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posted by fanblog

2014年06月06日

オリジナルEA作成(12)EAの最適化(1)

こんばんは.
最近,本業が非常に忙しい上に色々とオプション的な業務がついてきて,
かなり追いつめられてます.
何時になったら落ち着くんでしょうか・・・.


オリジナルEAに関しては少し間が空いてしまいました.
本日はこれまでに検討したものを最適化してみて,
どのくらいのパフォーマンスが出るかを一度確認してみたいと思います.
っということで,早速最適化してみた結果をいくつかご紹介したいと思います.

なお,バックテストは2005年01月〜2014年05月,0.1ロット・1ポジションで実施しています.

まず,コアロジック+指値・逆指値のみのロジックですが,
ボリンジャーバンドの周期,乖離率を変えることで損益曲線はある程度改善されています.
正直,これでもそこそこ使えるのでは?なんて思ってしまいます.

30分足
kanato01_001_M30_def3(49-49)_50-150.gif
PF:1.20,売買回数:1157回
損益:3674.49$,最大ドローダウン:564.38,勝率:43.47%


次にコアロジック+指値・逆指値に
移動平均線を使ったフィルターを組み込んだロジックです
移動平均との位置関係を順張り的に使用しています.
フィルター無しよりは若干良くなってます.

30分足
kanato01_002_3_M30_def3(49-49)_MA(M240,P35).gif
PF:1.30,売買回数:961回
損益:4459.88,最大ドローダウン:614.76,勝率:44.64%


次はコアロジック+指値・逆指値に
ADXを使ったフィルターを組み込んだロジックです
ADXの水準のみを逆張り的に使用しています.
ボリンジャーバンドの周期,乖離率を変えると,
これまで見てきた結果とは違う結果になりました.

30分足
kanato01_003_2_M30_def3(49-49)_ADX(M30,P14,15).gif
PF:1.20,売買回数:1068回
損益:3307.34$,最大ドローダウン:514.88,勝率:44.19%



最後にコアロジック+指値・逆指値に
ATRを使ったフィルターを組み込んだロジックです
傾きと水準の両方を逆張り的に使用しています.
比較的コンスタントに利益を上げており,ドローダウンもそこまで大きくはありませんでしたが,
売買回数がやはり少ないです.

30分足
kanato01_004_4_M30_def3(14)_50-150_200501-201404merge.png
PF:1.50,売買回数:467回
損益:2354.31$,最大ドローダウン:404.09,勝率:46.04%


ここまでの結果から
コアロジックは最適化してかなり良くなりましたが,
エントリーのフィルターについては若干の改善は見られるものの
劇的な効果をあげられるものはなさそうなイメージでした.

あと反省ですが,
最初にコアロジックだけ最適化しておけばよかったです・・・.


これからの進め方ですが,
 @もう少しエントリーのフィルターを検討して,勝率を向上させる.
 Aエグジットの仕方を検討して,利益を伸ばすor損失を減らす.
 B追加ポジションやナンピンを検討して,損失をやり過ごす.
くらいかなと考えています.
きちんと仕上げられるか若干不安になってきましたが,
できるだけ頑張ってみたいと思います.


本日も最後までお付き合い頂き,ありがとうございました.
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