2019年11月26日

【完全無理ゲー】システムの信頼性は取引回数に比例するってホント?


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ようやく最近でこそ、

日本国内でもコピートレードの類が流行っていますが、

国内では様々な制約が入る関係で、

これでも海外に比べれば全く浸透していません。

優秀なストラテジーを共有するプラットフォームはまだまだ、

海外のほうが圧倒的に進んでいます。





今日もシリーズ編になりますが、

今回は「取引回数」について触れておこうと思います。





バックテストにしても、

フォワードテストにしても、

その運用期間は必ずチェックするはずです。

過去何年分のバックテストなのか?

フォワード成績の期間はどれほどの長さなのか?

基本的には、

期間が長くなるほど優秀と考えがちですが、

実は「期間の長さ」というのはどうでもよかったりします。





過去10年に渡って安定しているバックテスト結果があったところで、

次の1年がどうなるかなんて誰にも解りません。

神のみぞ知るという領域です。





実際、

超長期間のバックテスト結果を鵜呑みにして、

フォワード運用を始めた途端、

早々に資金を溶かしてしまう人は多いようです。

ちなみに僕は、

期間の「長さ」は全く見ていません。





バックテスト期間にしても、

フォワード運用期間にしても、

その「長さ」に大した意味はありません。

期間が長くなれば長くなるほど、

信憑性が高まるというのは一般論であって、

一般論だからこそ、

その認識の甘さを突いて、

多くのトレーダーがカモられているというのが実情です。





強いて見るとすれば、

期間の長さではなく、取引回数に着目します。





1年で3回取引して+10%のシステムと、

1年で3000回取引して+10%のシステムがあれば、

迷わず後者を選ぶはずです。





取引回数が少ないということは、

それだけエントリーポイントを厳選していることにもなるので、

一概に短絡的な評価を与えることはできませんが、

基本的に取引回数は多いほど信憑性は高まります。





玄人の方は、期間の長さよりもむしろ、

取引回数、取引頻度、

あるいは取引密度といった観点でチェックしているはずです。

感覚的には、回転率のような概念と似ています。





回転率の悪い店には、

半ば腐りかけている生鮮食品が紛れ込んでいる可能性があります。

常に回転しているお店は、常に新鮮です。

しっかり回転しているという事実があるだけで、

それだけで品質保証書になります。





そういった回転率の低さ、

つまり取引密度の低さを悪用したシステムも、

ストラテジーランキングサイトには数多く出回っています。

極端にいえば、月に1回しか取引しなかったり。

それで「12ヶ月連続で負け月なし!!」と言われても、

全く信頼するには値しません。





「運よく当たっているだけ」という可能性のほうが高いわけで、

ではどこからが「運の良さ」によるものではなく、

実力によるプラス推移なのか? と言われれば、

その境界線の引き方こそがまさに目利き力です。





たとえば、

「12ヶ月連続で負け月なし!!」といった場合、

最初に100ポジションほど仕込んでおいて、

その中から月に5ポジほど、

プラスになっているものだけを手仕舞ったとしたら・・・・

実現損益ベースで、

勝率100%のフォワード成績は簡単に作れてしまいます。





一見するとどうみても神システムなので、

そういう悪質なシステムほどランキング上位に君臨していたりします。

月に5ポジ解消すれば、年間60回の取引です。

開始当初に100ポジ仕込んでいれば、

1年後には40ポジ残っています。

神ストラテジーに胸を躍らせてコピー口座を登録はしたものの、

蓋をあけてみればオープンポジションが真っ赤だった・・・・・

みたいな話ですね。笑笑笑





いわば、

プラットフォームのサービス環境システム上の欠点を突いた、

悪質なシステムがほんとアホみたいに氾濫しているということです。

トレードシステムの欠点ではなく、サービスシステムの欠点です。





逆に言えば・・・

コピトレにしてもミラトレにしても、

ストラテジーランキングで上位にきているものほど、

悪質である可能性が高いと思って間違いありません。





日本はまだまだ出遅れていますが、

海外の大手プラットフォームになると、

数百といわず数千という規模でストラテジーが公開されています。

企業が開発したものから、一個人が開発したものまで、

好きなストラテジーだけを自由にピックアップして、

自分のリアル口座へ反映できる環境が整っています。





数千という膨大な数に昇るので、

ユーザーは逆に決められません。

メニューが豊富すぎて選べないアルアルです。





そこで、

ランキングを鵜呑みにしてしまうようです。

成績順に並べてみたり、

登録ユーザー数順に並べてみたり・・・・・

それは結局、他人の真似をするという行為で、

大衆の側に属することを意味するので、

相場の世界では絶対に勝てません。

勝組は常に、少数の側です。





そして、

システムの回転数、取引頻度に気が回るトレーダーは、

「取引回数」を検索条件に組み込むはずです。

取引回数が1000回を超えるシステムのみ抽出、

といった感じでフィルタリングするんですね。





ちなみにこちらは、

海外の某超大手ストラテジーサイトの中で、

1位に君臨しているシステムの取引履歴です。



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世界トップのサイトの中でトップなので、

事実上、世界No1のユーザー数を誇るシステムですが、

僕なら絶対に使いません。





一見すると確かに優秀そうに見えます。

ザ・パーフェクトEAです。

ポジション保有期間(Duration)も比較的短いですし、

ちゃんと逆指値(SL)も入っていますし、

指値注文が緑で塗りつぶされているということは、

TPが刺さって手仕舞いされたことを意味するので、

利食いに関しても滑ることなく、

ストラテジーどおりのパフォーマンスを期待できます。

指値によるポジション操作を多用することで、

成行発注回数を極力最小化でき、

コピトレにありがちな約定遅延の懸念が払拭されます。

さすが1位になるだけのことはあります・・・・





取引回数(History)も実に3020回にものぼり、

いよいよ信憑性は高まります。





ところが・・・・・

ところがです。


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302ページもの取引履歴を146ページまでめくってみると、

立て続けに出金履歴(Withdrawal)があります。

それも、0.14ドルを2回。

「ちょっっっ 14円出金てなんやねん!!!汗汗」

ってなりません?笑

更に次のページをめくってみると、

出金しまくってます。それも、同じ日に。


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この出金行為自体は全く問題ではないのですが、





問題は、

出金回数も取引回数として、

3020回の中にカウントされてしまっているということです。





分厚い辞書のどこかのページに、

さりげな〜くトラップが仕掛けられている状態です。

取引回数が多くなるほど、それだけ信憑性は高まりますが、

取引回数が増えることによって、

逆にこういった作為が可能になってくるということです。





薄っぺらい冊子であれば、

そもそもこういうトリックは不可能です。

しかし一般トレーダーは、分厚い辞書を好みます。

毎月安定して推移している上に、

取引回数も3000回を超えているとなれば、

もうそれだけで信じたくなります。





フィルター項目は無数にありますが、

「取引回数」ひとつとってみてもこの有様です。





つまり、

フィルタリング項目を追加し、

フィルター条件を厳しくすれば厳しくするほど、

悪質なものだけが検索結果として表示される仕組みです。





良質なストラテジーを求めた結果として、

悪質なストラテジーを招くというサイクルが、

相場という世界を全て物語っています。





取引回数というのは、

「回数」ですから、単位もありません。

「何回取引したか?」というだけのシンプルな概念なので、

どこにも罠が隙入る余地は無いように思えます・・・・





しかし現実には、

147ページまでめくってみて初めて、

「マジか!!WWW」みたいな話になるわけで、

トラップは何処に潜んでいるか解りませんし、

何処にでも潜み得ます。





「回数」ですら、信じられないということです。





前回、前々回の記事で書いたとおり、

スプレッドも、DDも、全くあてになりませんでしたし、

それらを見る意味は全くありませんでした。

そして取引回数も例外ではなく、やはりあてになりませんし、

見るだけ無駄です。





もうここまでくると、何も信じられなくなりませんか?

その感覚が、きっと正しいです。

何も信じられない場合、何も信じる必要はありません。

何かを信じなければならないというルールは何処にも無いですし。

自分だけを信じて突き進んだほうがよっぽど爆速で勝組入りできます。





取引回数の誤魔化し方に関して、

今回ご紹介したのはほんの一例に過ぎません。

あらゆるトリックによって回数は変貌します。

ある種の錯覚です。





ストラテジーの優劣を的確に判断するにあたって、

確認必須項目が20あり、

各項目に5つのトラップが仕掛けられている場合、

トラップの総数は100にのぼります。





果たして100もの罠をかいくぐって、

本当に優秀と呼べるストラテジーに辿り着けるでしょうか?

答えは言うまでもなく、基本的に無理ゲーです。





茨の道中、

片脚を喪う覚悟が出来ている人が、

果たしてどれほどいるのでしょうか・・・・





本気で勝ちたいと願い、

そのためにきちんと行動できている人は、

実は割と少ないんじゃないかなと、いつもそう思います。





今日も最後までお読みくださり、本当にありがとうございます!!

EAも相変わらず順調です!!

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