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2014年07月07日

オリジナルEA作成(15)エントリー時間を制限

こんばんは.
今日は七夕ですね.あいにくの雨ですが・・・.
また,台風も近付いてきていますので,ご注意ください.
(私のところは結構直撃コースです.)

さて,本日もオリジナルEAについて書きたいと思います.

今回は,コアロジック+指値・逆指値のロジック(最適化パラメーター)に
エントリー時間で制限を入れてみました.


2005年01月〜2014年03月までのバックテストを始値のみ,
0.1ロット単利で実施しています.

エントリー可能時間 フィルター無し
kanato01_008_M30_def3(49-49)_0-0.gif
PF:1.20,売買回数:1215回,損益:3688$,最大ドローダウン:555.52$,勝率:44%


エントリー可能時間 10〜1時
kanato01_008_M30_def3(49-49)_10-1.gif
PF:1.26,売買回数:1093回,損益:4175$,最大ドローダウン:494$,勝率:45%

一応,エントリー時間を制限することで
損益の改善,ドローダウンの減少,勝率の向上
に寄与していることがわかりました.


また,追加ポジションの検討の時にフィルターを入れて最適化したものについても
ついでにエントリー時間の制限を入れてみました.

エントリー可能時間 フィルター無し
kanato01_008_1_M30_def3(49-49)_0-0.gif
PF:1.40,売買回数:1042回,損益:6104$,最大ドローダウン:741$,勝率:47%


エントリー可能時間 14〜23時
kanato01_008_1_M30_def3(49-49)_23-14.gif
PF:1.56,売買回数:839回,損益:6916$,最大ドローダウン:534$,勝率:49%

若干売買回数は減ってしまいましたが,
概ね右肩上がりのぼちぼちなEAになってきたように思います.


っということで,今回はエントリー時間での制限を加えてみました.
その結果,損益改善には効果があるということが見えてきましたので,
もう少し検討してみたいと思います.
今回は単純にサーバー時間で区切っただけでサマータイムなどは考慮していないため,
こちらも一考してみたいと思います.

本日も最後までお付き合いいただき,ありがとうございました.


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