2019年11月24日

【知って得しないけど、知って損もしない】初心者をカモるバックテスト完璧EAの落とし穴 〜 スプレッド編 〜


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巷ではよく「知って得する!!」系の情報が溢れていますが、

この記事は知っていただいてところで得はしませんが、損もしません www

相場では利益を取ることよりも損しないことのほうが大事です。

結果的に、利益が残っていきます。





相場の世界で目利きできないトレーダーは、

速攻でカモられるピラニアの餌食です。

市場の養分という意味では有り難い存在ですが・・・

完璧な右肩上がりのバックテスト結果を描くEAに期待しながら、

フォワードでコテンパンにやられるという経験を、

何度も懲りずに繰り返しているトレーダーも多いはずです。





それを繰り返すのはもう、病気です。

深層心理で負けることを望んでいるということになります。

勝ちたいんじゃなく、負けたいようです。

実はこういうトレーダーが大多数を占めているというのも事実です。

負けたがりトレーダーです。

こういった患者リストはいわゆるカモリストとして、

かなり高額で売買されています。





何故なら負けたがりトレーダーは、

同じ失敗を何度も何度も懲りずに繰り返すからです。

あなたもかつて、アホみたいな広告ページに踊らされて、

メールアドレスを登録した経験はありませんか?

もうその時点でピラニアに睨まれているので、

迂闊に水遊びもできないはずです。





フォワードで散々にやられ続けて、

ようやく僕のブログに辿り着いてくださった方も少なくありません。

最初のメッセージでお決まりのようにそういった武勇伝をいただきます。

商材業界にどれだけゴミEAが氾濫しているのかということです。

このブログでもいつもしつこく書いていますが、

バックテスト結果を完璧に見せる手口は軽く100を超えます。

生温く言えば誤魔化し方で、悪く言えば騙し方です。





それを抜きにしたとしても、

数十年に渡って完璧に右肩上がりで推移するEAは数分で作れます。

全く白紙の状態から取り掛かったとしても1時間を要しません。

過去に起こった出来事に対して、

対応パターンをフィットさせればいいだけの話なので・・・・

ゴミEAを優秀に見せかける手口が100を超えるとなると、

実質的にほぼ無限にあるといっても過言ではありません。

一瞬で思いつくだけでもそれぐらいの数になるので・・・





つまり、

世間で公開されているようなバックテスト結果を表から見たところで、

何の意味も持たないということです。

裏側からみなければ・・・・

100を超える裏側を全て知っているのは、

優秀なプログラマで、尚且つ、

自身でも十分なリアルトレード経験を有するトレーダーに限られます。

それも、潤沢な資金力で。





ショボい資金で勝てたところで、やはり何の意味もありません。

無害なトレーダーはどんなブローカーでも勝たせてくれます。

しかし資金が大きくなるにつれ、ブローカーの本性が現れ始めます。

あからさまに悪意を持った作為、さらには強制排除という手段を講じてきます。





優秀なプログラマというのは、

MQL言語で可能なことと不可能なことを、

完璧に理解できている人間です。

MQLに関して十二分な知識があり、

かつ、インターバンクでのLP内部事情を知り尽くしていない限り、

バックテスト結果に潜む落とし穴を全て見抜くことは先ず不可能です。

そのレベルのトレーダーがどの程度の割合いるかというと・・・・

殆ど絶望的で、1000人に1人いれば良いほうではないでしょうか。





逆にいえば、

そのレベルに到達しない限り、

トレードだけで生計を立てていくというのは不可能です。

一般レベルの素人トレーダーが、

相場を少し齧って真剣に勉強したところで・・・・

市販されているEAのバックテストを適切に判断することは、

殆ど不可能に近いと思っていただいて間違いありません。





何を見抜けないのかというと、その再現性です。

バックテストのスペックには何の意味もありません。

期待値に再現率を掛け合わせたものが実現損益です。





バックテストはパーフェクト。

しかし再現性はゼロ。

というEAが売れまくっているということです。





どれだけ高勝率であろうと、

そこに再現率を与えれば、

勝率はいくらでも変化します。

なので、過去の勝率には何の意味もありません。

再現率が全てです。





しかし多くのEA販売サイトでは、

必ずバックテストを提示しているわけですが、

勝てないバックテストを載せるアホがどこにいるのかという話で・・・・

しかしユーザーはバックテストと、

少しばかりのフォワードテストを頼りにせざるを得ません。





バックテストを載せているからこそ、

ユーザーの眼が濁ってしまい、

トレーダーのレベルが下がってしまっているようです。

資料に頼ろうとすることで、肌感覚を鈍らせている状態です。

そうやって、机上の空論トレーダーばかりが誕生します。





いい加減、

バックテストに夢を見るのは終わりにしましょう・・・・

と、本当は言いたいところなんですが、

やはりバックテストを頼ろうとするトレーダーが後を絶たないので、

超初心者でも一瞬で目利き力を引き上げられるポイントを、

無数に潜む罠の中からいくつかピックアップして、

これからシリーズ的に書いていきたいと思います。





まず第一に、

優秀なバックテストに騙されない方法は1つしかありません。

それは、バックテストを見ないということです。

バックテストを頼りにせず、

あてにもせず、

リアル口座のフォワードでもって、

地道にデータ蓄積していくとうアプローチです。

いちばん地味ですが、いちばん確実です。





何故ならそれが、

ありのままの現実であり、事実だからです。

現実は、事実であると同時に確実です。

この当たり前すぎる真実を蔑ろにしているトレーダーは、

いつまでもバックテストの絵空事に頼り続けて破綻します。





バックテストを一切必要とせず、一切見ない。





これ以上に正しい答えはありませんが、

これを言ってしまうと、

そもそも記事を書く意味が無くなってしまうので、

これから1記事につき1ポイントずつ、

圧倒的に目利き力を付ける着眼点を書いていこうと思います。





初心者向けの内容から入っていくので、

玄人の方はスルーしてください。





「バックテストの正しい見方!!」みたいなコンテンツが溢れていますが、

勝てていないトレーダーが書いていることは、

絶対に鵜呑みにしないでくださいね。笑

モデリング品質とは何ぞやとか・・・・

プロフィットファクターとは何ぞやとか・・・・

如何にも正しいこと書いてますよ的な教科書から学んだところで、

あなたの運用口座には1円の利益も生まれませんし、

現実トレードの世界では教科書の知識など何の役にも立ちません。





これから僕がお伝えしていく内容は、

表からではなく裏側から見ていくやり方ですので、

ある意味で、実践的です。

即効で役立つサバイバル術です。





今日は先ず、

基本中の基本である「スプレッド」について触れておきます。

そもそも流通はマージンが無ければ成り立たないので、

どんなマーケットにもスプレッドは必ず存在しますが、

特にFXに関していえば、

スプレッドがあるからこそ、

ブローカーも商材屋も遣りたい放題にやっている・・・

という部分が少なからずあります。





ブローカーがAブックなのかBブックなのか、

NDDであれば、

それはECNなのか、STPなのか・・・・

みたいな感じで、

インターバンクからトレーダーデスクに至るまでの経路内において、

その発注方式に拘るトレーダーも多いかと思いますが、

ブローカーが公示しているスプレッド条件は全て嘘ですので、

調べられる範囲内の情報を鵜呑みにする時点で終わっています。





タチの悪いAブックよりは、

Bブックのほうがよほど優秀ということも有り得ますし、

そもそも真のAブックなど存在しません。

NDDかつECNといっても、その先に必ずLPが入ります。

僕らの周りだと、

正真正銘のAブックも普通に共有されていますが、

そういったPBは最低1億円〜が基本です。

数千万円という資金レベルの個人トレーダーは相手にしていませんし、

その多くは完全紹介制なので敷居は高いです。

お金を持っていれば入れるという世界でもありません。





一般的なトレーダーが参加できる範囲内で言えば、

仮にブローカーがAブックを謳っていたとしても、

それらのスプレッド条件の実態は全く乖離してくるはずです。

いざとなれば意図的にスリップさせればいいわけで・・・・

どれだけ極狭スプレッドを宣伝していたところで、

100回に1度でもあからさまなスリップが生じれば、

その平均値、つまり実質スプレッドは悲惨です。

先ず大前提として、公表スプレッドは全くあてになりません。

特にサーバー日付が切り替わる瞬間などは要注意です。





少し前置きが長くなってしまいましたが、

ここからバックテストの話に移ります。

バックテストはトレードのシミュレーションなので、

当然ながら想定スプレッド値を設定する必要がありますし、

出力レポートにも必ずスプレッド値が示されているはずです。

問題は、スプレッドの単位です。

pips表記のこともあれば、point表記のケースもあります。

最悪、単位を表記されていない場合もあります。





未だに信じられないのですが・・・・

大手EA販売サイトであっても、

スプレッド単位の表記を統一していない業者が多数あります。

最もタチの悪いのが、「表記なし」のケースです。

この盲点を利用して、ゴミEAを売りつける開発者が後を絶ちません。

たとえば多数のEAが「スプレッド3pips」と表記していた場合、

その流れに乗って、「スプレッド3」と表記していたります。

うっかり油断すれば、後者も当然3pipsだと錯覚してしまいかねません。

実際、そういうEAが売れまくっていたりします。





スプレッド1と書いて、

1pipsと見せかけて実は1pointだったり・・・

単位表記が違って何が問題なのかというと、





完璧な右肩上がりのEAは、

本当に僅かなスプレッド差によって、

完璧な右肩下がりのEAへと豹変します。





特に高頻度で小さな値幅を取り続けるスキャル系は要注意です。

それから、1分足で稼働するEAも要注意です。

複数ブローカーの1分足を比較してみてください。

酷い場合には陰線と陽線も違っている局面も多々あります。

業者Aで陽線なのに、業者Bでは陰線という有様です。。

勿論それは、業者Bにとっては陰線のほうが都合が良いからです。

より多くのブローカーを同時比較することで、

どの業者が悪質なのかは一目瞭然です。





実際、公式HPなどで良心的に見せかけているブローカーほど、

その実態は悪質だったりするというのが僕の経験則です。

ちなみに国内ブローカーは話になりません。





1分足をみた場合、陰陽が違うことはもちろん、

ローソクの実体や髭の長さもブローカー間でまるっきり違っています。

当然ですが、それによってEAが取り得る判断も違ってきます。

全く同じEAを使ったとしても、

使うブローカーによって全く違う結果が待ち受けているということです。

もうこうなると、ただのギャンブルでしかありません。





さすがに1時間足にもなれば、

陰陽が食い違う可能性はゼロに近づきます。

しかしゼロとは言えませんが・・・・

時間軸が短くなるほど、そのリスクを背負うということです。

ですので、EAの稼働時間足も併せて確認が必要になってきます。

実際に短時間足のスキャルEAをお持ちの方は、

バックテストをやってみてください。

1.0pips、1.5pips、2.0pips、2.5pips・・・・

という具合に、

0.5pips刻みで其々のレポートを比較してみると良いかと思います。

しつこく繰り返しますが・・・・・





完璧な右肩上がりのEAは、

本当に僅かなスプレッド差によって、

完璧な右肩下がりのEAへと豹変します。





たとえ数回のトレードで違いを感じられなかったとしても、

それが数千回と繰り返されれば、

本来獲得できるはずの利益は全て飲み込まれます。

スプレッドの拡大にどこまで耐えられるかが、

そのEAの持ついわばスプレッド耐力です。

大多数のEAはこの耐力が無さすぎるので、

極々限られたブローカーでしか勝てないとか、

そういう話になってきます。





スプレッド耐力を測るため、

複数のスプレッドでテストするのが面倒な場合、

expectancyを見れば一発です。





これは1トレードに対して期待される、

平均獲得pipsという理解でオーケーです。

聞き慣れない言葉かもしれませんが、

エクスペクタンシーも確認必須項目です。

たとえばエクスペクタンシーが1.5pips/tradeの場合、

業者の作為によって僅かでもスプレッドが拡大すれば、

利益は殆ど残らないということになります。





勝っても勝っても残高が殖えないのであれば、

スプレッド耐力の無さ、

エクスペクタンシーの低さが要因のひとつです。





しかし、

エクスペクタンシーに基づく判断が有効となるのは、

常に固定ロットでトレードを行うEAに限られます。

たとえばピラミッティングでポジションを建てるEAのように、

ロットを変化させながらトレードを行う場合、

エクスペクタンシーがマイナスになっても、

損益ベースではプラスになることが往々にして有り得るからです。

トレード毎の平均獲得pipsがマイナスであっても、

確実に残高が殖えていくEAというは数多くあります。





ですので、

エクスペクタンシーでEAの実力を測ることはできません。

あくまで、固定ロット時のスプレッド耐力を知るための一材料です。

固定ロット、単発トレードのEAに関しては、

エクスペクタンシーをみれば実力を推察できます。





複数のスプレッドでバックテストを行い、

其々の損益推移に大した変化がみられない場合、

それだけ十分なスプレッド耐力を有していることになります。

耐力の許す限り、業者の作為を包み込めるということです。





逆にスプレッド耐力の乏しいEAは、

ブローカーによって運用結果が大きく左右されます。

決して大袈裟ではなく、

勝つも負けるも、ブローカーの気分次第です。

スプレッド耐力を持たないEAを使うことは、

ただのギャンブルでしかありません。





スプレッドの単位を表記していない場合、

スプレッド耐力を隠しているとみて間違いありません。

ちなみに僕のEAは、スプレッドとは無縁です。

全てのブローカーで通用します。

そういう内部プログラムを組み込んでいるからです。

スリップも、スワップも、

全てを含んだ評価損益ベースで手仕舞い判定を行っています。





ちなみに以下は、EA2の推移です。

MT4からそのまま出力したグラフです。


20191124.jpg





バックテスト結果ではありません。

一般公開のフォワード結果です。

バックテストには何の意味もないことを理解しているので、

僕はいちいちバックテストを示すようなことはしていません。

フォワードでの実現利益こそが全てです。





バックテストを判断材料としてEAを選んでいる限り、

フォワード結果に絶望するというサイクルの繰り返しです。

本気でラットレースを抜け出そうと思った場合、

バックテストに夢を見ることは無くなるはずです。





スプレッドひとつとってみてもこの有様で、

まったく語り尽くせません・・・・

こういった判断要素が無数に組み合わさって、

1トレーダーの運用環境が構成されていきます。





バックテストを見ることがどれだけ無意味なことなのか、

少しでも伝われば嬉しいです。





EAも順調ですがMAMも相変わらずの安定感です。

ユーザー様から多くのメッセージをいただき、

僕自身もとても嬉しく思います。



【Ken様。いつもお世話になっております。
 MAMはすごいとしか言いようがありません。順調です。
 解放版を使わせていただきたく申請させていただきます。
 よろしくお願いいたします。】 



こんな短いメッセージでも、伝わるものがあります。

ユーザー様と同じ相場から利益を得られることは最高の喜びです。

そして何より、相場が楽しいです!!!





「たのしい」ということは、

永く続けていく上で欠かせない要素の1つではないかと、

僕はいつもそう感じています。

そこに実現利益もついてくるのだから、これ以上のことはありません。






今日も最後までお読みくださり、本当にありがとうございます!!

僕の自作EAはこちらの記事にまとめています。

月100万ほどの副業もご紹介できますので、ぜひチェックしてみてください。
(月10万レベルであれば超楽勝、あとはヤル気次第です。)

たった1歩を踏み出すことで、確実に人生は変わります。





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