投資関係のことをアウトプット

こんばんは．
すでに4月というのにかなり寒くて，
暖房を引っ張り出したkanatoです．
本当に困ります・・・．


また，昨日の雇用統計は発表直後の乱高下でドル円が104円を抜けるところまで行ったので，
そのまま一気に突き抜けるかと思いましたが，
米国の株安のため，103円前半まで押し戻されました．
なかなか104円の壁は厚いですね．


さて，この土日で4月からポートフォリオに加えた2つのEAを紹介したいと思います．
まず，初日は，fx-onさんでもランキングトップの
BandCross3 EURUSDをレビューしてみたいと思います．


【BandCross3 EURUSD】
統計的分析により最多保有２ポジションで利益を積み上げるローリスクタイプEA
BandCross3 EURUSD

　通貨ペア　　　　：EUR/USD
　使用時間足　　　：5分足
　トレードスタイル：デイトレード，スイングトレード
　最大ポジション　：2
　両建て　　　　　：無し
　価格　　　　　　：20366円（税込）

・比較的相場が落ち着いているときに短期トレンド方向にエントリーして，
　最大2ポジションを保有します．
・トレンド判定には統計解析及び各種フィルターを併用して，
　エントリーの精度を高めています．
　テクニカル指標としては移動平均線，RSI，DMIなどがマルチタイムフレームで
　使用されているようです．
・エグジットは指値・逆指値を設定するほか，週末や保有時間，相場の状況を判断して
　自動的にエグジットする機能がついています．
　（むしろ，指値・逆指値はトラブル時などの保険の意味合いが強く，
　　ほとんどの場合は自動的にエグジットします．）
・チャートのインジケーター表示や便利なメール送信機能も実装されています．


上記の通り，高性能のEAなのですが，バックテストからもその性能が窺えます．
少し広めのスプレッド（2.0pips）で2010年からバックテストをしてみました．
損益グラフは初めの時期は少し停滞していますが，
その後はおおむねきれいな右肩上がりを示しており，約4年で資金が2倍になっています．
また，売買回数は1000回弱と若干少ない印象を受けますが，
（デイトレ〜スイングだとこんなものかもしれません．）
PF 2弱，勝率 80%強と高水準で，最大ドローダウンも0.1ロットの単利運用で
1800USD程度とまずまず許容できる範囲かと思います．
（初期の不調を抜けてからだと最大ドローダウンは600USD程度です．）



（なお，2010年以前は少し結果が悪い時期もあったようですので，
　若干注意が必要かもしれませんが・・．）


また，fx-onさんのフォワードテストでも順調に利益を積み重ねていますね．
統計解析は伊達じゃないというところでしょうか．
ちなみに統計解析は複数足で最小二乗法による回帰分析を行って，
その挙動と標準偏差により相場状況の判断やエントリーポイントの検出，
利確・損切りポイントの計算まで実施されているとのことです．


価格もそこまで高いわけではないかと思いますので，
（消費税が8%に上がって，キリの悪い価格になってしまいましたが・・・）
適正ロットで運用すれば，初期投資額10万円からでも，
そこそこの期間でEA代金は帰ってくるのではないでしょうか．
なお，私が考える適正ロットは3000〜5000USDに対して0.1ロット設定です．


以上，BandCross3 EURUSDをまとめますと

・成績良好の正統派デイトレ・スイングトレードEA．
・ポジションも少なく，損切りもキッチリの安全志向．
・ポジション保有時間も可能な限り短縮したストレスレス設計
・コストパフォーマンス良し．

という感じかと思います．


ということで，4月から実運用を始めたEAの紹介その1でした．

明日はもう一つのEA TAIGUNをレビューしてみたいと思います．


本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．


もし，ご購入される方がいらっしゃいましたら，こちらからどうぞ．
統計的分析により最多保有２ポジションで利益を積み上げるローリスクタイプEA