投資関係のことをアウトプット

こんばんは．
本業の方が変な感じで忙しいkanatoです．
今日も会社に行ってきました．
最近仕事の振られ方が理不尽な感じがしてます・・・．
（完全に愚痴です．）


さて，気を取り直して，本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います．

−−−−−−−−−ここからは定型文です．−−−−−−−−−
EA開発の第2ステップとして，最適化したコアロジックに他のテクニカルによるフィルターを追加していっています．
進め方としてはあるテクニカルを設定して，その部分のみ最適化をマルチタイムフレームでかけて，成績の良いもので比較したいと思います．
なお，前回同様にパラメーターはできるだけ普通の数値で，売買回数が1000回以上で1トレードでの獲得利益が大きい（損失が少ない）ものを独断と偏見で選定します．
−−−−−−−−−ここまでは定型文です．−−−−−−−−−

前回はトレンド系の指標として移動平均線を使ったフィルターを検討しましたが，今回はトレンド系ですが少し変わってトレンドの状態を判定する指標として，ADXを見てみたいと思います．

今回のルールは次の通りです．
　「ADXフィルター�@：ADXが指定値より大きい場合トレード可」
ADXがある一定以上でトレンドが出ていると判断してトレードさせるフィルターです．

それでは早速結果を紹介したいと思います．

CBB：逆張りボリンジャーバンド


CCI�@：CCIの任意ラインとのクロス


CCI�A：CCIとCCI/MAのクロス


MAK：移動平均線乖離率


MOM：モメンタムの0ラインとのクロス．


RSI�@：RSI反転での逆張り


RSI�A：短期RSIと長期RSIのクロス


STO�@：ストキャスティクス%Kと%Dのクロス


STO�A：ストキャスティクス%DとSlow%Dのクロス


＜まとめ表＞


＜コアロジックのみとの違い＞



ADXは結構好きなテクニカル指標なのですが，まずまずの結果を出してくれました．どのコアロジックでも損益がプラスになりましたし，トレード回数も1000回を超えています．それだけで使えるフィルターのような感じがしています．
その中でもRSI�AやSTO�@で結構大きめの改善が見られました．
また，CBBではトレード回数がかなり減ってしまったもののある程度きれいな右肩上がりの損益グラフになってくれました．


今回はADXフィルター�@を見てみました．
移動平均線と同様にかなり良い結果を出してくれました．移動平均線と組み合わせるとより高いパフォーマンスを示してくれるのではないかと思います．
次回以降もいくつかADXを使ってフィルターをかけてみたいと思います．


本日も最後までお付き合いいただき，ありがとうございました．