
あと，FXDD口座（GemTrade）の含み損が増えてきたので，
1000$強の資金を追加しております．
（年末年始は結構やばいところまで行っていました．）
また，RSI_Scalpng_system3_5mがやはり昨年の取引がなかったので，
少し調べてみたところ，GemTradeのマニュアルに
いつの間にかDLLファイルが追加されていました・・・．
これが無いためにこれまで動かなかったんだと思います．
（GemTradeの公式結果も公開後2ヶ月程度取引が無かったので，
その前後で追加されたんだと思います．）
何はともあれ，これで正常に動くと思いますので，
しばらく様子を見てみたいと思います．
3通貨ポートフォリオスキャルピング
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
長いと思っていた連休もあっという間に終わってしまいました・・・．
明日から仕事始めの方も多いかと思いますが，
今年もがんばっていきましょう．
さて，年末年始に停止していたEAですが，
予定通り，明日（1/6）から稼動させる予定です．
ポートフォリオについては，年末からいじっていません．
Pepperstone口座（GemTrade）についても，年末年始で見直しをしたのですが，
シロクマショックのときの損失以外，目立ったドローダウンがないので，
そのままとしました．
あと，FXDD口座（GemTrade）の含み損が増えてきたので，
1000$強の資金を追加しております．
（年末年始は結構やばいところまで行っていました．）
また，RSI_Scalpng_system3_5mがやはり昨年の取引がなかったので，
少し調べてみたところ，GemTradeのマニュアルに
いつの間にかDLLファイルが追加されていました・・・．
これが無いためにこれまで動かなかったんだと思います．
（GemTradeの公式結果も公開後2ヶ月程度取引が無かったので，
その前後で追加されたんだと思います．）
何はともあれ，これで正常に動くと思いますので，
しばらく様子を見てみたいと思います．
3通貨ポートフォリオスキャルピング
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
2014年01月01日
新年明けましておめでとうございます。
こんにちは、kanatoです。
新年明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、今年最初のブログですので、
今年の抱負というか目標を書きたいとおもいます。
１． 安定した運用を目指して、EAポートフォリオを組み、月利3%を目指します。
昨年（2013年）は色々とやらかしてしまった年でしたので、その反省を活かしつつ、
安定した運用ができるようにEAの入れ替えや稼働/停止、
ロットの調節な実施jiしていきたいと思います。
２． 上記とは別に低利でも負けない運用を実施します。
昨年から実施しているランド円個人年金戦略EAのようなリスクが限定されている戦略で、
低利でも堅実な運用を行いたいと思います。
特に、以前にも紹介したスワップアービトラージなども取り入れて、
運用していきたいと思います
３． オリジナルEAを1つ以上作りたいと思います。
昨年開発したForex_SevenSword_I_EAですが、
GemTradeに登録してすぐにナンピンポジションが捕まってしまいました。
おそらく、カーブフィッティングしすぎたために現在の相場に合っていなかったのだと思います。
これらの反省点を糧に新しいEAを開発したいと思います。
ブログの更新についてはやはりこれまでと同じくらいの頻度になるかと思いますが、
できるだけお休みしないようにがんばっていきたいと思いますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
新年明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、今年最初のブログですので、
今年の抱負というか目標を書きたいとおもいます。
１． 安定した運用を目指して、EAポートフォリオを組み、月利3%を目指します。
昨年（2013年）は色々とやらかしてしまった年でしたので、その反省を活かしつつ、
安定した運用ができるようにEAの入れ替えや稼働/停止、
ロットの調節な実施jiしていきたいと思います。
２． 上記とは別に低利でも負けない運用を実施します。
昨年から実施しているランド円個人年金戦略EAのようなリスクが限定されている戦略で、
低利でも堅実な運用を行いたいと思います。
特に、以前にも紹介したスワップアービトラージなども取り入れて、
運用していきたいと思います
３． オリジナルEAを1つ以上作りたいと思います。
昨年開発したForex_SevenSword_I_EAですが、
GemTradeに登録してすぐにナンピンポジションが捕まってしまいました。
おそらく、カーブフィッティングしすぎたために現在の相場に合っていなかったのだと思います。
これらの反省点を糧に新しいEAを開発したいと思います。
ブログの更新についてはやはりこれまでと同じくらいの頻度になるかと思いますが、
できるだけお休みしないようにがんばっていきたいと思いますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
