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2014年05月08日
オリジナルEA作成（7）ADXフィルター①
こんばんは．
GWも終わり，今週は指標ラッシュですね．
本日はECBの政策金利発表とドラギ総裁の発言がありましたが，
EUR/USDは少し上がった後，急落してますね．
なんだか今回のECBの会合は来月の前準備だったとの発言があったみたいです，
必要なら来月の理事会では緩和実施に言及する構えでしょうか．
これからどんな動きをするんでしょうか・・・．
本日もオリジナルEAのことを書きたいと思います．
前回まで移動平均線を用いたフィルターを検討していましたが，
今回からADXを用いたフィルターを検討したいと思います．
さて，以前にDMIをまとめた時に書きましたが，
ADXは+DIと-DIの差を見ることでトレンドの強さ・継続性を計る指標です．
これを使って市場のトレンドの強さでそれぞれのトレードを
ふるいにかけてみたいと思います．
ADXのフィルターとして使えそうなのは以下の2点かと思います．
・ADXの水準（25～30を境界）で相場のトレンドを見る
・ADXの傾きで相場のトレンドを見る．
それでは順に見ていきたいと思います．
＜ADXの水準＞
まず，トレンドが発生している場合として，
ADXがある一定水準である場合のフィルターを各時間足で検討してみました．
①「ADXが一定水準以上で」
レートがボリンジャーバンド（乖離率：2σ）をブレイクしたら，
ブレイク方向にエントリー．
②指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
③ボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．
フィルター無し
日足（ADX＞30）
4時間足（ADX＞30）
フィルター無しと比較して，いずれの時間足でも成績が悪くなってしまいました．
トレンドの発生中ではコアロジックに優位性がないという意味かと思います．
また，売買回数も減っており，このままでは使えない結果となりました．
それでは逆ならどうか？
っということでADXがある一定水準以下の場合を検討してみました．
トレンドが発生していない状況からボリンジャーバンドのブレイクで
トレンド発生を捕まえるイメージです．
①「ADXが一定水準以下で」
レートがボリンジャーバンド（乖離率：2σ）をブレイクしたら，
ブレイク方向にエントリー．
②指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
③ボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．
日足（ADX＜30）
4時間足（ADX＜30）
こちらはある程度の損益改善が認められました．
一応イメージ通りだったのでしょうか・・・．
なかなか有望なフィルターのように感じました．
また，他の時間足や周期を組み合わせることでも，
さらに効果を発揮するように思いました．
本日はADXの水準を用いたフィルターを検討してみました．
その結果，ADXがある水準以下である場合のフィルターが有望であることがわかりました．
次回はADXの傾きを用いたフィルターを検討してみたいと思います．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
GWも終わり，今週は指標ラッシュですね．
本日はECBの政策金利発表とドラギ総裁の発言がありましたが，
EUR/USDは少し上がった後，急落してますね．
なんだか今回のECBの会合は来月の前準備だったとの発言があったみたいです，
必要なら来月の理事会では緩和実施に言及する構えでしょうか．
これからどんな動きをするんでしょうか・・・．
本日もオリジナルEAのことを書きたいと思います．
前回まで移動平均線を用いたフィルターを検討していましたが，
今回からADXを用いたフィルターを検討したいと思います．
さて，以前にDMIをまとめた時に書きましたが，
ADXは+DIと-DIの差を見ることでトレンドの強さ・継続性を計る指標です．
これを使って市場のトレンドの強さでそれぞれのトレードを
ふるいにかけてみたいと思います．
ADXのフィルターとして使えそうなのは以下の2点かと思います．
・ADXの水準（25～30を境界）で相場のトレンドを見る
・ADXの傾きで相場のトレンドを見る．
それでは順に見ていきたいと思います．
＜ADXの水準＞
まず，トレンドが発生している場合として，
ADXがある一定水準である場合のフィルターを各時間足で検討してみました．
①「ADXが一定水準以上で」
レートがボリンジャーバンド（乖離率：2σ）をブレイクしたら，
ブレイク方向にエントリー．
②指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
③ボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．
フィルター無し
日足（ADX＞30）
4時間足（ADX＞30）
フィルター無しと比較して，いずれの時間足でも成績が悪くなってしまいました．
トレンドの発生中ではコアロジックに優位性がないという意味かと思います．
また，売買回数も減っており，このままでは使えない結果となりました．
それでは逆ならどうか？
っということでADXがある一定水準以下の場合を検討してみました．
トレンドが発生していない状況からボリンジャーバンドのブレイクで
トレンド発生を捕まえるイメージです．
①「ADXが一定水準以下で」
レートがボリンジャーバンド（乖離率：2σ）をブレイクしたら，
ブレイク方向にエントリー．
②指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
③ボリンジャーバンドの幅が前の足と比較して収縮したら，エグジット．
日足（ADX＜30）
4時間足（ADX＜30）
こちらはある程度の損益改善が認められました．
一応イメージ通りだったのでしょうか・・・．
なかなか有望なフィルターのように感じました．
また，他の時間足や周期を組み合わせることでも，
さらに効果を発揮するように思いました．
本日はADXの水準を用いたフィルターを検討してみました．
その結果，ADXがある水準以下である場合のフィルターが有望であることがわかりました．
次回はADXの傾きを用いたフィルターを検討してみたいと思います．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
