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2014年06月14日
オリジナルEA作成（13）ポジションの追加(1)
こんばんは．
最近，本業が爆裂に忙しく，EAの作成も遅々として進まず，
ブログも週末しか更新できない日々が続いていますが，
いつも読んでくださる方，本当にありがとうございます．
さて，本日もオリジナルEAの制作状況について，
書いてみたいと思います．
これまでは1トレード1ポジションで検討していましたが，
今回は1トレードセットで複数ポジションをとるようにしてみました．
コアロジック＋指値・逆指値のロジック（最適化パラメーター）に
レートの終値がボリンジャーバンドをブレイクした状態の場合，
同一ロットで規定回数ポジションを取り続けるようにしてみました．
なお，2005年01月〜2014年03月までのバックテストを始値のみ，
0.1ロット単利で実施しています．
コアロジック＋指値・逆指値
PF:1.19，売買回数：1155回，損益：3440$，最大ドローダウン：570$，勝率：43%
コアロジック＋指値・逆指値＋追加3ポジション
PF:1.16，売買回数：1812回，損益：4450$，最大ドローダウン：1046$，勝率：43%
コアロジック＋指値・逆指値＋追加5ポジション
PF:1.15，売買回数：2053回，損益：4656$，最大ドローダウン：1205$，勝率：43%
コアロジック＋指値・逆指値＋追加10ポジション
PF:1.16，売買回数：2117回，損益：5025$，最大ドローダウン：1273$，勝率：43%
追加ポジションの数を多くするごとに損益曲線にコントラストが出てきました．
勝つときは大きく勝つけど，負ける時も大きく負けるということでしょう．
ただ，PFなどは下がっていますが，総損益については上昇していますので，
一考の価値ありというところです．
売買回数についてはMax5ポジション位を境にあまり増加しなくなったため，
それ以上のポジションをとる機会ははあまりないということでしょう．
また，1ポジションではテスト期間のはじめと終わりに
損益が停滞している期間がありましたが，ポジションを上乗せしていくことで，
停滞期間は少なくなりました．
今回検討したのはこのバージョンだけなので，
これにすこしエントリーのフィルターを追加してみました．
PF:1.25，売買回数：1544回，損益：5691$，最大ドローダウン：1105$，勝率：44%
所々ドローダウンはありますが，ある程度の右肩あがりにはなったように思います．
今回検討したのはこのバージョンだけなのですが，
他にも追加ポジションのルールを追加していけば，
さらに成績を向上させることができるのではないかと思います．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
最近，本業が爆裂に忙しく，EAの作成も遅々として進まず，
ブログも週末しか更新できない日々が続いていますが，
いつも読んでくださる方，本当にありがとうございます．
さて，本日もオリジナルEAの制作状況について，
書いてみたいと思います．
これまでは1トレード1ポジションで検討していましたが，
今回は1トレードセットで複数ポジションをとるようにしてみました．
コアロジック＋指値・逆指値のロジック（最適化パラメーター）に
レートの終値がボリンジャーバンドをブレイクした状態の場合，
同一ロットで規定回数ポジションを取り続けるようにしてみました．
なお，2005年01月〜2014年03月までのバックテストを始値のみ，
0.1ロット単利で実施しています．
コアロジック＋指値・逆指値
PF:1.19，売買回数：1155回，損益：3440$，最大ドローダウン：570$，勝率：43%
コアロジック＋指値・逆指値＋追加3ポジション
PF:1.16，売買回数：1812回，損益：4450$，最大ドローダウン：1046$，勝率：43%
コアロジック＋指値・逆指値＋追加5ポジション
PF:1.15，売買回数：2053回，損益：4656$，最大ドローダウン：1205$，勝率：43%
コアロジック＋指値・逆指値＋追加10ポジション
PF:1.16，売買回数：2117回，損益：5025$，最大ドローダウン：1273$，勝率：43%
追加ポジションの数を多くするごとに損益曲線にコントラストが出てきました．
勝つときは大きく勝つけど，負ける時も大きく負けるということでしょう．
ただ，PFなどは下がっていますが，総損益については上昇していますので，
一考の価値ありというところです．
売買回数についてはMax5ポジション位を境にあまり増加しなくなったため，
それ以上のポジションをとる機会ははあまりないということでしょう．
また，1ポジションではテスト期間のはじめと終わりに
損益が停滞している期間がありましたが，ポジションを上乗せしていくことで，
停滞期間は少なくなりました．
今回検討したのはこのバージョンだけなので，
これにすこしエントリーのフィルターを追加してみました．
PF:1.25，売買回数：1544回，損益：5691$，最大ドローダウン：1105$，勝率：44%
所々ドローダウンはありますが，ある程度の右肩あがりにはなったように思います．
今回検討したのはこのバージョンだけなのですが，
他にも追加ポジションのルールを追加していけば，
さらに成績を向上させることができるのではないかと思います．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
