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2014年09月23日

【Original EA 2】FATRフィルターを追加してみました.(その1)

おはようございます.
ついに連休最後の日になってしまいました.
明日からまた仕事かと思うと今から憂鬱(早すぎ!?)になってしまいます・・・


さて,本日もオリジナルEAの2本目について書いていきたいと思います.

これからは第2ステップとして,最適化したコアロジックに他のテクニカルによるフィルターを追加していきます.
一応進め方としてはあるテクニカルを設定して,その部分のみ最適化をマルチタイムフレームでかけて,成績の良いもので比較したいと思います.
なお,前回同様にパラメーターはできるだけ普通の数値で,売買回数が1000回以上で1トレードでの獲得利益が大きい(損失が少ない)ものを独断と偏見で選定します.

早速ですが,今回は市場のボラティリティでフィルターをかける目的で
ATRを使ってみたいと思います.
ルールは次の通りです.
 「ATRフィルター@:ATRが設定値より大きい場合にトレード可」

それでは早速結果を紹介したいと思います.

CBB:逆張りボリンジャーバンド
kanato_02_CBB_fATR1 20140914_3.gif

CCI@:CCIの任意ラインとのクロス
kanato_02_CCI1_fATR1 20140914_2.gif

CCIA:CCIとCCI/MAのクロス
kanato_02_CCI2_fATR1 20140914_1.gif

MAK:移動平均線乖離率
kanato_02_MAK_fATR1 20140915_2.gif

MOM:モメンタムの0ラインとのクロス.
kanato_02_MOM_fATR1 20140915_1.gif

RSI@:RSI反転での逆張り
kanato_02_RSI1_fATR1 20140923_1.gif

RSIA:短期RSIと長期RSIのクロス
kanato_02_RSI2_fATR1 20140923_1.gif

STO@:ストキャスティクス%Kと%Dのクロス
kanato_02_STO1_fATR1 20140923_1.gif

STOA:ストキャスティクス%DとSlow%Dのクロス
kanato_02_STO2_fATR1 20140923_1.gif

<まとめ表>
20140923_EA_ATRfilter1成績まとめ.png

<コアロジックのみとの違い>
20140923_EA_ATRfilter1成績まとめ2.png


フィルターを追加することで,全体的に売買回数は減っていますが,
いずれのコアロジックにおいてもPF,期待損益ともに改善しています.
今回のATRフィルター@は一応機能しているということだと思います.


ただし,取引回数が激減(1/5以下)しているものもありますので,
もう少し進んだステップでは,フィルターの使用方法を考えないといけないところかなと思います.
(若干条件を緩めて,他のフィルターと組み合わせる・・・等)

また,取引回数の変化とそれによるPFや期待損益の改善を
一目で表せるような指標ができないかなぁと思いましたので,
こちらも少し検討してみたいと思います.


っということで,今回はATRフィルター@を見てみました.
単一フィルターでも損益がプラスになるものがあり,
それなりに結果は出ているように感じました.
しかし,他と組み合わせるとなると,やはり条件の再検討は必要になるのかなと思います.
まあ,それは後で考えるとして,しばらくは純粋にフィルターの検討をしていきたいと思います.


本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.

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