投資関係のことをアウトプット

こんばんは，kanatoです．
今日の深夜（明日の朝3:00）からFOMCの議事録公表がありますね．
スキャルピング系のEAはとりあえずストップさせましたが，BandCross3がポジションを持っています・・・．どうしようかなと思案中です．


さて，本日も2本目のオリジナルEAのことを書きたいと思います．
週末フィルターを付けることで直近の損益曲線の横這いをある程度解消することができました．
次に気になるのが，やはり最大ドローダウンです．
できれば，最大ドローダウンは0.1ロット設定で1000$以下にしたいなぁと思っています．

そこで，ポジションクローズの部分でのロジックを試してみました．
今回はポジションオープンの一定時間後にクローズするようなロジックを検討してみました．

バックテストの条件は下記の通りです．
期間：2005.01.01〜2015.3.29，通貨ペア：EUR/USD，
スプレッド：2.0pips，初期口座残高：10000$，ロット設定0.1ロット単利

それでは早速ですが，結果です．
取引回数：3590回，総損益：20176$，PF：2.42，最大ドローダウン：1483$


最も良い設定が上記の結果です．
クローズまでの時間が短いと利益やPFが下がってしまい，
利益やPFを下げない設定だとクローズまでの時間が長くなってしまい，
クローズ設定なしとあまり変わらなくなってしまいました．

っと言う事で，この時間でのクローズに建値決済を追加してみました．
つまり，ポジションオープンから指定時間以降に建値以上であれば決済するようにして，テストしてみました．

取引回数：3594回，総損益：20001$，PF：2.50，最大ドローダウン：1109$


損益曲線などにはあまり変化はありませんが，PFは2.50まで上昇，最大ドローダウンは300$程度減りました．
こちらのロジックはある程度，最大ドローダウンの低減に効果がありそうですね．


と言う事で，今回は時間によるクローズを検討してみました．
少しは効果がありましたが，あと一歩と言うところでしょうか．
クローズのロジックについてはもう少し検討してみたいと思います．

本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．