投資関係のことをアウトプット

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こんばんは，kanatoです．
新年度になり，本業にすこし余裕ができるかと思いきや，
全然余裕がないです・・・（笑）．


さて，本日は2本目のオリジナルEAのことを書きたいと思います．
今回はダメ元で，週末にトレードをしないフィルターを付けてみました．

取引回数：3590回，総損益：20441$，PF：2.46，最大ドローダウン：1483$


バックテストの条件は下記の通りです．
期間：2005.01.01〜2015.3.29，通貨ペア：EUR/USD，
スプレッド：2.0pips，初期口座残高：10000$，ロット設定0.1ロット単利

取引回数は減ってしまいましたが，損益はおおむね維持，PFについては大幅な改善が見られました．
それより大きいのは直近の損益横ばいの部分が改善されたことだと思います．
よもやこんな単純なフィルターで改善されるとは思いませんでした．

要するに週末や週明けはテクニカルは効きにくいと言う事でしょうか・・・．


と言う事で，簡単ですが，今日はここまでにしたいと思います．
今回のフィルターで少し最大ドローダウンが大きくなってしまいましたので，
そのあたりを解消できるように考えてみたいと思います．

本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．