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2014年02月07日
ストキャスティクスについて（1）
こんばんは．
本日は米国の雇用統計がありますが，どうなるでしょうか．
市場のコンセンサスは先日のADPの数値と同じくらいなので，
大きくは外れないでしょうが・・・．
とりあえず，EAはストップですね．
さて，本日はオシレーター系のテクニカル指標として有名なストキャスティクスについて
まとめてみたいと思います．
お付き合いの程よろしくお願いします．
ストキャスティクス（stochastics）はGeorge Laneというテクニカル分析の研究家が
1950年代後半に考案した指標で，主に逆張りトレードで用いられる指標です．
現在のレートが定められた期間の最高値と最安値の間のどこに位置するかをみるモメンタムオシレーターで，
レートが上昇するにつれて，終値が価格変動幅の上限に近付くとの観測に基づいており，
逆に相場の下降局面では，終値は変動幅の下限に近付くというものです．
%K，%D，slow%Dの3つの指標を組み合わせて，売買タイミングを判断するのが特徴です．
また，計算には比較的短期間のデータを用いることが多く，短期売買向けの指標と言えます．
%K，%D，slow%Dのそれぞれの計算方法は次の通りです．
%K=［（直近の終値－直近x本の最安値）／（直近x本の最高値－直近x本の最安値）］×100(%)
%D=（%Kの分子のy本移動平均／%Kの分母のy本移動平均）×100(%)
slow%D=%Dのz本移動平均
さらに最近ではslow%Dをさらに移動平均化したSDスローというものもあります．
MT4でそれぞれを表示させると下の図のようになります．
この指標の意味としては，先ほども書いた通り，
現在のレートがある一定期間のレートの範囲のどのあたりにあるかを示しています．
いずれも0～100%の値をとり，%K→%D→slow%Dの順に反応が遅く，
ラインも滑らかになっていきます．
次にストキャスティクスを用いたチャート分析，売買シグナルは次のようなものがあります．
①各指標の水準から判断
100%に近付けば買われ過ぎ，0%に近付けば売られ過ぎと判断します．
一般的に30%以下の場合売られ過ぎ，70%以上の時買われ過ぎの警戒ゾーンと考えられ，
逆張りトレードのチャンス到来と考えてよいと思います．
また，これらの水準を20%と80%とする見方も多いようです．
②各指標の水準を基準にした売買シグナル
オシレーターが予め決めておいた水準（例：20%）より下がった後，その水準を上抜けたとき，買いシグナル．
逆にある水準（例：80%）より上がった後，その水準をした抜けたとき，売りシグナル．
③各指標のクロスでの売買シグナル
%Kと%Dのクロスで判断する場合，％K が%Dを上に抜けた時，買いシグナル．
逆に%Kが%Dを下に抜けた時売りシグナル．
なお，一般的に%Kと%Dの組み合わせをファストストキャスティクス，
%Dとslow%Dの組み合わせをスローストキャスティクスといいます．
%Kは非常に動きが早すぎて使いづらいことが多いため，
一般的にはスローストキャスティクスを用いて，そのクロスを判断材料にすることが多いと思います．
④コンバージェンス（収束）とダイバージェンス（発散）から判断．
レートが高値を示しているにも関わらず，
オシレーターが前回の高値を超えられない場合（ダイバージェンス）は
レートが近く反落するシグナル．
反対にレートが安値を更新しているにも関わらず，
オシレーターが前回の安値を下回ってこない場合（コンバージェンス）は
レートが反転するシグナル．
また，ダイバージェンスとコンバージェンスについては別途まとめたいと思います．
上記4点を紹介しましたが，通常は①の水準で判断し，③のクロスでエントリーする方法が使われていると思います．
最後にストキャスティクスを使う上での注意点やその他の使い方などをまとめたいと思います．
・他のオシレーター系指標と同様に，一定のレンジ相場では威力を発揮しますが，
トレンドが発生している場合はダマシが多く使い物になりません．
・値動きが小さくなると，ダマシが多くなる傾向が顕著であるため，値動きが小さく，
レートがどちらに動くかはっきりしない場合は使用を控えるほうがよい．
・計算期間を長くすると売買シグナルは遅れますが，ダマシを減らすことができます．
特に短い時間足（5分足など）を使う場合は眺めに取ったほうがよいようです．
・上昇局面では80%以上，下降局面では20%以下に張り付くことが多いので，
どのゾーンを推移しているかでトレンド判断にも役立てることができます．
・トレンドが発生している場合は，上記の②のような売買シグナルが
押し目買い，戻り売りの良いシグナルになります．
以上，今回はストキャスティクスをまとめてみました．
以前にまとめたRSIと比較すると動きが早く激しいため，計算期間を眺めにしたり，
スローストキャスティクスを使ったりと，対応が必要になると思います．
また，トレンド系の指標と併用は不可欠で，相場の状況に合わせた読み取り方が必要だと思います．
次回は同じオシレーター系のテクニカル指標であるCCIをまとめてみたいと思います．
最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
本日は米国の雇用統計がありますが，どうなるでしょうか．
市場のコンセンサスは先日のADPの数値と同じくらいなので，
大きくは外れないでしょうが・・・．
とりあえず，EAはストップですね．
さて，本日はオシレーター系のテクニカル指標として有名なストキャスティクスについて
まとめてみたいと思います．
お付き合いの程よろしくお願いします．
ストキャスティクス（stochastics）はGeorge Laneというテクニカル分析の研究家が
1950年代後半に考案した指標で，主に逆張りトレードで用いられる指標です．
現在のレートが定められた期間の最高値と最安値の間のどこに位置するかをみるモメンタムオシレーターで，
レートが上昇するにつれて，終値が価格変動幅の上限に近付くとの観測に基づいており，
逆に相場の下降局面では，終値は変動幅の下限に近付くというものです．
%K，%D，slow%Dの3つの指標を組み合わせて，売買タイミングを判断するのが特徴です．
また，計算には比較的短期間のデータを用いることが多く，短期売買向けの指標と言えます．
%K，%D，slow%Dのそれぞれの計算方法は次の通りです．
%K=［（直近の終値－直近x本の最安値）／（直近x本の最高値－直近x本の最安値）］×100(%)
%D=（%Kの分子のy本移動平均／%Kの分母のy本移動平均）×100(%)
slow%D=%Dのz本移動平均
さらに最近ではslow%Dをさらに移動平均化したSDスローというものもあります．
MT4でそれぞれを表示させると下の図のようになります．
この指標の意味としては，先ほども書いた通り，
現在のレートがある一定期間のレートの範囲のどのあたりにあるかを示しています．
いずれも0～100%の値をとり，%K→%D→slow%Dの順に反応が遅く，
ラインも滑らかになっていきます．
次にストキャスティクスを用いたチャート分析，売買シグナルは次のようなものがあります．
①各指標の水準から判断
100%に近付けば買われ過ぎ，0%に近付けば売られ過ぎと判断します．
一般的に30%以下の場合売られ過ぎ，70%以上の時買われ過ぎの警戒ゾーンと考えられ，
逆張りトレードのチャンス到来と考えてよいと思います．
また，これらの水準を20%と80%とする見方も多いようです．
②各指標の水準を基準にした売買シグナル
オシレーターが予め決めておいた水準（例：20%）より下がった後，その水準を上抜けたとき，買いシグナル．
逆にある水準（例：80%）より上がった後，その水準をした抜けたとき，売りシグナル．
③各指標のクロスでの売買シグナル
%Kと%Dのクロスで判断する場合，％K が%Dを上に抜けた時，買いシグナル．
逆に%Kが%Dを下に抜けた時売りシグナル．
なお，一般的に%Kと%Dの組み合わせをファストストキャスティクス，
%Dとslow%Dの組み合わせをスローストキャスティクスといいます．
%Kは非常に動きが早すぎて使いづらいことが多いため，
一般的にはスローストキャスティクスを用いて，そのクロスを判断材料にすることが多いと思います．
④コンバージェンス（収束）とダイバージェンス（発散）から判断．
レートが高値を示しているにも関わらず，
オシレーターが前回の高値を超えられない場合（ダイバージェンス）は
レートが近く反落するシグナル．
反対にレートが安値を更新しているにも関わらず，
オシレーターが前回の安値を下回ってこない場合（コンバージェンス）は
レートが反転するシグナル．
また，ダイバージェンスとコンバージェンスについては別途まとめたいと思います．
上記4点を紹介しましたが，通常は①の水準で判断し，③のクロスでエントリーする方法が使われていると思います．
最後にストキャスティクスを使う上での注意点やその他の使い方などをまとめたいと思います．
・他のオシレーター系指標と同様に，一定のレンジ相場では威力を発揮しますが，
トレンドが発生している場合はダマシが多く使い物になりません．
・値動きが小さくなると，ダマシが多くなる傾向が顕著であるため，値動きが小さく，
レートがどちらに動くかはっきりしない場合は使用を控えるほうがよい．
・計算期間を長くすると売買シグナルは遅れますが，ダマシを減らすことができます．
特に短い時間足（5分足など）を使う場合は眺めに取ったほうがよいようです．
・上昇局面では80%以上，下降局面では20%以下に張り付くことが多いので，
どのゾーンを推移しているかでトレンド判断にも役立てることができます．
・トレンドが発生している場合は，上記の②のような売買シグナルが
押し目買い，戻り売りの良いシグナルになります．
以上，今回はストキャスティクスをまとめてみました．
以前にまとめたRSIと比較すると動きが早く激しいため，計算期間を眺めにしたり，
スローストキャスティクスを使ったりと，対応が必要になると思います．
また，トレンド系の指標と併用は不可欠で，相場の状況に合わせた読み取り方が必要だと思います．
次回は同じオシレーター系のテクニカル指標であるCCIをまとめてみたいと思います．
最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
