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2014年10月08日
【Original EA 2】⑨ATRフィルターを追加してみました．（その3）
こんばんは，kanatoです．
明日（10/9）の3:00からはFOMC議事録の公表ですね．
今回はEAはそのまま動かしていこうと思っていたのですが，
先日ドローダウンもありましたし，大事をとって停止させました．
（少し日和見っているかもしれませんが・・・）
さて，本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います．
－－－－－－－－－ここからは定型文です．－－－－－－－－－
EA開発の第2ステップとして，最適化したコアロジックに他のテクニカルによるフィルターを追加していっています．
進め方としてはあるテクニカルを設定して，その部分のみ最適化をマルチタイムフレームでかけて，成績の良いもので比較したいと思います．
なお，前回同様にパラメーターはできるだけ普通の数値で，売買回数が1000回以上で1トレードでの獲得利益が大きい（損失が少ない）ものを独断と偏見で選定します．
－－－－－－－－－ここまでは定型文です．－－－－－－－－－
今回も前回と同じく市場のボラティリティでフィルターをかける目的で
ATRをさらに使ってみたいと思います．
今回のルールは次の通りです．
「ATRフィルター③：ATRが前の時間足より大きい場合にトレード可」
前回とは違って固定値ではなく，基準を前の時間足においてみました．
つまり，値幅が広くなっている状態の時にトレード可としてみます．
それでは早速結果を紹介したいと思います．
CBB：逆張りボリンジャーバンド
CCI①：CCIの任意ラインとのクロス
CCI②：CCIとCCI/MAのクロス
MAK：移動平均線乖離率
MOM：モメンタムの0ラインとのクロス．
RSI①：RSI反転での逆張り
RSI②：短期RSIと長期RSIのクロス
STO①：ストキャスティクス%Kと%Dのクロス
STO②：ストキャスティクス%DとSlow%Dのクロス
＜まとめ表＞
＜コアロジックのみとの違い＞
前回までの2つのATRフィルターに比べると全体的に売買回数は減少はしていませんが，いずれのコアロジックにおいてもPF，期待損益ともに同程度もしくはそれ以上に改善しています．
特にRSI②では大きく改善しています．
売買回数が1200回くらいでPF1.2なので，もうすこし工夫すればそれだけ使えるようになるかもしれませんね．
（直近の期間を見るとさらに成績は良いです．）
ちなみに前回から計算しているPF差×取引数比×100で出した値もRSI②は他と比べて2倍くらいになっていますので，ある程度優位性がありそうです．
っということで，今回はATRフィルター③を見てみました．
単一フィルターで損益がプラスになるものは少なかったですが，
逆に売買回数の減少が少なかったので，他のフィルターと組み合わせやすいように思います．
次回は今回のATRフィルターの逆をダメしてみたいと思います．
（その次はトレンド系で移動平均線を試してみる予定です．）
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
明日（10/9）の3:00からはFOMC議事録の公表ですね．
今回はEAはそのまま動かしていこうと思っていたのですが，
先日ドローダウンもありましたし，大事をとって停止させました．
（少し日和見っているかもしれませんが・・・）
さて，本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います．
－－－－－－－－－ここからは定型文です．－－－－－－－－－
EA開発の第2ステップとして，最適化したコアロジックに他のテクニカルによるフィルターを追加していっています．
進め方としてはあるテクニカルを設定して，その部分のみ最適化をマルチタイムフレームでかけて，成績の良いもので比較したいと思います．
なお，前回同様にパラメーターはできるだけ普通の数値で，売買回数が1000回以上で1トレードでの獲得利益が大きい（損失が少ない）ものを独断と偏見で選定します．
－－－－－－－－－ここまでは定型文です．－－－－－－－－－
今回も前回と同じく市場のボラティリティでフィルターをかける目的で
ATRをさらに使ってみたいと思います．
今回のルールは次の通りです．
「ATRフィルター③：ATRが前の時間足より大きい場合にトレード可」
前回とは違って固定値ではなく，基準を前の時間足においてみました．
つまり，値幅が広くなっている状態の時にトレード可としてみます．
それでは早速結果を紹介したいと思います．
CBB：逆張りボリンジャーバンド
CCI①：CCIの任意ラインとのクロス
CCI②：CCIとCCI/MAのクロス
MAK：移動平均線乖離率
MOM：モメンタムの0ラインとのクロス．
RSI①：RSI反転での逆張り
RSI②：短期RSIと長期RSIのクロス
STO①：ストキャスティクス%Kと%Dのクロス
STO②：ストキャスティクス%DとSlow%Dのクロス
＜まとめ表＞
＜コアロジックのみとの違い＞
前回までの2つのATRフィルターに比べると全体的に売買回数は減少はしていませんが，いずれのコアロジックにおいてもPF，期待損益ともに同程度もしくはそれ以上に改善しています．
特にRSI②では大きく改善しています．
売買回数が1200回くらいでPF1.2なので，もうすこし工夫すればそれだけ使えるようになるかもしれませんね．
（直近の期間を見るとさらに成績は良いです．）
ちなみに前回から計算しているPF差×取引数比×100で出した値もRSI②は他と比べて2倍くらいになっていますので，ある程度優位性がありそうです．
っということで，今回はATRフィルター③を見てみました．
単一フィルターで損益がプラスになるものは少なかったですが，
逆に売買回数の減少が少なかったので，他のフィルターと組み合わせやすいように思います．
次回は今回のATRフィルターの逆をダメしてみたいと思います．
（その次はトレンド系で移動平均線を試してみる予定です．）
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
