2019年11月25日

【知らなきゃ損!?】バックテスト完璧EAの落とし穴 〜 DD編 〜


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港区界隈にはいわゆる勝組トレーダーがごまんといます。

というより、「勝てていない」人と出会ったことがありません。

これはあくまで港区内での話ですが・・・





一方で僕は、

ネットやセミナー、コミュニティを通じて、

世間一般のトレーダーの皆様とも日常的に遣り取りをしています。

例えばこのブログを通じても非常に多くのご相談をいただいています。

延べ人数でいえば、本当に数え切れないスケールです。





勝っている人、勝ち続けている人、

負けている人、負け続けている人。

これまで本当に様々なトレーダーさんと御縁を頂いてきた中で、

正直なところ、ほんの一言二言交わせば、

そのトレーダーさんの現状と、そして未来が見えてしまいます。





今たまたま勝てているだけのトレーダーなのか、

これからも勝ち続けていくトレーダーなのか、

やがて負けて消え去る運命のトレーダーなのか、

いま負けていても、

これから勝組へ転じるトレーダーなのか。





色々なタイプがいて、

其々の行動パターンにはおそろしいほどの共通点がありますが、

最も分かり易い部分でいえば、楽観性と悲観性です。

勝ち続けているトレーダーは、間違いなく悲観的です。

これでもかというぐらい、徹底的に悲観的です。





負け続けているトレーダーもしくは、

今だけ運よく勝てていて、

やがて破綻することに気付けていないトレーダーは、

信じられないほどに楽観的です。





悲観的な勝組と、

楽観的な負組とにキッパリ2分されます。

負組は利益のことしか考えていません。

だから利回りばかりを気にします。

おそろしく楽観的に・・・・

勝ったらこうなる。という部分しか見ていないようです。

一方で勝組は、損失のことしか考えていません。

だからドローダウンばかりを気にしています。





勝った時のことばかり考えているトレーダーは、

やがて間違いなく市場撤退します。

負けた時のことを十二分の想定できているトレーダーは、

最悪のケースに遭遇しても生き残ります。

勝つことばかりを考えた結果として、

負組に回されるというのは何とも皮肉です。





そして今日もシリーズ編の続きとして、

バックテストの罠をご紹介していきたいと思います。

あまり書きすぎると外部圧力が掛かってしまうので、

ギリギリOKな範囲内で書かせていただきます。





EAトレード、AIトレード、

コピートレード、ミラートレード、MAMなどなど・・・

裁量を除いて様々なシステムが出回っていますが、

冒頭の悲観性と楽観性の両方を狙ったキャッチコピーが、

「勝率95%以上! DD5%以下!」というやつです。

(DDはドローダウンの略になります。)





あなたもきっと、

この類のキャッチコピーは耳タコのはずです。

高勝率で、かつ低DDともなれば、

一見、どこにも隙が無いかのように見えます。

つまり、パーフェクトEAだと。





ところが、

「隙が無いかのように見える」ことがまさに隙そのものであって、

売手はそういった隙を突いています。

前回お話したスプレッドと同様、

あの手この手を使ってDDは誤魔化されています。

実に巧みにベールに包まれている感じです。





ひとことにDDと言っても、

絶対DD、相対DD,最大DDなど、

あらゆる観点からみたDDがありますが、

教科書的な話をこのブログに書くつもりはありませんので、

各DDを明確に説明できない方はご自身で勉強されてください。





勉強するのが面倒臭いという場合には、

潔くカモられるか、最初からトレードをやめておくかです。

逆にいえば、こういった勉強のように、

多くの人がやりたがらない「面倒な部分」に漬け込んで、

そういった隙を商材業者は狙ってくるということです。





たとえば絶対DDを指して、

「なんと過去10年間のDD3%!!」とか言ってみたり。

絶対DDが小さくなるのは当たり前の話です。

運用期間がどれだけ長くなろうが全く関係ありません。

ここでピンとこないトレーダーはカモられてお終いです。





あるいは、やたらと証拠金をデカくしておいて、

相対的にDDを小さく見せかけたり。

同じ方向に走っている並走車は、

実際の速度よりも遅く見えます。

この場合は自身も走っているという自覚があるので、

その錯覚に気付くことができますが、

この錯覚をDDで利用されると、途端に解らなくなります。





更にタチの悪いことに、

それを意図的にやっている売手は、

運用残高の部分を隠していたりします。

同じ利益額を出そうと思った場合、

残高をバカデカくすればDD率が小さくなるのは当然ですが、

この場合、売手はDDにばかり着目させます。

「毎月20万稼ぎ続けて、なんと過去10年間のDD3%!!」

という感じで。笑

この時点で素人トレーダーの半数は罠に嵌ります。

相対性による錯覚を利用したトリックに掛かっていることに、

残念ながら気付けていません。





マジックは、いかに相手の目を逸らせられるかの技術です。

「ここに注目してください。いいですか?いきますよ?」

と言っている時点でもう既に、マジックはとっくに終わっています。

凝視するだけ無駄というやつです。

そういったトリックが日常茶飯事に仕掛けられているのが、

まさにDDの項目です。





相対性を利用したトリックは単に、

残高をチェックすれば済む話なので、

気を付けてさえおけば初心者でも簡単に目利きできます。

バックテストでいうところの初期証拠金をチェックすればOKです。





ここから更にもう1歩踏み込んで、

上級者でもカモられかねない高度な罠をご紹介しておきます。





「風」という自然現象は、

方向も、速度も、目まぐるしく刻々と、

絶え間なく変化し続けていて、

この変化は「風の息」とも呼ばれています。





そして風には御存知のとおり、

最大風速最大瞬間風速とがあります。

台風情報でも必ず表記されているかと思います。

最大風速は、10分間の平均風速の最大値に過ぎません。

最大瞬間風速は文字通り、瞬間的な最大値を捉えたものです。


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たとえば台風で、

最大風速40m/sに対して、最大瞬間風速75m/sの場合、

もはや両者の風環境は全くの別物です。

とても同じ台風とは思えないレベルです。





この現象を利用して、

商材業者はDDのトリックに活用していたりします。

もはや「同じEAとは思えない」という事態が、

往々にして起こり得るということです。

あなたの呼吸にも乱れがあるように、

「風の息」にも乱れがあります。





この乱れの最大値を把握しておかないと、

巨人の吐息に吹き飛ばされてしまうということです。

乱れの最大値を想定内に組み込んでおき、

その時点での自身の心理負荷状況を十二分に想定した上で、

発注数量を決めていくプロセスがまさに、悲観的です。





勝ち続けているトレーダーは常に最悪のシナリオを想定しながら、

それでも尚揺るがないポートフォリオを構築しています。

「30メートルの暴風の恐れがあります」という暴風警報が出た場合、

最低でも60メートル級の突風に対して身構えておく必要があります。





しかし多くの人々は、

30メートルと言われれば30メートルに備えます。

いざ60m級に遭遇すれば、

「そんな話聞いていない!!」と叫びながら、

飛ばされ消えゆく運命です。

口座も一緒に飛ぶんですね。





負け続けているトレーダーは、

勝ったときの利益のことしか考えていないので、

基本的に風の受け流し方を知りません。

風が吹き始めて慌てて帆を畳む始末です。

傘が裏返ったり、屋根瓦が剥ぎ飛ばされたり、

下手すると人間もろとも吹き飛ばされたり・・・


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台風で実被害をもたらすのは、

最大風速ではなく、最大瞬間風速です。





もちろん口座を吹き飛ばすのも後者です。

最大DDはどうでもよくて、

最大瞬間DDこそが全てです。

特にハイレバトレードを行う場合、

強制ロスカットに掛かるか否かは瞬間最大値で決まります。

最大値ではなく、瞬間最大値です。





多くのトレーダーは、

最大DD値を確認して資金管理を行います。

しかしこの最大値には、

瞬間最大値が含まれていない可能性があります。

ここが、恐さです。





コピートレードを提供している会社は腐るほどあります。

大手証券各社もこぞってサービス提供しています。

シグナルランキングとか、ストラテジーランキングとか、

あなたも過去に利用された経験をお持ちかもしれません。





その中から優秀と思われるものを選んで、

全く同じトレード内容を自分の口座に反映してもらう訳ですが、

それはあくまで、優秀と思われるものであって、

実際に優秀であるかは全くの別問題です。





高校生のカンニングでもあるまいし、

そんな甘い話はまずあり得ませんし、

ミラーリング先の約定までに0.1秒を要しているのなら、

もうその時点で使い物になりません。





それでDDの話に戻りますが・・・・

シグナルプロバイダーのランキングサービス系を利用する場合、

何よりもフォワード実績を頼りにするはずです。

稼働期間が長くなるほど、その最大DD値にも信憑性が増します。





ところが・・・・

フォワードのDD値を参考にすることで、

逆にカモられたりもします。





フォワード成績をリアルタイムにランキングサイトへ載せるためには、

当該口座をモニタリングする必要がありますが、

情報通信量の制約などから、

毎秒毎秒更新するという訳にはいきません。





ですから、

こういったランキングサイトの取引状況の更新は、

早くとも数分置きとか、たいてい30分置きとか、

酷い場合には1時間置きとか・・・・

そんな感じではないでしょうか。

60分間隔でモニタリング接続がなされる場合、

60分間の空白が生まれることになります。

この空白期間の含み損益状況は完全にブラックボックスです。





それはつまり、

「息の乱れ」を全く捉え切れていない訳で、

最大DD値は全く参考にすらならないということです。

最大瞬間風速を捉える以前の問題として、

最大風速さえも信憑性ゼロなんですね。

更新間隔が10分間であれば、

10分間の平均風速になってしまっている状態です。





ということで、

シグナルプロバイダー系のサービスで謳われているDD値には、

何の意味も無いので、見るだけ無駄です。

「10年間の最大DD10%以下!!」みたいなセールスが、

どれだけバカげているのかという話です。





こういったサービスシステム上の盲点を悪用して、

意図的に最大DDを覆い隠している業者が多数を占めています。





実際、多くのサービスプロバイダーでは、

更新間隔を提供側が任意に選択することが出来たりもします。

自分の口座にアクセスされる訳ですから、

そのアクセス間隔は口座オーナー側に決定権があるというスタンスです。





そこでシグナルプロバイダーが悪質な場合、

更新間隔を最大限に引き延ばして、

より多くの空白期間を確保するんですね。

この空白の中で、やりたい放題やるわけです。

もうこうなってくると、どうしようもないですよね。

ユーザー側から見抜く術がありません。





ほとんど反則技ですが、

反則技(反則業?)が堂々とまかり通てしまっているのが、

相場という世界です。





公にされている情報は何も信じられない以上、

何も信じずに生き抜く覚悟を決めれば全て解決するんですが・・・

多くのトレーダーにとっては、

なかなかハードルの高いことかもしれません。

1つだけ確かなことは、

データ上の最大DDは塗り替えられるためにあるということです。





記録更新されるものを参考にすれば最期、悲惨な結果が待ち受けています。

「知らないほうが幸せなこともある」と言ったりしますが、

たとえばポジションを抱えたまま6時間眠っていたとして、

寝ている間にとんでもない含み損を抱え、

そこからV字回復して、

朝起きてみたらプラスだった。

みたいな経験はありませんか?





これが空白の6時間です。

6時間おきにしかデータ更新されないサイトなど、

普通にゴロゴロあります。

空白内で起こっている出来事は、あまりにも未知数です。

週末の2日間を跨いでポジションを持ち越すのであれば、

注文を通せない48時間の空白を天に委ねるということです。

こうなってくると、ただのギャンブルです。





勝ち続けているトレーダーは、決してギャンブルをしません。

負け続けているトレーダーは、懲りずにギャンブルを好みます。

悲観的なトレーダーと、楽観的なギャンブラー・・・・

この隔たりは、あまりにも大きいようです。






今日も最後までお読みくださり、本当にありがとうございます!!

僕の自作EAはこちらの記事にまとめています。

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