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2014年04月01日

DMI(方向性指数)について(2)

こんばんは.
今日から新年度開始ですね.
心機一転頑張っていきたいと思いますので,
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます.

さて,本日はDMIのまとめの続きとして,売買シグナル,使用上の注意点を
まとめてみたいと思います.


<売買シグナル>

・DIのクロス
 +DIが-DIを下から上にクロスしたとき,買い優勢と判断し「買いエントリー」.
 -DIが+DIを下から上にクロスしたとき,売り優勢と判断し「売りエントリー」.

・ADX水準
 ADXが高水準の場合,トレンドが発生していると判断して「順張り優先」,
 低水準の場合はトレンドが終息してレンジ相場に入る可能性が高いとして,
 「逆張り優先」でエントリーする.
 
・ADXの傾き
 ADXが下落から上昇に転じた場合,トレンド発生としてトレンドフォローでエントリー.
 ADXが上昇から下落に転じた場合,トレンドが失速したとして,エグジットする
 

上記は±DIとADXを分割して記載しましたが,合わせて使用することの方が多いと思います.例えば,ADXでトレンド発生を確認して,±DIのクロスでトレンド方向に押し目買い/戻り売りでエントリー,ADXの失速でエグジットといった形です.

また,ADXについては,それのみでは売買シグナルというよりは
ポジション保有のシグナルと捉えるのが妥当かと思います.

その他にも,極値ルール(Extreme Point Rule)というのもあるようで,
やはり奥が深い指標のように思います.


<使用上の注意点>

・ADXがどの水準を高いとみるかは記述が見当たらないことが挙げられます.
 通常は25〜30程度を境界にすることが多いようです.

・DMIが威力をはっきするのはレンジ相場から強いトレンド相場に移行するとき.

・ADXが低水準で,±DIがもつれ合った場合は持合い相場と判断し,様子見する必要.
 (ダマシが多発するため.)


以上,DMIをまとめてみましたが,
特にADXについてはトレンド把握のテクニカルとして非常に興味深いですし,
EAの作成にも役立つのではないかと考えています.


本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

2014年03月26日

DMI(方向性指数)について(1)

こんばんは.
最近,暖かくなってきましたね.
一昨日,ネットで購入したPCメガネが今日届いたので,
早速使ってみているのですが,いつもより目が疲れない気がします.
(気がするだけかもしれませんが・・・)


さて,本日もテクニカル分析を一つまとめてみたいと思います.

今回はDMIを取り上げてみたいと思います.
DMIは1978年にJ.W.Wilderによって提唱されたテクニカル指標です.
Directional Movement Indexの略で,日本語では方向性指数と言われ,
トレンドの強さや方向性を見るための指標です.


<計算方法>

・+DI(Positive Directional Indicater)
 +DI(n日移動平均)=+DM(n日移動平均)/ATR(n日移動平均)×100

 +DM=直近の高値−1本前の高値.
 ただし,+DMが0または-DMより小さい場合は+DI=0とする.
 (ATRは前回を参照.)

・-DI(Negative Directional Indicater)
 -DI(n日移動平均)=-DM(n日移動平均)/ATR(n日移動平均)×100

 -DM=1本前の安値−直近の安値
 ただし,-DMが0または+DMより小さい場合は-DI=0とする.

・ADX(Average Directional Index)
 ADX=DXのn日移動平均(ワイルダーは指数移動平均(EMA)を推奨)

 DX=[+DI −(-DI)]/[+DI +(-DI)]


<チャート>

+DI,-DI,ADXをチャート上に描画すると,次のようになります.
(いつもの通り,MT4で表示させています.)

20140326_ADX.png


<指標の意味と特徴>

+DIと-DIについては直近のレートの高値・安値が1本前のレートの高値・安値と比較して,
どちら側に大きく変化したかを見ることで,買い方と売り方の勢力を計り,
これからのトレンドの方向性を推測します.
なお,+DIは買い方の強さ,レートが上昇する可能性と捉えることができ,
逆に-DIは売り方の強さ,レートが下落する可能性と捉えることができると思います.

また,ADXは+DIと-DIの差を見ることでトレンドの強さ・継続性を計る指標です.
トレンドが強く,継続する場合は+DIと-DIの差は拡大することでADXは上昇します.
逆に,トレンドが弱く,反転またはレンジ相場に移行する場合は
+DIと-DIの差は縮小し,ADXは下降していきます.

これらの指標の特徴としては,以下のような点かと思います.
 ・レートの終値ではなく,高値・安値に着目している.
 ・PositiveとNegativeの指標を別建てしていること.
 ・真の値幅(True Range)という概念を組み込んでいること.
 ・トレンドの強弱を示す指標がある.
やはり,他の指標とは少し趣きの違った指標かと思います.


なかなか奥が深い指標でしたので,本日はここまでとして,
明日以降に(2)として,売買シグナルや使用上の注意点などをまとめたいと思います.

本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

2014年03月20日

ATRについて(1)

こんばんは.明日から3連休ですね.

私はというと昨日からお休みをいただいています.
昨日は娘の幼稚園の卒園式でしたので,それに出席しました.
なかなか感慨深いものがあり,思わずホロリとなりそうでした.
(おおきくなったなぁ・・・っと)

また,巷ではロシアのクリミア編入やFOMCの結果発表などで
非常に不安定な相場になりそうでしたので,
予定より少し早めの18日夕方にはEAを止めています.(一部除く)


さて,本日は久々にテクニカル分析についてまとめてみたいと思います.

今回はATRについてです.
ATR(Average True Range)は1978年にJ.Welles Wilderにより考案された
値動きの激しさを見るためのテクニカル指標です.


<計算方法>

まず初めに,直近のレートからTR(True Range)を導きます.
TRは次の3つのうちの最も大きい値とします.
@直近の高値と安値の差
A直近の高値と1本前の終値の差
B直近の安値と1本前の終値の差

こうして導かれたTRのn本移動平均がATRとなります.
(nは一般的に14が用いられるようです.)
また,移動平均については,単純移動平均や指数移動平均が使われます.


<チャート>

ATRをチャート上に描画すると,次のようになります.
(いつもの通り,MT4で表示させています.)
20140320_ATR.png


<指標の意味と特徴>

変動率(ボラティリティ)を表すテクニカル指標です.
具体的には,ATRは計算期間内でのローソク足1本あたりの
平均的な値動きの激しさを表しています.
そのため,値動きが小さいとATRも低く,値動きが激しいとATRは大きくなります.

また,その変動率から相場の過熱感(買われ過ぎ,売られ過ぎ)を
見ることもできるかと思います..
ATRが高水準で推移している場合は過熱感が強くなり,
レートが天井・底に近付いていることが推測できます.
また,低水準で推移している場合はレンジ相場で推移しており,
それが継続することが示唆されます.


<売買シグナル>

レートが緩やかな状態がしばらく続いた後,レートが動き始めるとATRも上昇してきます.
その場合,トレンドが発生することが示唆されるため,ATRが上昇し始めたところで,
レートが動いた方向に順張りでエントリーすることが考えられます.
一方で,トレンドが一段落してレートが伸び悩むと,ATRも頭打ちして下降してきます.
そこで,値動きが小さくなることを見越して,
ATRが天井を付けた後の下降をエグジットのシグナルとすることができるかと思います.


<使用上の注意点>

直近の値動きというだけなので,それより小さい値動きになることもありますし,
逆にそれより大きく動くこともあるので注意が必要です.

また,ATRをそれだけで使用することは少なく,
他の指標の補助的な使い方をすることが多いかと思います.


<その他>

ATRは直近の平均的な値動きの幅ですので,それをストップロスの目安に活用することも可能です.

例えばATRの低い時は値動きが小さいため,そう簡単にはストップロスには掛かりません.

しかし,ATRが高い時は値動きが激しいため,
ある程度離れたところにストップロスを置かないとエントリー後,
すぐに損切りということになってしまいます.

そのため,ATRをストップロスの目安にすることで,
そのような事態を回避することができます.

例えば,現在のレートからATRの2〜3倍離れたところに
ストップロスを置くことが多いようです.


以上,ATRについてまとめてみました.

現在の相場のボラティリティや見るテクニカル指標ですので,
それだけでは使いづらいかもしれませんが,相場状況の把握という意味では
非常に有用な指標だと考えています.

私自身,EAを作成する際には相場状況のフィルターとして
使用することが多いです.


次回はDMI又はパラボリックなどの指標を取り上げてみたいと思います.

本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

2014年02月23日

ボリンジャーバンドについて(1)

こんばんは.
昨日,家族で温泉に行ってきたのですが,
長風呂でのぼせてしまい,かなりグロッキーな感じになってしまいました.
何事も適度が大事ですね.
ただ,風呂上がりのガリガリ君は非常においしかったです.


さて,本日はボリンジャーバンドについてまとめてみたいと思います.

ボリンジャーバンドは1980年代にJohn Bollingerによって考案された
テクニカル指標です.
「標準偏差」や「正規分布」といった統計的な手法を用いて,
ボラティリティの概念を取り入れている点が特徴です.

では,一つずつ見ていきたいと思います.


<計算方法>

計算方法は次の通りです.

まず,最初に求める必要があるデータとして,標準偏差σ(シグマ)があります.
次式で計算できますが,特に覚える必要はないかと思います.

標準偏差σ=√[{(各データ−平均)2の合計}/(データの数−1)]

そして,それを用いてボリンジャーバンドを計算します.

ここで,ある時点t,計算期間nの単純移動平均線をSMA(t, n)とし,
その標準偏差をσ(t, n)とします.
移動平均線に対する乖離幅をkσ(t,n)とすると(kは任意の定数です.),
ボリンジャーバンドは次のように表せます.

ボリンジャーバンドの上端の線
 UpperBB(n,t) = SMA(n,t)+kσ(t,n)

ボリンジャーバンドの下端の線
 LowerBB(n,t) = SMA(n,t)−kσ(t,n)

なお,オリジナルのものは終値ベースですが,
高値,安値,終値の平均値を使用する方法も知られています.
極端な違いはありませんが,後者のほうがバンドからの逸脱が少なく,
確実性の高い方法かと思います.


<チャート>

ボリンジャーバンドをチャート上に描画すると,次のようになります.
(いつもの通り,MT4で表示させています.)

20140223_bollingerband.png


<指標の意味と特徴>

ボリンジャーバンドは確率統計の正規分布に基づいています.
考え方としては,レートが移動平均線の±σに収まる確率が約68%,
±2σに収まる確率は95.4%,±3σに収まる確率は99.7%であるという想定で,
価格がバンドを逸脱することは異例のことと考えられます.

そのため,バンドを逸脱したレートは長続きせず,移動平均線に回帰すると考え,
逆張り的に使用します.
(レートが動かず,移動平均線がレートに近付くこともよくありますが・・・.)

ただし,開発者のJohn Bollingerはこのような逆張り手法よりも,
バンド・ブレイクアウトによる順張り手法の重要性を強調しています.


<売買シグナル>

・逆張り手法

 レンジ相場では次のような売買シグナルが考えられます.

 @レートが−2σラインを一旦下回った後,それを上抜いた時点で買い買いエントリー.
 Aエントリー後ある水準(移動平均線や−σライン)に到達した時点でエグジット.
 Bレートが−3σラインまで下がった場合損切り.
 (売りエントリーの場合,上記とは逆.)
 
 また,緩やかなトレンド相場では,グランビルの法則でエントリーした場合の
 エグジットのシグナルとしても使えそうです.

 @移動平均線付近まで下落し押し目を付けた場合に買いエントリー(グランビルの法則)
 Aレートが反発し,+σもしくは2σラインまで上昇したら,エグジット.
 Bレートが反発せず,−σラインまで下落したら,損切り.
 (売りエントリーの場合,上記とは逆)

 なお,これらのエントリーのシグナルに対して,ローソク足の上ヒゲ,下ヒゲなど
 反転を示唆する足の形が出現した場合はシグナルの信頼性が高くなると,
 Bollinger自身が指摘しています.


・順張り手法

 ボリンジャーバンドからのブレイクを新たなトレンドの発生と捉えて,
 トレードする手法です.
 Bollinger自身はこちらの手法を推奨しています.

 @バンドの上端(例えば+2σライン)を突破した段階(バンド・ブレイクアウト)で
  買いエントリー.

  この際の特徴としてブレイクアウト前はレートの変動が小幅であることが多く,
  それに伴い,ボリンジャーバンドも収束していることが多く,
  ブレイクアウトが起きやすくなっていることが多いです.
  また,トレンド発生時はボリンジャーバンドの幅が広くなりますので,
  それを確認してからのエントリーでもよいかもしれません.

 Aバンドの下端(例えば−2σライン)が下降から上昇に転換したところでエグジット.

  これはレートの動きが鈍くなってきた(レートが天井を打ち,戻りが出てきた)
  サインととることができます.

 (売りエントリーの場合,上記とは逆)


また,上記の売買シグナル以外にも,
バンドウォーク(バンドに沿ってレートが推移)やエキスパンション(バンド幅拡大),
スクイーズ(バンド幅収束)によって,トレンド転換などの指標にすることができます.

 @強いトレンドが発生している場合はバンドウォークが発生します.
  (トレンド追従やポジションをホールドする際の指標になるかと思います.)

 Aエキスパンションはレートの変動の力が強まること,
  逆にスクイーズはレートの変動の力が弱まることを示します.
  具体的には次のような判断ができます.

   エキスパンション:トレンド加速や転換,乱高下の予兆
   スクイーズ:トレンド停滞,横ばい相場入りのシグナル

   売買シグナル:エキスパンションで順張りエントリー → スクイーズでエグジット.
    (上記の売買シグナルと被っているところはありますが・・・)

 Bバンドが収束した状態から急激に拡大する瞬間はレートの変動幅が
  急拡大している証拠です.
  そのため,レートの天底で逆の方向に向かってエキスパンションが
  発生している場合,トレンド転換の可能性が非常に強いと判断できます.


<使用上の注意点>

上記の確率は統計計算から導かれていますが,妄信することは危険です.
というのも,これらの数値は短い期間の「限定的な過去」から割り出されたものであり,
未来がそれに拘束されているわけではないためです.

また,そもそも相場自体が厳密には正規分布になっていないこともあります.
平均値に近いところに正規分布より高い分布の山があったり,
逆に正規分布ではほとんどありえないような平均から遠いところにも
少なからずデータが分布しています.

実際にバンドが極端に収縮した後などは極端に外れたレートになることも
ないことではありません.

その反面,2σや3σラインを大きく超えているような状況はそうそうあるわけではなく,
多くの場合,指標発表時や何らかの異常事態の場合が多いかと思います.

そのようなときはテクニカル指標などとは関係なく,
通常なら起こらないような極端な値動きをすることもありますので,
トレードを控えるということも,一つの選択肢になります.


<その他>

ボリンジャーバンドのストキャスティクスとして,%b(%Kに相当)や,
バンドの広がりを見やすくしたBandWidthなどの指標も考案されています.

%b={終値−(−σライン)}/{(+σライン)−(−σライン)}

BandWidth={(+σライン)−(−σライン)}/n日移動平均線

また,余談になりますが,ボリンジャーバンドという名前について・・・.
John Bollingerがこのテクニカル指標を発表したとき,まだ名前を考えておりらず,
咄嗟に自分の名前を付けてしまったそうです.


以上,ボリンジャーバンドをまとめてみました.

最初は,逆張り用のテクニカル手法との認識が強かったですが,
こう見てみると,まぎれもなくトレンド系のテクニカル分析ですね.

こうやってまとめてみることで色々な発見があって,よかったです.
これからも続けていきたいと思いますので,どうぞよろしくお願いします.

本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

2014年02月11日

CCIについて(1)

こんばんは.
本日,明後日とイエレンFRB議長の議会証言がありますね.
本日は下院委員,明後日は上院委員です.
インパクトは強いと思いますので,EAの運用は
本日夕方より2/14の朝まで一部を除いてお休みします.


さて,本日はタイトルの通り,CCIについてまとめたいと思います.

CCIはDonald Lambertが考案したテクニカル指標です.
Commodity Channel Indexの略称で,名前にCommodity(商品)が含まれていることからもわかるように,
商品先物取引などでよく使われているオシレーター系のテクニカル指標です.
CCIは季節的、循環的な市場用に設計されたもので,
移動平均線からの乖離率を改良したような指標です.


計算式は以下の通りです.

中値=(高値+安値+終値)÷3
中値平均=中値のn本移動平均
平均偏差=|中値−中値平均|のn本移動平均
CCI=(中値−中値平均)/(0.15×平均偏差)


平均偏差を「値動きの振幅」として定義している点が特徴です.


また,MT4でCCIを表示するとこんな感じになります.

20140211_CCI.png

CCIの移動平均線(CCI/MA)も一緒に表示させています.


次にCCIの特徴と売買シグナルをまとめます.

@CCIはおおむね-200〜+200位の範囲で上下し,
 レートの変化を強調するような動きをします.
 特にレートの急変時には急上昇(急降下)して,尖った形になります.
 レートが上昇基調のときは0〜+200位で推移し,
 そして,レートが一時的な天井を付けて下がりだすと,
 CCIも連動して下がる傾向があります.(逆もまた然りです.)

ACCIの売買シグナル
 CCI単体を使った最も一般的な売買シグナルが下記です.

 -100%以下で推移していたCCIが−100%を上抜いた時,買いシグナル.
 +100%以上で推移していたCCIが+100%を下抜いた時,売りシグナル.


BCCIとCCI/MAを使った売買シグナル

 CCIがCCI/MAを下から上抜いたら買いシグナル
 CCIがCCI/MAを上から下抜いたら売りシグナル


 同様に短期,長期のCCI/MAを組み合わせて,上記と同様に使用した例もあります.


最後にCCIを使用するうえでの注意点を上げたいと思いますが,
他のオシレーター系指標と同様のことが言えると思います.
CCIが+200(-200)に近付いている場合は強い価格上昇(下落)が
発生しているととらえることができます.
このような強い動きの時に逆張りでエントリーすると思わぬ損失を被る可能性があるため,
相場の方向性が確認できるような他のテクニカル指標を併用する必要があります.

以上,CCIをまとめてみました.
印象としてはエントリーのシグナルというよりは
エグジットのシグナルとして使用するのがよいように感じました.

次回はトレンド系指標のボリンジャーバンドをまとめてみたいと思います.

本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

2014年02月07日

ストキャスティクスについて(1)

こんばんは.
本日は米国の雇用統計がありますが,どうなるでしょうか.
市場のコンセンサスは先日のADPの数値と同じくらいなので,
大きくは外れないでしょうが・・・.
とりあえず,EAはストップですね.

さて,本日はオシレーター系のテクニカル指標として有名なストキャスティクスについて
まとめてみたいと思います.
お付き合いの程よろしくお願いします.

ストキャスティクス(stochastics)はGeorge Laneというテクニカル分析の研究家が
1950年代後半に考案した指標で,主に逆張りトレードで用いられる指標です.

現在のレートが定められた期間の最高値と最安値の間のどこに位置するかをみるモメンタムオシレーターで,
レートが上昇するにつれて,終値が価格変動幅の上限に近付くとの観測に基づいており,
逆に相場の下降局面では,終値は変動幅の下限に近付くというものです.

%K,%D,slow%Dの3つの指標を組み合わせて,売買タイミングを判断するのが特徴です.
また,計算には比較的短期間のデータを用いることが多く,短期売買向けの指標と言えます.


%K,%D,slow%Dのそれぞれの計算方法は次の通りです.

%K=[(直近の終値−直近x本の最安値)/(直近x本の最高値−直近x本の最安値)]×100(%)

%D=(%Kの分子のy本移動平均/%Kの分母のy本移動平均)×100(%)

slow%D=%Dのz本移動平均


さらに最近ではslow%Dをさらに移動平均化したSDスローというものもあります.


MT4でそれぞれを表示させると下の図のようになります.

20140207_stochastics.png


この指標の意味としては,先ほども書いた通り,
現在のレートがある一定期間のレートの範囲のどのあたりにあるかを示しています.
いずれも0〜100%の値をとり,%K→%D→slow%Dの順に反応が遅く,
ラインも滑らかになっていきます.


次にストキャスティクスを用いたチャート分析,売買シグナルは次のようなものがあります.

@各指標の水準から判断
 100%に近付けば買われ過ぎ,0%に近付けば売られ過ぎと判断します.
 一般的に30%以下の場合売られ過ぎ,70%以上の時買われ過ぎの警戒ゾーンと考えられ,  
 逆張りトレードのチャンス到来と考えてよいと思います.
 また,これらの水準を20%と80%とする見方も多いようです.

A各指標の水準を基準にした売買シグナル
 オシレーターが予め決めておいた水準(例:20%)より下がった後,その水準を上抜けたとき,買いシグナル.
 逆にある水準(例:80%)より上がった後,その水準をした抜けたとき,売りシグナル.

B各指標のクロスでの売買シグナル
 %Kと%Dのクロスで判断する場合,%K が%Dを上に抜けた時,買いシグナル.
 逆に%Kが%Dを下に抜けた時売りシグナル.
 なお,一般的に%Kと%Dの組み合わせをファストストキャスティクス,
 %Dとslow%Dの組み合わせをスローストキャスティクスといいます.
 %Kは非常に動きが早すぎて使いづらいことが多いため,
 一般的にはスローストキャスティクスを用いて,そのクロスを判断材料にすることが多いと思います.

Cコンバージェンス(収束)とダイバージェンス(発散)から判断.
 レートが高値を示しているにも関わらず,
 オシレーターが前回の高値を超えられない場合(ダイバージェンス)は
 レートが近く反落するシグナル.
 反対にレートが安値を更新しているにも関わらず,
 オシレーターが前回の安値を下回ってこない場合(コンバージェンス)は
 レートが反転するシグナル.
 また,ダイバージェンスとコンバージェンスについては別途まとめたいと思います.

上記4点を紹介しましたが,通常は@の水準で判断し,Bのクロスでエントリーする方法が使われていると思います.


最後にストキャスティクスを使う上での注意点やその他の使い方などをまとめたいと思います.

・他のオシレーター系指標と同様に,一定のレンジ相場では威力を発揮しますが,
 トレンドが発生している場合はダマシが多く使い物になりません.

・値動きが小さくなると,ダマシが多くなる傾向が顕著であるため,値動きが小さく,
 レートがどちらに動くかはっきりしない場合は使用を控えるほうがよい.

・計算期間を長くすると売買シグナルは遅れますが,ダマシを減らすことができます.
 特に短い時間足(5分足など)を使う場合は眺めに取ったほうがよいようです.

・上昇局面では80%以上,下降局面では20%以下に張り付くことが多いので,
 どのゾーンを推移しているかでトレンド判断にも役立てることができます.

・トレンドが発生している場合は,上記のAのような売買シグナルが
 押し目買い,戻り売りの良いシグナルになります.


以上,今回はストキャスティクスをまとめてみました.
以前にまとめたRSIと比較すると動きが早く激しいため,計算期間を眺めにしたり,
スローストキャスティクスを使ったりと,対応が必要になると思います.
また,トレンド系の指標と併用は不可欠で,相場の状況に合わせた読み取り方が必要だと思います.


次回は同じオシレーター系のテクニカル指標であるCCIをまとめてみたいと思います.


最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

2014年01月29日

RSIについて(1)

こんにちは.
今日は会社に行ったのですが,机の上のものが予想外に少なくて,
若干ほっとしてます.
あと,うちの奥様がインフルエンザ(?)にかかってしまったので,
本日も昼からお休みです・・・.
(きちんと会社に復帰できるんだろうか・・・)

そういえば,先日ご紹介した,ランド円自分年金戦略EA_V2と優待版について,
ファイル差替えのお願いのメールが来てましたね.
結構重要なパラメーターの初期値変更がありますので,
お忘れのないように,ご注意ください.
(私はfx-onのメールのあと,すぐに差替えました.)

さて,今回はRSIについてまとめてみたいと思います.
RSIはアメリカの著名なアナリストであるJ.W.Wilderが
1978年に考案したオシレーター系のテクニカル指標です.
Relative Strength Indexの略称で,直訳すると「相対力指数」です.
(国内でも通常はRSIと呼ばれています.)


簡単に言うと,「総値動き幅に占める値上がり幅の割合」です.
一定期間の全体の値動き幅の中での上昇「力」の「相対的」な割合を算出し,
レートのオーバーシュート(行き過ぎ)や過熱感を判断します.


計算方法は次に示すとおりです.

RSI(%)=n日間の値上がり幅の合計/(n日間の値上がり幅+値下がり幅の合計)

通常はn=14を使用することが多いと思います.
他にも指数移動平均線を用いて算出する方法もあります.


MT4でRSIを表示させたものが下の図です.

20140129_RSI図.jpg


次にRSIの特徴やRSIを使った売買シグナルを以下にまとめます.
@RSIの特徴
 レートが上昇するとRSIも上昇し,レートが下降するとRSIも下降する傾向があります.

 RSIは0〜100%の範囲で推移します.
 計算期間内のレートが上昇のみの場合,RSIは100%,
 逆に下降のみの場合は0%を示すことになりますが,
 通常のレートは上下に動きながら推移するため,
 計算期間を短くしすぎない限り0や100%になることはまず無く,
 その間で推移することになります.

 また,RSIからは相場の状況を読み取ることもできると思います.

  RSIが50%:中立,持ち合い
  RSIが50%以上:買い優勢→上昇トレンド(RSIが70〜80%以上:買われ過ぎ)
  RSIが50%以下:売り優勢→下降トレンド(RSIが20〜30%以下:売られ過ぎ)

 

ARSIでの売買シグナル
 もっとも有名なものは次のようなものかと思います.
 
  RSIが70〜80%まで上昇したら「買われ過ぎ」と判断し,売りエントリー
  RSIが20〜30%まで下降したら「売られ過ぎ」と判断し,買いエントリー


 ただ,レンジ相場ではこのシグナルで的確にレートの反転を捉えることができますが,
 トレンド相場の場合は,売りシグナルが点灯しても実際には上昇が止まらないケースや
 その逆についても結構頻発します.
 また,強いトレンドが発生すると常に売買シグナルが発生してしまい,
 まったく使えなくなってしまいます.
 そんなことから,RSI単体ではあまり使い物にならないと思いますので,
 他のテクニカル指標と組み合わせて使用するのが現実的です.

 また,上記以外にも次のようなものもあります.
 ・短期と長期(ex.14と42)のRSIを表示させ,その傾きや接近,クロスを見る
 ・RSIの50%ラインに着目してトレンドの中の押し目買い・戻り売りを狙う
 .RSIの売買シグナルをエグジットのシグナルとして使用
 ・レートと指標の逆行現象(ダイバージェンス)を売買シグナルとする.


最後に,RSIを使う上で注意する点を上げたいと思いますが,
RSIについては,トレンド相場に滅法弱いということに尽きると思います.
(オシレーター系全般に言えることですが・・・)
そのため,相場のトレンドを見ながら,他のテクニカル指標と合わせて
使っていくことが必須かと思います.

RSIはオシレーター系のテクニカル指標で逆張りトレードで使用するものという
印象が恐ろしく強かったのですが,そんな固定観念が拭い去られた感じがします.
ということで,以上,RSIをまとめてみました.

ご意見・ご要望などございましたら,ぜひお願いいたします.
次回は同じオシレーター系のテクニカル指標である
ストキャスティクスをまとめてみたいと思います.

本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

2014年01月28日

MACDについて(1)

おはようございます.
とうとうお休み最終日となってしまいました.
明日,ちゃんと会社にいけるか不安です.


さて,本日も最後までよろしくお付き合いください.

今回はMACDをまとめてみたいと思います.
よくオシレーター系のテクニカルに分類されることが多いですが,トレンド系の性質も兼ね備えている,
ハイブリッドなテクニカル指標だと思います.

MACDは1970年代にGerald Appelによって考案された手法です.
そのネーミングは“Moving Average Converegence and Divergence”の頭文字をとったもので,
“マックディー”という愛称で呼ばれることがほとんどだと思います.
日本語では“移動平均収束拡散(発散)法”と訳されることが多いです.
また,その後も多くの人の手によって改良され,シグナルやOsMAなどが追加されて,
現在に至っています.

この手法は短期・長期の2本の移動平均線の差を見ています.
その動きからトレンドの方向性や転換の兆候を把握しようとするものです.


それぞれの算出方法は次のとおりです.

MACD=短期の移動平均−長期の移動平均
シグナル=MACDの移動平均
OsMA=MACD−シグナル


通常これらの移動平均はすべて指数移動平均(EMA)が用いられます.
また,開発者のオリジナル設定の平均期間は短期:12,長期:26,シグナル:9です.
シグナルはMACDをさらに平均化して滑らかな曲線にしています.
多少反応は遅くなるもののMACDの方向性を見たり,売買シグナルに使用したりします.
OsMAは“Moving Average of Oscillator”の略で,MACDとシグナルの差を示して,
動きをわかりやすくするものです.


MT4でMACDを表示させたものが下の図です.
(赤ライン:MACD,白ライン:シグナル,ヒストグラム:OsMAです.)

20140128_MACD図.jpg



次にMACDを使った売買シグナルやその特徴を以下にまとめます.

@MACDを用いたトレンド判断

 MACDが0ラインより上のとき,上昇トレンド.
 MACDが0ラインより下のとき,下降トレンド
 MACDの上昇の勢いが低下したとき,上昇トレンド一服
 MACDの下降の勢いが低下したとき,下降トレンド一服
 トレンドの序盤から中盤にかけて、MACDは拡大.
 トレンド終盤では、MACDは縮小.


レートの上昇が続いていれば「短期線>長期線」となりMACDはプラス,
レートが下落していれば「短期線<長期線」となりMACDはマイナスになるため,
MACDの位置でトレンド分析が可能です.
上記のようなシグナルから,
これ一つ見れば今の市場がどのような局面を迎えているのかがわかることが
MACDの大きなメリットの一つだと思います.
(むしろ,トレンド分析という観点ではこれが一番重要課も知れません.)
また,上昇トレンドが続いている限り,MACDの下落はトレンド調整局面に過ぎず,
「トレンド転換」よりは「押し目買い」のチャンスが到来する予兆と捉えた方が
よい場合が多くなります.


AMACDとシグナルの交差
MACDの売買シグナルの筆頭として挙げられるのが,MACDとシグナルの交差です.

 MACDとシグナルのゴールデンクロス
 (シグナルをMACDが下から上に突き抜ける.)
 は下降トレンドから上昇トレンドへの転換のシグナルとして「買いシグナル」

 MACDとシグナルのデッドクロス
 (シグナルをMACDが上から下に突き抜ける.)
 は上昇トレンドから下降トレンドへの転換のシグナルとして「売りシグナル」


トレンドの転換を狙った逆張りのシグナルです.
ただ,この売買シグナルでは,単にトレンドの小休止の場合もあり,
逆に押し目買いや戻り売りのチャンスとなっていることもあります.
MACDとシグナルのクロスがトレンドの転換につながるのか,
一時的な調整局面に過ぎないのかは,他のトレンド系指標も交えて総合的に判断するしかないと思います.


BMACDと0ラインの交差

 MACDが0ラインを超えてプラスになった場合,買いシグナル.
 MACDが0ラインを割ってマイナスになった場合,売りシグナル.


これらは移動平均線で言うところのゴールデンクロス・デッドクロスと意味するところは同じです.
シグナルとしては遅れ気味のため,すでに持っているポジションの持続を判断するポイントとして
利用するぐらいがよいように思います.


COsMAのトップ・ボトムで仕掛ける.

 OsMAのボトムを確認して「買い」
 OsMAのトップを確認して「売り」


OsMAはMACDとシグナルの差のため,
レートのトップ・ボトムとOsMAのトップ・ボトムが一致することがあります.
(ときにはレートよりも先にトレンドの勢いの衰えを察知することもあります.)
また,トップやボトムを打った場合は基本的に0ラインに向かっていきます.
売買シグナルの早さゆえにダマシとなることも多いですが,
それが真実味を帯びてくるとMACDやシグナルが反応してくるはずなので,
それを確認してからのエントリーでも遅くはないと思います


DレートとMACDのダイバージェンス・コンバージェンス
他のオシレーター系指標と同様にレートとMACDの動きからダイバージェンス,
コンバージェンスのパターンが発生している時は大きなチャンスになることが多い.
(オシレーター系のダイバージェンス・コンバージェンスは別途,まとめたいと思います.)


これらの売買シグナルの出る順番としては

 OsMAのトップ・ボトム→MACDの方向転換→MACDとシグナルのクロス→MACDと0ラインのクロス

が通常の順ですので,
エントリー後もそれぞれを確認しながら判断を重ねていくのがよいと思います..


最後に,MACDを使う上で注意する点をいくつか上げます.
・改良されたとは言え,移動平均線の組み合わせであるため,
 移動平均線の欠点である「売り買いのシグナルの発生が遅い」を引き継いでいます.
・MACDには上限・下限が無いため,
 買われすぎや売られすぎなどの過熱感を見ることができません.
・トレンドのペースは落ちたが,ジリ高,ジリ安のトレンドが続いている相場,
 つまり,MACDが一時下向きとなってもゼロまで下がらずに
 プラス圏内で横ばいになったり,その逆のような相場を苦手としています.
・横ばい相場ではダマシが多く参考にならないことが多いです.
・短期間の激しいレートの上下動はカバーできません.


ということで,以上,MACDをまとめてみました.
少しくどい言い回しが多くなってしまったようにも思いますが,ご了承ください.
ご意見・ご要望などございましたら,ぜひお願いいたします.
次回は移動平均線から離れて,RSIをまとめてみたいと思います.

本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

2014年01月27日

乖離率について(1)

こんにちは.
本日はインフルエンザのため,会社をお休みしてお送りしております.
体はすでに元気なので,なんだかもどかしい感じです.
休み明けの自分のデスクが怖いです.

さて,今回は乖離率をまとめてみたいと思います.
乖離率は現在のレートが移動平均からどれくらい離れているかを示すテクニカル指標です.

計算式は次のとおりです.

乖離率(%)={(レート−移動平均)/移動平均}×100

MT4で乖離率を表示させてみたのが下の図です.

20140127_乖離率 図.jpg


乖離率の特徴は次のとおりです.

@レートの動きに連動しやすく,レートが短期的な天井や底をつける場合,
  乖離率も同様に天井や底をつけることが多い.

A相場のトレンドにより乖離率の値が異なる.
  上昇トレンド:プラスの範囲で上下.
  下落トレンド:マイナスの範囲で上下.
  レンジ相場:0%近辺を上下する.

Bレートが移動平均線から極端に離れることはめったに無く,
  乖離率はある程度の範囲内で上下する傾向がある.
  (逆に言えば乖離率が極端な値のときはレートが行き過ぎ傾向です.)


乖離率の使い方ですが,通常はグランビルが開発したレートと移動平均との大きな乖離は
やがて修正されるという法則を利用した逆張りトレードで使用します.
(グランビルの法則の売買シグナルC:急騰・急落時のレートの反発を狙う逆張りトレードです.)
ただ,欠点としてどの程度乖離が大きくなれば修正(反発)が起こるか,
その経験則が一定でないところがあります.
そのため,過去の乖離率の傾向からどの程度で上下するかを見て,
その上限・下限に達したときが,レートと移動平均が極端に離れたときとみなし,
エントリーやエグジットの判断をします.
(実際は上限・下限に達した後逆方向に動き出してからアクションになると思います.)

また,単純に乖離率が大きくなった場合,相場反転が起こりやすいことを利用して.
通常の逆張り戦略に代えて,
乖離率にトレンドラインを引いて,トレンドラインを下抜けたら売り,上抜けたら買いといったような戦略もあります.
(あまりよい例ではないですが,下図を参照してください.確かFX攻略.comに載っていました.)

20140127_乖離率 トレンドライン例.jpg


その他の使い方としては,乖離率でトレンドの判断したりするところでしょうか.
特徴Aでも書きましたが,0%より上か下かで大まかなトレンドを判断できます.
(むしろこれのほうが重要かもしれません.)

上記以外にも,逆行現象(ダイバージェンス)を見つけて売買サインにする方法もありますが,
こちらは別途,まとめたいと思います.

なお,オシレーター系のRSIやストキャスティクスは,
強いトレンドがあるときには使い物にならないという弱点がありますが,
乖離率は強いトレンド相場でもある程度使えるところが長所かと思います.


乖離率についてはこのようなところでしょうか.
次回は移動平均線つながりでMACDを取り上げてみたいと思います.
そのほかにも,ご助言・ご意見などいただけましたら光栄です.
(コメントでも,メールでも歓迎です.)

今回はも最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

2014年01月26日

移動平均線について(5)複数の移動平均線を使ったトレード戦略2

おはようございます.
ようやく熱が下がり,普通になってきました.
本日もお付き合いよろしくお願いします.

今回は3本以上の移動平均線を使った際のトレード戦略をまとめてみたいと思います.

米国のFIAMASS社のD.Myyersによれば複数の移動平均線が束になった状態になるとエネルギーが高まり,レートは反転局面に入るといっています.これを移動平均線が収斂(Convergence)中といいます.

まずは3本の期間の異なった移動平均線の収束と発散を観察して
転換点を探る方法をご紹介したいと思います.

@収束
<底値圏での収束>
 長期,中期,短期の移動平均線3本が束ねられ,かつ水平状態になり,
 レートが3本の平均線より上につきぬけた場合,買いシグナル.

<高値圏での収束>
 長期,中期,短期の移動平均線3本が束ねられ,かつ水平状態になり,
 レートが3本の平均線より下につきぬけた場合,売りシグナル.

A発散
<上昇トレンドでの発散>
 上昇過程で,下から長期,中期,短期の順で,
 かつレートが各平均線より上の場合は買い継続の「順パターン」.

<下降トレンドでの発散>
 下降過程で,下から短期,中期,長期の順で,
 かつレートが各平均線より下の場合は売り継続の「逆順パターン」.

図にするとこんな感じになります.

20140126_発散と収束.jpg


また,3本の移動平均線を使った主な売買シグナルは次のとおりです.

@買いシグナル1
底値圏で,下から長期線→中期線→短期線になったときは買いシグナル.

A買いシグナル2
底値圏で,短期線が,中期線・長期線の両方を下から上に突き抜けたとき,買いシグナル.さらに中期線が長期線を下から上に突き抜けたとき,それが確認される.

B買い継続
下から長期線→中期線→短期線になっていずれも上昇トレンドなら買い継続

C売りシグナル1
高値圏で,下から短期線→中期線→長期線になったときは売りシグナル.

D売りシグナル2
高値圏で,短期線が,中期線・長期線の両方を上から下に突き抜けたとき,売りシグナル.さらに中期線が長期線を上から下に突き抜けたとき,それが確認される.

E売り継続
上から長期線→中期線→短期線になっていずれも下降トレンドなら売り継続

こちらも図にするとこんな感じです.

20140126_3本移動平均線.jpg

特に短期・中期・長期の移動平均線が同方向に順序どおりに並ぶことは
「パーフェクトオーダー(PO)」として有名かと思います.
なお,先にまとめたゴールデンクロス(GC)やデッドクロス(DC)などと比べて,
後の段階で形成されるため,かなり出遅れたシグナルといわざるを得ません.
しかし,複数の移動平均線の向きや順序がすべて一致するには,
GC・DCのような一時的な値動きだけではまず形成されず,
しかもトレンドが持続した証拠ですから,強いトレンド相場と認識できます.
そのため,中長期的な順張りのトレードではGC・DCなどに比べると
相当に信頼性の高いシグナルになると思います.
(その代わり,出現頻度は少ないですが・・・)


今度は移動平均線に関連して,オシレーター系指標の乖離率をまとめようと思います.
もし,ご意見などございましたら,メールでもコメントでも
かまいませんので,ご連絡いただけると飛び上がって喜びます.

今回も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.
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