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2015年09月18日
ロット調整
こんにちは。
FXで自由を手に入れるためのブログのTakaです。
結局のところ、FOMCの発表によると、米金利は取り敢えずこのままゼロ金利と決まりました。それを受けてドル円はやや下げて120円を割り込んだところで推移しています。
さて、昨日の記事で、「１回のトレードに許容する損失を１と固定します」とサラリと書きましたが、それについてもう少々補足です。
人によっては、トレードで使用するロット数を固定する人がいると思います。確かに、日々トレードをするにあたって、ロット数を考えなくていいのはかなりラクです。しかし、それでは狙う値幅、相場のボラティリティによって損益が大きく変動してしまいます。ロット数を大きく設定している場合、相場の急落や急騰といった意に反した動きで「痛恨の一撃」を食らってしまうこともありえます。想像したくもありませんが、「FXで有り金を溶かす」というネットなどでよく聞く状態ですね。ロスカットの逆指値を設定していても、その値幅が小さすぎる場合は相場のランダムな揺らぎだけで損切りとなってしまう「損切りビンボー」になる可能性もあります。逆に小さすぎるロットでやっていては、確率的な優位性を持っているならば労力に対するリターンは乏しく、そして何より１回あたりの損益を想定することができません。それよりも相場のボラティリティによって損切り幅と利食い幅を想定し、そこからロット数を導き出す「可変ロット」のほうがスマートです。
ではその計算方法です。
仮に手元に100万円のトレード用の余剰資金があり、１回のトレードの損失の許容量を１万円と設定するとします。現在の相場は以下の様な状態です。下のチャートは昨日のEUR/JPYの15分足です。
1、2、3、4とトレンドを確認することができます。この場合、これからの動きで3をライン、135.992を割ってくるとトレンドの否定となります。またその直上には136.000ちょうどの心理的なサポートとなることも予想されます。ですので、設定するべきストップは3のラインのややしたあたり、135.800あたりでいいかと思います。現在は137.000の直前というやや心理的に上値が重い位置ではありますが、あくまで例ですので。
これらから、必要な数値が決定します。
現在値と損切値の幅・・・136.852－135.800≒1.05
これを過去記事、「pips、lot、損益計算」で使用した計算式に当てはめていましょう。
以上のように最大損失を10,000円とした場合のロット数が求められます。当然、これに対する利益幅ですが、損失：利益のリスクリワードレシオは1：1以上となるように設定してください。
慣れてくるとここまで厳密に計算しなくても大体の目算がたつので安心してください。また、幅の計算についても、チャートソフトによってはボタン一つで測ることができるのでラクチンです。
では、1週間の締めくくり、頑張りましょう！（取り返そうとムリをせず、冷静に・・・）
FXで自由を手に入れるためのブログのTakaです。
結局のところ、FOMCの発表によると、米金利は取り敢えずこのままゼロ金利と決まりました。それを受けてドル円はやや下げて120円を割り込んだところで推移しています。
さて、昨日の記事で、「１回のトレードに許容する損失を１と固定します」とサラリと書きましたが、それについてもう少々補足です。
人によっては、トレードで使用するロット数を固定する人がいると思います。確かに、日々トレードをするにあたって、ロット数を考えなくていいのはかなりラクです。しかし、それでは狙う値幅、相場のボラティリティによって損益が大きく変動してしまいます。ロット数を大きく設定している場合、相場の急落や急騰といった意に反した動きで「痛恨の一撃」を食らってしまうこともありえます。想像したくもありませんが、「FXで有り金を溶かす」というネットなどでよく聞く状態ですね。ロスカットの逆指値を設定していても、その値幅が小さすぎる場合は相場のランダムな揺らぎだけで損切りとなってしまう「損切りビンボー」になる可能性もあります。逆に小さすぎるロットでやっていては、確率的な優位性を持っているならば労力に対するリターンは乏しく、そして何より１回あたりの損益を想定することができません。それよりも相場のボラティリティによって損切り幅と利食い幅を想定し、そこからロット数を導き出す「可変ロット」のほうがスマートです。
ではその計算方法です。
仮に手元に100万円のトレード用の余剰資金があり、１回のトレードの損失の許容量を１万円と設定するとします。現在の相場は以下の様な状態です。下のチャートは昨日のEUR/JPYの15分足です。
1、2、3、4とトレンドを確認することができます。この場合、これからの動きで3をライン、135.992を割ってくるとトレンドの否定となります。またその直上には136.000ちょうどの心理的なサポートとなることも予想されます。ですので、設定するべきストップは3のラインのややしたあたり、135.800あたりでいいかと思います。現在は137.000の直前というやや心理的に上値が重い位置ではありますが、あくまで例ですので。
これらから、必要な数値が決定します。
現在値と損切値の幅・・・136.852－135.800≒1.05
これを過去記事、「pips、lot、損益計算」で使用した計算式に当てはめていましょう。
以上のように最大損失を10,000円とした場合のロット数が求められます。当然、これに対する利益幅ですが、損失：利益のリスクリワードレシオは1：1以上となるように設定してください。
慣れてくるとここまで厳密に計算しなくても大体の目算がたつので安心してください。また、幅の計算についても、チャートソフトによってはボタン一つで測ることができるのでラクチンです。
では、1週間の締めくくり、頑張りましょう！（取り返そうとムリをせず、冷静に・・・）
2015年09月17日
リスク・リワードレシオ
こんにちは、Takaです。
前置きが長くなったので、お急ぎの方は太字のところだけ見れば大丈夫です（笑）。
今日もいろいろニュースがあふれていますね。米格付け会社のスタンダード・アンド・プアーズ（Ｓ＆Ｐ）が日本の格付けを1ランク下げたそうです。もちろん、民間の会社の格付けなので「それがどうした？」と言われればそれまでですが、この指標を見ている機関投資家は世界中に大勢いますので、ちょっと気になるところです。また個人的にも世界第2位の経済大国と呼ばれた日本のランクがここまで下がってきているのが信じられなくもあります。
また、今晩（正確には明日未明まで）は注目すべきアメリカの経済指標発表が控えています。今日はなかなか米ドル絡みの通貨を触るのはリスクが高そうです。
図は以前紹介した、「羊飼いのFXブログ」です。
さて、基礎知識を立て続けに13回も更新してきましたが、初めて基礎知識以外のカテゴリです。とは言え、今回も当然知っておくべき内容ですので、しっかり理解してくださいね。
自己資金をリスクに晒すことを受け入れて利益をあげるのがトレードです。「ワシはリスクは嫌いじゃから国債一本だワイ！」という方もいるかもしれません。確かに国債は低リスクとして知られていますが、未来永劫この国が存続するという保証はどこにもないのです。上でも書きましたが、世界は日本の経済成長に徐々に疑問符を投げかけています。
それでは相場の世界で安定的に利益を上げるためにはどうしたらよいのでしょうか？もちろんその方法はいろいろ考えられます。その一つに、損失（リスク）と収益（リワード）の幅も微調整していくことが考えられます。
バルサラの破産確率表というものが有るのですが、知能指数がお世辞にも良い方と言えない私は地道に計算して以下の表を作ってみました。
この表は、仮に最初に持っている資金を100とします。1回のトレードに許容する損失を1
と固定します。それに対して利益の幅を可変としています。そのまま100回トレードした後にどれだけ資金が残っているかを一覧しています。緑のゾーンが100回後に利益で終われたゾーンです。100回といえば、一日平均3回トレードしても6～7週間、つまり1.5ヶ月ほどですね。こう見ると、必ずしも勝率が5割を超えている必要がないことがわかります。損失＆利益をトントンの1.0にセットした場合、勝率は50％を超えている必要があります。普段、ちょっと利益が乗るとすぐに利確してしまうような人は利益幅0.5の場所を御覧ください。この場合当然勝率は上がるでしょうが、それでも70％以上の勝率が無いと資金は減り続けることになります。逆に相場でよく言われる「損は切って利は伸ばせ」のように利益幅を損失幅の2倍、2.0にセットすると、勝率は35％ほどで利益となることが解ります。トレード10回中3.5回の勝利で達成です。スイングトレードのように長い期間を必要とする場合は資金効率が落ちますので、利益幅も大きい必要があります。仮に5倍の5.0にセットすると、勝率20％で利益となっていますが、100回トレードするのに必要な期間はどれ程かと気が遠くなりあます。100回トレードして利益が20％では寂しいですもんね（それでも銀行預金と比べ物にならない利益！）。
自分のトレードをしっかり記録して必要な利益幅と勝率を意識しましょう。
もちろん、いきなり実弾で試すのではなくデモトレードを推奨します。
それでは！
前置きが長くなったので、お急ぎの方は太字のところだけ見れば大丈夫です（笑）。
今日もいろいろニュースがあふれていますね。米格付け会社のスタンダード・アンド・プアーズ（Ｓ＆Ｐ）が日本の格付けを1ランク下げたそうです。もちろん、民間の会社の格付けなので「それがどうした？」と言われればそれまでですが、この指標を見ている機関投資家は世界中に大勢いますので、ちょっと気になるところです。また個人的にも世界第2位の経済大国と呼ばれた日本のランクがここまで下がってきているのが信じられなくもあります。
また、今晩（正確には明日未明まで）は注目すべきアメリカの経済指標発表が控えています。今日はなかなか米ドル絡みの通貨を触るのはリスクが高そうです。
図は以前紹介した、「羊飼いのFXブログ」です。
さて、基礎知識を立て続けに13回も更新してきましたが、初めて基礎知識以外のカテゴリです。とは言え、今回も当然知っておくべき内容ですので、しっかり理解してくださいね。
自己資金をリスクに晒すことを受け入れて利益をあげるのがトレードです。「ワシはリスクは嫌いじゃから国債一本だワイ！」という方もいるかもしれません。確かに国債は低リスクとして知られていますが、未来永劫この国が存続するという保証はどこにもないのです。上でも書きましたが、世界は日本の経済成長に徐々に疑問符を投げかけています。
それでは相場の世界で安定的に利益を上げるためにはどうしたらよいのでしょうか？もちろんその方法はいろいろ考えられます。その一つに、損失（リスク）と収益（リワード）の幅も微調整していくことが考えられます。
バルサラの破産確率表というものが有るのですが、知能指数がお世辞にも良い方と言えない私は地道に計算して以下の表を作ってみました。
この表は、仮に最初に持っている資金を100とします。1回のトレードに許容する損失を1
と固定します。それに対して利益の幅を可変としています。そのまま100回トレードした後にどれだけ資金が残っているかを一覧しています。緑のゾーンが100回後に利益で終われたゾーンです。100回といえば、一日平均3回トレードしても6～7週間、つまり1.5ヶ月ほどですね。こう見ると、必ずしも勝率が5割を超えている必要がないことがわかります。損失＆利益をトントンの1.0にセットした場合、勝率は50％を超えている必要があります。普段、ちょっと利益が乗るとすぐに利確してしまうような人は利益幅0.5の場所を御覧ください。この場合当然勝率は上がるでしょうが、それでも70％以上の勝率が無いと資金は減り続けることになります。逆に相場でよく言われる「損は切って利は伸ばせ」のように利益幅を損失幅の2倍、2.0にセットすると、勝率は35％ほどで利益となることが解ります。トレード10回中3.5回の勝利で達成です。スイングトレードのように長い期間を必要とする場合は資金効率が落ちますので、利益幅も大きい必要があります。仮に5倍の5.0にセットすると、勝率20％で利益となっていますが、100回トレードするのに必要な期間はどれ程かと気が遠くなりあます。100回トレードして利益が20％では寂しいですもんね（それでも銀行預金と比べ物にならない利益！）。
自分のトレードをしっかり記録して必要な利益幅と勝率を意識しましょう。
もちろん、いきなり実弾で試すのではなくデモトレードを推奨します。
それでは！
