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2015年07月19日
オリジナルEA作成(21)Forex_Caliburnのロジック追加と最適化
こんばんは，kanatoです．
連休2日目ですが，いかがお過ごしでしょうか．
うちでは今お部屋の整理＋模様替えをしようと画策していたのですが，遅々として進んでいません．
また今度の週末に持ち越しになりそうです．
さて，昨年に作成したオリジナルEA『Forex_Caliburn』ですが，運用テスト先のEXCEL Marketsさんが，今年初めのスイスフランショックで廃業されたために稼働テストが止まっていました．
そこで今回，Forex_Failnaughtと一緒に改めて稼働テストを実施しようと思っています．
ただ，そのまま再開と言うだけでは，面白くないので少しロジックを追加したり，パラメーターを変更しました．
（ちなみにバージョンは「ver01.03」になっています．）
例えば，このEAは主にバーの生成時にロジックが動くように設定しているのですが，そのバー生成の判定を変更したり，フィルターを追加したりしています．
また，パラメーターももう少し細かく区切って，それぞれを最適化しています．
その結果，それなりのパフォーマンス向上が認められました．
取引回数：758回
総損益：15698USD，PF：2.94，期待利益：20.71USD，勝率55.94%
最大ドローダウン：781USD
ちなみにバックテストは次の条件で実施しています．
＜バックテスト条件＞
通貨ペア：EUR/USD，スプレッド：2.0pips固定
テスト期間：2005/01/01～2015/06/27
時間足：15分足
と言う事で，これから改めて稼働テストをしていきます．
開始したらウィジェットを左のサイドバーに載せておきますので，こちらも暖かく見守ってやってください．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございます．
連休2日目ですが，いかがお過ごしでしょうか．
うちでは今お部屋の整理＋模様替えをしようと画策していたのですが，遅々として進んでいません．
また今度の週末に持ち越しになりそうです．
さて，昨年に作成したオリジナルEA『Forex_Caliburn』ですが，運用テスト先のEXCEL Marketsさんが，今年初めのスイスフランショックで廃業されたために稼働テストが止まっていました．
そこで今回，Forex_Failnaughtと一緒に改めて稼働テストを実施しようと思っています．
ただ，そのまま再開と言うだけでは，面白くないので少しロジックを追加したり，パラメーターを変更しました．
（ちなみにバージョンは「ver01.03」になっています．）
例えば，このEAは主にバーの生成時にロジックが動くように設定しているのですが，そのバー生成の判定を変更したり，フィルターを追加したりしています．
また，パラメーターももう少し細かく区切って，それぞれを最適化しています．
その結果，それなりのパフォーマンス向上が認められました．
取引回数：758回
総損益：15698USD，PF：2.94，期待利益：20.71USD，勝率55.94%
最大ドローダウン：781USD
ちなみにバックテストは次の条件で実施しています．
＜バックテスト条件＞
通貨ペア：EUR/USD，スプレッド：2.0pips固定
テスト期間：2005/01/01～2015/06/27
時間足：15分足
と言う事で，これから改めて稼働テストをしていきます．
開始したらウィジェットを左のサイドバーに載せておきますので，こちらも暖かく見守ってやってください．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございます．
2014年07月26日
オリジナルEA作成（20）名前は『Forex_Caliburn』です．あと，スポットフィルターとチャートの表示
こんばんは．
ようやく梅雨も明けて，夏本番ですね．
暑くて汗が止まりません．
最近はタオルを首にかけている頻度が多くなりました・・・．
さて，本日もオリジナルEAについて書きたいと思います．
オリジナルEAについて，前回から以下の変更をしました．
①スポット的に初回エントリーを抑制するフィルターを追加．
指標発表等の時にトレードをさせたくないときのために
日付，時間を指定して初回エントリーを抑制するフィルターを実装しました．
（このタイプのEAはあまり使用する場合は無いかもしれませんが，
一応つけてみました．）
②EAをセットした際に簡単なパラメーターが確認できるようにチャート表示を追加．
一応，このEAの簡単なパラメーターが確認できるように，
チャートに表示機能を付けてみました．
実物はこんな感じで本当に簡単なものです．
以上のような感じでEAを作ってみましたが，今回でこのEAの作成は一旦終了としたいと思います．
最終的にはこのような感じになりました．
＜ノーマル設定＞
＜MoveStopLoss設定＞
以降はデモ口座で正常に動くかどうかテストしてみたいと思います．
一応テスト環境としてExcelMarketsのMT4とデモ口座（ドル口座）を使って，
初期資金10000$，0.1ロット，最大10ポジション保有，MoveStopLoss設定で運用します．
トレード自体が多くないので，時間はかかるかと思いますが，
使えるEAであることを祈りつつ，見守りたいと思います．
また，せっかくなのでEAに名前を付けました．
いろいろ考えたのですが，やはり自分の好きな名前を付けたいなと思い，
名前を『Forex_Caliburn_ver01』にしました．
FX市場を戦い抜くための武器ということで，
（かなりForex Bladeの影響を受けていると思います．）
最初「聖剣エクスカリバー」を考えたのですが結構大それた名前かなと思い，
アーサー王がエクスカリバーを手に入れる前の剣の名前（カリバーン）を拝借しました．
（っといってもアーサー王が最初に岩から抜いた選帝の剣なので，
これでも十分に分不相応ですが・・・）
このEAがきちんと利益を出してくれれば，
さらに新しいロジックを加えるなどして，バージョンアップしていくことで，
エクスカリバーになればよいなと思っています．
それもこれからの結果次第ですが・・・．
さて，今後は『Forex_Caliburn_ver01』の運用テストの様子を見ながら，
別のEAの作成を検討してみたいと思います．
（次は逆張りスキャルもしくはグリッド系などを作成してみようと思っています．
どうなるかはわかりませんが・・・）
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
ようやく梅雨も明けて，夏本番ですね．
暑くて汗が止まりません．
最近はタオルを首にかけている頻度が多くなりました・・・．
さて，本日もオリジナルEAについて書きたいと思います．
オリジナルEAについて，前回から以下の変更をしました．
①スポット的に初回エントリーを抑制するフィルターを追加．
指標発表等の時にトレードをさせたくないときのために
日付，時間を指定して初回エントリーを抑制するフィルターを実装しました．
（このタイプのEAはあまり使用する場合は無いかもしれませんが，
一応つけてみました．）
②EAをセットした際に簡単なパラメーターが確認できるようにチャート表示を追加．
一応，このEAの簡単なパラメーターが確認できるように，
チャートに表示機能を付けてみました．
実物はこんな感じで本当に簡単なものです．
以上のような感じでEAを作ってみましたが，今回でこのEAの作成は一旦終了としたいと思います．
最終的にはこのような感じになりました．
＜ノーマル設定＞
＜MoveStopLoss設定＞
以降はデモ口座で正常に動くかどうかテストしてみたいと思います．
一応テスト環境としてExcelMarketsのMT4とデモ口座（ドル口座）を使って，
初期資金10000$，0.1ロット，最大10ポジション保有，MoveStopLoss設定で運用します．
トレード自体が多くないので，時間はかかるかと思いますが，
使えるEAであることを祈りつつ，見守りたいと思います．
また，せっかくなのでEAに名前を付けました．
いろいろ考えたのですが，やはり自分の好きな名前を付けたいなと思い，
名前を『Forex_Caliburn_ver01』にしました．
FX市場を戦い抜くための武器ということで，
（かなりForex Bladeの影響を受けていると思います．）
最初「聖剣エクスカリバー」を考えたのですが結構大それた名前かなと思い，
アーサー王がエクスカリバーを手に入れる前の剣の名前（カリバーン）を拝借しました．
（っといってもアーサー王が最初に岩から抜いた選帝の剣なので，
これでも十分に分不相応ですが・・・）
このEAがきちんと利益を出してくれれば，
さらに新しいロジックを加えるなどして，バージョンアップしていくことで，
エクスカリバーになればよいなと思っています．
それもこれからの結果次第ですが・・・．
さて，今後は『Forex_Caliburn_ver01』の運用テストの様子を見ながら，
別のEAの作成を検討してみたいと思います．
（次は逆張りスキャルもしくはグリッド系などを作成してみようと思っています．
どうなるかはわかりませんが・・・）
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
2014年07月19日
オリジナルEA作成（19）利益方向へのストップロス移動
こんにちは，kanatoです．
これまでの疲れが相当溜まっていたのか，
体が非常にしんどかったので，昨日はお休みをいただいて，
長湯温泉で日帰りの湯治をしてきました．
2時間くらいゆっくり温泉につかって，薬膳料理を食べて帰ってきたのですが，
だいぶ楽になったように思います．
さて，本日もオリジナルEAのことを書きたいと思います．
今回はある程度利益が出ているポジションに対して，
ストップロスを建値より利益方向に移動させることで
最低限の利益を確保する目的です．
具体的には，次の3点について検討してみました．
(1) 単純に指定pipsの利益が出たら，ストップを建値に移動させる．
(2) 単純に指定pips①の利益が出たら，ストップを建値＋指定pips②に移動させる．
(3) 指定pipsのトレーリングストップ
なお，テスト環境は前回と同様に実施しました．
フィルター無し（比較用）
PF：2.08，売買回数：748回，損益：10041$，最大ドローダウン：570$，勝率：53%
(1) 指定pips：30pips
PF：2.18，売買回数：749回，損益：9720$，最大ドローダウン：534$，勝率：57%
(2) 指定pips①：30pips，指定pips②：5pips
PF：2.17，売買回数：750回，損益：9669$，最大ドローダウン：508$，勝率：59%
(3) 指定pips：30pipsのトレーリングストップ
PF：1.93，売買回数：754回，損益：7764$，最大ドローダウン：614$，勝率：59%
(1)，(2)はすこしは効果がありそうですね．
トレード回数や損益は大きくは変わりませんが，
PF及び最大ドローダウン，勝率は大きく改善しています．
EAを運用する上で成績はあまり変わりませんが，
精神的にはやさしくなったのかもしれません．
逆にトレーリングストップの(3)については勝率だけは良くなったものの，
PF，利益ともに顕著に減少しています．
負ける回数は少なくなったものの勝ちトレードの利益幅が小さくなってしまいました．
こちらはあまり適していないようですね．
今回はストップの移動とトレーリングストップを検討してみました．
有効な場面もある反面，早めの利確になったりと
プラスとマイナスの両面がありますね．
これらの機能もその人の運用方針等によると思いますので，
使用の有無を選択できるようにして組み込んでおきたいと思います．
さて，今回で私のEAに組み込みたいアイデアも概ね出尽くしましたので，
そろそろ仕上げに掛かりたいと思います．
次回はEAのトレード中の表示などを作ってみたいと思います．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
これまでの疲れが相当溜まっていたのか，
体が非常にしんどかったので，昨日はお休みをいただいて，
長湯温泉で日帰りの湯治をしてきました．
2時間くらいゆっくり温泉につかって，薬膳料理を食べて帰ってきたのですが，
だいぶ楽になったように思います．
さて，本日もオリジナルEAのことを書きたいと思います．
今回はある程度利益が出ているポジションに対して，
ストップロスを建値より利益方向に移動させることで
最低限の利益を確保する目的です．
具体的には，次の3点について検討してみました．
(1) 単純に指定pipsの利益が出たら，ストップを建値に移動させる．
(2) 単純に指定pips①の利益が出たら，ストップを建値＋指定pips②に移動させる．
(3) 指定pipsのトレーリングストップ
なお，テスト環境は前回と同様に実施しました．
フィルター無し（比較用）
PF：2.08，売買回数：748回，損益：10041$，最大ドローダウン：570$，勝率：53%
(1) 指定pips：30pips
PF：2.18，売買回数：749回，損益：9720$，最大ドローダウン：534$，勝率：57%
(2) 指定pips①：30pips，指定pips②：5pips
PF：2.17，売買回数：750回，損益：9669$，最大ドローダウン：508$，勝率：59%
(3) 指定pips：30pipsのトレーリングストップ
PF：1.93，売買回数：754回，損益：7764$，最大ドローダウン：614$，勝率：59%
(1)，(2)はすこしは効果がありそうですね．
トレード回数や損益は大きくは変わりませんが，
PF及び最大ドローダウン，勝率は大きく改善しています．
EAを運用する上で成績はあまり変わりませんが，
精神的にはやさしくなったのかもしれません．
逆にトレーリングストップの(3)については勝率だけは良くなったものの，
PF，利益ともに顕著に減少しています．
負ける回数は少なくなったものの勝ちトレードの利益幅が小さくなってしまいました．
こちらはあまり適していないようですね．
今回はストップの移動とトレーリングストップを検討してみました．
有効な場面もある反面，早めの利確になったりと
プラスとマイナスの両面がありますね．
これらの機能もその人の運用方針等によると思いますので，
使用の有無を選択できるようにして組み込んでおきたいと思います．
さて，今回で私のEAに組み込みたいアイデアも概ね出尽くしましたので，
そろそろ仕上げに掛かりたいと思います．
次回はEAのトレード中の表示などを作ってみたいと思います．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
2014年07月14日
オリジナルEA作成（18）週末のトレード禁止フィルターとポジションクローズ
オリジナルEA作成（18）週末のトレード禁止フィルターとポジションクローズ
こんばんは．
やっぱり月曜日は疲れますね．
朝方に体が冷えたからなのか，鼻水が止まりません・・・．
さて，本日もオリジナルEAのことを書きたいと思います．
今回は週末のポジションクローズとトレード禁止フィルターを加えてみました．
元のEAは前回最適化したバージョンを使っています．
テスト条件も前回最適化した時とほぼ同様に行っています．
その結果こんな感じになりました．
フィルター無し
PF:2.08，売買回数：748回，損益：10041$，最大ドローダウン：570$，勝率：53%
初回エントリー禁止（サーバー時間で金曜日15時以降）
PF:2.17，売買回数：583回，損益：8327$，最大ドローダウン：678$，勝率：53%
初回エントリー禁止（サーバー時間で金曜日15時以降）＋ポジション決済
PF:2.08，売買回数：587回，損益：7031$，最大ドローダウン：678$，勝率：53%
フィルターを入れることで，トレード回数や利益などは下がっていますが，
勝率や最大ドローダウンはおおむね維持，PFは改善しているものありました．
こちらは運用方針や好みで使うようなイメージでしょうか．
この機能については使用の可否を選択できるようにしておきたいと思います．
っということで，
今回は週末のトレード禁止フィルターなどを検討してみましたが，
成績改善に大きく寄与するということはなさそうでした．
ただ，きちんと仕切るという意味ではメンタルの面で良いのかもしれませんね．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
こんばんは．
やっぱり月曜日は疲れますね．
朝方に体が冷えたからなのか，鼻水が止まりません・・・．
さて，本日もオリジナルEAのことを書きたいと思います．
今回は週末のポジションクローズとトレード禁止フィルターを加えてみました．
元のEAは前回最適化したバージョンを使っています．
テスト条件も前回最適化した時とほぼ同様に行っています．
その結果こんな感じになりました．
フィルター無し
PF:2.08，売買回数：748回，損益：10041$，最大ドローダウン：570$，勝率：53%
初回エントリー禁止（サーバー時間で金曜日15時以降）
PF:2.17，売買回数：583回，損益：8327$，最大ドローダウン：678$，勝率：53%
初回エントリー禁止（サーバー時間で金曜日15時以降）＋ポジション決済
PF:2.08，売買回数：587回，損益：7031$，最大ドローダウン：678$，勝率：53%
フィルターを入れることで，トレード回数や利益などは下がっていますが，
勝率や最大ドローダウンはおおむね維持，PFは改善しているものありました．
こちらは運用方針や好みで使うようなイメージでしょうか．
この機能については使用の可否を選択できるようにしておきたいと思います．
っということで，
今回は週末のトレード禁止フィルターなどを検討してみましたが，
成績改善に大きく寄与するということはなさそうでした．
ただ，きちんと仕切るという意味ではメンタルの面で良いのかもしれませんね．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
2014年07月12日
オリジナルEA作成（17）最適化(2)
こんばんは．
台風が過ぎ去ったかと思えば，いきなり暑くなってきましたが，
いかがお過ごしでしょうか．
今回もオリジナルEAのことを書いてみたいと思います．
そろそろ形にすることを目指して，
これまで検討した内容でEAの最適化をしてみました．
その結果，このようになりました．
なお，テストは次の条件で行っています．
期間：2005年01月01日～2014年06月20日
スプレッド：1.6pips（Pepperstoneの通常スプレッドくらいだと思います．）
ロット設定：0.1ロット，単利．
PF:2.093，売買回数：747回，損益：10091$，最大ドローダウン：445$，勝率：53%
なお，EAの概要をまとめてみますとこんな感じです．
コアロジック：ボリンジャーバンドからのブレイクアウト
（ボラティリティブレイクアウトと言うそうです．なんかかっこいいですね．）
時間足：15分足
（当初30分足でしたが，15分足の方が成績が良くなりました．）
初回エントリー：レートのボリンジャーバンドからのブレイクアウト
エントリーフィルター：移動平均線，ATR，エントリー時間帯．
追加エントリー：ブレイクアウトの状態であれば1ポジションずつ追加（Max10ポジションまで）．
指値：150pips，逆指値：50pips
クローズ：ボリンジャーバンドの収縮
ある程度期待できそうなEAになってきたのかなと思っています．
早速ですが来週あたりからでも，
このバージョンのEAをデモ口座で動かしてみたいと思います．
また，このバージョンのEAをもとに，
次は週末クローズ機能などを実装させようと思います．
あと，名前も考えないといけないですね．
（結構悩んでます・・・．）
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
台風が過ぎ去ったかと思えば，いきなり暑くなってきましたが，
いかがお過ごしでしょうか．
今回もオリジナルEAのことを書いてみたいと思います．
そろそろ形にすることを目指して，
これまで検討した内容でEAの最適化をしてみました．
その結果，このようになりました．
なお，テストは次の条件で行っています．
期間：2005年01月01日～2014年06月20日
スプレッド：1.6pips（Pepperstoneの通常スプレッドくらいだと思います．）
ロット設定：0.1ロット，単利．
PF:2.093，売買回数：747回，損益：10091$，最大ドローダウン：445$，勝率：53%
なお，EAの概要をまとめてみますとこんな感じです．
コアロジック：ボリンジャーバンドからのブレイクアウト
（ボラティリティブレイクアウトと言うそうです．なんかかっこいいですね．）
時間足：15分足
（当初30分足でしたが，15分足の方が成績が良くなりました．）
初回エントリー：レートのボリンジャーバンドからのブレイクアウト
エントリーフィルター：移動平均線，ATR，エントリー時間帯．
追加エントリー：ブレイクアウトの状態であれば1ポジションずつ追加（Max10ポジションまで）．
指値：150pips，逆指値：50pips
クローズ：ボリンジャーバンドの収縮
ある程度期待できそうなEAになってきたのかなと思っています．
早速ですが来週あたりからでも，
このバージョンのEAをデモ口座で動かしてみたいと思います．
また，このバージョンのEAをもとに，
次は週末クローズ機能などを実装させようと思います．
あと，名前も考えないといけないですね．
（結構悩んでます・・・．）
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
2014年07月10日
オリジナルEA作成（16）ブレイクアウトの判定強化
こんばんは，kanatoです．
本日は台風8号が九州直撃だったために自宅待機だったのですが，
日中は「あれっ？台風来てるの！！？」みたいな天気でした．
昼を過ぎてから少し曇ってきていましたが，
雨も風も全然大したことなくて，完全に拍子抜けでした．
まあ，大惨事になるよりは数百倍よかったと思いますが・・・．
さて，本日もオリジナルEAについて書きたいと思います．
前回の検討でできたEAにさらに改良を加える形で
検討していきたいと思います．
このEAはボリンジャーバンドのブレイクアウトがコアロジックですが，
ブレイクアウト判定しても反転してしまい，
損失となってしまうトレードが結構ありましたので，
そこの判定を強化したいと考えました．
まず最初に，ボリンジャーバンドをブレイクアウトしても，
終値がぎりぎり超えただけであれば，反転の可能性が高いと考えて，
指定pips超えた場合のみエントリーするようにしてみました．
フィルター無し
PF:1.23，売買回数：1448回，損益：4891$，最大ドローダウン：1078$，勝率：44%
初回エントリー：3.0pips，追加エントリー：10.0pips
PF:1.36，売買回数：976回，損益：5215，最大ドローダウン：765$，勝率：46%
その結果，トレードの回数は2/3位に減ってしまいましたが，
利益は大きく変わらず，勝率やドローダウンの改善が見られました．
きちんとブレイクアウトしたかどうかの判定は有効のようです．
次に相場の値動きの幅に合わせて，
ブレイク時の幅を変えるとうまくいくのではないかとおもい，
次に指定pipsの計算にATRを用いて，やってみました．
初回エントリー：30分足ATR×0.5，追加エントリー： 30分足ATR×1.0
PF:1.66，売買回数：613回，損益：5584，最大ドローダウン：414$，勝率：50%
さらにトレード回数は減ってしまいましたが，
全体的に成績は向上しましたので，もう少し調整はしますが，
こちらを採用してみたいと思います．
今回はブレイクアウトの判定精度を高めるために，
ボリンジャーバンドのブレイクアウトに下駄を履かせるような
検討をしてみました．ぼちぼちうまくいっているようです．
さて，オリジナルEAの作成を始めてから，
早いものですでに4箇月程度経ってしまいました．
だらだらと検討するのもなんなので，
このあたりで一旦区切りをつけて，形にしてみたいと思います．
あと，名前なんかも考えたいなと思います．
（これが一番楽しいところかもしれませんが・・・）
最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
本日は台風8号が九州直撃だったために自宅待機だったのですが，
日中は「あれっ？台風来てるの！！？」みたいな天気でした．
昼を過ぎてから少し曇ってきていましたが，
雨も風も全然大したことなくて，完全に拍子抜けでした．
まあ，大惨事になるよりは数百倍よかったと思いますが・・・．
さて，本日もオリジナルEAについて書きたいと思います．
前回の検討でできたEAにさらに改良を加える形で
検討していきたいと思います．
このEAはボリンジャーバンドのブレイクアウトがコアロジックですが，
ブレイクアウト判定しても反転してしまい，
損失となってしまうトレードが結構ありましたので，
そこの判定を強化したいと考えました．
まず最初に，ボリンジャーバンドをブレイクアウトしても，
終値がぎりぎり超えただけであれば，反転の可能性が高いと考えて，
指定pips超えた場合のみエントリーするようにしてみました．
フィルター無し
PF:1.23，売買回数：1448回，損益：4891$，最大ドローダウン：1078$，勝率：44%
初回エントリー：3.0pips，追加エントリー：10.0pips
PF:1.36，売買回数：976回，損益：5215，最大ドローダウン：765$，勝率：46%
その結果，トレードの回数は2/3位に減ってしまいましたが，
利益は大きく変わらず，勝率やドローダウンの改善が見られました．
きちんとブレイクアウトしたかどうかの判定は有効のようです．
次に相場の値動きの幅に合わせて，
ブレイク時の幅を変えるとうまくいくのではないかとおもい，
次に指定pipsの計算にATRを用いて，やってみました．
初回エントリー：30分足ATR×0.5，追加エントリー： 30分足ATR×1.0
PF:1.66，売買回数：613回，損益：5584，最大ドローダウン：414$，勝率：50%
さらにトレード回数は減ってしまいましたが，
全体的に成績は向上しましたので，もう少し調整はしますが，
こちらを採用してみたいと思います．
今回はブレイクアウトの判定精度を高めるために，
ボリンジャーバンドのブレイクアウトに下駄を履かせるような
検討をしてみました．ぼちぼちうまくいっているようです．
さて，オリジナルEAの作成を始めてから，
早いものですでに4箇月程度経ってしまいました．
だらだらと検討するのもなんなので，
このあたりで一旦区切りをつけて，形にしてみたいと思います．
あと，名前なんかも考えたいなと思います．
（これが一番楽しいところかもしれませんが・・・）
最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
2014年07月07日
オリジナルEA作成（15）エントリー時間を制限
こんばんは．
今日は七夕ですね．あいにくの雨ですが・・・．
また，台風も近付いてきていますので，ご注意ください．
（私のところは結構直撃コースです．）
さて，本日もオリジナルEAについて書きたいと思います．
今回は，コアロジック＋指値・逆指値のロジック（最適化パラメーター）に
エントリー時間で制限を入れてみました．
2005年01月～2014年03月までのバックテストを始値のみ，
0.1ロット単利で実施しています．
エントリー可能時間 フィルター無し
PF:1.20，売買回数：1215回，損益：3688$，最大ドローダウン：555.52$，勝率：44%
エントリー可能時間 10～1時
PF:1.26，売買回数：1093回，損益：4175$，最大ドローダウン：494$，勝率：45%
一応，エントリー時間を制限することで
損益の改善，ドローダウンの減少，勝率の向上
に寄与していることがわかりました．
また，追加ポジションの検討の時にフィルターを入れて最適化したものについても
ついでにエントリー時間の制限を入れてみました．
エントリー可能時間 フィルター無し
PF:1.40，売買回数：1042回，損益：6104$，最大ドローダウン：741$，勝率：47%
エントリー可能時間 14～23時
PF:1.56，売買回数：839回，損益：6916$，最大ドローダウン：534$，勝率：49%
若干売買回数は減ってしまいましたが，
概ね右肩上がりのぼちぼちなEAになってきたように思います．
っということで，今回はエントリー時間での制限を加えてみました．
その結果，損益改善には効果があるということが見えてきましたので，
もう少し検討してみたいと思います．
今回は単純にサーバー時間で区切っただけでサマータイムなどは考慮していないため，
こちらも一考してみたいと思います．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
fx-onさんで実施されている口座開設キャンペーンのご紹介です．
FXトレードフィナンシャルの新規口座開設で
先日ご紹介したTomo_BigBreak2がプレゼントされます．
FXTFに口座をお持ちでない方はこの機会にぜひ！！
今日は七夕ですね．あいにくの雨ですが・・・．
また，台風も近付いてきていますので，ご注意ください．
（私のところは結構直撃コースです．）
さて，本日もオリジナルEAについて書きたいと思います．
今回は，コアロジック＋指値・逆指値のロジック（最適化パラメーター）に
エントリー時間で制限を入れてみました．
2005年01月～2014年03月までのバックテストを始値のみ，
0.1ロット単利で実施しています．
エントリー可能時間 フィルター無し
PF:1.20，売買回数：1215回，損益：3688$，最大ドローダウン：555.52$，勝率：44%
エントリー可能時間 10～1時
PF:1.26，売買回数：1093回，損益：4175$，最大ドローダウン：494$，勝率：45%
一応，エントリー時間を制限することで
損益の改善，ドローダウンの減少，勝率の向上
に寄与していることがわかりました．
また，追加ポジションの検討の時にフィルターを入れて最適化したものについても
ついでにエントリー時間の制限を入れてみました．
エントリー可能時間 フィルター無し
PF:1.40，売買回数：1042回，損益：6104$，最大ドローダウン：741$，勝率：47%
エントリー可能時間 14～23時
PF:1.56，売買回数：839回，損益：6916$，最大ドローダウン：534$，勝率：49%
若干売買回数は減ってしまいましたが，
概ね右肩上がりのぼちぼちなEAになってきたように思います．
っということで，今回はエントリー時間での制限を加えてみました．
その結果，損益改善には効果があるということが見えてきましたので，
もう少し検討してみたいと思います．
今回は単純にサーバー時間で区切っただけでサマータイムなどは考慮していないため，
こちらも一考してみたいと思います．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
fx-onさんで実施されている口座開設キャンペーンのご紹介です．
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FXTFに口座をお持ちでない方はこの機会にぜひ！！
2014年06月20日
オリジナルEA作成（14）決済方法の検討(1)
こんばんは，kanatoです．
ようやく本業の方がひと段落つきそうです．
これから少しブログの更新に時間がとれそうです．
どうぞよろしくお願いします．
さて，本日はオリジナルEAの決済方法を変更して見ましたので，
その結果を書きたいと思います．
元の決済ロジックはボリンジャーバンドの収束でしたが，，
それをパラボリックSARでの判定に変えてみました．
ボリンジャーバンドの収束では若干早めの決済となっているようでしたので，
取れる利益はできるだけ取っていくことを狙ってみました．
【ロジック概要】
①レートがボリンジャーバンド（乖離率：3σ）をブレイクしたら，
ブレイク方向にエントリー．
②指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
③SARが売買方向の逆に転換したら，エグジット．
30分足で2005年01月～2014年03月で検討しました．
SARの設定はまず同一の時間足で，
一般的な設定であるAF 0.02，EP 0.2で実施してみました．
PF:1.17，売買回数：1155回，損益：2814$，最大ドローダウン：731$，勝率：44%
売買回数はあまり変化ありませんでしたが，
損益グラフは少し安定せず，損益も低下してしまいました．
そこで，時間足，AF，EPを最適化してみました．
SARの時間足 60分，AF 0.01，EP 0.1
PF:1.21，売買回数：1071回，損益：5108$，最大ドローダウン：956$，勝率：39%
その結果，損益グラフは若干不安定ですが，
平均損失額が低下し，平均利益額が上昇し，総合して損益は改善されました．
ただ，勝率はやはりボリンジャーバンドの収束に比べると悪いです．
次にSARは収益を伸ばすためのクローズということで使ってみました．
具体的にはポジションの損益がプラスの時はSARでのクローズを使い，
損益がマイナスの時はボリンジャーバンドの収束でクローズしてみました．
SARの時間足 60分，AF 0.01，EP 0.1（損益プラスの時のみ）
PF:1.35，売買回数：1128回，損益：6611$，最大ドローダウン：574$，勝率：30%
勝率はさらに悪いですが，平均損失額が低下し，損益はかなり改善しています．
ということで，パラボリックのクローズロジックを検討しましたが，
利益方向でのパラボリックのクローズロジックはまずまず使えそうな感触でしたので，
これまでに検討したエントリーフィルターと追加ポジションのロジックを
追加してみました．
PF:1.44，売買回数：1272回，損益：9875$，最大ドローダウン：810$，勝率：33%
損益は大きく上がったのですが，
テスト期間の後半に損益が停滞してしまったので，
直近の相場にはあまり適していないように見えます．
ちなみに2012年からテストしてみるとこんな感じになります．
PF:1.24，売買回数：280回，損益：1084$，最大ドローダウン：650$，勝率：33%
やはり，2012からの2年と少しではパフォーマンスがガクッと落ちています．
このあたりの損失トレードを減らすことができれば
ある程度使える形になりそうな予感がするのですが・・・
もう少しアイデアを出してみたいと思います．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
ようやく本業の方がひと段落つきそうです．
これから少しブログの更新に時間がとれそうです．
どうぞよろしくお願いします．
さて，本日はオリジナルEAの決済方法を変更して見ましたので，
その結果を書きたいと思います．
元の決済ロジックはボリンジャーバンドの収束でしたが，，
それをパラボリックSARでの判定に変えてみました．
ボリンジャーバンドの収束では若干早めの決済となっているようでしたので，
取れる利益はできるだけ取っていくことを狙ってみました．
【ロジック概要】
①レートがボリンジャーバンド（乖離率：3σ）をブレイクしたら，
ブレイク方向にエントリー．
②指定pips離して，指値・逆指値注文．（指値150pips，逆指値50pips）
③SARが売買方向の逆に転換したら，エグジット．
30分足で2005年01月～2014年03月で検討しました．
SARの設定はまず同一の時間足で，
一般的な設定であるAF 0.02，EP 0.2で実施してみました．
PF:1.17，売買回数：1155回，損益：2814$，最大ドローダウン：731$，勝率：44%
売買回数はあまり変化ありませんでしたが，
損益グラフは少し安定せず，損益も低下してしまいました．
そこで，時間足，AF，EPを最適化してみました．
SARの時間足 60分，AF 0.01，EP 0.1
PF:1.21，売買回数：1071回，損益：5108$，最大ドローダウン：956$，勝率：39%
その結果，損益グラフは若干不安定ですが，
平均損失額が低下し，平均利益額が上昇し，総合して損益は改善されました．
ただ，勝率はやはりボリンジャーバンドの収束に比べると悪いです．
次にSARは収益を伸ばすためのクローズということで使ってみました．
具体的にはポジションの損益がプラスの時はSARでのクローズを使い，
損益がマイナスの時はボリンジャーバンドの収束でクローズしてみました．
SARの時間足 60分，AF 0.01，EP 0.1（損益プラスの時のみ）
PF:1.35，売買回数：1128回，損益：6611$，最大ドローダウン：574$，勝率：30%
勝率はさらに悪いですが，平均損失額が低下し，損益はかなり改善しています．
ということで，パラボリックのクローズロジックを検討しましたが，
利益方向でのパラボリックのクローズロジックはまずまず使えそうな感触でしたので，
これまでに検討したエントリーフィルターと追加ポジションのロジックを
追加してみました．
PF:1.44，売買回数：1272回，損益：9875$，最大ドローダウン：810$，勝率：33%
損益は大きく上がったのですが，
テスト期間の後半に損益が停滞してしまったので，
直近の相場にはあまり適していないように見えます．
ちなみに2012年からテストしてみるとこんな感じになります．
PF:1.24，売買回数：280回，損益：1084$，最大ドローダウン：650$，勝率：33%
やはり，2012からの2年と少しではパフォーマンスがガクッと落ちています．
このあたりの損失トレードを減らすことができれば
ある程度使える形になりそうな予感がするのですが・・・
もう少しアイデアを出してみたいと思います．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
2014年06月14日
オリジナルEA作成（13）ポジションの追加(1)
こんばんは．
最近，本業が爆裂に忙しく，EAの作成も遅々として進まず，
ブログも週末しか更新できない日々が続いていますが，
いつも読んでくださる方，本当にありがとうございます．
さて，本日もオリジナルEAの制作状況について，
書いてみたいと思います．
これまでは1トレード1ポジションで検討していましたが，
今回は1トレードセットで複数ポジションをとるようにしてみました．
コアロジック＋指値・逆指値のロジック（最適化パラメーター）に
レートの終値がボリンジャーバンドをブレイクした状態の場合，
同一ロットで規定回数ポジションを取り続けるようにしてみました．
なお，2005年01月～2014年03月までのバックテストを始値のみ，
0.1ロット単利で実施しています．
コアロジック＋指値・逆指値
PF:1.19，売買回数：1155回，損益：3440$，最大ドローダウン：570$，勝率：43%
コアロジック＋指値・逆指値＋追加3ポジション
PF:1.16，売買回数：1812回，損益：4450$，最大ドローダウン：1046$，勝率：43%
コアロジック＋指値・逆指値＋追加5ポジション
PF:1.15，売買回数：2053回，損益：4656$，最大ドローダウン：1205$，勝率：43%
コアロジック＋指値・逆指値＋追加10ポジション
PF:1.16，売買回数：2117回，損益：5025$，最大ドローダウン：1273$，勝率：43%
追加ポジションの数を多くするごとに損益曲線にコントラストが出てきました．
勝つときは大きく勝つけど，負ける時も大きく負けるということでしょう．
ただ，PFなどは下がっていますが，総損益については上昇していますので，
一考の価値ありというところです．
売買回数についてはMax5ポジション位を境にあまり増加しなくなったため，
それ以上のポジションをとる機会ははあまりないということでしょう．
また，1ポジションではテスト期間のはじめと終わりに
損益が停滞している期間がありましたが，ポジションを上乗せしていくことで，
停滞期間は少なくなりました．
今回検討したのはこのバージョンだけなので，
これにすこしエントリーのフィルターを追加してみました．
PF:1.25，売買回数：1544回，損益：5691$，最大ドローダウン：1105$，勝率：44%
所々ドローダウンはありますが，ある程度の右肩あがりにはなったように思います．
今回検討したのはこのバージョンだけなのですが，
他にも追加ポジションのルールを追加していけば，
さらに成績を向上させることができるのではないかと思います．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
最近，本業が爆裂に忙しく，EAの作成も遅々として進まず，
ブログも週末しか更新できない日々が続いていますが，
いつも読んでくださる方，本当にありがとうございます．
さて，本日もオリジナルEAの制作状況について，
書いてみたいと思います．
これまでは1トレード1ポジションで検討していましたが，
今回は1トレードセットで複数ポジションをとるようにしてみました．
コアロジック＋指値・逆指値のロジック（最適化パラメーター）に
レートの終値がボリンジャーバンドをブレイクした状態の場合，
同一ロットで規定回数ポジションを取り続けるようにしてみました．
なお，2005年01月～2014年03月までのバックテストを始値のみ，
0.1ロット単利で実施しています．
コアロジック＋指値・逆指値
PF:1.19，売買回数：1155回，損益：3440$，最大ドローダウン：570$，勝率：43%
コアロジック＋指値・逆指値＋追加3ポジション
PF:1.16，売買回数：1812回，損益：4450$，最大ドローダウン：1046$，勝率：43%
コアロジック＋指値・逆指値＋追加5ポジション
PF:1.15，売買回数：2053回，損益：4656$，最大ドローダウン：1205$，勝率：43%
コアロジック＋指値・逆指値＋追加10ポジション
PF:1.16，売買回数：2117回，損益：5025$，最大ドローダウン：1273$，勝率：43%
追加ポジションの数を多くするごとに損益曲線にコントラストが出てきました．
勝つときは大きく勝つけど，負ける時も大きく負けるということでしょう．
ただ，PFなどは下がっていますが，総損益については上昇していますので，
一考の価値ありというところです．
売買回数についてはMax5ポジション位を境にあまり増加しなくなったため，
それ以上のポジションをとる機会ははあまりないということでしょう．
また，1ポジションではテスト期間のはじめと終わりに
損益が停滞している期間がありましたが，ポジションを上乗せしていくことで，
停滞期間は少なくなりました．
今回検討したのはこのバージョンだけなので，
これにすこしエントリーのフィルターを追加してみました．
PF:1.25，売買回数：1544回，損益：5691$，最大ドローダウン：1105$，勝率：44%
所々ドローダウンはありますが，ある程度の右肩あがりにはなったように思います．
今回検討したのはこのバージョンだけなのですが，
他にも追加ポジションのルールを追加していけば，
さらに成績を向上させることができるのではないかと思います．
本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．
2014年06月06日
オリジナルEA作成（12）EAの最適化(1)
こんばんは．
最近，本業が非常に忙しい上に色々とオプション的な業務がついてきて，
かなり追いつめられてます．
何時になったら落ち着くんでしょうか・・・．
オリジナルEAに関しては少し間が空いてしまいました．
本日はこれまでに検討したものを最適化してみて，
どのくらいのパフォーマンスが出るかを一度確認してみたいと思います．
っということで，早速最適化してみた結果をいくつかご紹介したいと思います．
なお，バックテストは2005年01月～2014年05月，0.1ロット・1ポジションで実施しています．
まず，コアロジック＋指値・逆指値のみのロジックですが，
ボリンジャーバンドの周期，乖離率を変えることで損益曲線はある程度改善されています．
正直，これでもそこそこ使えるのでは？なんて思ってしまいます．
30分足
PF:1.20，売買回数：1157回
損益：3674.49$，最大ドローダウン：564.38，勝率：43.47%
次にコアロジック＋指値・逆指値に
移動平均線を使ったフィルターを組み込んだロジックです
移動平均との位置関係を順張り的に使用しています．
フィルター無しよりは若干良くなってます．
30分足
PF:1.30，売買回数：961回
損益：4459.88，最大ドローダウン：614.76，勝率：44.64%
次はコアロジック＋指値・逆指値に
ADXを使ったフィルターを組み込んだロジックです
ADXの水準のみを逆張り的に使用しています．
ボリンジャーバンドの周期，乖離率を変えると，
これまで見てきた結果とは違う結果になりました．
30分足
PF:1.20，売買回数：1068回
損益：3307.34$，最大ドローダウン：514.88，勝率：44.19%
最後にコアロジック＋指値・逆指値に
ATRを使ったフィルターを組み込んだロジックです
傾きと水準の両方を逆張り的に使用しています．
比較的コンスタントに利益を上げており，ドローダウンもそこまで大きくはありませんでしたが，
売買回数がやはり少ないです．
30分足
PF:1.50，売買回数：467回
損益：2354.31$，最大ドローダウン：404.09，勝率：46.04%
ここまでの結果から
コアロジックは最適化してかなり良くなりましたが，
エントリーのフィルターについては若干の改善は見られるものの
劇的な効果をあげられるものはなさそうなイメージでした．
あと反省ですが，
最初にコアロジックだけ最適化しておけばよかったです・・・．
これからの進め方ですが，
①もう少しエントリーのフィルターを検討して，勝率を向上させる．
②エグジットの仕方を検討して，利益を伸ばすor損失を減らす．
③追加ポジションやナンピンを検討して，損失をやり過ごす．
くらいかなと考えています．
きちんと仕上げられるか若干不安になってきましたが，
できるだけ頑張ってみたいと思います．
本日も最後までお付き合い頂き，ありがとうございました．
最近，本業が非常に忙しい上に色々とオプション的な業務がついてきて，
かなり追いつめられてます．
何時になったら落ち着くんでしょうか・・・．
オリジナルEAに関しては少し間が空いてしまいました．
本日はこれまでに検討したものを最適化してみて，
どのくらいのパフォーマンスが出るかを一度確認してみたいと思います．
っということで，早速最適化してみた結果をいくつかご紹介したいと思います．
なお，バックテストは2005年01月～2014年05月，0.1ロット・1ポジションで実施しています．
まず，コアロジック＋指値・逆指値のみのロジックですが，
ボリンジャーバンドの周期，乖離率を変えることで損益曲線はある程度改善されています．
正直，これでもそこそこ使えるのでは？なんて思ってしまいます．
30分足
PF:1.20，売買回数：1157回
損益：3674.49$，最大ドローダウン：564.38，勝率：43.47%
次にコアロジック＋指値・逆指値に
移動平均線を使ったフィルターを組み込んだロジックです
移動平均との位置関係を順張り的に使用しています．
フィルター無しよりは若干良くなってます．
30分足
PF:1.30，売買回数：961回
損益：4459.88，最大ドローダウン：614.76，勝率：44.64%
次はコアロジック＋指値・逆指値に
ADXを使ったフィルターを組み込んだロジックです
ADXの水準のみを逆張り的に使用しています．
ボリンジャーバンドの周期，乖離率を変えると，
これまで見てきた結果とは違う結果になりました．
30分足
PF:1.20，売買回数：1068回
損益：3307.34$，最大ドローダウン：514.88，勝率：44.19%
最後にコアロジック＋指値・逆指値に
ATRを使ったフィルターを組み込んだロジックです
傾きと水準の両方を逆張り的に使用しています．
比較的コンスタントに利益を上げており，ドローダウンもそこまで大きくはありませんでしたが，
売買回数がやはり少ないです．
30分足
PF:1.50，売買回数：467回
損益：2354.31$，最大ドローダウン：404.09，勝率：46.04%
ここまでの結果から
コアロジックは最適化してかなり良くなりましたが，
エントリーのフィルターについては若干の改善は見られるものの
劇的な効果をあげられるものはなさそうなイメージでした．
あと反省ですが，
最初にコアロジックだけ最適化しておけばよかったです・・・．
これからの進め方ですが，
①もう少しエントリーのフィルターを検討して，勝率を向上させる．
②エグジットの仕方を検討して，利益を伸ばすor損失を減らす．
③追加ポジションやナンピンを検討して，損失をやり過ごす．
くらいかなと考えています．
きちんと仕上げられるか若干不安になってきましたが，
できるだけ頑張ってみたいと思います．
本日も最後までお付き合い頂き，ありがとうございました．
