投資関係のことをアウトプット

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こんばんは，kanatoです．
3連休も今日で最終日ですね．
ここにきて，体調を崩してしまいました・・・．
なんだか最近すぐにおなかが痛くなってしまいます・・・．


さて，本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います．

−−−−−−−−−ここからは定型文です．−−−−−−−−−
EA開発の第2ステップとして，最適化したコアロジックに他のテクニカルによるフィルターを追加していっています．
進め方としてはあるテクニカルを設定して，その部分のみ最適化をマルチタイムフレームでかけて，成績の良いもので比較したいと思います．
なお，前回同様にパラメーターはできるだけ普通の数値で，売買回数が1000回以上で1トレードでの獲得利益が大きい（損失が少ない）ものを独断と偏見で選定します．
−−−−−−−−−ここまでは定型文です．−−−−−−−−−

今回からはトレンド系の指標として移動平均線を使ったフィルターを検討してみたいと思います．特に移動平均線はフィルターとしては重要だと思いますので，初めから2本の移動平均線を使うことにしました．

今回のルールは次の通りです．
　「MAフィルター�@：2本の移動平均線が前の時間足と比べて
　　　共に大きい場合に買いトレード，小さい場合に売りトレード可」
私が考える一番簡単なフィルターです・・・．

それでは早速結果を紹介したいと思います．

CBB：逆張りボリンジャーバンド


CCI�@：CCIの任意ラインとのクロス


CCI�A：CCIとCCI/MAのクロス


MAK：移動平均線乖離率


MOM：モメンタムの0ラインとのクロス．


RSI�@：RSI反転での逆張り


RSI�A：短期RSIと長期RSIのクロス


STO�@：ストキャスティクス%Kと%Dのクロス


STO�A：ストキャスティクス%DとSlow%Dのクロス


＜まとめ表＞


＜コアロジックのみとの違い＞



結果としては，さすがもっとも使われているテクニカル指標ということでしょうか．どれもいい感じで損益が改善しています．しかもすべてのコアロジックで損益がプラスになってくれました．
トレンド系フィルターの中での逆張りコアロジックなので，トレンド方向にうまく押し目を捉えてトレードしているということでしょうか．
やはり移動平均線のフィルターは外せませんね．


今回はMAフィルター�@を見てみました．
移動平均線によるフィルターは外せないと思っていたのですが，予想通りに大きな効果を発揮してくれそうです．
次回以降も少し移動平均線を使ってフィルターをかけてみたいと思います．


本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．