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2014年03月26日

DMI(方向性指数)について(1)

こんばんは.
最近,暖かくなってきましたね.
一昨日,ネットで購入したPCメガネが今日届いたので,
早速使ってみているのですが,いつもより目が疲れない気がします.
(気がするだけかもしれませんが・・・)


さて,本日もテクニカル分析を一つまとめてみたいと思います.

今回はDMIを取り上げてみたいと思います.
DMIは1978年にJ.W.Wilderによって提唱されたテクニカル指標です.
Directional Movement Indexの略で,日本語では方向性指数と言われ,
トレンドの強さや方向性を見るための指標です.


<計算方法>

・+DI(Positive Directional Indicater)
 +DI(n日移動平均)=+DM(n日移動平均)/ATR(n日移動平均)×100

 +DM=直近の高値−1本前の高値.
 ただし,+DMが0または-DMより小さい場合は+DI=0とする.
 (ATRは前回を参照.)

・-DI(Negative Directional Indicater)
 -DI(n日移動平均)=-DM(n日移動平均)/ATR(n日移動平均)×100

 -DM=1本前の安値−直近の安値
 ただし,-DMが0または+DMより小さい場合は-DI=0とする.

・ADX(Average Directional Index)
 ADX=DXのn日移動平均(ワイルダーは指数移動平均(EMA)を推奨)

 DX=[+DI −(-DI)]/[+DI +(-DI)]


<チャート>

+DI,-DI,ADXをチャート上に描画すると,次のようになります.
(いつもの通り,MT4で表示させています.)

20140326_ADX.png


<指標の意味と特徴>

+DIと-DIについては直近のレートの高値・安値が1本前のレートの高値・安値と比較して,
どちら側に大きく変化したかを見ることで,買い方と売り方の勢力を計り,
これからのトレンドの方向性を推測します.
なお,+DIは買い方の強さ,レートが上昇する可能性と捉えることができ,
逆に-DIは売り方の強さ,レートが下落する可能性と捉えることができると思います.

また,ADXは+DIと-DIの差を見ることでトレンドの強さ・継続性を計る指標です.
トレンドが強く,継続する場合は+DIと-DIの差は拡大することでADXは上昇します.
逆に,トレンドが弱く,反転またはレンジ相場に移行する場合は
+DIと-DIの差は縮小し,ADXは下降していきます.

これらの指標の特徴としては,以下のような点かと思います.
 ・レートの終値ではなく,高値・安値に着目している.
 ・PositiveとNegativeの指標を別建てしていること.
 ・真の値幅(True Range)という概念を組み込んでいること.
 ・トレンドの強弱を示す指標がある.
やはり,他の指標とは少し趣きの違った指標かと思います.


なかなか奥が深い指標でしたので,本日はここまでとして,
明日以降に(2)として,売買シグナルや使用上の注意点などをまとめたいと思います.

本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.
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