投資関係のことをアウトプット

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こんばんは，kanatoです．
また，更新が1週間以上空いてしまいました・・・．

それにしても本当に暑いですね．蛇口をひねって水を出したのに，
今日はお湯が出てきました・・・．

さて，本日はEAを一つご紹介したいと思います．
Pepperstone口座のポートフォリオに入れるかどうか迷っているEAで，
名前をVolatility Factorと言います．
少し前から販売されており，ご存知の方もいらっしゃると思いますが，
かの有名なWallStreetForexRobotの開発チームの製品です．

そんなVolatility-Factorですが，
販売者さんが公表されている過去13年間のバックテストでは
初期投資額の40倍以上の利益を上げ，PFも1.4前後，
ドローダウンも20%以下と素晴らしい結果です．
しかも，フォワードテストの結果も公表されており，
直近で少し大きめのドローダウンがあったものの
それを加味してもまずまずの成績を示しています．

そんなわけで，例によって2010年から2013年6月末までの
最近3.5年間でのバックテストを実施してみました．
（初期口座残高10000＄，0.1lot単利です．）
ちなみにVolatility-Factorのバージョンは5.2です．
その結果はこんなふうになりました．

GBP/USD（スプレッド3.0 pips）　デフォルト設定


EUR/USD（スプレッド2.0 pips）　デフォルト設定


GBP/USDについては7000ドル弱の利益，最大ドローダウンも600＄強，PF 1.5程度と
販売ページの結果と比較すると若干物足りない感じもありますが
実運用に際しては申し分ない結果だと思います．

ですが，EUR/USDについては公式HPのバックテストの片鱗も見えませんでした・・・．
あれっ？何か設定が間違っているのかとも思いましたが，
確認しても設定でミスっているところもなく不思議な感じです．
何か原因がわかったらお知らせしたいと思います．

追加でニュースフィルターを使った場合もバックテストしてみましたので，
損益グラフだけ紹介したいと思います．
（やはりEUR/USDでは何かおかしい感じですが・・・）

GBP/USD（スプレッド3.0 pips）　ニュースフィルター有り


EUR/USD（スプレッド2.0 pips）　ニュースフィルター有り



しばらくの間はデモ口座でフォワードテストで様子を見て
ポートフォリオに加えるか判断したいと思います．



本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．




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