2018年07月16日
Good Morning EURJPY バックテストとリアルフォワードの比較
今回はGood Morning EURJPYのバックテストとリアルフォワードの比較をしてみました。
まずは2000年1月1日から2018年6月30日までのバックテストになります。
※ ヒストリカルデーターはAlpari UK 1分足データを使用しています。
バックテストデータは見づらいと思うので主要項目を下記に抜粋します。
通貨ペア：EURJPY
時間軸：5分足
期間：2000年1月1日～2018年6月30日（18年6か月）
モード：朝スキャモード ON / 朝デイモード ON
ロット：0.1
スプレッド：3.0pips
純益：42061.26($)
プロフィットファクター：1.83
総取引数：5,973回
最大ドローダウン：808.40($)
リカバリーファクター：52.03
★ リカバリーファクター ＝ 純利益 ÷ 最大ドローダウン
損失に対してどれくらいの利益が期待できるかを示す指標になります。
数値が高いほど損失に対する利益が大きくなります。
勝率：60.72％
平均勝トレード：25.58($)
平均敗トレード：21.62($)
リスクリワードレシオ：1.18
★ リスクリワードレシオ ＝ 平均利益 ÷ 平均損失
1以上であれば「損小利大」、1以下であれば「損大利小」といった判断ができます。
これも素晴らしいバックテスト結果ですね（笑）
ドル円に引き続きユーロ円も18年間で年単位で負けたことがありません。
ただ今回は2000年の結果だけはちょっと懐疑的です。
8月から12月までが取引が1回も無かった事になっています。
一応誤解が無い様に言っておくとこの期間が成績が悪くて弾いているわけではありません。
そんな事をする位なら2001年からのバックテスト結果を見せれば良いだけですからね。
本当にエントリータイミングがなかったのかヒストリカルデーターの欠乏だと思っています。
随分昔の部分ですのでこの期間を時間をかけて検証していません。
それでは今度はTitanFX スタンダード口座でリアルフォワードのある
2017年10月30日～2018年6月30日までのバックテスト結果です。
リアルフォワードを円建てで0.01運用にしているので
同条件にてバックテストしています。
※ 実際のTitanFX スタンダード口座の計測スタートは2017年9月1日から
なのですが現在のEAの形になった2017年10月30日からの計測としています。
成績が悪くて弾いた訳ではありません。
詳細を抜粋します。
期間：2017年10月30日～2018年6月30日
モード：朝スキャモード ON / 朝デイモード ON
ロット：0.01
スプレッド：3.0pips
純益：6784.50(円)
最大ドローダウン：5023.48(円)
プロフィットファクター：1.37
取引数：201回
勝率：52.74％
そして次が同期間のTitanFX スタンダード口座でのmyfxbookデータになります。
こちらも詳細を抜粋します。
期間：2017年10月30日～2018年6月30日
モード：朝スキャモード ON / 朝デイモード ON
ロット：0.01
純益：8428.00(円)
最大ドローダウン：3952.00(円) ※ 手計算
プロフィットファクター：1.53
取引数：183回
勝率：52.00％
資産推移のグラフをならべてみます。
中々近い形で推移しています。
そしてデータを纏めると下記の様になりました。
バックテスト | リアルフォワード | |
|---|---|---|
純益 | 6,785円 | 8,428円 |
最大ドローダウン | 5,024円 | 3,952円 |
プロフィットファクター | 1.37 | 1.53 |
取引数 | 201回 | 183回 |
勝率 | 52.74% | 52.00% |
バックテストよりリアルの方が若干取引回数が少ないですが
バックテストより良い結果になっている感じです。
上手く負けトレードに手を出さずに済んでいるようです。
ドル円に引き続きユーロ円も使用ブローカーによって違いが出るとは思いますが
少なくともTitanFX スタンダード口座においては
バックテストに近い動きになる事が確認出来ました。
こちらもかなり期待できそうです。
ちなみに今現状でユーロ円版がGood Morningシリーズで1番の稼ぎ頭です。
残りのGood Morningシリーズも検証していく予定です。
それではお疲れさまでしたm(__)m
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※ 管理人使用のTitanFX スタンダード口座の場合
100,000 通貨 ( 往復 ) リベート率 0.4 pips (2018年7月16日 現在)
1日 ＝ 100,000 通貨 取引 × リベート率 0.4 pips ＝ 400 円
1カ月 ( 20日間として ) ＝ 400 円 × 20日 ＝ 8,000 円
1年間 ＝ 8,000 円 × 12カ月 ＝ 96,000 円
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安田