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2014年09月21日
【Original EA 2】⑤コアロジックの最適化（その1）
こんばんは．
本日（すでに昨日ですね・・・）は連休の1日目のはずだったのですが・・・
結局会社に行く羽目になってしまいました．
しかも，今日は歯医者の予約を入れていたので，
歯医者経由で会社に・・・
しかも，虫歯が見つかるし・・・散々でした．
気を取り直して，本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います．
今回はコアロジックの最適化を実施してみました．
一応変化させるパラメーターが多いと時間がかかるので，
TP/SLを10/100 pipsに固定して，
ロジック自体のパラメーターを最適化してみました．
また，パラメーターはできるだけ普通の数値で，
売買回数が1000回以上で
1トレードでの獲得利益が大きい（損失が少ない）ものを
独断と偏見で選定しています．
それでは早速結果を紹介したいと思います．
CBB：逆張りボリンジャーバンド
CCI①：CCIの任意ラインとのクロス
CCI②：CCIとCCI/MAのクロス
MAK：移動平均線乖離率
MOM：モメンタムの0ラインとのクロス．
RSI①：RSI反転での逆張り
RSI②：短期RSIと長期RSIのクロス
STO①：ストキャスティクス%Kと%Dのクロス
STO②：ストキャスティクス%DとSlow%Dのクロス
＜まとめ表＞
Forex_Caliburnの時のように
コアロジックの最適化だけで損益プラスまではいきませんでしたが，
どのコアロジックにも損益の増減にコントラストが出てきました．
特にCCI②とRSI②についてはフィルターを一つ二つ入れれば
損益をプラスに持っていけるような感じですね．
今後はこの条件でフィルターの効果を見たり，組み合わせを考えていきたいと思います．
今回はTP/SLを10/100pipsにして最適化してみましたが，
よくよく考えるとかなりの損大利小で，
勝率が91%を超えないとプラスにならない計算です．
まあ，最終的にはSLを小さくするようなクローズ方法を
考えないといけないと思いますので，
そのままで次に進みたいと思っています．
なお，次回は参考までに少しSLを小さくして，最適化をして，
結果を見てみたいと思います．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
本日（すでに昨日ですね・・・）は連休の1日目のはずだったのですが・・・
結局会社に行く羽目になってしまいました．
しかも，今日は歯医者の予約を入れていたので，
歯医者経由で会社に・・・
しかも，虫歯が見つかるし・・・散々でした．
気を取り直して，本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います．
今回はコアロジックの最適化を実施してみました．
一応変化させるパラメーターが多いと時間がかかるので，
TP/SLを10/100 pipsに固定して，
ロジック自体のパラメーターを最適化してみました．
また，パラメーターはできるだけ普通の数値で，
売買回数が1000回以上で
1トレードでの獲得利益が大きい（損失が少ない）ものを
独断と偏見で選定しています．
それでは早速結果を紹介したいと思います．
CBB：逆張りボリンジャーバンド
CCI①：CCIの任意ラインとのクロス
CCI②：CCIとCCI/MAのクロス
MAK：移動平均線乖離率
MOM：モメンタムの0ラインとのクロス．
RSI①：RSI反転での逆張り
RSI②：短期RSIと長期RSIのクロス
STO①：ストキャスティクス%Kと%Dのクロス
STO②：ストキャスティクス%DとSlow%Dのクロス
＜まとめ表＞
Forex_Caliburnの時のように
コアロジックの最適化だけで損益プラスまではいきませんでしたが，
どのコアロジックにも損益の増減にコントラストが出てきました．
特にCCI②とRSI②についてはフィルターを一つ二つ入れれば
損益をプラスに持っていけるような感じですね．
今後はこの条件でフィルターの効果を見たり，組み合わせを考えていきたいと思います．
今回はTP/SLを10/100pipsにして最適化してみましたが，
よくよく考えるとかなりの損大利小で，
勝率が91%を超えないとプラスにならない計算です．
まあ，最終的にはSLを小さくするようなクローズ方法を
考えないといけないと思いますので，
そのままで次に進みたいと思っています．
なお，次回は参考までに少しSLを小さくして，最適化をして，
結果を見てみたいと思います．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
