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posted by fanblog

2014年03月20日

ATRについて(1)

こんばんは.明日から3連休ですね.

私はというと昨日からお休みをいただいています.
昨日は娘の幼稚園の卒園式でしたので,それに出席しました.
なかなか感慨深いものがあり,思わずホロリとなりそうでした.
(おおきくなったなぁ・・・っと)

また,巷ではロシアのクリミア編入やFOMCの結果発表などで
非常に不安定な相場になりそうでしたので,
予定より少し早めの18日夕方にはEAを止めています.(一部除く)


さて,本日は久々にテクニカル分析についてまとめてみたいと思います.

今回はATRについてです.
ATR(Average True Range)は1978年にJ.Welles Wilderにより考案された
値動きの激しさを見るためのテクニカル指標です.


<計算方法>

まず初めに,直近のレートからTR(True Range)を導きます.
TRは次の3つのうちの最も大きい値とします.
@直近の高値と安値の差
A直近の高値と1本前の終値の差
B直近の安値と1本前の終値の差

こうして導かれたTRのn本移動平均がATRとなります.
(nは一般的に14が用いられるようです.)
また,移動平均については,単純移動平均や指数移動平均が使われます.


<チャート>

ATRをチャート上に描画すると,次のようになります.
(いつもの通り,MT4で表示させています.)
20140320_ATR.png


<指標の意味と特徴>

変動率(ボラティリティ)を表すテクニカル指標です.
具体的には,ATRは計算期間内でのローソク足1本あたりの
平均的な値動きの激しさを表しています.
そのため,値動きが小さいとATRも低く,値動きが激しいとATRは大きくなります.

また,その変動率から相場の過熱感(買われ過ぎ,売られ過ぎ)を
見ることもできるかと思います..
ATRが高水準で推移している場合は過熱感が強くなり,
レートが天井・底に近付いていることが推測できます.
また,低水準で推移している場合はレンジ相場で推移しており,
それが継続することが示唆されます.


<売買シグナル>

レートが緩やかな状態がしばらく続いた後,レートが動き始めるとATRも上昇してきます.
その場合,トレンドが発生することが示唆されるため,ATRが上昇し始めたところで,
レートが動いた方向に順張りでエントリーすることが考えられます.
一方で,トレンドが一段落してレートが伸び悩むと,ATRも頭打ちして下降してきます.
そこで,値動きが小さくなることを見越して,
ATRが天井を付けた後の下降をエグジットのシグナルとすることができるかと思います.


<使用上の注意点>

直近の値動きというだけなので,それより小さい値動きになることもありますし,
逆にそれより大きく動くこともあるので注意が必要です.

また,ATRをそれだけで使用することは少なく,
他の指標の補助的な使い方をすることが多いかと思います.


<その他>

ATRは直近の平均的な値動きの幅ですので,それをストップロスの目安に活用することも可能です.

例えばATRの低い時は値動きが小さいため,そう簡単にはストップロスには掛かりません.

しかし,ATRが高い時は値動きが激しいため,
ある程度離れたところにストップロスを置かないとエントリー後,
すぐに損切りということになってしまいます.

そのため,ATRをストップロスの目安にすることで,
そのような事態を回避することができます.

例えば,現在のレートからATRの2〜3倍離れたところに
ストップロスを置くことが多いようです.


以上,ATRについてまとめてみました.

現在の相場のボラティリティや見るテクニカル指標ですので,
それだけでは使いづらいかもしれませんが,相場状況の把握という意味では
非常に有用な指標だと考えています.

私自身,EAを作成する際には相場状況のフィルターとして
使用することが多いです.


次回はDMI又はパラボリックなどの指標を取り上げてみたいと思います.

本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.
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