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1. FXは上達するのか

小さなコツをいくつか覚えたって駄目です。勝てない原因をきちんと突き止めてからやり直しましょう。FXを楽しむためには「投資期間」が必要です。すぐに始めたって勝てないことは、FXに限らず、何事であれ同じなのです。だからこそ、その期間を短縮するための「方法論」が大切なのです。

 右矢印1 1-1. FXを楽しむために
   アマチュアらしく…
 右矢印1 1-2. いつか負けないはずがない!
   上手くなるまでは短期取引です
 右矢印1 1-3. 難しさの正体って何だ
   利確と損切の理解は大切です
 右矢印1 1-4. FXは上達するのか
   取引機会を絞り込むべきです
 右矢印1 1-5. 数字で掴もう
   その機会にどう臨むかです
2. 経済指標の楽しみ方

このブログで扱う取引の理想は、経済指標発表前後の反応を着実に刈り取り、ポジション保有時間を最短化してリスクを避けることです。でも、効率良く取引するにはそれなりに予備知識が必要です。大した話は紹介できませんが、基本だけは押さえておきましょう。

 右矢印1 2-1. 大きなゾウの隠れ方
   指標取引のための予備知識です
 右矢印1 2-2. ウソは嫌いだ!
   短期取引をやるときの指針です
 右矢印1 2-3. イグアナを見分ける前に
   このブログの指標取引での成績です
 右矢印1 2-4. 小ズルくいきましょう
   いわばジンクスで勝つ方法です

3. 指標取引分析手法

このブログでは経済指標への調査・分析を定型書式で行っています。定型書式を用いることで、反省を踏まえてやり方を進歩させたり、相場環境が変わったことを見つけやすくするため、です。

 右矢印1 3-1. 指標取引の予備知識
   指標発表前後の他の時間と違い
 右矢印1 3-2. ローソク足各部の名称
   全幅・値幅・跳幅とは?
 右矢印1 3-3. 4本足チャート
   このブログで使うチャート表記
 右矢印1 3-4. 反応方向の予備知識
   指標分類と反応方向の基本
 右矢印1 3-5. 取引通貨ペアの選択
   通貨ペアによる有利不利
 右矢印1 3-6. 指標分析の方法
   定量指標分析とは?
 右矢印1 3-7. 反応分析の方法
   定量反応分析とは?
 右矢印1 3-8. 分析の成績
   事前分析的中率
 右矢印1 3-9. ブレイク対応準備
   ついでに…
4. 経済指標DB

経済指標発表前後の短時間に分析期間を絞ることによって、指標への反応に一定の再現性(傾向)があることはわかりました。各国「政策決定指標」・「経済実態指標」の項に、主要な指標についての分析結果と分析事例を纏めてあります。

 右矢印1 4-0. 各国経済・通貨の特徴
 右矢印1 4-1. 日本経済
    4-1-1. 政策決定指標
    4-1-2. 経済実態指標
     (a) GDP速報値
     (e) 国際収支
 右矢印1 4-2. 米国経済
    4-2-1. 政策決定指標
     (a1) FOMC政策変更時
     (a2) FOMC政策変更直前
     (b1) UM消信指数速報
     (b2) CB消信指数
     (b3) ISM非製景指数
     (c1) NY連銀製景指数
     (c2) Phil連銀製景指数
     (c3) ISM製景指数
     (d1) 輸入物価指数
     (d2) 生産者物価指数
     (d3) 消費者物価指数
     (d4) PCEコアデフレータ
     (e1) ADP雇用統計
     (e2) 雇用統計
    4-2-2. 経済実態指標
     (a1) GDP速報値
     (a2) GDP改定値
     (a3) GDP確定値
     (b1) 小売売上高
     (b2) 個人消費・所得
     (c1) 設備稼働率
     (c2) 耐久財受注
     (d1) 中古住宅販売件数
     (d2) 新築住宅販売件数
    4-2-3. 収支関連指標
     (a) 貿易収支
 右矢印1 4-3. 欧州経済
    4-3-1. 政策決定指標
     (a) ECB金融政策
     (c1) 独国ZEW景況感調査
     (c2) 独国Ifo業況指数
     (c3) 独国PMI速報値
     (d) 欧州HICP速報値
    4-3-2. 経済実態指標
     (a1) 独国GDP速報値
 右矢印1 4-4. 英国経済
    4-4-0. 英国経済指標反応要点
    4-4-1. 政策決定指標
     (a) BOE金融政策
     (c1) 製造業PMI
     (c2) サービス業PMI
     (d) 物価統計
     (e) 雇用統計
    4-4-2. 経済実態指標
     (a1) GDP速報値
     (a2) GDP改定値
     (a3) GDP確定値
     (b) 小売売上高指数
     (c) 鉱工業生産指数
 右矢印1 4-5. 豪州・NZ経済
    4-5-1. 政策決定指標
     (a) RBA金融政策
     (b) RBNZ金融政策
     (c) WP消費者信頼感指数
     (d1) 四半期住宅価格指数
     (d2) 四半期消費者物価指数
     (e1) ANZ広告求人件数
     (e2) 雇用統計
    4-5-2. 経済実態指標
     (a) 四半期GDP
     (b) 貿易統計
     (c) 小売売上高
     (d) 住宅ローン件数

ーーーーーーーー
【FX会社】
各社特徴があります。最初は資金にも限りがあるでしょうから1つの口座で、慣れたらいくつか口座を開いて自分が使いやすい会社を選ぶと良いでしょう。
ーーーーーーーー

DMM.com証券

FX口座数国内第1位はTVCMで有名。主要通貨のスワップポイントが高く、ドル円スプレッドも原則0.3銭と安い。2万円のキャッシュバック条件は、10万円入金+PC・スマホで3か月各500枚(週毎に各約40枚)の取引と意外に簡単!


外為ジャパン

キャッシュバック条件はDMM.comと同じ。0.1枚単位から取引可能で、ドル円中心の取引ならばスプレッドも原則0.3銭と安い。最初に口座開設したり自分で手法研究するために良いと思います。


ヒロセ通商

他社乗換ほか、キャッシュバックプログラム多数。スプレッドは、クロス円でUSD・EUR・NZDが有利、ドルストレートでEUR・GBP・AUDが有利。最小取引は1000通貨単位で初心者に優しい。スワップが良い会社です。


マトリックストレーダー

キャッシュバック条件はヒロセ通商と同じようです。特長は、スキャルピングOK公言・1日の取引上限なし・1000通貨単位取引可、といった点。


OANDA Japan

MT4業者はスプレッドが狭くても約定力が低い業者が多いなか、約定拒否なしが魅力。またHPの各種分析図表が美しく、あちこちのブログで引用されています。本ブログでは他人の著作物転載はしていないので、お見せできません。一度ご覧ください。


ライブスター証券

特徴は、スワップポイントが業界最高水準、証券口座とFX口座との間でリアルタイム資金連携。株とFXと両方やる方にお薦めです。



外為ファイネスト証券

特徴は、MT4最狭水準のスプレッド、EA利用可、指値制限なし、MT4サーバ国内設定、1000通貨取引可、です。

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2016年12月17日

'16.12/22.22:30予定ー米国「四半期GDP確報値」調査

'16.12/22.22:30に米国「四半期GDP確報値」が発表されます。

今回の発表は確報値ということもあり、速報値や改定値ほどの反応は期待できません。
更に、今回は木曜発表ということもあり、前週の新規失業保険申請件数と同時発表となります。そのため、過去の本指標による反応を分析しても、前週の新規失業保険申請件数の反応と重なり合ってしまい、有効な見通しが立てられません。
よって、今回は取引を行わないことにしました。

ーーー$€¥ーーー

ご参考までに、2013年1-3月期以降前回までの14回分について、市場予想と発表結果をグラフ化しておきます。

1612米国GDP確報値310.png

上図から、今回は四半期GDPが上向くと予想されています。そこで、ポジションを持つ方のために、四半期GDPが前回発表値よりも良くなったときの発表直後1分足と同10分足を、始値規準で一覧しておきます。

1612米国GDP確報値230.png

1612米国GDP確報値240.png

ご検討を祈念しています。
以上

こちらの記事もどうぞ。


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2016年12月16日

'16.12/15.21:00発表ー英国「BOE政策金利」結果

'16.12/15.21:00に英国「BOE政策金利」が発表されました。
本指標の事前分析はこちらになります。


【指標結果】

結果は市場予想通り現状維持でした。

1612英国金融政策510.png


【取引結果】

下表の通り、エントリー時間は2分22秒、投資利益率は4.48%となりました。

1612英国金融政策520.png


【シナリオ検証】

下表に、事前分析結果と事後検証結果を一覧に纏めておきます。

1612英国金融政策530.png

シナリオ2での「イグジットが早すぎた」という反省は。このポジションがうまくやれば50pips以上になったようだからです。但し、これは結果論で、今回の発表直後1分足実体部は僅か4pipsしかなかった点を踏まえると、これはこれでも良いという気もします。難しいところです。
シナリオ1でロスが生じた点は仕方ありません。陰線率が92%もあったことを踏まえると、エントリーしない訳にはいきません。但し、ギリギリまで反転を待った結果、イグジットが発表と同時になってしまったのは反省すべき点でした。

ーーー¥$€ーーー

だいぶ書式も整ってきたので、色々と楽になってきました。何より、書式さえ整えば出先でスマホを使っても楽に資料作成ができます。

以上

本指標の事前分析はこちらになります。
関連記事はこちらからどうぞ。
>>>「FXは上達するのか」
>>>「ファンダメンタル分析の楽しみ方」

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2016年12月15日

'16.12/15.09:30発表ー豪州「雇用統計」結果

'16.12/15.09:30に豪州「雇用統計」が発表されました。
残念ながら、またしてもうかっり取引時間を逃してしまいました。どうも、豪州指標は午前中の忙しい時間帯に発表されるのでいけませんね。

【指標結果】

まず、指標の発表結果は次の通りでした。

1612豪州雇用統計530.png

新規雇用者数が予想を大幅に上回った点は予想通りでした。
がしかし、この指標発表直後の反応には、新規雇用者数よりも失業率との相関が強く、そして、失業率に対しては素直に反応する(失業率が悪化した場合、陰線で反応する)、と記していた点は間違っていました。
次回の本指標対策は、新規雇用者数が市場予想よりもどれだけ外れたなら、失業率による反応よりも影響が大きくなるのか、について考察します。

【取引結果】

巻頭に記したように、つい発表時間を逃してしまいました。
取引状況の発表直後始値規準ローソク足チャートがあるので、定型シートを添付しておきます。

1612豪州雇用統計550.png


【シナリオ反省】

今回は取引できなかったので、結果pipsは上のチャートから読み取ったpipsを記載しています。
用意していた3つのシナリオは、1点を除き妥当なものだったと思われます。1点とは、今回の失業率が0.1ポイント悪化したので、もしシナリオに従っていたら売ポジションから入るべきでした。がしかし、もし実際に取引していたら、それはあり得ません。シナリオの前提が、失業率に素直に反応すべきなのに逆に反応しているので、実際に取引していたとしても、シナリオ31は実行しなかったでしょう。
以上の結果、予め用意していたシナリオはほぼ妥当だったと考えられます。

1612豪州雇用統計500.png

以上

この指標の事前分析はこちらをご参照ください。

関連記事はこちらから。
>>>「FXは上達するのか」
>>>「ファンダメンタル分析の楽しみ方」

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2016年12月14日

'16.12/15.21:00予定ー英国「BOE政策金利」分析

'16.12/15.21:00に英国「BOE政策金利」が発表されます。
直前ぎりぎりとなったため説明は割愛します。

【反応性分析】

1612英国金融政策110.png


1612英国金融政策120.png


【反応一致分析】

(ローソク足検証)

1612英国金融政策210.png


1612英国金融政策220.png


1612英国金融政策230.png


1612英国金融政策240.png


(一致性検証)

(反応一致分析)

1612英国金融政策250.png



【指標一致分析】

(指標検証)

1612英国金融政策310.png


1612英国金融政策320.png


(一致性分析)

(指標一致分析)

1612英国金融政策330.png


【シナリオ作成】

1612英国金融政策410.png

結果はいつもの通り、事後に報告いたします。
以上

関連記事はこちらから。
>>>「FXは上達するのか」
>>>「ファンダメンタル分析の楽しみ方」

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2016年12月13日

'16.12/13.18:30発表ー英国「物価指数」結果

'16.12/13.18:30に英国「物価指数」が発表されました。

【発表結果】

1612英国物価指数810.png


【取引結果】

1612英国物価指数820.png

1回目のエントリーは、スマホ操作ミスによってUSDJPYで行ってしまった。

【分析検証】

  • 反応性分析の通り、発表直後1分足の値幅よりも同10分足の跳幅・値幅は大きくなった。
  • 反応一致分析の通り、今回も発表直前10-1分足は陽線、同1分足は陰線、両者の方向は不一致となった。
  • 今回は指標一致分析による事前見解は出せていなかった。


【取引検証】

  • 今回は3回ポジションをもち、うち1回は機材操作ミスがあった。
  • エントリー時間は合計00:14:19で、この間に計11.12pipsを利確した。
  • 3回の平均投資額(5445円)に対する収益率は2.04%だった。


以上

この指標の事前分析はこちらからどうぞ。

関連記事はこちらから。
>>>「FXは上達するのか」
>>>「ファンダメンタル分析の楽しみ方」

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2016年12月12日

'16.12/20.09:30予定ー豪州「RBA金融政策決定理事会議事録公表」調査

'16.12/20.09:30に豪州「RBA金融政策決定理事会議事録公表」が行われます。
この議事録は、先の12/6に行われた会合の議事録です。12/6のRBA政策金利発表では「現状維持」でした。

下記反応性分析の結果からわかるように、過去の本発表への反応はあまり大きくありません。
よって、今回は取引を行わないことにしました。

【反応性分析】

反応性分析の結果は次の通りです。

1612豪州理事会110.png

分析結果からわかるように、過去の本発表への反応はあまり大きくありません。
よって、今回は取引を行わないことにしました。

【反応一致分析】

(ローソク足検証)

上記の通り、今回の取引は断念しましたが、本公表直後の始値規準1分足と同10分足を添付しておきます。本議事録公表時の取引を考えている方も居られるでしょうからご参考まで。

まず、本公表直後の始値規準1分足です。

1612豪州理事会230.png

図から、ローソク足の向きに偏りは見受けられません。
ただ、過去には跳幅40pipsもの陽線となったことがありました。この2016年5月の大きな陽線は、その会合が開かれた5/3にRBAは政策金利をそれまでの2.00%から1.75%に引き下げる決定を行いました。

次に、本公表直後の始値規準10分足を示します。

1612豪州理事会240.png

図から、1分足と同様に、2016年5月に跳幅56pipsの大きな陽線が観察されます。

なお、過去22回の調査において、RBAが「予想通り現状維持」を発表したことは18回あります。その18回の議事録公表直後1分足の跳幅・値幅の平均は、それぞれ9pipsと5pipsでした。同様に、同10分足の跳幅・値幅の平均は、それぞれ19pipsと12pipsでした。
ご参考まで。
以上

関連記事はこちらからどうぞ。

'16.11/15.09:30予定ー豪州「RBA金融政策決定理事会議事録公表」分析

'16.11/15.09:30発表ー豪州「RBA金融政策決定理事会議事録公表」結果
'16.12/06.12:30予定ー豪州「RBA政策金利」分析
「FXは上達するのか」
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2016年12月11日

'16.12/15.09:30予定ー豪州「雇用統計」分析

'16.12/15.09:30に豪州「雇用統計」が発表されます。
この発表では「新規失業者」と「失業率」が注目されています。豪統計局が月次で翌月中旬に発表を行っています。

【反応性分析】

反応性分析では、この指標発表直後の反応(値動き)を調べて、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。

下図に定型分析シートを示します。いつもはグラフ右端の全平均の数値を表で分析しますが、今回は過去12回平均の数値を用いて分析をしています。理由は反応一致分析のローソク足検証の項で記します。

1612豪州雇用統計110.png

上の図表から、10pips以上が狙える組み合わせが3通りあることがわかりました。この3通りのパターンについて、安全性を重視してポジションを取る場合と、合理性を重視してポジションを取る場合と、についてシナリオ案を検討してみました。

1612豪州雇用統計115.png

中段が安全性重視の結論であり、下段が合理性重視の結論となりました。上段のふたつの表は、その判断基準となります。判断基準については意見が分かれることもあるかも知れません。
ともあれ、反応性分析の結論は次の通りです。

  • 安全性の点でも合理性の点でも1位となったシナリオ案11を採用します。すなわち、発表直後1分足の終値がつく頃に、同1分足と同じ方向(順張り)にポジションを取得し、10分足跳幅の最大値を狙ってポジションを解消します。10分足跳幅がいつ最大となるかはわからないので、過去12回の平均値の17pipsを参考にしておきます。


【反応一致分析】

反応一致分析は、指標発表前後のローソク足の向きに特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。反応一致分析では、ローソク足の向きに偏りがないかを調べるローソク足検証と、発表前後のローソク足の向きの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を順に行います。

(ローソク足検証)

ローソク足検証は、過去の発表直前10-1分足、発表直前1分足、発表直後1分足、及び、発表直後10分足を見て、安全にポジションが取れそうな特徴がないかを分析します。

まず、発表直前10-1分足を見てみます。

1612豪州雇用統計210.png

ぱっと見た印象では、2016年1月以後には陰線が目立ち、それ以降は陽線が目立っています。

次に、発表直前1分足を示します。

1612豪州雇用統計220.png

ぱっと見た印象では、明らかに陰線の多さが目立っています。

次は、発表直後1分足を示します。

1612豪州雇用統計230.png

ぱっと見た印象では、明らかに陽線の多さが目立っており、2015年12月以降はそれ以前に比べて反応が小さくなっています。

最後に、発表直後10分足を示します。

1612豪州雇用統計240.png

発表直後1分足と同様に、明らかに陽線の多さが目立っており、2015年12月以降はそれ以前に比べて反応が小さくなっています。

以上の観察結果をまとめた結果は後提します。

なお、先に反応性分析において、この指標では調査全期間の平均値を用いずに過去12回の平均値を用いました。これは、発表直前10-1分足と同1分足が2015年12月から2016年1月頃を境に、明らかに反応が小さくなっているから、です。

(一致性検証)

一致性検証は、過去の発表直前10-1分足、発表直前1分足、発表直後1分足、及び、発表直後10分足を見て、ローソク足の方向の一致が偏っていないかを調べます。ある時間足が、それよりも後に形成される時間足と向きの一致が偏る場合(75%以上か25%以下の場合)、安全にポジションを取る根拠となる場合があります。

一致性検証の結果は後提します。

(反応一致分析結論)

下表に、ローソク足検証と一致足検証の結果をまとめ、反応一致分析の結論を整理します。

1612豪州雇用統計250.png

上段はローソク足検証の結果です。各時間足毎にシナリオに活用できる可能性がある特徴が見いだせました。

中段は一致検証の結果です。このブログでは3勝1敗を目指しています。従って、ポジションを持つか否かを判断する基準は75%以上か25%以下ということになります。
一致検証の結果、ローソク足検証で可能性があったシナリオ案21〜24のうち、シナリオ案22以外は信用ができないという結論になりました。シナリオ案22では、発表直前1分足が過去22回のうち18回(86%)が陰線だったという偏りに乗じてポジションを持ちます。
すなわち、発表直前1分前頃にポジションを取り、発表までに解消するというシナリオです。但し、利確の目安は先に挙げたローソク足の図から5pips程度しかありません。

下段は反応一致分析の結論です。シナリオ案25は発表直後1分足と同10分足の一致率が77%という点に乗じてポジションを持つ訳です。但し、この場合は先の反応性分析の結論図表をご覧頂ければわかるように、発表直後1分足の終値がつく頃にポジションを取り、同10分足の跳幅で利確するしかありません。これはシナリオ11と一致しています。

【指標一致分析】

指標一致分析は、経済指標発表前に行われる市場予想に偏りがないかを調べ、予想と結果の差の向きと、反応の向きとが一致しているか否かを分析します。指標一致分析では、過去の市場予想と発表結果の傾向を調べる指標検証と、その向きに偏りがないかを調べる一致性検証と、を順に行います。

(指標検証)

指標検証は、前回結果と今回予想の差、今回結果と今回予想の差、及び、今回結果と前回結果の差を見て、指標の市場予想に偏りがないかを分析します。不特定多数が参加した結果の反応一致分析の反応検証とは異なり、市場予想は各国のエコノミストが行うだけあって、偏りが見いだせることはほぼありません(全くない訳でもありません)。

まず、新規雇用者数を下図に示します。

1612豪州雇用統計310.png

図から、どちらかと言えば実際の雇用者は市場予想よりもばらつくことがわかりました。また、増えた翌月は減り、減った翌月は増える傾向が伺えます。その傾向から言えば、当月は減る月にあたります。
但し、図には昨年分しか示していませんが、年末クリスマス休暇が近づくと雇用者数は増える傾向があります。特に、今年は10月の新規雇用者数があまり増えなかったので、11月は大きく増える可能性があります(今回発表は11月の新規雇用者数)。そして、今回の市場予想は前月からあまり増えていません。
つまり、今回の発表では予想を大きく上回る可能性があります。

次に失業率を示します。

1612豪州雇用統計320.png

失業率は最近、低下傾向にあります。図からサイクルで言えば11月(今回発表分)は悪化する時期に差し掛かっています。にも関わらず、市場予想は失業率横ばいとなっています。現地報道に依れば、エコノミスト中心の市場予想がサイクルに反するものとなっている理由は、中国の景気減速懸念が弱まり資源価格が回復しつつあるから、ということのようです。

指標検証の結果は後提します。

(一致性検証)

一致性検証は、前回結果と今回予想の差、今回結果と今回予想の差、及び、今回結果と前回結果の差が、正負いずれかに偏りがないかを検証します。

一致性検証の結果は後提します。

(指標一致分析)

一連の分析結果を下表に示します。

最上段は指標検証の結果です。指標検証に依れば、今回は新規雇用者数・失業率ともにAUD↑となる可能性を示唆しています。

上から2段目と3段目は一致性検証の結果です。
失業率の今回結果と今回予想の差に偏りが見られます。N率(結果が予想を下回った比率)が82%と非常に偏っており、これは失業率の場合にはAUDJPYが↑に反応しやすいということです。これをシナリオ案31としました。
シナリオ案31は、指標発表後に買ポジションを持っていた方が良いということに過ぎません。但し、定性的予測を数量化した指標検証の結果と一致しています。

上から4段目は反応一致分析における一致性検証を再掲した表なので、説明は割愛します。

下の2段が指標一致分析です。
まず、新規雇用者数には有意な特徴が見いだせません。
そして、失業率は前後一致率と後々一致率が低くなっています。これは、失業率が予想よりも低いか、前回よりも低くなると、素直に陽線になる率が高いということに過ぎません。がしかし、素直な反応をするのは、失業率の方向と反応が不一致になるというだけで、新規雇用者数の良し悪しがどういう反応するのかはあてにできない、ということがわかりました。


1612豪州雇用統計350.png

【シナリオ作成】

以上の結論を下表にまとめます。


1612豪州雇用統計410.png

結果はいつもの通り、事後に報告いたします。
以上

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2016年12月10日

'16.12/15.04:00予定ー米国「FOMC政策金利」調査

'16.12/15.04:00には米国「FOMC政策金利」分析が予定されています。

【反応性分析】

反応性分析では、この指標発表直後の反応(値動き)を調べて、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。

1612米国金融政策110.png

上の図表から、10pips以上が狙える組み合わせが4通りあることがわかりました。この4通りのパターンについて、安全性を重視してポジションを取る場合と、合理性を重視してポジションを取る場合と、を検討してみました。

1612米国金融政策120.png

中段が安全性重視の結論であり、下段が合理性重視の結論となりました。上段のふたつの表は、その判断基準となります。判断基準については意見が分かれることもあるかも知れませんね。
ともあれ、反応性分析の結論としては、安全性の点でも合理性の点でも1位となったシナリオ13がベストです。すなわち、発表直後1分足の終値がつく頃に、同1分足と同じ方向(順張り)にポジションを取得し、10分足跳幅の最大値を狙ってポジションを解消します。10分足跳幅がいつ最大となるかはわからないので、過去16回の平均値の19pipsが参考になるでしょう。

【反応一致分析】

反応一致分析は、指標発表前後のローソク足の向きに特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。反応一致分析では、ローソク足の向きに偏りがないかを調べるローソク足分析と、発表前後のローソク足の向きの一致に偏りがないかを調べる一致性分析と、を順に行います。

後述するように、今回は取引を見送ります。

(ローソク足分析)

まず、発表直前10-1分足のローソク足を下図に示します。

1612米国金融政策210.png

昨年12月の利上げ時に特徴は見受けられません。

次に、発表直前1分足のローソク足を示します。

1612米国金融政策220.png

少し陰線が目立つように見受けられます。そして、昨年12月の利上げ時にも特徴は見受けられません。

次は、発表直後1分足です。
1612米国金融政策230.png

昨年12月の利上げ時には、跳幅が過去16回の陽線では最大の50pipsに達したことがわかりました。このときは下跳幅が10pipsしかなかったようです。

最後に、発表直後10分足を示します。
1612米国金融政策240.png

昨年12月の利上げ時は、上跳幅が70pips、下跳幅が80pipsに達しており、最終的には陽線となっています。かなり激しい反応があったようです。

以上の結果、今回予想通りに利上げの場合は、先の反応性分析結論通りの取引(シナリオ案13)を実行するにも、一度チャンスを逃すと大きく含損が膨らむ可能性があります。そして、昨年12月の利上げ発表時のように、最終的に発表直後10分足が陽線に戻るという保証はありません。最近のFOMC利上げ事例は1回しかないからです。
これなら、発表直前に買ポジションを取って、同時に確実と思われる25pips程度の指値注文をしておく方が安心だという気がします。がしかし、このシナリオはもしも今回予想に反して利上げが行われなかった場合のダメールが大きすぎるかも知れません。

これらのことを踏まえると、今回のFOMCはかなり利上げの可能性が高いとされているものの、取引を見送った方が良さそうです。「微益であっても着実に利益を積み重ねていく」というブログ趣旨に添っていません。

(一致性分析)

取引中止を決めた以上、以下は定型の分析シートのみを添付しておきます。

1612米国金融政策250.png


【指標一致分析】

(指標分析)

1612米国金融政策310.png


1612米国金融政策320.png


(一致性分析)

1612米国金融政策350.png


【シナリオ作成】

取引中止判断に依り、今回はシナリオがありません。
以上

以上

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ーーー注記ーーー

本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者、FX手法研究会、及び、本ブログ運営会社のそれぞれに対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。
以上

2016年12月09日

'16.12/13.18:30予定ー英国「物価指数」分析

'16.12/13.18:30には英国11月の「小売物価指数」「消費者物価指数」「生産者物価指数」といった物価指数が発表されます。

【反応性分析】

反応性分析では、この指標発表直後の反応(値動き)を調べて、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。
以下に、この指標発表時の反応を一覧整理しておきます。なお、分析表では全平均の数値を用いています。

1612英国物価指数110.png

反応性分析の結論は次の通りです。

  1. 前回発表時にはやや反応が大きかったようだが、過去3回〜過去20回(全平均)のグラフ形状に大きな変化はなく、この指標の反応性は安定している。これなら、発表直後の反応を見てからポジションを取っても、比較的安心できる。
  2. 発表直後の1分足終値がつく頃にポジションを取って10分足跳幅で解消できれば、順張りで20pipsが狙える可能性がある。また、そのまま10分足終値がつくまでポジションを解消できなかったとしても、平均値では2pipsのプラスとなっている。これは順張りの安心感を補強する。
  3. 1分足跳幅でポジションを取って1分足終値や10分足終値で解消するのは、逆張りとなる上に、順張りよりも小さな10pips程度しか狙えない。


【反応一致分析】

反応一致分析は、指標発表前後のローソク足の向きに特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。反応一致分析では、ローソク足の向きに偏りがないかを調べるローソク足分析と、発表前後のローソク足の向きの一致に偏りがないかを調べる一致性分析と、を順に行います。

まず、ローソク足分析です。
発表10分前から発表1分前の10-1分足は、このようになっていました。


1612英国物価指数210.png

陰線4本に対し陽線13本というのは偏りと言えます。値幅(実体部の始値と終値の差)が0だった3回を除くと、この時間帯には4回に3回以上が陽線となっています(陽線率76%)。
なお、始値と終値が一致した場合を除いたのは、その場合にポジションを持っても損をしないからです(正確にはスプレッド分だけ損しますが)。

次に、発表直前の1分足を同様に始値規準で並べてみました。

1612英国物価指数220.png

陰線16本に対し陽線2本というのは偏りと言えます。値幅(実体部の始値と終値の差)が0だった2回を除くと、この時間帯には10回に9回程度が陰線となっています(陰線率89%)。

一方、指標発表直後の1分足を並べてみると、今後は(おそらく)発表結果に応じて陽線と陰線が適度にばらけていました。

1612英国物価指数230.png

同様に、指標発表直後の10分足を並べてみても、指標発表直後1分足と同じく(おそらく)発表結果に応じて陽線と陰線が適度にばらけていました。


1612英国物価指数240.png

以上のことを整理しながら、念のため先に起きたことが後に起きることと一致傾向があるかを分析しましょうう。下表をご覧ください。

1612英国物価指数250.png

前々一致率とは直前10-1分足と直前1分足の方向が一致した%です。前述の通り、なぜか直前10-1分足は陽線率が76%で、直前1分足は陰線率が89%ですから、この一致率が低くなったのは当然です。不一致率は表に載せていませんが、暗算で76%にもなることがわかりました。

前後一致率とは直前10-1分足や直前1分足の方向が直後1分足の方向と一致した%です。どちらの数字であれ70%以上もしくは30%以下になっていないかに着目しています。直前10-1分足と直後1分足の一致率が65%とやや高いものの、安心してポジションを持つ根拠にはなりません。
このブログでは、考えても訳がわからないことが多いFXをやるのだから、75%や25%といった数字を色々な判断基準にしています。75%や25%の意味は目標が3勝1敗だからです。

後々一致率とは、直後1分足と同10分足の方向が一致した%です。この%は高くて当然で、もともと70〜80%となることが多いようです。直後1分足と直後10分足の一致率は高くて当然で、低ければ1分足が「騙し」となった場合が多いことを意味するので要注意です。直後1分足と直後10分足の一致率が60%を切ると安全な順張りのポジションが持てないと割り切って、ポジションを持つのは控えます。ここでは68%なので大丈夫です。

ともあれ、反応一致分析の結論は次の通りです。

  1. ローソク足分析の結果、発表直前10-1分足の陽線率は76%もあり、そのうち跳幅が10pips以上となった場合が85%に達する。発表直前1分足の陰線率は89%にも達するものの、跳幅が10pipsに達したことはそのうち19%しかない。ただいずれも安心できる数字なので、どちらで/どちらもポジションを取るかは、実際の値動きをみて決めればよい。
  2. 一致性分析の結果、直前10-1分足と直前1分足の不一致率は76%にもなる。この結果はローソク足分析の結果を踏まえると、直前1分足が始まる直前にポジションを取って、その終値がつく前にポジションを解消することへの安心感を補強する。
  3. 発表直後1分足と同10分足の方向一致率は68%となっているため少し注意が必要なものの、反応性分析の結論である発表直後1分足の終値がつく頃にポジションを取っても騙されない公算が強いと言える。


【指標一致分析】

指標一致分析は、指標発表結果の方向(良否)と反応の向きに特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。指標一致分析では、過去の指標の発表結果の方向(良否)に特徴的な偏りがないかを調べる指標分析と、発表前後にローソク足の向きとの一致に偏りがないかを調べる一致性分析と、を順に行います。

まず、指標分析を行います。
小売物価指数は次のようになっています。

1612英国物価指数310.png

次に、消費者物価指数です。

1612英国物価指数320.png

そして、生産者物価指数です。

1612英国物価指数330.png

指標の種類が多すぎてとても把握できませんね。そこで、小売物価指数と消費者物価指数は前月比・前年比・コア前年比の市場予想と発表結果の差を、生産者物価指数はコア前年比の市場予想と発表結果の差を、全て足し合わせた仮統合関数というのを仮定します。正確に書くと面倒ですが、要するに全ての予想と結果の差を足しただけです。
この仮統合関数は次のようになります。

1612英国物価指数340.png

仮統合関数を使った結果を見る限りでは、前回と予想と結果のそれぞれについて、何か規則性や傾向は伺えません。指標分析の結論は、そういうことになります。

次に、一致性分析を行います。
この関数の向きと先に挙げた時間帯毎のローソク足の向きを比べてみましょう。

1612英国物価指数350.png

まず最初に、上の表は指標分析を一覧整理したものです。
先の結論通り、予想と結果を組み合わせた差分には、N(マイナス)とP(プラス)とに偏りがないように見受けられます。市場予想が発表結果を良く見込む癖も悪く見込む癖もないようです。

次の表は、反応一致分析で用いたものです。これについては先述の通りです。

そして下の表は、指標の良し悪しと反応の方向を比べた一致性分析です。
市場予想と前回発表の一致率(不一致率も)はいずれも75%に達していません(一致率・不一致率がポジションを持つ根拠にはなりません)。
前々一致率が低いことはこれまでの分析で予想されていました。発表前には、前回結果と今回の市場予想しか情報がありません。ところが、先の反応一致分析でそんなことに関係なく、発表直前10-1分足は陽線率が異常に高く、発表直前1分足は陰線率が異常に高かったからです。
前後一致率や後々一致率もそこそこ高いので、いわゆる「材料出尽くし」で指標発表結果の良否に反する反応をすることもないでしょう。気をつけていればいいというレベルです。
つまり、最初に挙げた反応性分析の結論のように、この指標発表時には発表直後1分足の向きを見てから順張りで同10分足の跳幅を狙うしかありませんね。

指標一致分析の結論は次の通りです。

  • 指標分析の結果、この指標の前回・予想・結果の間には特徴的な癖がない。
  • 一致性分析の結果も同様に新たな知見は得られない。
  • この結果は、英国物価指数で扱う指標が多すぎるために用いた仮統合関数が正しくない可能性がある。この点は別途検討の継続を要する。


【現状確認】

シナリオ作成の前に現状を分析しておきましょう。

まず現在のチャート状況です。
現在のGBPJPYの日足チャートを見ると、11/7始値を起点とする上昇トレンド中と見受けられます。但し、下表からは、このトレンドがGBPとUSDが拮抗しJPYが安くなって形成されています。GBPJPYは陽線が順張りという前提は、発表前にGBPとUSDの拮抗が崩れるかJPYが強くならない限り成り立ちます。

1612英国物価指数410.png

次に前後のイベントについて見てみましょう。
15日04:00の米FOMC政策金利発表と同日21:00のBOE政策金利発表が予定されています。これらイベントの影響は、前者の影響が大きい上に順序的に先のため、後者の影響は無視できると考えられます。その結果、米金利引上げという市場予想が圧倒的に強い現状では、先のGBPとUSDの拮抗が崩れる可能性があります。おそらく相対的にはUSDが強くなってGBPが弱くなるので、あとはそれ以上にJPY安が続くかどうかが問題です。

その他ファンダメンタルは、原油価格が持ち直しつつあることがGBPを強くしています。但し、今回は11月分の物価指数発表ですから、先のOPEC減産合意の影響はありません。IMM投機筋ポジションは、GBPが11月から微減していますが、大きな変化が現れている訳ではありません。

以上のことから、現状確認の結論は、

  • GBPJPYは11月7日始値を起点とする上昇トレンド中で、その原因はJPY安にある。
  • 今後、15日のFOMCが近づくにつれてGBPUSDの拮抗関係が崩れると、その影響でGBPJPYのトレンドにも変化があるかも知れない。
  • 資源国通貨であるGBPに影響する原油価格に大きな変化はなく、IMM投機筋ポジションもGBP微減に留まっている。


【シナリオ検討】

反応性分析の結論は次の通りでした。

  1. 前回発表時にはやや反応が大きかったようだが、過去3回〜過去20回(全平均)のグラフ形状に大きな変化はなく、この指標の反応性は安定している。これなら、発表直後の反応を見てからポジションを取っても、比較的安心できる。
  2. 発表直後の1分足終値がつく頃にポジションを取って10分足跳幅で解消できれば、順張りで20pipsが狙える可能性がある。また、そのまま10分足終値がつくまでポジションを解消できなかったとしても、平均値では2pipsのプラスとなっている。これは順張りの安心感を補強する。
  3. 1分足跳幅でポジションを取って1分足終値や10分足終値で解消するのは、逆張りとなる上に10pips程度しか狙えない。

次に、反応一致分析の結論は次の通りでした。

  1. ローソク足分析の結果、発表直前10-1分足の陽線率は76%もあり、そのうち跳幅が10pips以上となった場合が85%に達する。発表直前1分足の陰線率は89%にも達するものの、跳幅が10pipsに達したことはそのうち19%しかない。ただいずれも安心できる数字なので、どちらで/どちらもポジションを取るかは、実際の値動きをみて決めればよい。
  2. 一致性分析の結果、直前10-1分足と直前1分足の不一致率は76%にもなる。この結果はローソク足分析の結果を踏まえると、直前1分足が始まる直前にポジションを取って、その終値がつく前にポジションを解消することへの安心感を補強する。
  3. 発表直後1分足と同10分足の方向一致率は68%となっているため少し注意が必要なものの、反応性分析の結論である発表直後1分足の終値がつく頃にポジションを取っても騙されない公算が強いと言える。

指標一致分析の結論は次の通りでした。

  • 指標分析の結果、この指標の前回・予想・結果の間には特徴的な癖がない。
  • 一致性分析の結果も同様に新たな知見は得られない。
  • この結果は、英国物価指数で扱う指標が多すぎるために用いた仮統合関数が正しくない可能性がある。この点は別途検討の継続を要する。

そして現状確認の結論は次の通りでした。

  • GBPJPYは11月7日始値を起点とする上昇トレンド中で、その原因はJPY安にある。
  • 今後、15日のFOMCが近づくにつれてGBPUSDの拮抗関係が崩れると、その影響でGBPJPYのトレンドにも変化があるかも知れない。
  • 資源国通貨であるGBPに影響する原油価格に大きな変化はなく、IMM投機筋ポジションもGBP微減に留まっている。

以上のことから、今回のシナリオは

  1. 反応性分析結論に依り、発表直後の1分足終値がつく頃にポジションを取って10分足跳幅で解消できれば、順張りで20pipsが狙える可能性がある。また、そのまま10分足終値がつくまでポジションを解消できなかったとしても、平均値では2pipsのプラスとなっている。これは順張りの安心感を補強するつ。
  2. 反応一致分析結論に依り、発表直前10-1分足の陽線率は76%もあり、そのうち跳幅が10pips以上となった場合が85%に達する。発表直前1分足の陰線率は89%にも達するものの、跳幅が10pipsに達したことはそのうち19%しかない。両者の不一致率は76%にもなるため、直前10-1分足と反対向きに、直前1分足が始まる直前にポジションを取って、その終値がつく前にポジションを解消することへの安心感は非常に強い。但し、それで稼げるpipsは小さいので無理にポジションを持つ必要はない。実際の値動きを見て決めればよい。
  3. 指標一致分析と現状確認からは特に有益情報がなかった。GBPJPYは現在、JPY安の影響による上昇トレンドにある。がしかし、FOMCが迫っており、GBPUSDのトレンド転換の乱高下が起きる可能性が常にあるため、GBPJPYでも注意しておくこと。

結果はいつもの通り、事後に報告いたします。
以上

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2016年12月08日

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更新日:2016年12月28日

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