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2018年10月22日
EAのポートフォリオの組み方とロット設定の方法
今回は私が実際に行っているポートフォリオの組み方とロット設定の方法を記事にしてみました。
EAを運用している方であればかなり悩む事ではないかなと思います。
ポートフォリオやロットの決め方って本当に色々あるんですよね。
EAの期待値によって決める方やEAの最大ドローダウンを考慮して計算する方や
分析ツールを使ってしっかり検証する方など本当に様々だと思います。
とりあえず私自身が海外口座で取引しているので
海外口座が前提になってしまうのですが
今まで色々試してこれが自分には一番しっくりきたなという方法をご紹介したいと思います。
話が分かりやすいようにまず口座残高が100万円と仮定します。
この口座残高の50％（30～50％位）が最大ドローダウンになるように考えていきます。
口座残高 1,000,000円×0.5＝500,000円になります。
これを便宜上①とします。
そして次に口座残高の10％（5～10％位）の金額も計算します。
口座残高 1,000,000円×0.1＝100,000円になります。
これを便宜上②とします。
次に①÷②の計算をします。
500,000÷100,000＝5になります。
今度はこの数に稼働させるEAをグループ分け（ポートフォリオ組み）します。
今回の例だと5つのグループにEAを分けるようにします。
グループ分けの例として私の稼働しているEAを試しに5つに分けてみます。
１．Good Morningシリーズ（5通貨）
２．MultiLogicShot_EA（3通貨）
３．MultiLogicShot_T2（3通貨）
４．Beatrice-07 / Beatrice DELTA2
５．Angel Heart USDJPY / InstaFX-Relax
みたいなイメージです。
そしてこのグループ毎のドローダウンを先程計算した②の100,000円と考えます。
要するに5つのグループが全て負けた場合
100,000円×5グループ＝500,000円の損失になる計算です。
5つのグループが同時に最大ドローダウンを起こしたとしても
口座残高が半分は残るように考えています。
これであれば最悪の場合でも破産はしませんし再起も図れると思います。
口座残高の半分は怖いなーと思えばもう少し抑えたパーセンテージで考えても良いと思います。
私のグループの基本的な組み方は
1つのEAでグループは作らず必ず相棒を付けるようにしています。
例えば同じ開発者様のEAで1グループとか
トレンドフォロータイプと逆張りタイプのEAで1グループとか
同じ通貨のEAで1グループみたいな感じです。
こうすることで1つのEAのみに依存するのを防いでいます。
次はグループ毎のロット設定の方法になります。
私の場合それぞれのEAに優劣はつけずにSL値から逆算してロットを設定しています。
１．Good Morningシリーズ（5通貨）の場合
まずそれぞれの最大SL時のpipsを調べます。
USDJPY版 最大SL 240pips
EURJPY版 最大SL 280pips
GBPJPY版 最大SL 355pips
NZDJPY版 最大SL 65pips
AUDJPY版 最大SL 90pips
合計 1,030pips
になります。
ロットは以下の様に計算できます。
ロット＝100,000円(最大ドローダウン金額)÷1,030pips(合計最大SL)÷1,000(クロス円の計算時)
＝0.09708…
＝0.09（切り捨て）
私の場合はGood Morningの様なEA（EAが別でも通貨違い等）は
1つのEAとしてカウントするようにしています。
ですので通貨毎にロットの強弱はつけません。
この計算であれば全ての通貨のロットを0.09にて運用します。
２．MultiLogicShot_EA（3通貨）の場合
こちらもまずまずそれぞれの最大SL時のpipsを調べます。
USDJPY版 最大SL 390pis（65pips×6）
GBPUSD版 最大SL 390pis（65pips×6）
EURUSD版 最大SL 390pis（65pips×6）
合計 1,170pips
になります。
ロットは以下の様に計算できます。
ロット＝100,000円(最大ドローダウン金額)÷1,170pips(合計最大SL)÷1,000(クロス円の計算時)
＝0.08547…
＝0.08
この計算であれば全ての通貨のロットを0.08にて運用します。
４．Beatrice-07 / Beatrice DELTA2の場合
この場合は先ほどまでと少し考え方を変えます。
個人的に少し毛色が違うEAだと思っているので完全に別EAとして計算します。
ですのでグループのドローダウン金額100,000円を2つのEAに均等に割り振ります。
今回の場合ですと1EA当たりのドローダウン金額50,000円で計算します。
まずはBeatrice-07のロットを計算してみます。
まず最大SL時のpipsを調べます。
最大SL 520pis（130pips×4）
になります。
ロットは以下の様に計算できます。
ロット＝50,000円(最大ドローダウン金額)÷520pips(合計最大SL)÷約112円(ドル円レート)÷10
＝0.08585…
＝0.08
※ ドルストレート用のEAなので先程とは若干ですが計算方法が変わっています。
この計算であればロットを0.08にて運用します。
次にBeatrice DELTA2のロットを計算してみます。
こちらも最大SL時のpipsを調べます。
最大SL 121pis
になります。
ロットは以下の様に計算できます。
ロット＝50,000円(最大ドローダウン金額)÷ 121pips(合計最大SL) ÷ 約112円(ドル円レート)÷10
＝0.36894…
＝0.36
この計算であればロットを0.36にて運用します。
何パターンか計算してみましたが概ねこんな感じの計算方法になります。
それとロット計算が出来たら念の為に全ポジションを持った場合の
必要証拠金は計算するようにしておいた方が良いと思います。
これを計算しておかないともしかしたら全ポジションを持つことが出来ずに
強制ロスカットされる可能性がありますのでご注意下さい。
そして必ず週末にグループの組み換えを考えたり
資金量に合わせてロットを再調整するようにしています。
基本的に最大ドローダウンに到達しない限りは
日ごとにロットを変えたりEAを停止したりはしない決まりにしています。
（実際にこの方法にしてからまだ最大ドローダウンには達した事はありません。）
とりあえずは上記の様な考え方でポートフォリオを組んだりロットを考えたりしています。
以前はEAに優劣をつけてしまい
気が付いたら調子の良いEAにロットを傾けたりしていたのですが
だいたいロットを上げたと同時にドローダウンをしてしまい上手くいきませんでした。
まー俗に言うEAあるあるってやつですね。
今はEAに優劣をつけず淡々と機械的にロット設定しています。
この方法にしてからは管理も楽になりましたし
負ける金額を限定しているので精神的にも楽になりました。
この方法が上手くいっているのかは分からないのですが
以前よりは利益が出る様になったような気がします。
一応成功例を上げておきます。
私のGood MorningのTradeview口座のmyfxbookを見てもらえると
分かりやすいかなと思います。
この口座は2018.04.06～この記事を書いている2018.10.22までの結果になります。
資金100,000円で各通貨を0.03ロットで回しています。
計算は割愛させて頂きますが
だいたい口座資金の30％が最大ドローダウンになる様に設定しています。
一応これでフルポジのフルドローダウンが2回あっても口座破綻はしない計算です。
約7カ月間の利益率は約48％となっているので
月間で約6～7％の利益率になります。
この成績が今後維持できるのかは分かりませんが
今のところは良い投資案件になっているのではないかと思います。
これから成績が落ちたとしても年間を通して月間2～3％いければ
個人的には良いかなという感じです。
この口座は公開用なので週単位でロット調整をしていませんが
調整していれば恐らくもっと利益率が上がっていたと思います。
参考になるかは分からないのですが
一応この考え方になってからは結果が出ているのでご紹介させて頂きました。
※ あくまでも私個人の運用方法ですので実践する場合は自己責任でお願い致します（笑）
それではお疲れさまでしたm(__)m
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