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posted by fanblog

2014年02月11日

CCIについて(1)

こんばんは.
本日,明後日とイエレンFRB議長の議会証言がありますね.
本日は下院委員,明後日は上院委員です.
インパクトは強いと思いますので,EAの運用は
本日夕方より2/14の朝まで一部を除いてお休みします.


さて,本日はタイトルの通り,CCIについてまとめたいと思います.

CCIはDonald Lambertが考案したテクニカル指標です.
Commodity Channel Indexの略称で,名前にCommodity(商品)が含まれていることからもわかるように,
商品先物取引などでよく使われているオシレーター系のテクニカル指標です.
CCIは季節的、循環的な市場用に設計されたもので,
移動平均線からの乖離率を改良したような指標です.


計算式は以下の通りです.

中値=(高値+安値+終値)÷3
中値平均=中値のn本移動平均
平均偏差=|中値−中値平均|のn本移動平均
CCI=(中値−中値平均)/(0.15×平均偏差)


平均偏差を「値動きの振幅」として定義している点が特徴です.


また,MT4でCCIを表示するとこんな感じになります.

20140211_CCI.png

CCIの移動平均線(CCI/MA)も一緒に表示させています.


次にCCIの特徴と売買シグナルをまとめます.

@CCIはおおむね-200〜+200位の範囲で上下し,
 レートの変化を強調するような動きをします.
 特にレートの急変時には急上昇(急降下)して,尖った形になります.
 レートが上昇基調のときは0〜+200位で推移し,
 そして,レートが一時的な天井を付けて下がりだすと,
 CCIも連動して下がる傾向があります.(逆もまた然りです.)

ACCIの売買シグナル
 CCI単体を使った最も一般的な売買シグナルが下記です.

 -100%以下で推移していたCCIが−100%を上抜いた時,買いシグナル.
 +100%以上で推移していたCCIが+100%を下抜いた時,売りシグナル.


BCCIとCCI/MAを使った売買シグナル

 CCIがCCI/MAを下から上抜いたら買いシグナル
 CCIがCCI/MAを上から下抜いたら売りシグナル


 同様に短期,長期のCCI/MAを組み合わせて,上記と同様に使用した例もあります.


最後にCCIを使用するうえでの注意点を上げたいと思いますが,
他のオシレーター系指標と同様のことが言えると思います.
CCIが+200(-200)に近付いている場合は強い価格上昇(下落)が
発生しているととらえることができます.
このような強い動きの時に逆張りでエントリーすると思わぬ損失を被る可能性があるため,
相場の方向性が確認できるような他のテクニカル指標を併用する必要があります.

以上,CCIをまとめてみました.
印象としてはエントリーのシグナルというよりは
エグジットのシグナルとして使用するのがよいように感じました.

次回はトレンド系指標のボリンジャーバンドをまとめてみたいと思います.

本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.
この記事へのコメント
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Posted by jordan 11 at 2014年05月10日 14:06
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