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2016年09月13日

株式注意情報 〜2016/09/13〜

株式に関する公開注意情報をお知らせします。

東京証券取引所日本証券金融

〔信用取引に関する規制(増担保金徴収措置)を解除〕 解除日:2016/09/14

アサヒ衛陶(5341)
アストマックス(7162)


東京証券取引所

〔日々公表銘柄に指定〕 指定日:2016/09/13

ベクター(2656)
マーチャント・バンカーズ(3121)
小田原エンジニアリング(6149)



日本証券金融

〔貸株利用等に関する注意喚起〕 注意喚起日:2016/09/13

内海造船滑博ョ(7018)


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                 まるてん
【株式】

株式サヤ取り『ゆうパック』で年利50%を目指そう!3 〜ルール〜

『株式サヤ取り『ゆうパック』で年利50%を目指そう!』
『株式サヤ取り『ゆうパック』で年利50%を目指そう!2 〜懸念事項〜』


実践するにあたってのルールは以下のとおり。


〔当初資金〕

・1,000,000円


〔売買対象銘柄〕

・日本郵政(6178)
・ゆうちょ銀行(7182)
・かんぽ生命保険(7181)


〔仕掛け〕

・優位性が認められた後の順行(終値ベース)


〔損切り〕

・仕掛ける根拠が無くなった時
※一応の目安は資金の△5%だが絶対ではない


〔利食い〕

・大きく順行した時
・仕掛ける根拠が無くなった時
※一応の目安は資金の5%


〔備考〕

・上記三銘柄を適宜組み合わせて売りと買いのポジションを構築する。ある程度資金枠が増えるまで、「当初資金=丸代金」として株数を決める。比率の売買(為替みたいな感じ)となるので、丸代金が売りと買いで同等となるようにそれぞれの株数を調節する。
※資金が少ないうちは売りと買いとで若干の偏りが生じる。

・ポジション管理がしやすいように売り買い双方とも信用取引で行う。

・値段を確認した上でポジションを作りたいので、仕掛けも仕切りもザラ場での発注を基本とする。



セットアップは三社間の相対的株価について、筆者の見解による優位性が生じた時になる。(笑)

エントリーを考える時はおそらく比率が逆行している時なので、逆張りエントリーではなく順行後の順張りエントリーを採用した。この方法の欠点は、既に大きく動いた後の参入となることもあり利益がかなり剥がれ落ちる可能性があることだ。

エグジットも明確な目標値というものが存在しないのでやや難しい。将来的な検討課題である。

いつも気にしている「R倍率(R倍数)」は今回不採用にした。明確な損切りラインとなる数値がその時々で存在しないので使いたくても使えないのだ。できなくもないのだろうが、とりあえず今回は見合わせた。

丸代金ベースのポジションサイジングもかなり稚拙ではあるのだが、「R倍率」と連動する部分でもあるのでこちらも今回は「とりあえず」で対応。

比率売買ということもあってかなりやりにくい部分も多いが、そこに優位性があるのなら取りに行くのはやぶさかではない。あくまでも優位性があればの話ではあるが。(笑)
※その意味では為替(FX)は純粋に交換比率なのでわかりやすい側面がある。


総体的にかなりいい加減なつくりのルールとなった。特に損切りルールがね。

検討課題が目白押しではあるが、とにかく前に進もう!


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【株式】

株式サヤ取り『ゆうパック』で年利50%を目指そう!2 〜懸念事項〜

『株式サヤ取り『ゆうパック』で年利50%を目指そう!』


さて筆者の頭で描いたサヤ取りの構想を実践するにあたって一つだけ懸念事項があった。

それは「機械的に逆張りしても大丈夫なのか?」という点だ。


以前の記事で、サヤ取りは実は怖ろしさを秘めているようなことを書いたが、それがコレなのである。

「裁定取引(アービトラージ)」のように完全に逆張りできるのか否か。

裁定取引は最終的に同値に収斂し決済されるので完全な逆張りが可能なのだが、サヤ取りはそうではない。

サヤ取りを裁定取引の感覚でやっているといつか大きな損失に遭遇することになる。おそらく今までの利益をすべて吐き出した上に足を出すほどの。

損失限度を決めているから大丈夫というのは、まさに「机上の空論」である。そういうケースに巻き込まれると人間は通常の心理状態ではいられない。


・今まで逆張りで「必ず」利益になっていた。
・これまですべてプラスの戦績だった。今回(今のところは)初めてのマイナス、しかもその一回でこれまでの利益を吹き飛ばした
・(裁定取引は)値洗い損が大きければ大きいほど次に訪れる潜在的な利益も大きくなる
→ロスカットはしてはいけないどころか増し玉すべきポイント


こういう状況に置かれた人間が取る行動は?

良くて現状維持(マイナスポジションのホールド)、最悪の場合ロットの追加、資金が足りない場合は借金すら辞さない!


実は筆者もこういう経験を過去にしている。だからこそその点を確かめておく必要があるのだ。

もちろん「サヤ取り≠裁定取引」なので理論的に機械的な逆張りは不可なのだが、上場来のデータを見る限りいけそうに見えるのである。

もしかして日本郵政グループは特殊なので一定の範囲に収まるのでは?
※日本郵政がゆうちょ銀行とかんぽ生命保険の大部分を所有しているので

そんな自分に都合のいい考えが脳裏をよぎった。


しかし「さすがにそれはやったらオシマイよ」という心の叫びが聞こえてきたので、念のため調べてみることにした。

とは言っても日本郵政グループのデータはこれ以上増えないのでどうするか?

似たような親子関係だったNTTグループを参考することにした。上場してからけっこうな年数が経っているのでデータとして申し分ない。

果たして結果は!?


そうだよね〜。ダメに決まってるよね〜。

分かりきったことなのは重々承知なんだけど、できれば心理的に楽にやりたいんだよね、人間という動物は。

そうか、ダメか。仕方ない、普通のやり方でやるしかない、か。


この項続く


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【株式】





株式サヤ取り『ゆうパック』で年利50%を目指そう!

以前日本郵政グループの関係性について調べた。
『日本郵政・ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険の関係性』
『日本郵政・ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険の関係性2』

それ以降も日本郵政グループのサヤ取りについてネット上で探してみたが見当たらなかったので、これから実践するサヤ取りの考え方は筆者のオリジナルになるのかな?


株式の個別銘柄でサヤ取り(ペアトレード)をする場合、関連する銘柄間ではなく異なるセクターの銘柄同士の方が相性がいいとの考え方もあるようだが、筆者は商品先物上がりなので、身体にも馴染んでいるし頭でも納得できる関連銘柄の方が扱いやすい。

関連銘柄間ではボラティリティが低くなる傾向があるため資金効率が悪くなるので敬遠する向きもあるようだが、過去データを見る限り十分いけそうな気はしている。

タイトルにもあるように、うまく行けば使用資金に対して年利50%もありえるんじゃないかと思っている。
※月一回チャンスがあったとして、月利4%x12ヶ月=60 48%

「年利50%」を預貯金金利と比べると途方も無い現実的にはあり得ない数字に思えてしまうが、成長性の高いビジネスや投資の分野ではあながち無理な数字ではない。「100%」や「1,000%」、果ては「10,000%」なんていう数字がキャッチコピーで踊っているのを皆さんご存知のはずだ。(笑)

ただ重要なのは「可能性がある」というだけで「必ずそうなる」わけではないところだ。正規分布(になるかはわからないが)の右端の方で大きなプラスを叩きだしているが、一方で左端の方では人知れず大きなマイナスを計上している人たちがゴマンといるのである。

おそらく平均を取ると預貯金金利並みに落ち着く。いや手数料などその他コストが掛かっているので実質はマイナスに転落する!
相場が「マイナスサム」のゲームと言われるゆえんである。


果たしてこの投資方法が、筆者の脳内で妄想したただの絵空事に過ぎないのか、それとも現実味のある投資方法なのか、これからの一連の売買で明らかになっていきます。

乞うご期待!


一応名前があった方がいいので、日本郵政グループの『ゆうパック』を使うことにしました。(日本郵便は無いんだけどね。(笑))
※『ゆうパック』の「パック」という単語がサヤ取りの「銘柄パッケージ」を連想させるので。


この項続く


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