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2018年11月21日

ドル円裁定取引 第4回

取引損益 9,924円
支払利息 532円
振込手数料 540円
-------------------------
差引 8,852円

2018年 累計 16,401円

ドル円裁定取引 第3回

取引損益 4,095円
支払利息 493円
振込手数料 540円
-------------------------
差引 3,062円

2018年 累計 8,089円

2018年11月19日

為替予約によるヘッジの実験4

2018/11/19 21:57
コール買い -3,060円
プット売り -150円
スポット売り 9,975円
※決済日が11/21のフォワードFXは既にスポット化していました
スポットは約定日の2営業日後に決済されることから
11/19(月)にスポット化して11/21(水)に決済されるという意味なのでしょうが
非常に紛らわしい...。

評価損益 6,765円

スポット売りの確定損益 -7,595円
ヘッジコスト -492円(390+102)

合計損益 -1,322円


2018年11月12日

為替予約によるヘッジの実験3

スポットを決済して新たにフォワードの売りを行いました(ローリング)

2018/11/12 22:26
コール買い 2,290円
プット売り 3,460円
フォワード売り(決済日 11/21) 575円

評価損益 6,325円

スポット売りの確定損益 -7,595円
フォワード売りが決済されたことによる支払いスワップ -390円

合計損益 -1,660円


2018年11月09日

為替予約によるヘッジの実験2

2018/11/9 22:20
コール買い 3,110円
プット売り 3,600円
スポット売り -7,925円
評価損益 -1,215円

に変化しています。
フォワードの決済日が11/9だったので時差を考慮して11/10にスポットに転換されるものと
思っていましたが、すでにスポットに転換されています。
サクソバンク証券へ質問したときはスポットへ転換するタイミングに関してはオプションの満期日と同じ考え方との回答をもらったのですが…
アクティビティー記録には
「08-11-2018 18:12:49 翌日持越し:ポジション 09 Nov 2018 から 13 Nov 2018へ繰り延べ ロールオーバー前 価格: 113.155、 ロールオーバー後 価格: 113.155」
「口座残高ネット変更-390」
と記録されていました。

合計損益は-1,605円になりますね。
純資産で確認すると、取引開始前が120,000であったのに対して118,425になっていることから。
-1,575円ということになりますね。(30円の誤差は不明ですが気にしません)

いずれにしてもスポットでヘッジしたままでポジションを維持し
火曜日のロールオーバーを迎える前にスポットからフォワードFXによるヘッジに変更する予定です。
支払いスワップが1日分の支払いで済むのに対して、時間の経過によるセータの効果は3日分得られる
はずですので、評価損益はさらに改善されるはずです。
細かい計算や理屈は抜きにして、コールの買いとプットの売りに対して短い期間のフォワードFXで
ヘッジを行い、週末はスポットでヘッジするというスキームを継続して行く実験です。


2018年11月08日

ドル円裁定取引 第2回

取引損益 3,589円
支払利息 493円
振込手数料 540円
-------------------------
差引 2,556円

2018年 累計 5,027円

2018年11月06日

為替予約によるヘッジの実験1

公式サイトで公開している運用方法について
非常に短い期間の為替予約でローリングヘッジしていった場合の実験を行います。
1ヶ月物でヘッジするよりコストが安くなることを見込んでいますが
どうなることでしょう。結果が楽しみです。

2018年11月5日に
USD/JPY
満期日 12/19
権利行使価格 113.0
コール買い 10,000通貨
プット売り 10,000通貨
フォワード売り(決済日 11/9) 10,000通貨
のポジションを組みました。
開始直後の損益は -1,835円です。
オプション取引とフォワード取引のスプレッド分に近いコストを背負った状態からのスタートです。


2018年11月05日

取引の伴わない入出金について

今日、ヒロセ通商から「取引の伴わない入出金について」の注意メールが届きました。

ヒロセ通商はクイック入金に対応している金融機関が多く、個人的な理由から資金移動の目的で
のみ使用していました。最近はヒロセ通商で取引していなかったので申し訳ないとは思っていましたが…。

地方銀行で低金利で借り入れができるため、ヒロセ通商経由でネット銀行へ資金移動を行い
クイック入金で取引口座へ資金移動して、裁定取引を行った後にすぐ出金して返済という流れを作っていました。

今後は別の方法を考えます。


2018年11月01日

ドル円裁定取引 第1回

取引損益 2,964円
支払利息 493円
-------------------------
差引 2,471円

2018年 累計 2,471円

2018年10月28日

ドル円の裁定取引に伴うリスク管理

先日から運用を開始したドル円の裁定取引に関しては、ロスカットさえ回避できれば確実な利益が見込めるため、今後はロットサイズを大きくする予定です。
資金計画を行うにあたって、ドル円の過去の変動幅を参考に検証してみました。
円高方向に6円、円安方向に4円程の変動に耐えうる資金を準備しておけば、対処できそうです。

利回りを計算してみたところ
自己資本で行った場合 3.2%/年
借入金で行った場合 2.8%/年(借入金額を分母とした場合)

自己資金は通貨オプション取引での運用に向けるので
借入金で運用します。具体的なポジションサイズや元本は公開しませんが
利益額は毎回報告していく予定です。

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