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2016年06月15日

増担保規制発表翌営業日の下落内容詳細

昨日の記事だけでは信憑性がないと思われる方も多いかもしれない。ただ「安い」って言ってるだけなので。

ということでもう少し詳細なデータも公開しよう。


・データの期間(規制発表日ベース)

 2015年2月26日(火)の「プロルート丸光(8256)」から2016年6月9日の「日本ラッド(4736)」と「オンコリスバイオファーマ(4588)」まで

・対象規制条件

 (2)信用取引売買比率基準の「ロ」(買い方過熱)の第一次措置

・標本(サンプル)数

 151回

・規制開始当日寄付き

 高寄り・・・35回
 安寄り・・・113回
 同値寄り・・・3回

・各種数値

 最大値(高寄り)・・・16.23%
 最小値(安寄り)・・・△15.45%
 平均値・・・△2.11%   
 中央値・・・△2.92%
 最頻分布帯・・・△4.00%〜△3.00%(24回)

という感じである。
期間が直近の1年とちょっとしかないのが残念ではあるが、なかなかそれらしい結果が得られた。


数字上では「優位性」があると言ってもよいと思われるが、実戦で使うには注意が必要である。

@新興市場の銘柄を空売りできる証券会社は限られている

筆者はたまたまSBI証券の先物口座を持っていたため、信用取引の口座もすぐに開設することができた。空売りできない証券会社しか使っていない場合は新たに口座を作る必要がある。まあ今はネットですぐ手続きできるので昔に比べれば格段に楽にはなっているが。

↓ SBI証券の口座開設はこちらからできます。




A新興市場の空売りは手数料・貸株料以外にもコストが掛かる

SBI証券の場合は「HYPER料」と呼ばれるもので、これが意外に負担が大きい。日中の日計りで決済するならそれくらいの値動きはあるが、持ち越しで持つとなると微妙だ。なにせ平均が「△2.11%」しかない。HYPER料はヘタすれば最高で「1%」相当掛かる可能性もある。(通常はそこまでいかないけれど)
※持ち越す場合(翌営業日寄付き強制決済)は当日分と翌日分の2回分掛かる。

しかも株の場合は「受渡日」ベースという厄介な決まり事があるため、通常は2回分で済むところが、火曜の大引けに仕掛けるとナント4回分も掛かってしまうのだ!
※1回は日計り当日分、1回は翌営業日決済分、2回が受渡日のズレ分

筆者は株は専門外だったので、先日「アドウェイズ(2489)」を試しに仕掛けた後に、火曜日の罠に気づきちょっと気落ちした。それでも「△4.04%」あったのでなんとか助かった。

B場合によっては空売りできない

通常は空売りできる銘柄でも、証券会社に在庫がないと仕掛けられない。

あと最後に一番大事なこと。

C増担保規制が掛かる銘柄を事前に予測しておく

「予想」ではなく「予測」。与えられた条件が「分かる範囲」ですべてクリアしているかどうかの確認。


という感じで、これだけでやるにはもっと数値にアドバンテージが欲しいところだが、前回も書いたように

「もし手持ちに現物の株を買っていて、その銘柄の先行きに関しては自信がなくどうしようか迷いが生じている状態で、その銘柄に明日規制が掛かるのがわかるという状況なら、その日のうちに手仕舞い売りを出す理由としては十分ではないだろうか。」


最後に、ちょっとした「裏ワザ」を。
※と言っても、『THE・裏ワザ投資法』(改め『裏ワザ投資実践会』)の「裏ワザ」ではありません。(笑)

増担保規制発表前ではなく、実際に「発表された後」に、しかも翌営業日の「寄付きよりも前」に、そこそこの値段で仕掛けることができるかもしれない可能性があるのだ。

その名も「PTS取引」

まあ知っている人は知っている「取引所金融商品市場外取引」なのだが、実はこういう使い方もできる。

これの夜間取引(19:00〜23:59)を使えば、もしかしたらいい値段で買い注文を出している人がいるかもしれない。なかには大引けよりも高い値段がつくこともあるので時間がある方はどうぞ。

※PTS取引は信用取引の取扱いはありませんでした。なので新規の信用売り仕掛けはできません。現物株の決済売りは可能です。お詫びして訂正いたします。m( _ _ )m 2016/06/22

※筆者は最初これが、『THE・裏ワザ投資法』の「裏ワザ」だと思っていた。

ちなみにこのPTS取引、現在は上で紹介したSBI証券でしかできない。なので試してみたい方はSBI証券の口座を作る必要あり。

↓ SBI証券の口座開設はこちらからできます。






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