FX用経済指標分析

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2017.01/27.00:00に、米国実態指標「新築住宅販売件数」の発表が予定されています。今回は2016年12月分の発表となります。

最近の発表結果とその反応を下記の調査・分析に基づき検討した結果、以下のシナリオで臨みます。


※ 発表後、本記事巻末に結果及び検証を追記します。

【1. 指標概要】

米国では新築住宅よりも中古住宅の流通量が大きく、そのため住宅関連指標では本指標が注目されます。また、住宅販売件数は消費やリフォームなどの関連需要にも繋がるため波及効果も大きい上、消費者個人の収入・金利の見通しが反映されています。
集計は、一戸建に加えて、コンドミニアムと共同住宅を含めた数字も発表されます。但し、この件数には土地付きの新築住宅販売が対象で、既に保有する土地へ住宅を新築したものは含まれません。その理由はわかりません。

注意すべき点は、中古住宅販売件数は所有権移転完了ベースであるのに対して、新築住宅販売件数が契約書署名ベースで集計されています。従って、本指標は中古住宅販売件数に対し1〜2か月先行します。発表日の関係から、その逆と誤解している向きもあるのでご注意を。
また、以前の発表数値が大きく修正されることがある点も注意が必要です。

本指標は米国商務省が翌月月末頃に発表します。
数値は季節調整済・年率換算されています。


本指標について既に公開されている情報を整理します。以下の調査・分析は、2015年1月分から前回2016年11月分までの23回のデータを集計したものです。


2015年12月は、利上げが行われたという点で、今回とほぼ同じ状況だったと言えます。このときも、前回（2015年11月）とほぼ同じ市場予想でしたが、結果は市場予想を上回りました。

本指標の過去の動きを下図に示します。



過去の直前10-1分足・同1分足・直後1分足・直後10分足を下図に示します。





注目すべき点に、例えば直前1分足をご覧ください。2015年と2016年で反応方向が逆になっています。いずれIMMポジションと照らして、この意味を考察してみましょう。

以上の各タイミングでのローソク足の跳幅・値幅を下表に纏めておきました。


この表で直後1分足の跳幅平均は9pipsあります。ところが下表の通り、実際には9pips以上の跳幅になった回数は43％しかありません。FX会社のHP等で重要度・注目度が高く評価されている割には反応しない指標です。



対比分析は割愛します。


反応性分析では、過去発表直後の1分足と10分足の跳幅と値幅を使います。この分析で十分なpipsが狙えそうな指標か否かが判断できます。また逆に、過去の反応の大きさがわかっていれば、ポジションを持ったときに含損がどの程度になれば損切すれば良いか（もう挽回できそうにないか）がわかります。


直後1分足値幅と直後10分足の跳幅・値幅の差が、それぞれ7pips・0pipsとなっていました。1分足と10分足の方向一致率は59％で、10分足で1分足と同じ方向にローソク足が伸びた率も46％しかありません。指標発表後に1分足の方向を確認してからポジションを持つのは避けた方が良いようです。


反応一致性分析は、指標発表前後の反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。
本分析では、過去の指標の発表結果の方向（良否）に特徴的な偏りがないかを調べる指標検証と、発表前後に指標発表の方向とローソク足の向きとの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を行っています。


期待的中率75％には達しませんでしたが、直後1分足の陽線率が73％あります。
同様に、期待的中率75％には達しませんでしたが、直前1分足と直後1分足の方向一致率が71％あります。


指標一致性分析は、指標方向と反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。指標方向とは、市場予想から前回結果を引いた事前差異と、発表結果から市場予想と前回結果を引いた事後差異と、を表します。これらの値がプラスのとき反応がプラス（陽線）となっていれば「方向が一致している」と見なします。
本分析では、過去の指標の発表結果の方向（良否）に特徴的な偏りがないかを調べる指標検証と、発表前後に指標発表の方向とローソク足の向きとの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を行っています。


事後差異と直後1分足の方向一致率が82％あります。
2015年12月は、利上げが行われたという点で、今回とほぼ同じ状況だったと言えます。このときも、前回（2015年11月）とほぼ同じ市場予想でしたが、結果は市場予想を上回りました。今回の市場予想は先月発表より微減となっていますが、ほぼ横ばいという点で同じです。ついては、今回は市場予想を上回ると見込んでおきましょう。

以上の調査・分析結果に基づき、以下のシナリオで取引に臨みます。









本指標発表結果及び反応は次の通りでした。


発表結果は前回結果・市場予想よりも悪化し、直後1分足の反応は素直に「↓」となりました。がしかし、直後10分足の反応は逆に「↑」となり、事前分析（反応性分析）に反する結果でした。


取引結果は次の通りでした。


シナリオとしては間違っていましたが、幸いにも利確が早かったので逆跳幅を捉えてプラスにできました。


特に、事前調査・分析内容で見直すべき点はありません。分析通りにならないときには、反応が小さいものです。


今回は損切となりましたが、問題はありません。




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2017.1/26.18:30に、英国経済成長「四半期GDP速報値」の発表が予定されています。今回は2016年10-12月分の発表となります。

最近の発表結果とその反応を下記の調査・分析に基づき検討した結果、以下のシナリオで臨みます。


調査・分析の結論要点は次の通りです。

• 英国四半期GDP速報値というと、極端に大きな反応しそうなイメージがあります。がしかし、最近の傾向は少し違うようです。目安としては、過去15回平均で直後1分足の跳幅は37pipsしかなく、37pipsを超えて反応したことも4回しかありません。小さくはありませんが、意外です。
• 事後差異と直後1分足・直後10分足の方向一致率はそれぞれ46％しかありません。ちなみに、事後差異とはざっくり言えば、発表結果が前回結果や市場予想よりも改善したか否か、です。この数値が46％ということは、発表結果がどうあれどちらに反応するのかがわからない指標、ということになります。気をつけましょう。
• 直後1分足値幅と直後10分足の跳幅・値幅の差が、それぞれ29pips・19pipsとなっていました。但し、直後1分足と直後10分足の方向一致率が100％で、10分足終値が1分足終値よりも大きかったことが71％あります。
  つまり、危険を冒さなくても、直後1分足終値で方向を確認してから直後10分足跳幅を狙ってポジションを持っても良い指標です。

詳細は下記の通りです。

【1. 指標概要】

GDPは国内経済活動を総合的に表すので、その国の経済状況が良くなっているのか悪くなっているのかが一目瞭然です。どの国についてもそうですが、政策金利改定に次いで大きな反応が起きるのがGDP発表です。
英国四半期GDPは「速報値」「改定値」「確報値」と3回発表されます。最も反応が大きいのが速報値ですから、ポジションを持つつもりの方はご注意ください。
但し、最近の傾向は少し異なるようです。以下のデータを用いた調査・分析結果をご覧ください。

GDP速報値は、英国国家統計局が 1月・4月・7月・10月の下旬に前四半期分を発表しています。


本指標について既に公開されている情報を整理します。以下の調査・分析は、2013年1-3年月分から前回2016年7-9月分までの15回のデータを集計したものです。



本指標の過去の動きを下図に示します。


このブログでは、市場予想から前回結果を引いた値を合算した数値を「事前差異」と呼んでいます。前期比と前年比の事前差異を加えると、今回は事前差異がマイナスとなっています。
下記5項の指標一致性分析の結果を見ると、事前差異が生じたことは過去に12回あります（3回は0値だった）。ですが、事前差異の方向と直前10-1分足・直前1分足が一致したことは58％・33％です。つまり、本指標は事前差異がどうであれ、発表直前の反応方向がどちら向きになるかはわかりません。あえて言えば、3回に2回は直前1分足が事前差異と逆方向に反応しています（今回の場合は陽線になる、ということです）。


過去の直前10-1分足・同1分足・直後1分足・直後10分足を下図に示します。





ぱっと見でわかる通り、直前10-1分足や直前1分足でも10-30pips動くことが多いので、それを狙うのならともかく、あまり早くポジションを持っても危ないようですね。

次に、以上の各タイミングでの始値規準ローソク足の跳幅・値幅を下表に纏めておきました。


上表から、本指標への反応を最も良く表す直後1分足跳幅の平均値は34pipsでした。

そして、この34pipsを基準とすると、34pipsを跳幅が超えたことは4回（母数15回）しかありません。その約2倍となる67pipsを超えたことは1回しかありません。
もともとGBPJPYは大きく動く通貨ペアとして知られていますが、GDP速報値でこの程度の反応というのは正直言って意外ではないでしょうか。
最近の傾向をきちんと調べておかないと、世間の評判というのはあまりアテにならないものですね。



対比分析は割愛します。


反応性分析では、過去発表直後の1分足と10分足の跳幅と値幅を使います。この分析で十分なpipsが狙えそうな指標か否かが判断できます。また逆に、過去の反応の大きさがわかっていれば、ポジションを持ったときに含損がどの程度になれば損切すれば良いか（もう挽回できそうにないか）がわかります。


直後1分足値幅と直後10分足の跳幅・値幅の差が、それぞれ29pips・19pipsとなっていました。但し、直後1分足と直後10分足の方向一致率が100％で、10分足終値が1分足終値よりも大きかったことが71％あります。
つまり、危険を冒さなくても、直後1分足終値で方向を確認してから直後10分足跳幅を狙ってポジションを持っても良い指標です。


反応一致性分析は、指標発表前後の反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。
本分析では、過去の指標の発表結果の方向（良否）に特徴的な偏りがないかを調べる指標検証と、発表前後に指標発表の方向とローソク足の向きとの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を行っています。


前述の通り、直後1分足と直後10分足の方向一致率が100％となっています。なんか、そろそろ外れそうで嫌な予感もしますが、このデータを見て直後1分足を見てから逆張りは普通できません。


指標一致性分析は、指標方向と反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。指標方向とは、市場予想から前回結果を引いた事前差異と、発表結果から市場予想と前回結果を引いた事後差異と、を表します。これらの値がプラスのとき反応がプラス（陽線）となっていれば「方向が一致している」と見なします。
本分析では、過去の指標の発表結果の方向（良否）に特徴的な偏りがないかを調べる指標検証と、発表前後に指標発表の方向とローソク足の向きとの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を行っています。


事後差異と直後1分足・直後10分足の方向一致率はそれぞれ46％です。ちなみに、事後差異とは、（発表結果ー前回結果）＋（発表結果ー市場予想）の値です。言葉でざっくり言えば、発表結果が前回結果や市場予想よりも改善したか否か、です。
この数値が46％ということは、発表結果がどうあれどちらに反応するのかがわからない指標、ということになります。その点においても、先に反応一致性分析で述べたように、直後1分足を見てからポジションを取るしかないでしょう。


以上の調査・分析結果に基づき、以下のシナリオで取引に臨みます。






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本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。

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2017.1/25.08:50に、欧州景気指標「独国Ifo景況指数」の発表が予定されています。今回は2017年1月分の発表となります。

最近の発表結果とその反応を下記の調査・分析に基づき検討した結果、以下のシナリオで臨みます。


調査・分析の結論要点は次の通りです。

• 今回発表の市場予想は改善となっていますが、本指標の市場予想を発表結果が超えたり足りなくても、指標発表直前10-1分足・直前1分足の方向とは関係ありません。但し、指標発表後の直後1分足や10分足は前回結果や市場予想よりも良ければ、75％以上は素直に反応しています。
• 本指標への反応を最も良く表す直後1分足跳幅は過去平均で11pipsでした。ですが、11pipsを超えたことは42％で、15pipsを超えたことは13％しかありません。直後1分足と同じ方向に直後10分足は反応しがちですが、10分足跳幅は1分足終値を超えても、10分足終値が1分足終値を超えることは少ないようです。
• ともあれ、あまり大きな反応はしないものの、比較的その分ゆっくり動きます。落ち着いてポジションを持ってポジションの取り方の練習には良い指標です。

詳細は下記の通りです。

【1. 指標概要】

Ifo景況感指数は、約7000社の企業を対象に、独経済の現況と今後6カ月の先行きに対してアンケート調査を実施したものです。調査項目は「生産」「在庫」「受注」「価格」「雇用」に分かれており、特に鉱工業生産との関連性が高い内容と言われています。指数は、2000年を100として現況と先行きを加重平均した値になっています。

関連指標には毎月中旬に発表される「ZEW景況感指数」があります。がしかし、本指数の方がサンプル数7000社と多いことや、エコノミストではなく企業担当者が調査対象となっているため、独経済の実態を正確に把握できると言われています。

Ifo経済研究所（Information & Forschung）が当月下旬に発表しています。


本指標について既に公開されている情報を整理します。以下の調査・分析は、2015年1月分から前回2016年12月分までの24回のデータを集計したものです。


本指標の過去の動きを下図に示します。


前回結果・市場予想は110.4・111.3となっています。
このブログでは、市場予想から前回結果を引いた値を合算した数値を「事前差異」と呼んでいます。下記5項の指標一致性分析の結果を見ると、事前差異が生じたことは過去に20回あります（4回は0値だった）。ですが、事前差異の方向と直前10-1分足・直前1分足が一致したことは50％・40％です。つまり、本指標は市場予想がどうであれ、発表直前の反応方向がどちら向きになるかはわかりません。


過去の直前10-1分足・同1分足・直後1分足・直後10分足を下図に示します。





ぱっと見でわかる通り、直前1分足には陰線が目立つようです。後述する反応一致性分析を見ると、始値と終値の差が0とならなかったケース（20回）で、17回（85％）が陰線だったということがわかりました。

次に、以上の各タイミングでの始値規準ローソク足の跳幅・値幅を下表に纏めておきました。


上表から、本指標への反応を最も良く表す直後1分足跳幅は11pipsでした。


そして、11pipsを基準とすると、11pipsを跳幅が超えたことは10回（母数24回）です。15pipsを超えたことは3回（13％）しかありません。
重要度や注目度が高いと言われている割に、あまり大きな反応をしていません。ともあれ10pipsも動いたら利確か損切した方が良さそうです。


対比分析は割愛します。


反応性分析では、過去発表直後の1分足と10分足の跳幅と値幅を使います。この分析で十分なpipsが狙えそうな指標か否かが判断できます。また逆に、過去の反応の大きさがわかっていれば、ポジションを持ったときに含損がどの程度になれば損切すれば良いか（もう挽回できそうにないか）がわかります。


直後1分足値幅と直後10分足の跳幅・値幅の差が、それぞれ8pips・2pipsとなっていました。但し、直後1分足と直後10分足の方向一致率が87％あるものの、10分足終値が1分足終値よりも大きかったことは43％しかありません。
つまり、直後1分足終値で方向を確認してから直後10分足跳幅を狙ってポジションを持っても8pipsも獲れたら、終値までポジションを持つべきではないのでしょう。


反応一致性分析は、指標発表前後の反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。
本分析では、過去の指標の発表結果の方向（良否）に特徴的な偏りがないかを調べる指標検証と、発表前後に指標発表の方向とローソク足の向きとの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を行っています。


まず、直前1分足について、始値・終値が同値だった4回を除いた過去20回のうち17回（85％）が陰線となっています。
次に、直後1分足と直後10分足の方向一致率は87％となっています。がしかし、前述の通り10分足終値が1分足終値を超えたことは2回に1回もありません。ポジションを持っても構いませんが、10分足終値以前に同跳幅を狙って利確すべきでしょう。


指標一致性分析は、指標方向と反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。指標方向とは、市場予想から前回結果を引いた事前差異と、発表結果から市場予想と前回結果を引いた事後差異と、を表します。これらの値がプラスのとき反応がプラス（陽線）となっていれば「方向が一致している」と見なします。
本分析では、過去の指標の発表結果の方向（良否）に特徴的な偏りがないかを調べる指標検証と、発表前後に指標発表の方向とローソク足の向きとの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を行っています。


事後差異と直後1分足・直後10分足の方向一致率は、それぞれ88％・78％に達しています。ちなみに、事後差異とは、（発表結果ー前回結果）＋（発表結果ー市場予想）の値です。言葉でざっくり言えば、発表結果が前回結果や市場予想よりも改善したか否か、です。
この数値が75％以上あるので、本指標は発表結果に素直に反応しやすいことを表しています。但し、この結果は、ここまでに述べた反応性分析の結果（10分足終値が1分足終値を2回に1回しか超えない）とは矛盾しています。


以上の調査・分析結果に基づき、以下のシナリオで取引に臨みます。






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2017.1/25.09:30予定ー2017.1/25.08:50に、豪州物価指標「四半期消費者物価指数」の発表が予定されています。今回は2016年10-12月分の発表となります。

最近の発表結果とその反応を下記の調査・分析に基づき検討した結果、以下のシナリオで臨みます。


調査・分析の結論要点は次の通りです。

• 本指標は市場予想がどうであれ、発表直前の反応方向がどちらになるかがわかりません。
• 市場予想とは無関係に直前1分足の陰線率が77％にも達しています。
• 本指標発表直後の反応は過去平均47pipsと非常に大きいため、発表前にポジションを持つことは薦められません。がしかし、直後1分足と直後10分足の方向一致率も87％あり、なお且つ、10分足終値が1分足終値よりも大きかったことが80％あります。つまり、直後1分足終値で方向を確認してから直後10分足跳幅を狙ってポジションを持っても16pips、跳幅を逃して10分足終値までポジションを持っていても10pipsが期待できそうです。

【1. 指標概要】

本指標の意義は、RBA（豪中銀）の金融政策に影響を与える点です。RBAが目標とする消費者物価指数は2〜3％ということが公表されています。
本指標は豪州統計局から四半期ごとの翌月下旬に発表されます。


本指標について既に公開されている情報を整理します。以下の調査・分析は、2013年1-3月分から前回2016年7-9月分までの15回のデータを集計したものです。


本指標の過去の動きを下図に示します。


前回結果・市場予想は、前期比が0.7・0.7、前年比が1.3・1.6となっています。
このブログでは、前期比と前年比それぞれについて、市場予想から前回結果を引いた値を合算した数値を「事前差異」と呼んでいます。下記5項の指標一致性分析の結果を見ると、事前差異がプラスであっても過去15回の反応結果を見る限り、直前10-1分足・直前1分足が陽線となったことは50％・54％です。つまり、本指標は市場予想がどうであれ、発表直前の反応方向はどちらになるかがわかりません。


過去の直前10-1分足・同1分足・直後1分足・直後10分足を下図に示します。





ぱっと見でわかる通り、ここ最近3回の指標発表直前の反応は以前に比べて非常に大きくなっています。発表前にポジションを持つ方は十分にご注意ください。

次に、以上の各タイミングでの始値規準ローソク足の跳幅・値幅を下表に纏めておきました。


上表の過去15回発表時の反応平均を見る限り、先述の通り最近の指標発表直前の反応の大きさがわかります。
次に、指標発表結果に応じて最も素直な反応が表れやすい直後1分足の跳幅を見ると、47pipsにも達しています。本指標への反応は非常に大きいことがわかります。
この47pipsを基準にしてみると、過去7回（47％）とほぼ半数が基準以上の反応となっています。但し、基準の2倍に達したことは調査期間中にありません。直後1分足が伸びるのを追いかけるにせよ、90pipsには達せず60pips強に達したことも20％しかないことを頭に入れておくと良いでしょう。



対比分析は割愛します。


反応性分析では、過去発表直後の1分足と10分足の跳幅と値幅を使います。この分析で十分なpipsが狙えそうな指標か否かが判断できます。また逆に、過去の反応の大きさがわかっていれば、ポジションを持ったときに含損がどの程度になれば損切すれば良いか（もう挽回できそうにないか）がわかります。


直後1分足値幅と直後10分足の跳幅・値幅の差が、それぞれ16pips・10pipsとなっていました。直後1分足と直後10分足の方向一致率も87％あり、なお且つ、10分足終値が1分足終値よりも大きかったことが80％あります。
つまり、直後1分足終値で方向を確認してから直後10分足跳幅を狙ってポジションを持っても16pips、跳幅を逃して10分足終値までポジションを持っていても10pipsが期待できそうです。


反応一致性分析は、指標発表前後の反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。
本分析では、過去の指標の発表結果の方向（良否）に特徴的な偏りがないかを調べる指標検証と、発表前後に指標発表の方向とローソク足の向きとの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を行っています。


まず、直前1分足について、始値・終値が同値だった2回を除いた過去13回のうち10回（77％）が陰線となっています。
次に、直前10-1分足と直後10分足の方向一致率は75％、直後1分足と直後10分足の方向一致率が87％となっています。これは、もし直前10-1分足と直後1分足が同じ方向ならば、直後10分足も同じ方向に反応する確率は96％に達するということです。


指標一致性分析は、指標方向と反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。指標方向とは、市場予想から前回結果を引いた事前差異と、発表結果から市場予想と前回結果を引いた事後差異と、を表します。これらの値がプラスのとき反応がプラス（陽線）となっていれば「方向が一致している」と見なします。
本分析では、過去の指標の発表結果の方向（良否）に特徴的な偏りがないかを調べる指標検証と、発表前後に指標発表の方向とローソク足の向きとの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を行っています。


期待的中率75％に達する特徴は見出せませんでした。
但し、事後差異と直後1分足・直後10分足の方向一致率はともに73％に達しています。ちなみに、事後差異とは、（発表結果ー前回結果）＋（発表結果ー市場予想）の値を前期比・前年比それぞれについて求め、（前期比＋前年比）を求めた値です。言葉でざっくり言えば、発表結果が前回結果や市場予想よりも改善したか否か、です。
この数値が73％あるということは、本指標が素直に反応しやすいことを表しています。


以上の調査・分析結果に基づき、以下のシナリオで取引に臨みます。






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2017.1/25.08:50に、日本国際収支「貿易統計（通関ベース）」の発表が予定されています。今回は2016年12月分の発表となります。

最近の発表結果とその反応を下記の調査・分析に基づき検討した結果、以下のシナリオで臨みます。

【1. 指標概要】

「貿易収支」と「貿易収支（通関ベース）」には「輸入建値の違い」と「計上範囲・時点の違い」の違いがあり、もともと数字が一致しないものです。ざっくり言えば、輸送費や保険料といったサービス収支を含む・含まないという違いと、所有権移転時点と通関時点という違いです。
例えば、日本がアメリカ製の人工衛星を購入し、アメリカで打ち上げるケースについては、人工衛星の所有権がアメリカから日本に移転した時点で「貿易収支」に計上されますが、人工衛星は関税境界を越えないため「貿易統計（通関ベース）」には計上されません。
詳しくは財務省HPに説明されています。

本指標は財務省関税局が毎月20日前後に発表しています。


本指標について既に公開されている情報を整理します。以下の調査・分析は、2015年1月分から前回2016年11月分までの23回のデータを集計したものです。


本指標の過去の動きを下図に示します。


通関ベースでも貿易黒字が定着したようです。ですが、一昨年・昨年のデータを見ると、今回の市場予想（横這い）とは違って、大きな落ち込みが生じています。気を付けておきましょう。


過去の直前10-1分足・同1分足・直後1分足・直後10分足を下図に示します。





以上の各タイミングでのローソク足の跳幅・値幅を下表に纏めておきました。


08:50発表の日本指標全体に言えることは、直後10分足は株式市場開場の09:00にかかるため、直後10分足は指標への反応と言えないことです。
そこで直後1分足を見ると、過去平均で跳幅が3pipsしかありません。更には、下表のように平均の3pips以上の反応があったことは過去23回でたったの30％しかありません。
利確も損切も目安は2〜3pipsで良いでしょう。



対比分析は割愛します。


反応性分析では、過去発表直後の1分足と10分足の跳幅と値幅を使います。この分析で十分なpipsが狙えそうな指標か否かが判断できます。また逆に、過去の反応の大きさがわかっていれば、ポジションを持ったときに含損がどの程度になれば損切すれば良いか（もう挽回できそうにないか）がわかります。


直後1分足値幅と直後10分足の跳幅・値幅の差が、それぞれ6pips・2pipsとなっていました。1分足と10分足の方向一致率は69％あるものの、10分足終値が1分足終値よりも大きかったことは26％しかありません。
やはり、指標発表直後1分足跳幅を狙う以外に、ポジションを持つ意味がなさそうです。


反応一致性分析は、指標発表前後の反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。
本分析では、過去の指標の発表結果の方向（良否）に特徴的な偏りがないかを調べる指標検証と、発表前後に指標発表の方向とローソク足の向きとの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を行っています。


直前1分足と直後1分足の方向一致率が100％となっています。これならpipsは小さくてもポジションを取っても良さそうですね。


指標一致性分析は、指標方向と反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。指標方向とは、市場予想から前回結果を引いた事前差異と、発表結果から市場予想と前回結果を引いた事後差異と、を表します。これらの値がプラスのとき反応がプラス（陽線）となっていれば「方向が一致している」と見なします。
本分析では、過去の指標の発表結果の方向（良否）に特徴的な偏りがないかを調べる指標検証と、発表前後に指標発表の方向とローソク足の向きとの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を行っています。


期待的中率75％に達する特徴は見出せませんでした。


以上の調査・分析結果に基づき、以下のシナリオで取引に臨みます。






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本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。

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2017.01/25.00:00に、米国実態指標「中古住宅販売件数」の発表が予定されています。今回は2016年12月分の発表となります。

最近の発表結果とその反応を下記の調査・分析に基づき検討した結果、以下のシナリオで臨みます。


※ 本記事巻末に結果及び検証を追記しています。

【1. 指標概要】

米国では新築住宅よりも中古住宅の流通量が大きく、そのため住宅関連指標では本指標が注目されます。また、住宅販売件数は消費やリフォームなどの関連需要にも繋がるため波及効果も大きい上、消費者個人の収入・金利の見通しが反映されています。

注意すべき点は、新築住宅販売件数が契約書署名ベースであるのに対して、中古住宅販売件数は所有権移転完了ベースで集計されています。従って、本指標は新築住宅販売件数に対し1〜2か月遅行します。発表日の関係から、その逆と誤解している向きもあるのでご注意を。

本指標は全米不動産業者協会（NAR）が翌月25日頃に発表します。
数値は季節調整済・年率換算されています。


本指標について既に公開されている情報を整理します。以下の調査・分析は、2015年1月分から前回2016年11月分までの23回のデータを集計したものです。


本指標の過去の動きを下図に示します。


一昨年（2015年12月）のFRBの利上げ前後を見てみましょう。図から、利上げの影響は2月分から現れるのかも知れません。だから今回の市場予想もほぼ前回並みとなっているのでしょう。


過去の直前10-1分足・同1分足・直後1分足・直後10分足を下図に示します。





注目すべき点に、例えば直前1分足をご覧ください。2015年と2016年で反応方向が逆になっています。いずれIMMポジションと照らして、この意味を考察してみましょう。

以上の各タイミングでのローソク足の跳幅・値幅を下表に纏めておきました。


この表で直後1分足の跳幅平均は7pipsあります。ところが下表の通り、実際には7pips以上の跳幅になった回数は39％しかありません。あまり反応する指標ではありませんね。



対比分析は割愛します。


反応性分析では、過去発表直後の1分足と10分足の跳幅と値幅を使います。この分析で十分なpipsが狙えそうな指標か否かが判断できます。また逆に、過去の反応の大きさがわかっていれば、ポジションを持ったときに含損がどの程度になれば損切すれば良いか（もう挽回できそうにないか）がわかります。


直後1分足値幅と直後10分足の跳幅・値幅の差が、それぞれ7pips・2pipsとなっていました。1分足と10分足の方向一致率は71％あり、10分足で1分足と同じ方向にローソク足が伸びた率も62％あります。期待的中率75％には達していませんが、もし発表前のトレンド方向に1分足が反応するなら、トレンドフォローしても良い数字だと思います。


反応一致性分析は、指標発表前後の反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。
本分析では、過去の指標の発表結果の方向（良否）に特徴的な偏りがないかを調べる指標検証と、発表前後に指標発表の方向とローソク足の向きとの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を行っています。


直後1分足の陽線率が83％あります。
また、期待的中率75％には達しませんでしたが、直後1分足と10分足の方向一致率が71％あります。もし指標発表前のトレンドに一致する方向に反応するようならば、直後1分足終値がつく頃にポジションを取っても良いかも知れません。


指標一致性分析は、指標方向と反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。指標方向とは、市場予想から前回結果を引いた事前差異と、発表結果から市場予想と前回結果を引いた事後差異と、を表します。これらの値がプラスのとき反応がプラス（陽線）となっていれば「方向が一致している」と見なします。
本分析では、過去の指標の発表結果の方向（良否）に特徴的な偏りがないかを調べる指標検証と、発表前後に指標発表の方向とローソク足の向きとの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を行っています。


期待的中率75％に達する特徴は見出せませんでした。
期待的中率75％には達しないものの、事前差異と直前10-1分足の方向一致率が71％、事後差異と直後1分足の方向一致率が74％あります。


以上の調査・分析結果に基づき、以下のシナリオで取引に臨みます。





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本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。

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2017.01/24.18:00に、欧州景気指標「欧州PMI速報値」の発表が予定されています。今回は2017年1月分の発表となります。

最近の発表結果とその反応を下記の調査・分析に基づき検討した結果、本指標での取引は見合わせます。
本指標は反応が小さい上、指標発表結果がどうであれどちらに反応するのかがわからないため、です。詳細は以下に説明します。

※ 本記事巻末に結果及び検証を追記しています。

【1. 指標概要】

本指数は、(1) 各国のPMI同士を比較しやすいこと、(2) 景況感は景気転換の先行指標と考えられること、(3) 製造業景況指数は非製造業のそれより先行性があると考えられること、から重要度・注目度が高いとされています。
PMIは、企業購買担当者に直接調査して算出されるため、景気実態を正確に反映した先行指標と言われています。これは、製造業の材料・部品調達は、数か月先の取引先動向や製品需要から仕入れを行うため、それだけの先行性があると考えられるため、です。

指数の解釈は、50％を上回ると景気拡大・50％を下回ると景気後退、です。
指数の意義は、景気転換をGDPよりも先行示唆することと、です。

なお、PMIとはPurchasing Manager's Index（購買担当者景気指数）の省略形です。
Markit社の日本語案内資料によれば、「各国の製造業とサービス業の PMI 調査は、400 を超える企業の上級担当責任者（もしくは同等職）を対象とするアンケート調査への回答に基づいています」。製造業の「アンケートは生産高・新規受注・新規輸出受注・受注残・製品価格・購買価格・サプライヤー納期・完成品在庫・購買数量・購買品在庫・雇用」について行われ、その「集計結果をMarkit社のエコノミストが調査結果についてまとめています」。もし本記述内容に誤りがある場合には、引用者である当会のミスによるもので、Markit社案内資料の問題ではないことを付記しておきます。


本指標について既に公開されている情報を整理します。以下の調査・分析は、2015年1月分から前回2016年12月分までの24回のデータを集計したものです。


本指標の過去の動きを下図に示します。


調査範囲において欧州PMIは製造業・サービス業ともに常に50を上回っています。


過去の直前10-1分足・同1分足・直後1分足・直後10分足を下図に示します。





以上の各タイミングでのローソク足の跳幅・値幅を下表に纏めておきました。


この表で直後1分足の跳幅平均は8pipsあります。ところが下表の通り、実際には6pips以上の跳幅になった回数は25％（4回に1回）しかありません。通常、あまり反応する指標ではなく、たまに大きく反応する指標のようですね。



対比分析は割愛します。


反応性分析では、過去発表直後の1分足と10分足の跳幅と値幅を使います。この分析で十分なpipsが狙えそうな指標か否かが判断できます。また逆に、過去の反応の大きさがわかっていれば、ポジションを持ったときに含損がどの程度になれば損切すれば良いか（もう挽回できそうにないか）がわかります。


直後1分足値幅と直後10分足の跳幅・値幅の差が、それぞれ8pips・3pipsとなっていました。更には、1分足と10分足の方向一致率が67％しかなく、10分足で1分足と同じ方向にローソク足が伸びた率も33％しかありません。
つまり、反応が小さい上にどちらに反応するのかがはっきりしていません。むしろ、10分足は3回に2回は発表結果から予想される方向と逆方向に反転してしまうようです。


反応一致性分析は、指標発表前後の反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。
本分析では、過去の指標の発表結果の方向（良否）に特徴的な偏りがないかを調べる指標検証と、発表前後に指標発表の方向とローソク足の向きとの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を行っています。


期待的中率75％に達する特徴は見出せませんでした。


指標一致性分析は、指標方向と反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。指標方向とは、市場予想から前回結果を引いた事前差異と、発表結果から市場予想と前回結果を引いた事後差異と、を表します。これらの値がプラスのとき反応がプラス（陽線）となっていれば「方向が一致している」と見なします。
本分析では、過去の指標の発表結果の方向（良否）に特徴的な偏りがないかを調べる指標検証と、発表前後に指標発表の方向とローソク足の向きとの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を行っています。


期待的中率75％に達する特徴は見出せませんでした。


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2017.01/24.17:30に、欧州景気指標「独国PMI速報値」の発表が予定されています。今回は2017年1月分の発表となります。

最近の発表結果とその反応を下記の調査・分析に基づき検討した結果、本指標での取引は見合わせます。
本指標は反応が小さい上、指標発表結果がどうであれどちらに反応するのかがわからないため、です。詳細は以下に説明します。

※ 本記事巻末に結果及び検証を追記しています。

【1. 指標概要】

本指数は、(1) 各国のPMI同士を比較しやすいこと、(2) 景況感は景気転換の先行指標と考えられること、(3) 製造業景況指数は非製造業のそれより先行性があると考えられること、から重要度・注目度が高いとされています。
PMIは、企業購買担当者に直接調査して算出されるため、景気実態を正確に反映した先行指標と言われています。これは、製造業の材料・部品調達は、数か月先の取引先動向や製品需要から仕入れを行うため、それだけの先行性があると考えられるため、です。

指数の解釈は、50％を上回ると景気拡大・50％を下回ると景気後退、です。
指数の意義は、景気転換をGDPよりも先行示唆することと、です。

なお、PMIとはPurchasing Manager's Index（購買担当者景気指数）の省略形です。
Markit社の日本語案内資料によれば、「各国の製造業とサービス業の PMI 調査は、400 を超える企業の上級担当責任者（もしくは同等職）を対象とするアンケート調査への回答に基づいています」。製造業の「アンケートは生産高・新規受注・新規輸出受注・受注残・製品価格・購買価格・サプライヤー納期・完成品在庫・購買数量・購買品在庫・雇用」について行われ、その「集計結果をMarkit社のエコノミストが調査結果についてまとめています」。もし本記述内容に誤りがある場合には、引用者である当会のミスによるもので、Markit社案内資料の問題ではないことを付記しておきます。


本指標について既に公開されている情報を整理します。以下の調査・分析は、2015年1月分から前回2016年12月分までの24回のデータを集計したものです。


本指標の過去の動きを下図に示します。


調査範囲において独国PMIは製造業・サービス業ともに常に50を上回っています。
このブログでは、発表結果から前回結果を引いた値と発表結果から市場予想を引いた値の和を「事後差異」と呼んでいます。サービス業PMIについては、この事後差異がプラスになったことが過去24回のうち16回（67％）あります。この2年間に関する限り、前回結果や市場予想よりも高めの発表結果となることが多いようです。


過去の直前10-1分足・同1分足・直後1分足・直後10分足を下図に示します。





以上の各タイミングでのローソク足の跳幅・値幅を下表に纏めておきました。


この表で直後1分足の跳幅平均は8pipsあります。ところが下表の通り、実際には8pips以上の跳幅になった回数は38％（ほぼ3回に1回）しかありません。あまり反応する指標ではないようですね。



対比分析は割愛します。


反応性分析では、過去発表直後の1分足と10分足の跳幅と値幅を使います。この分析で十分なpipsが狙えそうな指標か否かが判断できます。また逆に、過去の反応の大きさがわかっていれば、ポジションを持ったときに含損がどの程度になれば損切すれば良いか（もう挽回できそうにないか）がわかります。



直後1分足値幅と直後10分足の跳幅・値幅の差が、それぞれ9pips・5pipsとなっていました。更には、1分足と10分足の方向一致率が57％しかなく、10分足で反応方向にローソク足が伸びた率も43％しかありません。
つまり、反応が小さい上にどちらに反応するのかがはっきりしていません。


反応一致性分析は、指標発表前後の反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。
本分析では、過去の指標の発表結果の方向（良否）に特徴的な偏りがないかを調べる指標検証と、発表前後に指標発表の方向とローソク足の向きとの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を行っています。


期待的中率75％に達する特徴は見出せませんでした。


指標一致性分析は、指標方向と反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。指標方向とは、市場予想から前回結果を引いた事前差異と、発表結果から市場予想と前回結果を引いた事後差異と、を表します。これらの値がプラスのとき反応がプラス（陽線）となっていれば「方向が一致している」と見なします。
本分析では、過去の指標の発表結果の方向（良否）に特徴的な偏りがないかを調べる指標検証と、発表前後に指標発表の方向とローソク足の向きとの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を行っています。


期待的中率75％に達する特徴は見出せませんでした。


以上の調査・分析結果に基づき、本指標での取引は見合わせます。



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多くのFX関連書籍・記事で主流・基本だと言うトレンドフォローでの取引は、多くの結果が示す通り、ほとんどの人に適していません。普通の人がFXを始める際には、もっと適した方法があると思って、このブログを始めました。このブログでは、経済指標発表前後の短期シナリオ手法というやり方を紹介しています。詳細は「FXは上達するのか」をご覧ください。

今年は成績表を週次・月次で公開しています。今週の成績表（途中ラップ）は次の通りです。


元本は、このブログでの取引のやり方を説明した「FXは上達するのか」に記載した通り、とりあえず、年初第1週に取引きした投資額で最も大きかったGBPJPY1枚分を10倍した￥579,680を採用しておきます。この元本を基準に年間収益率を計っていきましょう。

今週取引した経済指標の事前調査と分析、及び、取引結果は、全てDBに収めています。来月同じ指標での取引を行う際に見直して、変更点があれば修正します。

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2017.1/20.18:30に、英国実態指標「小売売上高指数」の発表が予定されています。今回は2016年12月分の発表となります。

最近の発表結果とその反応を下記の調査・分析に基づき検討した結果、下表のシナリオが成り立ちます。


調査・分析結果を纏めておきます。

• 本指標の過去23回の反応の平均値を見てみると、直後1分足跳幅・値幅が30pips・18pipsとなっています。
• 欧米の消費関連指標は「12月クリスマス商戦の結果が発表される1月発表の変動が大きい」と言われています。がしかし、昨年1月発表（2015年12月分）の直後1分足跳幅・値幅は33pips・0pipsでした。
• 過去23回のうち直後1分足跳幅が30pips以上となったことは11回あります。そのうち、直後1分足と10分足の方向が一致したことは9回（82％）です。但し、その9回のうち1分足終値よりも10分足終値の方が大きくなった（陰線の場合には小さくなった）場合は5回です。
• 反応一致性分析では、直前1分足の陰線率が80％となっていました。そして、期待的中率75％には達しませんでしたが、直後1分足と10分足の方向一致率は71％でした。
• 指標一致性分析では、期待的中率75％に達する特徴を見いだせませんでした。但し、事後差異と直後1分足の方向一致率が71％でした。これは、前回結果や市場予想よりも発表結果が改善だった場合、4回に3回は素直に反応するということです。

【1. 指標概要】

本指標の調査対象は、自動車販売店を除いた小売業・飲食店など5000社です。小売売上高は英国に限らず天候・季節が影響します。特に1月発表（前年12月分）はクリスマス商戦の影響で毎月の結果よりも大きく変動することが知られています。
英国の個人消費はGDPの約40％を占めるため、GDPの先行指標として本指標は意義があります。
英国国家統計局が翌月中旬に発表しています。


本指標について既に公開されている情報を整理します。以下の調査・分析は、2015年1月分から前回2016年11月分までの23回のデータを集計したものです。


本指標の過去の動きを下図に示します。


図から、最近は改善傾向が続いていると言えるでしょう。
前月比・前年比は、前回が0.2・5.9、今回の市場予想が△0.1・7.2となっています。なお、市場予想は直前までに何度も改訂されることが多いので、気になる方はFX会社HP等で直前にご確認ください。


過去の直前10-1分足・同1分足・直後1分足・直後10分足を下図に示します。





下表に、各タイミングにおける反応の大きさを纏めておきました。


かなり反応が大きい指標だということがわかります。


対比分析は割愛します。


反応性分析では、過去発表直後の1分足と10分足の跳幅と値幅を使います。この分析で十分なpipsが狙えそうな指標か否かが判断できます。また逆に、過去の反応の大きさがわかっていれば、ポジションを持ったときに含損がどの程度になれば損切すれば良いか（もう挽回できそうにないか）がわかります。


直後1分足値幅と直後10分足の跳幅・値幅の差が、それぞれ26pips・9pipsとなっていました。これなら無理をせずに1分足で反応方向を確かめてからポジションが持てるので安心ですね。
なお、過去23回のうち直後1分足跳幅が30pips以上となったことは11回あります。そのうち、直後1分足と10分足の方向が一致したことは9回（82％）です。但し、その9回のうち1分足終値よりも10分足終値の方が大きくなった（陰線の場合には小さくなった）場合は5回です。


反応一致性分析は、指標発表前後の反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。
本分析では、過去の指標の発表結果の方向（良否）に特徴的な偏りがないかを調べる指標検証と、発表前後に指標発表の方向とローソク足の向きとの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を行っています。


直前1分足の陰線率が80％となっています。そして、期待的中率75％には達しませんでしたが、直後1分足と10分足の方向一致率は71％でした。


指標一致性分析は、指標方向と反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。指標方向とは、市場予想から前回結果を引いた事前差異と、発表結果から市場予想と前回結果を引いた事後差異と、を表します。これらの値がプラスのとき反応がプラス（陽線）となっていれば「方向が一致している」と見なします。
本分析では、過去の指標の発表結果の方向（良否）に特徴的な偏りがないかを調べる指標検証と、発表前後に指標発表の方向とローソク足の向きとの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を行っています。


期待的中率75％に達する特徴は見いだせませんでした。但し、事後差異と直後1分足の方向一致率が71％でした。これは、前回結果や市場予想よりも発表結果が改善だった場合、4回に3回は素直に反応するということです。


以上の調査・分析結果に基づき、下表のシナリオを念頭に取引に臨むことにしました。




SBI FXトレード社は、1000通貨単位の取引はもちろん、1通貨単位での取引も可能です。さすがに私も、1ドルでの取引はやったことがありません。サービスだからと言って、試食品をたくさん食べるみたいで何か嫌です。
さて、取引時間中の為替レートは常に動いています。だから、注文レートで約定できそうもないとき、FX会社の対応は大別して次の二通りに分かれます。ひとつは、注文時のレートからいくらズレたら注文そのものを受け付けなかったことにしますよ、という対応です。もうひとつは、非常時にはそんなことを言っていられないので、顧客になるべく有利なレートで約定するように努めますよ、という対応です。
どちらの方法にも長所・短所があります。結局、どちらのFX会社を選ぶのかという選択は、顧客がしなければいけません。
SBI FXトレード社は前者の対応をしており、注文レートと実際のレートがいくらズレたら注文を取り消すのかを、予め顧客自身で指定できるようになっています。そして、スプレッドをなるべく変えず、レート配信を停止しない取引環境提供に努めてきたことが、HP上で公開されています。



本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。