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2014年01月27日

乖離率について(1)

こんにちは.
本日はインフルエンザのため,会社をお休みしてお送りしております.
体はすでに元気なので,なんだかもどかしい感じです.
休み明けの自分のデスクが怖いです.

さて,今回は乖離率をまとめてみたいと思います.
乖離率は現在のレートが移動平均からどれくらい離れているかを示すテクニカル指標です.

計算式は次のとおりです.

乖離率(%)={(レート−移動平均)/移動平均}×100

MT4で乖離率を表示させてみたのが下の図です.

20140127_乖離率 図.jpg


乖離率の特徴は次のとおりです.

@レートの動きに連動しやすく,レートが短期的な天井や底をつける場合,
  乖離率も同様に天井や底をつけることが多い.

A相場のトレンドにより乖離率の値が異なる.
  上昇トレンド:プラスの範囲で上下.
  下落トレンド:マイナスの範囲で上下.
  レンジ相場:0%近辺を上下する.

Bレートが移動平均線から極端に離れることはめったに無く,
  乖離率はある程度の範囲内で上下する傾向がある.
  (逆に言えば乖離率が極端な値のときはレートが行き過ぎ傾向です.)


乖離率の使い方ですが,通常はグランビルが開発したレートと移動平均との大きな乖離は
やがて修正されるという法則を利用した逆張りトレードで使用します.
(グランビルの法則の売買シグナルC:急騰・急落時のレートの反発を狙う逆張りトレードです.)
ただ,欠点としてどの程度乖離が大きくなれば修正(反発)が起こるか,
その経験則が一定でないところがあります.
そのため,過去の乖離率の傾向からどの程度で上下するかを見て,
その上限・下限に達したときが,レートと移動平均が極端に離れたときとみなし,
エントリーやエグジットの判断をします.
(実際は上限・下限に達した後逆方向に動き出してからアクションになると思います.)

また,単純に乖離率が大きくなった場合,相場反転が起こりやすいことを利用して.
通常の逆張り戦略に代えて,
乖離率にトレンドラインを引いて,トレンドラインを下抜けたら売り,上抜けたら買いといったような戦略もあります.
(あまりよい例ではないですが,下図を参照してください.確かFX攻略.comに載っていました.)

20140127_乖離率 トレンドライン例.jpg


その他の使い方としては,乖離率でトレンドの判断したりするところでしょうか.
特徴Aでも書きましたが,0%より上か下かで大まかなトレンドを判断できます.
(むしろこれのほうが重要かもしれません.)

上記以外にも,逆行現象(ダイバージェンス)を見つけて売買サインにする方法もありますが,
こちらは別途,まとめたいと思います.

なお,オシレーター系のRSIやストキャスティクスは,
強いトレンドがあるときには使い物にならないという弱点がありますが,
乖離率は強いトレンド相場でもある程度使えるところが長所かと思います.


乖離率についてはこのようなところでしょうか.
次回は移動平均線つながりでMACDを取り上げてみたいと思います.
そのほかにも,ご助言・ご意見などいただけましたら光栄です.
(コメントでも,メールでも歓迎です.)

今回はも最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

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