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2014年09月22日
【Original EA 2】Eコアロジックの最適化(その2)
おはようございます.
飛び石連休中日の本日は会社をお休みしてます!!
娘を学校に送り出してから,妻と遊びに行ってきます!!
さて,本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います.
今回はコアロジックの最適化を
TP/SLを10/40 pipsに設定して,実施してみました.
(ちょうど勝率80%でプラスに転じる計算です.)
また,前回同様にパラメーターはできるだけ普通の数値で,
売買回数が1000回以上で
1トレードでの獲得利益が大きい(損失が少ない)ものを
独断と偏見で選定しています.
それでは早速結果を紹介したいと思います.
CBB:逆張りボリンジャーバンド
CCI@:CCIの任意ラインとのクロス
CCIA:CCIとCCI/MAのクロス
MAK:移動平均線乖離率
MOM:モメンタムの0ラインとのクロス
RSI@:RSI反転での逆張り
RSIA:短期RSIと長期RSIのクロス
STO@:ストキャスティクス%Kと%Dのクロス
STOA:ストキャスティクス%DとSlow%Dのクロス
<まとめ表>
<StopLossの違いによる変化>
StopLossが40pipsの時の方が売買回数が多いものもありますが,
期待損益やPFはあまり大きく変わらない結果になりました.
ということで,以降はSL100pipsの設定を使って,
フィルターの有効性を一つずつ見ていきたいと思います.
どんな感じになるか楽しみです.
(作業自体は非常に地味ですが・・・)
本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.
飛び石連休中日の本日は会社をお休みしてます!!
娘を学校に送り出してから,妻と遊びに行ってきます!!
さて,本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います.
今回はコアロジックの最適化を
TP/SLを10/40 pipsに設定して,実施してみました.
(ちょうど勝率80%でプラスに転じる計算です.)
また,前回同様にパラメーターはできるだけ普通の数値で,
売買回数が1000回以上で
1トレードでの獲得利益が大きい(損失が少ない)ものを
独断と偏見で選定しています.
それでは早速結果を紹介したいと思います.
CBB:逆張りボリンジャーバンド
CCI@:CCIの任意ラインとのクロス
CCIA:CCIとCCI/MAのクロス
MAK:移動平均線乖離率
MOM:モメンタムの0ラインとのクロス
RSI@:RSI反転での逆張り
RSIA:短期RSIと長期RSIのクロス
STO@:ストキャスティクス%Kと%Dのクロス
STOA:ストキャスティクス%DとSlow%Dのクロス
<まとめ表>
<StopLossの違いによる変化>
StopLossが40pipsの時の方が売買回数が多いものもありますが,
期待損益やPFはあまり大きく変わらない結果になりました.
ということで,以降はSL100pipsの設定を使って,
フィルターの有効性を一つずつ見ていきたいと思います.
どんな感じになるか楽しみです.
(作業自体は非常に地味ですが・・・)
本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.