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2014年01月29日

RSIについて(1)

こんにちは.
今日は会社に行ったのですが,机の上のものが予想外に少なくて,
若干ほっとしてます.
あと,うちの奥様がインフルエンザ(?)にかかってしまったので,
本日も昼からお休みです・・・.
(きちんと会社に復帰できるんだろうか・・・)

そういえば,先日ご紹介した,ランド円自分年金戦略EA_V2と優待版について,
ファイル差替えのお願いのメールが来てましたね.
結構重要なパラメーターの初期値変更がありますので,
お忘れのないように,ご注意ください.
(私はfx-onのメールのあと,すぐに差替えました.)

さて,今回はRSIについてまとめてみたいと思います.
RSIはアメリカの著名なアナリストであるJ.W.Wilderが
1978年に考案したオシレーター系のテクニカル指標です.
Relative Strength Indexの略称で,直訳すると「相対力指数」です.
(国内でも通常はRSIと呼ばれています.)


簡単に言うと,「総値動き幅に占める値上がり幅の割合」です.
一定期間の全体の値動き幅の中での上昇「力」の「相対的」な割合を算出し,
レートのオーバーシュート(行き過ぎ)や過熱感を判断します.


計算方法は次に示すとおりです.

RSI(%)=n日間の値上がり幅の合計/(n日間の値上がり幅+値下がり幅の合計)

通常はn=14を使用することが多いと思います.
他にも指数移動平均線を用いて算出する方法もあります.


MT4でRSIを表示させたものが下の図です.

20140129_RSI図.jpg


次にRSIの特徴やRSIを使った売買シグナルを以下にまとめます.
@RSIの特徴
 レートが上昇するとRSIも上昇し,レートが下降するとRSIも下降する傾向があります.

 RSIは0〜100%の範囲で推移します.
 計算期間内のレートが上昇のみの場合,RSIは100%,
 逆に下降のみの場合は0%を示すことになりますが,
 通常のレートは上下に動きながら推移するため,
 計算期間を短くしすぎない限り0や100%になることはまず無く,
 その間で推移することになります.

 また,RSIからは相場の状況を読み取ることもできると思います.

  RSIが50%:中立,持ち合い
  RSIが50%以上:買い優勢→上昇トレンド(RSIが70〜80%以上:買われ過ぎ)
  RSIが50%以下:売り優勢→下降トレンド(RSIが20〜30%以下:売られ過ぎ)

 

ARSIでの売買シグナル
 もっとも有名なものは次のようなものかと思います.
 
  RSIが70〜80%まで上昇したら「買われ過ぎ」と判断し,売りエントリー
  RSIが20〜30%まで下降したら「売られ過ぎ」と判断し,買いエントリー


 ただ,レンジ相場ではこのシグナルで的確にレートの反転を捉えることができますが,
 トレンド相場の場合は,売りシグナルが点灯しても実際には上昇が止まらないケースや
 その逆についても結構頻発します.
 また,強いトレンドが発生すると常に売買シグナルが発生してしまい,
 まったく使えなくなってしまいます.
 そんなことから,RSI単体ではあまり使い物にならないと思いますので,
 他のテクニカル指標と組み合わせて使用するのが現実的です.

 また,上記以外にも次のようなものもあります.
 ・短期と長期(ex.14と42)のRSIを表示させ,その傾きや接近,クロスを見る
 ・RSIの50%ラインに着目してトレンドの中の押し目買い・戻り売りを狙う
 .RSIの売買シグナルをエグジットのシグナルとして使用
 ・レートと指標の逆行現象(ダイバージェンス)を売買シグナルとする.


最後に,RSIを使う上で注意する点を上げたいと思いますが,
RSIについては,トレンド相場に滅法弱いということに尽きると思います.
(オシレーター系全般に言えることですが・・・)
そのため,相場のトレンドを見ながら,他のテクニカル指標と合わせて
使っていくことが必須かと思います.

RSIはオシレーター系のテクニカル指標で逆張りトレードで使用するものという
印象が恐ろしく強かったのですが,そんな固定観念が拭い去られた感じがします.
ということで,以上,RSIをまとめてみました.

ご意見・ご要望などございましたら,ぜひお願いいたします.
次回は同じオシレーター系のテクニカル指標である
ストキャスティクスをまとめてみたいと思います.

本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

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