投資関係のことをアウトプット

こんにちは，kanatoです．
ようやく本業の方も落ち着いてきて，
今週末はきちんと3連休をいただけることになりました．
色々とやりたいことはあるのですが，どれだけできるか・・・．

さて，本日もオリジナルEAの2本目のことを書かせていただきたいと思います．
とはいえ，これからどうやって進めていくか，非常に悩ましいところですので，
自分の考えの整理ということで書かせていただきます．

一応，これまでに検討したフィルターの検討結果がこちらです．


なんか結構いろいろやったような気になっていましたが，
テクニカル指標としてはなんか3つですね・・・．
　相場のボラティリティ：ATR
　相場のトレンドの強さ：ADX
　相場のトレンドの方向性：MA
という位置付けで相互に補完してくれればいいなぁと思っています．

具体的な進め方ですが，
まずは効果の高そうな2つを組み合わせてみて，結果を見てみたいと思います．
ある程度の売買回数と収益を両立できていればそこまでとして，
どちらかでも基準に到達できなければ，一つずつ効果の高そうなフィルターを
加えてみたいと思います．

とりあえずの基準として，0.1ロットの単利設定で
　・売買回数1000回以上
　・PF1.3以上
　・収益5000$以上
　・最大DD1000$以下，
　・目視での損益曲線で長期間の停滞がないこと．
としておきたいと思います．

ということで，まずはCBBのコアロジックで検討してみたいと思います．
CBBだと効果が高そうなのはとりあえず，MAフィルター�@と時間フィルター�@ですね．
まずはこれを組み合わせてみたいと思います．

あと，CBBだとADXフィルター�@がひとつでもある程度良い結果が得られていました．
（ただ，売買回数が1/10に減ってしまっているので，
　あまり効果としては高くないような評価になっています．）
こちらは別途検討したいと思います．

また，この段階からは，コアロジックのコードを少し見直して，
両建てができるような形で検討してみたいと思います．
ポジションが捕まってから決済に掛かるまでに逆方向のシグナルが出た場合の対応です．
（最初からやっておけばよかった・・・）

それでは次回の結果をお楽しみに・・・．

本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．