FX用経済指標分析

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2017年1月16日08:50に、日本実態指標「機械受注」の発表が予定されています。今回は2015年11月分の発表となります。

※ 結果を「追記欄」に記載しています。PCでご覧の方は最下部に、スマホの方は末尾の「続きはこちらから...」でご覧いただけます。

【1. 指標概要】

内閣府HPに依れば「機械受注統計調査は、機械製造業者の受注する設備用機械類の受注状況を調査し、設備投資動向を早期に把握して、経済動向分析するための基礎資料」です。
調査対象は、主要な機械等を製造する企業を大分類ごとにカバレッジが80%程度となるよう選定した280社（1987年4月）で、対象企業は基本的に固定されています。

本指標へのJPYの反応は小さく、むしろ株式市場において設備投資関連の銘柄（例えば半導体製造装置や機械等）への影響が大きいようです。いくつかの証券会社HPでは、本指標が企業の実際の設備投資よりも6カ月から9カ月程度の先行性を持っている、と解説されています。


本指標について既に公開されている情報を整理します。











対比分析は割愛します。














本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。

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【1. 指標概要】

輸入物価指数は、米国輸入時点における物価水準を、2000年を100として指数化したものです。対象は、約2,000の企業と4,000の物品です。軍事関連は含まず、サービスは含まれています。

ある製品が消費者の手元に届くまでには、輸入価格→生産者価格→小売価格の順に波及すると考えられます。従って、物価指標も輸入物価指数→PPI→CPIの順に波及すると考えられ、本指標はPPI・CPIの先行指標という意義があります。


本指標について既に公開されている情報を整理します。











対比分析は割愛します。












本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者、FX手法研究会、及び、本ブログ運営会社のそれぞれに対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。

'17.01/12.08:50に日本国際収支「貿易収支」が発表されました。

この指標の事前の調査結果と分析結果は、'17.01/12.08:50予定ー日本国際収支「貿易収支」調査・分析（2017/1/9 14:37投稿）に公開しています。宜しければご参照ください。






指標結果は次の通りでした。


発表結果は貿易収支が市場予想を上回ったものの、反応はよくわからない結果となりました。そんなこともあります。

取引結果は次の通りでした。


取引時間は4分21秒、利確は△10.84pipsで、事前想定した損切pipsに達したためポジションを解消しました。なお、このブログを始めて負けたのは初めてではないでしょうか。


この指標の事前の調査結果と分析結果は、'17.01/12.08:50予定ー日本国際収支「貿易収支」調査・分析（2017/1/9 14:37投稿）に公開しています。宜しければご参照ください。


調査結論と事後反省を次に示します。事後反省は、調査結論があたったか否かという点と、次回発表時に何らかの認識修正が必要か、を中心に行います。

まず、既出情報の結果は次の通りでした。

• 【調査結果1】
  反応は貿易収支＞経常収支となります。2011年頃から貿易赤字となる月が多かったものの、2016年2月以降は貿易黒字が続いています。但し、今回の市場予想は、貿易収支・経常収支ともに前回結果よりも悪化となっています。
• 【調査検証1】
  貿易収支は黒字で、市場予想を上回りました。


• 【調査結果2】
  本指標は反応が小さく、指標発表直後跳幅が10pipsに達したのは、1分足で0回、10分足で8回（36％）しかありません。ただ、指標発表直前1分足には陰線が目立つように見受けられます。
• 【調査検証2】
  今回も10pipsに達しない小さな反応でした。


• 【調査結果3】
  ;">別の日に「貿易収支（通関ベース）」が発表されます。がしかし、本指標はほぼ反応がない指標ゆえ、対比分析は割愛します。
• 【調査検証3】
  次回は対比調査も行います。


（8.2. 分析結果検証）

反応性分析・反応一致性分析・指標一致性分析の結果と事後反省を次に示します。事後反省では、分析結論があたったか否かという点と、次回発表時に何らかの認識修正が必要か、を中心に行います。


• 【分析結果1】
  反応性分析の結果、比較的安全で合理的にほどほどのpipsが稼げそうなシナリオ案は、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、同10分足跳幅で6pips程度を狙って解消する案しかありません。
• 【分析検証1】
  外れました。指標発表直後1分足は陰線でしたが、同10分足は陽線となりました。


• 【分析結果2】
  反応一致性分析では期待的中率75％以上ないしは25％以下のシナリオ案がありませんでした。
• 【分析検証2】
  期待的中率が75％以上ないしは25％以下とならないときには、反応一致性分析に基づく取引を行いません。


• 【分析結果3】
  指標一致分析では、期待的中率75％以上ないしは25％以下のシナリオ案がありませんでした。
• 【分析検証3】
  期待的中率が75％以上ないしは25％以下とならないときには、指標一致性分析に基づく取引を行いません。


【9. シナリオ検証】

事後反省は、次回発表時に何らかのシナリオ作成手順の見直しが必要か否か、を中心に行います。


• 【シナリオ1】
  シナリオ1は、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、10分足跳幅で6pips程度を狙って解消するというものでした。
• 【結果検証1】
  シナリオ通りにポジションを取得し、10pipsというこの指標での損切レベルに達したのでポジション解消しました。


以上

この指標の事前の調査結果と分析結果は、'17.01/12.08:50予定ー日本国際収支「貿易収支」調査・分析（2017/1/9 14:37投稿）に公開しています。宜しければご参照ください。

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以上


タグ：日本,経済指標,国際収支,貿易収支,経常収支,反応,値動き,USDJPY,既出調査,反応性分析,反応一致分析,指標一致分析

'17.01/11.18:30に英国実態指標「鉱工業生産」が発表されました。

この指標の事前の調査結果と分析結果は、'17.01/11.18:30予定ー英国実態指標「鉱工業生産」分析（2017/1/8 2:03投稿）に公開しています。宜しければご参照ください。



指標結果は次の通りでした。


発表結果は大幅改善、反応は1分足が過去平均（跳幅25pips・値幅14pips）より小さく、10分足は過去平均（跳幅33pips・値幅22pips）より大きなものとなりました。

取引結果は次の通りでした。


取引時間は5分10秒、利確は32.19pips、本指標における投資利益率は5.71％でした。


本指標の事前調査・分析の過程詳細は、'17.01/11.18:30予定ー英国実態指標「鉱工業生産」調査（2017/1/8 1:09投稿）と、'17.01/11.18:30予定ー英国実態指標「鉱工業生産」分析（2017/1/8 2:03投稿）に記載しています。宜しければご参照ください。


調査結論と事後反省を次に示します。事後反省では、調査結論があたったか否かという点と、次回発表時に何らかの認識修正が必要か、を中心に行います。

• 【調査結果1】
  本指標による反応は前月比＞前年比です。前回の発表結果は前月比・前年比ともに予想を大幅に下回る悪化でした。今回の市場予想は、いずれも最近にない大幅な改善が予想されています。
• 【調査検証1】
  事前調査の通り大幅改善でした。


• 【調査結果2】
  事前の反応を合理的に説明することはできません。がしかし、同様事例を参考にすると、事後の反応は指標発表直後（1分足）が素直（最大50pipsの陽線側跳幅、前月比0でも20pipsの陽線側跳幅）となっていました。その後（直後10分足）は改善幅に応じて（規準は前月比0で10pips強の陰線）、ということになっていました。
• 【調査検証2】
  指標発表直後に陽線側に13pispの跳幅が得られましたが、すぐにトレンドに呑まれて陰線側に転じました。当日は「ハードブリグジット」懸念が強まりGBPが全面安となっていました。かかる事情で値幅分析は外れましたが、従来の調査・分析の見解を修正する必要はありません。


• 【調査結果3】
  ;">「11月製造業PMI」は53.4でした。製造業PMIが53.4という数字はかなり良い数字です。
• 【調査検証3】
  今回の調査は前週に発表された「製造業PMI」を参考にしました。少なくとも指標結果と初期反応について、比較指標として「製造業PMI」の該当月を参考にするのは今後も有効だと思います。


（8.2. 分析結果検証）

反応性分析・反応一致性分析・指標一致性分析の結果と事後反省を次に示します。事後反省では、分析結論があたったか否かという点と、次回発表時に何らかの認識修正が必要か、を中心に行います。


• 【分析結果1】
  反応性分析の結果、次のふたつのシナリオ案がありました。
• 【分析検証1】
  ひとつは、直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、10分足終値がつく頃に解消するというものでした。結果は、1分足と10分足の方向が一致しておりその差が31pipsですから、分析通りだったと言えるでしょう。
  もうひとつは、直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、10分足跳幅で8pips程度を狙って解消するというものです。1分足は陰線で、その終値と10分足跳幅との差は36pipsありました。よって、分析通りだったと言えるでしょう。


• 【分析結果2】
  反応一致性分析では期待的中率75％以上ないしは25％以下のシナリオ案がありませんでした。
• 【分析検証2】
  期待的中率が75％以上ないしは25％以下とならないときには、反応一致性分析に基づく取引を行いません。


• 【分析結果3】
  指標一致分析では、期待的中率75％以上ないしは25％以下のシナリオ案がありませんでした。
• 【分析検証3】
  期待的中率が75％以上ないしは25％以下とならないときには、指標一致性分析に基づく取引を行いません。


【9. シナリオ検証】

事後反省は、次回発表時に何らかのシナリオ作成手順の見直しが必要か否か、を中心に行います。


• 【シナリオ1】
  シナリオ1は、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、10分足跳幅で19pips程度を狙って解消するというものでした。
• 【結果検証1】
  指標発表から1分21秒経過後に1分足が陰線となったことを確認してポジションを取得しました。約5分間、ポジションを持ち、32.19pipsで利確しました。結果的には、ほぼ最大限のpipsを得ることができました。


• 【シナリオ2】
  シナリオ2は、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、直後10分足終値で8pips程度を狙うというものでした。
• 【結果検証2】
  直後1分足が陰線といっても僅か1pipsでした。また、一旦は指標発表結果に素直に反応して陽線側に振れてからの陰線です。迷いがあってシナリオ1のポジションだけを取り、シナリオ2のポジションは取れませんでした。分析を信じられず残念でした。


以上

この指標の事前の調査結果と分析結果は、'17.01/11.18:30予定ー英国実態指標「鉱工業生産」分析（2017/1/8 2:03投稿）に公開しています。宜しければご参照ください。

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以上


タグ：英国,経済指標,実態指標,鉱工業生産,反応,予想,値動き,既出調査,反応性分析,反応一致分析,指標一致分析,GBP,GBPJPY

'17.01/14.00:00に米国景気指標「ミシガン大学消費者信頼感指数速報値」が発表されます。今回は2017年1月分の発表です。

今回は次のようにポジションを持つ予定です。実際にどうするかは直前のチャートを見て決めたいと思います。
結果は事後に報告します。

【1. 指標概要】

ミシガン大学（UM）消費者信頼感指数は、同学サーベイ・リサーチセンターが電話アンケートで消費者マインドを調査した結果を指数化した景気指標です。速報値は300世帯、確報値は500世帯が対象で、景況感・雇用状況・所得について楽観または悲観で回答されます。調査数が少ないためブレが大きいという特徴があります。

本指標は、現状判断指数（約40％）と先行き期待指数（約60％）で構成され、期待指数については「コンファレンスボード（全米産業審議会）景気先行指数」の構成要素でもあります。
また、消費者景況感は、個人消費や小売売上高に直結するという意義もあります。


本指標について既に公開されている情報を整理します。





過去からの市場予想と発表結果について以下に示します。



過去の本指標発表前後の始値規準ローソク足を一覧します。





対比分析は割愛します。


まず、本指標発表直後の反応を平均値で捉えてみます。


次に分析です。



反応一致性分析の結果は次のようになります。


反応一致性分析の結果は期待的中率75％に達するシナリオ案が見いだせませんでした。

指標一致性分析の結果は次のようになります。


指標一致性分析の結果は期待的中率75％に達するシナリオ案が見いだせませんでした。


実際の取引では次のようにポジションを持つことが適切と思われます。但し、実際の取引ではチャートの動きをみて、無理をしてまで取引する意義はありません。





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本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者、FX手法研究会、及び、本ブログ運営会社のそれぞれに対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。

'17.01/13.22:30に米国実態指標「小売売上高」が発表されます。今回は2016年12月分の発表です。

今回は次のようにポジションを持つ予定です。実際にどうするかは直前のチャートを見て決めたいと思います。
結果は事後に報告します。


上記結論に至る調査・分析結果は次の通りです。
まず、既出情報の結果は次の通りでした。

• 米国個人消費はGDPの約70％を占めています。もともと、年末のクリスマス商戦の結果を確認する材料として、1月に発表される数値には注目が集まっています。加えて、今回は11月の大統領選挙後の動きがどのように表れるかが注目されています。
  
• 前月比は前回発表が0.1・市場予想が0.7、除自動車は前回発表が0.2・市場予想が0.5となっており、いずれも今回発表は改善が予想されています。
  
• 指標発表直前1分足には陰線が目立つように見受けられます。
  あと、指標発表前に跳幅が5pipsに達したのは、10-1分足が14回、1分足が16回です。がしかし、10pipsに達したことは10-1分足が0回で1分足は4回しかありません。
  指標発表後に跳幅が20pipsに達したのは、1分足が16回、10分足が16回です。過去に最も反応が大きかったことは40pips強となっています。
  逆に、ポジションを持って20pipsも含損が発生したら、挽回できる可能性は小さいと言えるでしょう。

そして、反応性分析・反応一致性分析・指標一致性分析の結果は次の通りでした。

• 反応性分析の結果、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、同10分足跳幅で11pips程度を狙って解消するというシナリオ案が有効と思われます。こちらのシナリオはポジションを取得しやすく、反応方向を見極めてからポジションを取れるので安全です。。
  
• 反応一致性分析では期待的中率75％以上のシナリオ案がふたつありました。
  指標発表直前1分足の陰線率が91％あることがわかりました。但し、過去のデータを調べてみると、直前1分足の平均跳幅は6pips、平均値幅は4pipsしかないことがわりました。pipsは小さいものの陰線率91％ですから、直前1分足始値直前にポジションを取得し、指標発表直前までに4pips程度を狙って解消するシナリオが成り立ちます。
  また、直前10-1分足と直後1分足・10分足の方向一致率は76％に達しています。従って、指標発表直前に10-1分足と同じ方向にポジションを取得し、指標発表後に跳幅で25pips程度を狙って解消するというシナリオが成り立ちます。

よって、実際の取引では上述の通りにポジションを持つことが適切と思われます。但し、実際の取引ではチャートの動きをみて、無理をしてまで取引する意義はありません。

【1. 指標概要】

米国個人消費はGDPの約70％を占めています。米国は世界一の消費大国のため、米国の景気の良否を把握する上で重要視されています。

本指標は、米国商務省経済分析局（BEA）が、小売・サービス業等約5,000社の月間の売上高を集計して毎月第2週に前月分を発表します。
耐久財と非耐久財とに大別され、特に自動車販売・同部品の比重が大きいという特徴があります。そのため、個人消費の動向を確認する上で自動車販売を除いた指標値も同時発表されます。項目別では、自動車や電気製品、建設資材、ガソリンスタンド、総合小売店などの前月比と実額を発表します。
結果は、米国商務省経済分析局(BEA)によるGDP概算の資料や、米労働省労働統計局による生産者物価指数（PPI）のデータにも利用されています。

年末のクリスマス商戦の結果を確認する材料として、1月に発表される数値には特に注目が集まります。


本指標について既に公開されている情報を整理します。




過去からの市場予想と発表結果について以下に示します。


前月比は前回発表が0.1・市場予想が0.7、除自動車は前回発表が0.2・市場予想が0.5となっており、いずれも今回発表は改善が予想されています。


過去の本指標発表前後の始値規準ローソク足を一覧します。



指標発表直前1分足には陰線が目立つように見受けられます。
あと、指標発表前に跳幅が5pipsに達したのは、10-1分足が14回、1分足が16回です。がしかし、10pipsに達したことは10-1分足が0回で1分足は4回しかありません。
指標発表後に跳幅が20pipsに達したのは、1分足が16回、10分足が16回です。過去に最も反応が大きかったことは40pips強となっています。
逆に、ポジションを持って20pipsも含損が発生したら、挽回できる可能性は小さいと言えるでしょう。


対比分析は割愛します。


既出情報の結果を以下に纏めておきます。

• 米国個人消費はGDPの約70％を占めています。もともと、年末のクリスマス商戦の結果を確認する材料として、1月に発表される数値には注目が集まっています。加えて、今回は11月の大統領選挙後の動きがどのように表れるかが注目されています。
  
• 前月比は前回発表が0.1・市場予想が0.7、除自動車は前回発表が0.2・市場予想が0.5となっており、いずれも今回発表は改善が予想されています。
  
• 指標発表直前1分足には陰線が目立つように見受けられます。
  あと、指標発表前に跳幅が5pipsに達したのは、10-1分足が14回、1分足が16回です。がしかし、10pipsに達したことは10-1分足が0回で1分足は4回しかありません。
  指標発表後に跳幅が20pipsに達したのは、1分足が16回、10分足が16回です。過去に最も反応が大きかったことは40pips強となっています。
  逆に、ポジションを持って20pipsも含損が発生したら、挽回できる可能性は小さいと言えるでしょう。

まず、本指標発表直後の反応を平均値で捉えてみます。


過去2年間の反応を見る限り直後10分足値幅が18pipsしかなく、あまり魅力的な取引はできそうにありませんね。

反応性分析の結果は次のようになります。
比較的安全で合理的にほどほどのpipsが稼げそうなシナリオ案はひとつしかありません。


ふたつのシナリオ案が残りました。シナリオ案11は、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、同10分足跳幅で11pips程度を狙って解消するというものです。こちらのシナリオはポジションを取得しやすく、反応方向を見極めてからポジションを取れるので安全です。


反応一致性分析の結果は次のようになります。



指標発表直前1分足の陰線率が91％あることがわかりました。但し、過去のデータを調べてみると、直前1分足の平均跳幅は6pips、平均値幅は4pipsしかないことがわりました。pipsは小さいものの陰線率91％ですから、直前1分足始値直前にポジションを取得し、指標発表直前までに4pips程度を狙って解消するシナリオが成り立ちます。
また、直前10-1分足と直後1分足・10分足の方向一致率は76％に達しています。従って、指標発表直前に10-1分足と同じ方向にポジションを取得し、指標発表後に跳幅で25pips程度を狙って解消するというシナリオが成り立ちます。


指標一致性分析の結果は次のようになります。


指標一致性分析の結果は期待的中率75％に達するシナリオ案が見いだせませんでした。


反応性分析・反応一致性分析・指標一致性分析の結果を以下に纏めておきます。

• 反応性分析の結果、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、同10分足跳幅で11pips程度を狙って解消するというシナリオ案が有効と思われます。こちらのシナリオはポジションを取得しやすく、反応方向を見極めてからポジションを取れるので安全です。。
  
• 反応一致性分析では期待的中率75％以上のシナリオ案がふたつありました。
  指標発表直前1分足の陰線率が91％あることがわかりました。但し、過去のデータを調べてみると、直前1分足の平均跳幅は6pips、平均値幅は4pipsしかないことがわりました。pipsは小さいものの陰線率91％ですから、直前1分足始値直前にポジションを取得し、指標発表直前までに4pips程度を狙って解消するシナリオが成り立ちます。
  また、直前10-1分足と直後1分足・10分足の方向一致率は76％に達しています。従って、指標発表直前に10-1分足と同じ方向にポジションを取得し、指標発表後に跳幅で25pips程度を狙って解消するというシナリオが成り立ちます。

よって、実際の取引では次のようにポジションを持つことが適切と思われます。但し、実際の取引ではチャートの動きをみて、無理をしてまで取引する意義はありません。






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本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者、FX手法研究会、及び、本ブログ運営会社のそれぞれに対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。

'17.01/10.09:30に豪州実態指標「小売売上高」が発表されました。
今回は発表時刻にチャートに向き合えず、ポジションを持つことができませんでした。取引は行えませんでしたが、以下に検証・反省は行っておきます。ほぼ分析通りだったにも関わらず残念でした。

この指標の事前の調査結果と分析結果は、'17.01/10.09:30予定ー豪州実態指標「小売売上高」調査・分析（2017/1/10 0:52投稿）に公開しています。宜しければご参照ください。



指標結果は次の通りでした。



取引結果は次の通りでした。


どうも豪州時間は忙しい時間帯ゆえ、ポジションが取れないことが多くて困ります。


本指標の事前調査・分析の過程詳細は、'17.01/10.09:30予定ー豪州実態指標「小売売上高」調査・分析（2017/1/10 0:52投稿）に記載しています。宜しければご参照ください。


調査結論と事後反省を次に示します。事後反省では、調査結論があたったか否かという点と、次回発表時に何らかの認識修正が必要か、を中心に行います。

• 【調査結果1】
  今回は前回発表（先月発表2016年10月分）0.5に対し、市場予想0.4と微減になっています。
  但し、最近の豪州小売売上高の傾向は、人口増加と低金利と豪ドル安が個人消費を押し上げており、堅調に拡大しています。
  注意が必要な点は、本指標発表1時間後の10:30に中国CPIとPPIの発表が予定されています。そのCPIは微減、PPIは増加が予想されています。本指標の反応はあまり長続きしないと思っておいた方が無難です。
  
• 【結果検証1】
  今回は前回発表（先月発表2016年10月分）0.5・市場予想0.4に対し発表結果0.2でした。
  指標発表直前までは、08:30頃の高値85.40を起点とする下降トレンド中でした。そして、トレンド転換は10:25頃の安値85.08です。市場は中国指標への警戒感から本指標発表後も下降トレンドを継続しているので、反応が長続きしないという事前調査を検証することはできません。


• 【調査結果2】
  過去の本指標への反応は素直と言えます。そして、どちらかと言えば、陰線側への反応時よりも陽線側への反応時の方がpipsが大きい傾向があるようです。
  よって、指標発表結果が不明なのに発表前にポジションを持つならば、反応が陽線となることを見越して「買」とし、もし予想が外れたならば1分足が完成する頃に損切する、という方法が望ましいと言えるでしょう。
• 【結果検証2】
  発表結果悪化に対し素直に陰線で反応しました。反応の大きさは過去平均に対し跳幅・値幅ともに小さくなりました。ポジションについてはシナリオ検証の項で述べます。いずれにせよ事前調査結果の通りでした。


• 【調査結果3】
  指標発表直前1分足には陰線が目立つように見受けられます。
  あと、指標発表前に跳幅が5pipsに達したのは、10-1分足が17回、1分足が12回です。がしかし、10pipsに達したことは10-1分足が4回で1分足は1回しかありません。
  指標発表後に跳幅が20pipsに達したのは、1分足が5回、10分足が8回です。過去に最も反応が大きかったことは60pips強となっています。
  逆に、ポジションを持って20pipsも含損が発生したら、挽回できる可能性は小さいと言えるでしょう。
  
• 【結果検証3】
  直前1分足は陰線で反応しました。
  指標発表前の反応は跳幅3pips程度、発表後は11pipsですから、今回発表の影響は小さかったと言えるでしょう。陰線側への反応ですから、事前調査結果の通りだったと言えるでしょう。


（8.2. 分析結果検証）

反応性分析・反応一致性分析・指標一致性分析の結果と事後反省を次に示します。事後反省では、分析結論があたったか否かという点と、次回発表時に何らかの認識修正が必要か、を中心に行います。


• 【分析結果1】
  反応性分析の結果、過去2年間の反応を見る限り直後10分足値幅が15pipsしかなく、あまり魅力的な取引はできそうにありません。比較的安全で合理的にほどほどのpipsが稼げそうなシナリオ案はひとつしかありません。すなわち、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、同10分足跳幅で11pips程度を狙って解消するというものです。
• 【結果検証1】
  実際の取引は行いませんでしたが、もし上記の通りにポジションを持っていたら、次のようになったと思います。
  もし指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得していれば85.26付近で売ポジションを持っていたことになります。その後、85.20付近まで下がり終値は同値85.26ですから、11pipsは稼げないもののいくらか利確できたと思われます。
  よって、分析通りだったと言えるでしょう。


• 【分析結果2】
  •反応一致性分析では期待的中率75％以上のシナリオ案がふたつありました。
  指標発表直前1分足の陰線率が90％あることがわかりました。但し、過去のデータを調べてみると、直前1分足の平均跳幅は5pips、平均値幅は4pipsしかないことがわかりました。pipsは小さいものの陰線率90％ですから、直前1分足始値直前にポジションを取得し、指標発表直前までに5pips程度を狙って解消するシナリオが成り立ちます。
  また、直後1分足と同10分足の方向一致率は81％に達しています。従って、1分足終値がつく頃にポジションを取得し、10分足跳幅で11pips程度を狙って解消するというシナリオが成り立ちます。
• 【結果検証2】
  ふたつのシナリオ案はいずれも分析通りに利確できたと考えられます。
  指標発表直前1分足は陰線でした。但し、稼げたpipsは1から2pipsとなっていたでしょう。
  また、もし指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得していれば85.26付近で売ポジションを持っていたことになります。その後、85.20付近まで下がり終値は同値85.26ですから、11pipsは稼げないもののいくらか利確できたと思われます。


• 【分析結果3】
  指標一致分析では、事後差異と直後1分足の方向一致率が81％となっていました。指標発表直前にポジションを取得し、10分足跳幅で22pipsを狙うというシナリオです。
• 【結果検証3】
  分析通りに素直に反応しました。但し、22pipsには達せず数pips〜11pips程度だったと見込まれます。


【9. シナリオ検証】

事後反省は、次回発表時に何らかのシナリオ作成手順の見直しが必要か否か、を中心に行います。


• 【シナリオ1】
  シナリオ1は、直前1分足直前にポジションを取得し、指標発表前までに4pips程度を狙って解消するというものでした。
• 【結果検証2】
  指標発表直前1分足は陰線でした。但し、稼げたpipsは1から2pipsとなっていたでしょう。


• 【シナリオ2】
  シナリオ2は、指標発表直前にポジションを取得し、直後10分足跳幅で22pips程度を狙うというものでした。
• 【結果検証2】
  分析通りに素直に反応しました。但し、22pipsには達せず数pips〜11pips程度だったと見込まれます。


• 【シナリオ3】
  シナリオ3は、直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、直後10分足で11pips程度を狙って解消するというものでした。
• 【結果反省3】
  指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得していれば85.26付近で売ポジションを持っていたことになります。その後、85.20付近まで下がり終値は同値85.26ですから、11pipsは稼げないもののいくらか利確できたと思われます。


以上

今回は発表時刻にチャートに向き合えず、ポジションを持つことができませんでした。取引は行えませんでしたが、以下に検証・反省は行っておきます。ほぼ分析通りだったにも関わらず残念でした。

この指標の事前の調査結果と分析結果は、'17.01/10.09:30予定ー豪州実態指標「小売売上高」調査・分析（2017/1/10 0:52投稿）に公開しています。宜しければご参照ください。

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ーーー注記ーーー

本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者、FX手法研究会、及び、本ブログ運営会社のそれぞれに対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。

以上


タグ：豪州,経済指標,実態指標,小売売上高,反応,値動き,AUDJPY,既出調査,反応性分析,反応一致分析,指標一致分析

'17.01/10.09:30に豪州実態指標「小売売上高」が発表されます。今回は2016年11月分の発表です。

今回は次のようにポジションを持つ予定です。実際にどうするかは直前のチャートを見て決めたいと思います。
結果は事後に報告します。


上記結論に至る調査・分析結果は次の通りです。
まず、既出情報の結果は次の通りでした。

• 今回は前回発表（先月発表2016年10月分）0.5に対し、市場予想0.4と微減になっています。
  但し、最近の豪州小売売上高の傾向は、人口増加と低金利と豪ドル安が個人消費を押し上げており、堅調に拡大しています。
  注意が必要な点は、本指標発表1時間後の10:30に中国CPIとPPIの発表が予定されています。そのCPIは微減、PPIは増加が予想されています。本指標の反応はあまり長続きしないと思っておいた方が無難です。
  
• 過去の本指標への反応は素直と言えます。そして、どちらかと言えば、陰線側への反応時よりも陽線側への反応時の方がpipsが大きい傾向があるようです。
  よって、指標発表結果が不明なのに発表前にポジションを持つならば、反応が陽線となることを見越して「買」とし、もし予想が外れたならば1分足が完成する頃に損切する、という方法が望ましいと言えるでしょう。
  
• 指標発表直前1分足には陰線が目立つように見受けられます。
  あと、指標発表前に跳幅が5pipsに達したのは、10-1分足が17回、1分足が12回です。がしかし、10pipsに達したことは10-1分足が4回で1分足は1回しかありません。
  指標発表後に跳幅が20pipsに達したのは、1分足が5回、10分足が8回です。過去に最も反応が大きかったことは60pips強となっています。
  逆に、ポジションを持って20pipsも含損が発生したら、挽回できる可能性は小さいと言えるでしょう。

そして、反応性分析・反応一致性分析・指標一致性分析の結果は次の通りでした。

• 反応性分析の結果、過去2年間の反応を見る限り直後10分足値幅が15pipsしかなく、あまり魅力的な取引はできそうにありません。比較的安全で合理的にほどほどのpipsが稼げそうなシナリオ案はひとつしかありません。すなわち、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、同10分足跳幅で11pips程度を狙って解消するというものです。
  
• 反応一致性分析では期待的中率75％以上のシナリオ案がふたつありました。
  指標発表直前1分足の陰線率が90％あることがわかりました。但し、過去のデータを調べてみると、直前1分足の平均跳幅は5pips、平均値幅は4pipsしかないことがわかりました。pipsは小さいものの陰線率90％ですから、直前1分足始値直前にポジションを取得し、指標発表直前までに5pips程度を狙って解消するシナリオが成り立ちます。
  また、直後1分足と同10分足の方向一致率は81％に達しています。従って、1分足終値がつく頃にポジションを取得し、10分足跳幅で11pips程度を狙って解消するというシナリオが成り立ちます。
  
• 指標一致分析では、事後差異と直後1分足の方向一致率が81％となっていました。指標発表直前にポジションを取得し、10分足跳幅で22pipsを狙うというシナリオです。

よって、実際の取引では上述の通りにポジションを持つことが適切と思われます。但し、実際の取引ではチャートの動きをみて、無理をしてまで取引する意義はありません。

【1. 指標概要】

豪州小売売上高は、小売・サービス業の月間売上高をサンプル調査に基づき算出しています。発表は豪連邦統計局（ABS：Australian Bureau of Statistics）が行い、翌々月上旬に月次発表されています。

豪州と言えば資源関連企業に注目が集まります。ところが、資源関連企業の収益は、資源価格が頭打ちとなるにつれて伸び悩んでいます。もともと豪州GDPに占める鉱工業生産高は1割程度しかないのです。その一方で非資源関連企業の収益は、小売売上高が長期的に拡大傾向と見なされています。
豪州は毎年約20万人の移民を受け入れており、2050年までに約40%の人口増加が見込まれています。この人口増加が内需拡大の主因と言えるでしょう。自然増も含めると、先進国では人口増加率の最も高い国のひとつです。
最近の豪州小売売上高の傾向は、この人口増加と低金利と豪ドル安が個人消費を押し上げており、堅調に拡大しています。

但し、多くの豪州経済指標が発表される時間に前後して、中国経済指標の発表が行われることがあります。この場合、中国の指標でAUDJPYが1円以上動くこともあるので、その反応途中の動きには注意が必要です。
今回は、本指標発表の1時間後10:30に中国CPIとPPIの発表が予定されています。そのCPIは微減、PPIは増加が予想されています。要注意です。


本指標について既に公開されている情報を整理します。




過去からの市場予想と発表結果について以下に示します。


図から、ほぼ安定して前月比プラスとなっていることがわかります。但し、今回は前回発表（先月発表2016年10月分）0.5に対し、市場予想0.4と微減になっています。直近過去で前回結果に対し市場予想が0.1悪化のケースは2015年11月分の1回しかありません。
そして、市場予想よりも発表結果が0.2改善となったケースは2016年8-10月分があります。
こうした関係を下表に一覧しておきます。


上表から、本指標がほぼ素直に反応していることがわかります。そして、どちらかと言えば、陰線側への反応時よりも陽線側への反応時の方がpipsが大きい傾向があるようです。但し、その差は微小です。よって、この表を見る限りでは、指標発表結果が不明なのに発表前にポジションを持つならば、反応が陽線となることを見越して「買」とし、もし予想が外れたならば1分足が完成する頃に損切する、という方法が望ましいと言えるでしょう。


過去の本指標発表前後の始値規準ローソク足を一覧します。





指標発表直前1分足には陰線が目立つように見受けられます。
あと、指標発表前に跳幅が5pipsに達したのは、10-1分足が17回、1分足が12回です。がしかし、10pipsに達したことは10-1分足が4回で1分足は1回しかありません。
指標発表後に跳幅が20pipsに達したのは、1分足が5回、10分足が8回です。過去に最も反応が大きかったことは60pips強となっています。
逆に、ポジションを持って20pipsも含損が発生したら、挽回できる可能性は小さいと言えるでしょう。


対比分析は割愛します。


既出情報の結果を以下に纏めておきます。

• 今回は前回発表（先月発表2016年10月分）0.5に対し、市場予想0.4と微減になっています。
  但し、最近の豪州小売売上高の傾向は、人口増加と低金利と豪ドル安が個人消費を押し上げており、堅調に拡大しています。
  注意が必要な点は、本指標発表1時間後の10:30に中国CPIとPPIの発表が予定されています。そのCPIは微減、PPIは増加が予想されています。本指標の反応はあまり長続きしないと思っておいた方が無難です。
  
• 過去の本指標への反応は素直と言えます。そして、どちらかと言えば、陰線側への反応時よりも陽線側への反応時の方がpipsが大きい傾向があるようです。
  よって、指標発表結果が不明なのに発表前にポジションを持つならば、反応が陽線となることを見越して「買」とし、もし予想が外れたならば1分足が完成する頃に損切する、という方法が望ましいと言えるでしょう。
  
• 指標発表直前1分足には陰線が目立つように見受けられます。
  あと、指標発表前に跳幅が5pipsに達したのは、10-1分足が17回、1分足が12回です。がしかし、10pipsに達したことは10-1分足が4回で1分足は1回しかありません。
  指標発表後に跳幅が20pipsに達したのは、1分足が5回、10分足が8回です。過去に最も反応が大きかったことは60pips強となっています。
  逆に、ポジションを持って20pipsも含損が発生したら、挽回できる可能性は小さいと言えるでしょう。

まず、本指標発表直後の反応を平均値で捉えてみます。


過去2年間の反応を見る限り直後10分足値幅が15pipsしかなく、あまり魅力的な取引はできそうにありませんね。

反応性分析の結果は次のようになります。
比較的安全で合理的にほどほどのpipsが稼げそうなシナリオ案はひとつしかありません。


シナリオ案11は、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、同10分足跳幅で11pips程度を狙って解消するというものです。


反応一致性分析の結果は次のようになります。


指標発表直前1分足の陰線率が90％あることがわかりました。但し、過去のデータを調べてみると、直前1分足の平均跳幅は5pips、平均値幅は4pipsしかないことがわりました。pipsは小さいものの陰線率90％ですから、直前1分足始値直前にポジションを取得し、指標発表直前までに5pips程度を狙って解消するシナリオが成り立ちます。
また、直後1分足と同10分足の方向一致率は81％に達しています。従って、1分足終値がつく頃にポジションを取得し、10分足跳幅で11pips程度を狙って解消するというシナリオが成り立ちます。


指標一致性分析の結果は次のようになります。


事後差異と直後1分足の方向一致率が81％となっていました。指標発表直前にポジションを取得し、10分足跳幅で22pipsを狙うというシナリオです。


反応性分析・反応一致性分析・指標一致性分析の結果を以下に纏めておきます。

• 反応性分析の結果、過去2年間の反応を見る限り直後10分足値幅が15pipsしかなく、あまり魅力的な取引はできそうにありません。比較的安全で合理的にほどほどのpipsが稼げそうなシナリオ案はひとつしかありません。すなわち、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、同10分足跳幅で11pips程度を狙って解消するというものです。
  
• 反応一致性分析では期待的中率75％以上のシナリオ案がふたつありました。
  指標発表直前1分足の陰線率が90％あることがわかりました。但し、過去のデータを調べてみると、直前1分足の平均跳幅は5pips、平均値幅は4pipsしかないことがわかりました。pipsは小さいものの陰線率90％ですから、直前1分足始値直前にポジションを取得し、指標発表直前までに5pips程度を狙って解消するシナリオが成り立ちます。
  また、直後1分足と同10分足の方向一致率は81％に達しています。従って、1分足終値がつく頃にポジションを取得し、10分足跳幅で11pips程度を狙って解消するというシナリオが成り立ちます。
  
• 指標一致分析では、事後差異と直後1分足の方向一致率が81％となっていました。指標発表直前にポジションを取得し、10分足跳幅で22pipsを狙うというシナリオです。

よって、実際の取引では次のようにポジションを持つことが適切と思われます。但し、実際の取引ではチャートの動きをみて、無理をしてまで取引する意義はありません。





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'17.01/12.08:00に日本国際収支「貿易収支」が発表されます。今回は2016年11月分の発表です。

今回は次のようにポジションを持つ予定です。但し、無理をしてまでポジションを持つほどの意味はないので、実際にどうするかは直前のチャートを見て決めたいと思います。
結果は事後に報告します。


上記結論に至る調査・分析結果は次の通りです。
まず、既出情報の結果は次の通りでした。

• 反応は貿易収支＞経常収支となります。2011年頃から貿易赤字となる月が多かったものの、2016年2月以降は貿易黒字が続いています。但し、今回の市場予想は、貿易収支・経常収支ともに前回結果よりも悪化となっています。
• 本指標は反応が小さく、指標発表直後跳幅が10pipsに達したのは、1分足で0回、10分足で8回（36％）しかありません。ただ、指標発表直前1分足には陰線が目立つように見受けられます。
• 別の日に「貿易収支（通関ベース）」が発表されます。がしかし、本指標はほぼ反応がない指標ゆえ、対比分析は割愛します。

そして、反応性分析・反応一致性分析・指標一致性分析の結果は次の通りでした。

• 反応性分析の結果から、比較的安全で合理的にほどほどのpipsが稼げそうなシナリオ案は、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、同10分足跳幅で6pips程度を狙って解消する案しかありません。
• 反応一致性分析の結果から、指標発表直前1分足の陰線率が81％あることがわかりました。但し、過去のデータを調べてみると、直前1分足の平均跳幅は2pips、平均値幅は1pipsしかないことがわりました。これではポジションを持つ旨味がありません。
• 指標一致性分析の結果から、指標の反応が小さく前後のトレンドに呑み込まれるせいか、事前差異・事後差異とローソク足の方向にはあまり相関が見受けられません。

よって、実際の取引では上述の通りにポジションを持つことが適切と思われます。但し、実際の取引ではチャートの動きをみて、無理をしてまで取引する意義はありません。

【1. 指標概要】

国際収支を大別すると経常収支と資本収支とになります。そして、経常収支を大別すると所得収支と貿易収支とになります。所得収支は安定しているものの、最近の貿易収支は赤字となることが多いようです。
最近の傾向を見る限り、貿易黒字で円高、貿易赤字で円安、という傾向は見受けられません。本指標の反応は小さく、10分後の株式市場オープンの影響の方が大きいぐらいです。
反応への影響は貿易収支＞経常収支となっているように見受けられます。


本指標について既に公開されている情報を整理します。




過去からの市場予想と発表結果について以下に示します。
今回の市場予想は、貿易収支・経常収支ともに前回結果よりも悪化となっています。



グラフには示されていませんが、2011年頃から貿易赤字となることが多かったようです。2016年2月以降は黒字が続いています。山・谷に周期性が伺えますが、この波に何か意味があるか否かはわかりません。


過去の本指標発表前後の始値規準ローソク足を一覧します。





ほとんど反応がないことがわかります。指標発表直後跳幅が10pipsに達したのは、1分足で0回、10分足で8回（36％）でした。
ただ、指標発表直前1分足には陰線が目立つように見受けられます。


別の日に「貿易収支（通関ベース）」が発表されます。がしかし、本指標はほぼ反応がない指標ゆえ、対比分析は割愛します。

既出情報の結果を以下に纏めておきます。

• 反応は貿易収支＞経常収支となります。2011年頃から貿易赤字となる月が多かったものの、2016年2月以降は貿易黒字が続いています。但し、今回の市場予想は、貿易収支・経常収支ともに前回結果よりも悪化となっています。
• 本指標は反応が小さく、指標発表直後跳幅が10pipsに達したのは、1分足で0回、10分足で8回（36％）しかありません。ただ、指標発表直前1分足には陰線が目立つように見受けられます。
• 別の日に「貿易収支（通関ベース）」が発表されます。がしかし、本指標はほぼ反応がない指標ゆえ、対比分析は割愛します。

まず、本指標発表直後の反応を平均値で捉えてみます。


過去2年間の反応を見る限り10pips弱しかなく、指標発表を跨いでポジションを持たない限り、あまり旨味がある取引はできそうにありませんね。

反応性分析の結果は次のようになります。
比較的安全で合理的にほどほどのpipsが稼げそうなシナリオ案はひとつしかありません。



反応一致性分析の結果は次のようになります。


指標発表直前1分足の陰線率が81％あることがわかりました。但し、過去のデータを調べてみると、直前1分足の平均跳幅は2pips、平均値幅は1pipsしかないことがわりました。


指標一致性分析の結果は次のようになります。


指標の反応が小さく前後のトレンドに呑み込まれるせいか、事前差異・事後差異とローソク足の方向にはあまり相関が見受けられません。


反応性分析・反応一致性分析・指標一致性分析の結果を以下に纏めておきます。

• 反応性分析の結果から、比較的安全で合理的にほどほどのpipsが稼げそうなシナリオ案は、指標発表直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、同10分足跳幅で6pips程度を狙って解消する案しかありません。
• 反応一致性分析の結果から、指標発表直前1分足の陰線率が81％あることがわかりました。但し、過去のデータを調べてみると、直前1分足の平均跳幅は2pips、平均値幅は1pipsしかないことがわりました。これではポジションを持つ旨味がありません。
• 指標一致性分析の結果から、指標の反応が小さく前後のトレンドに呑み込まれるせいか、事前差異・事後差異とローソク足の方向にはあまり相関が見受けられません。

よって、実際の取引では次のようにポジションを持つことが適切と思われます。但し、実際の取引ではチャートの動きをみて、無理をしてまで取引する意義はありません。




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この記事は「調査」からの続きです。
以下の「分析」内容は次の通りです。
　　3. 反応性分析
　　4. 反応一致性分析
　　5. 指標一致性分析
　　6. シナリオ作成



まず、本指標発表直後の反応を平均値で捉えてみます。


反応性分析の結果は次のようになります。


ここで、結果16は10pips以上が期待できるにも関わらず、シナリオ案として残さなかった理由は、前回の「2-3. 過去反応」で、反応が大きい場合には直後1分足の跳幅が大きく、同10分足での跳幅がそれほど大きくならない事例が見受けられたため、です。


反応一致性分析の結果は次のようになります。


残念ながら、期待的中率75％に達する傾向は見いだせませんでした。


指標一致性分析の結果は次のようになります。


残念ながら、期待的中率75％に達する傾向は見いだせませんでした。


以上の分析結果に基づき、以下のシナリオ案が残りました。


実際の取引では次のようにポジションを持つ予定です。




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