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1. FXは上達するのか

小さなコツをいくつか覚えたって駄目です。勝てない原因をきちんと突き止めてからやり直しましょう。FXを楽しむためには「投資期間」が必要です。すぐに始めたって勝てないことは、FXに限らず、何事であれ同じなのです。だからこそ、その期間を短縮するための「方法論」が大切なのです。

 右矢印1 1-1. FXを楽しむために
   アマチュアらしく…
 右矢印1 1-2. いつか負けないはずがない!
   上手くなるまでは短期取引です
 右矢印1 1-3. 難しさの正体って何だ
   利確と損切の理解は大切です
 右矢印1 1-4. FXは上達するのか
   取引機会を絞り込むべきです
 右矢印1 1-5. 数字で掴もう
   その機会にどう臨むかです
2. 経済指標の楽しみ方

このブログで扱う取引の理想は、経済指標発表前後の反応を着実に刈り取り、ポジション保有時間を最短化してリスクを避けることです。でも、効率良く取引するにはそれなりに予備知識が必要です。大した話は紹介できませんが、基本だけは押さえておきましょう。

 右矢印1 2-1. 大きなゾウの隠れ方
   指標取引のための予備知識です
 右矢印1 2-2. ウソは嫌いだ!
   短期取引をやるときの指針です
 右矢印1 2-3. イグアナを見分ける前に
   このブログの指標取引での成績です
 右矢印1 2-4. 小ズルくいきましょう
   いわばジンクスで勝つ方法です

3. 指標取引分析手法

このブログでは経済指標への調査・分析を定型書式で行っています。定型書式を用いることで、反省を踏まえてやり方を進歩させたり、相場環境が変わったことを見つけやすくするため、です。

 右矢印1 3-1. 指標取引の予備知識
   指標発表前後の他の時間と違い
 右矢印1 3-2. ローソク足各部の名称
   全幅・値幅・跳幅とは?
 右矢印1 3-3. 4本足チャート
   このブログで使うチャート表記
 右矢印1 3-4. 反応方向の予備知識
   指標分類と反応方向の基本
 右矢印1 3-5. 取引通貨ペアの選択
   通貨ペアによる有利不利
 右矢印1 3-6. 指標分析の方法
   定量指標分析とは?
 右矢印1 3-7. 反応分析の方法
   定量反応分析とは?
 右矢印1 3-8. 分析の成績
   事前分析的中率
 右矢印1 3-9. ブレイク対応準備
   ついでに…
4. 経済指標DB

経済指標発表前後の短時間に分析期間を絞ることによって、指標への反応に一定の再現性(傾向)があることはわかりました。各国「政策決定指標」・「経済実態指標」の項に、主要な指標についての分析結果と分析事例を纏めてあります。

 右矢印1 4-0. 各国経済・通貨の特徴
 右矢印1 4-1. 日本経済
    4-1-1. 政策決定指標
    4-1-2. 経済実態指標
     (a) GDP速報値
     (e) 国際収支
 右矢印1 4-2. 米国経済
    4-2-1. 政策決定指標
     (a1) FOMC政策変更時
     (a2) FOMC政策変更直前
     (b1) UM消信指数速報
     (b2) CB消信指数
     (b3) ISM非製景指数
     (c1) NY連銀製景指数
     (c2) Phil連銀製景指数
     (c3) ISM製景指数
     (d1) 輸入物価指数
     (d2) 生産者物価指数
     (d3) 消費者物価指数
     (d4) PCEコアデフレータ
     (e1) ADP雇用統計
     (e2) 雇用統計
    4-2-2. 経済実態指標
     (a1) GDP速報値
     (a2) GDP改定値
     (a3) GDP確定値
     (b1) 小売売上高
     (b2) 個人消費・所得
     (c1) 設備稼働率
     (c2) 耐久財受注
     (d1) 中古住宅販売件数
     (d2) 新築住宅販売件数
    4-2-3. 収支関連指標
     (a) 貿易収支
 右矢印1 4-3. 欧州経済
    4-3-1. 政策決定指標
     (a) ECB金融政策
     (c1) 独国ZEW景況感調査
     (c2) 独国Ifo業況指数
     (c3) 独国PMI速報値
     (d) 欧州HICP速報値
    4-3-2. 経済実態指標
     (a1) 独国GDP速報値
 右矢印1 4-4. 英国経済
    4-4-0. 英国経済指標反応要点
    4-4-1. 政策決定指標
     (a) BOE金融政策
     (c1) 製造業PMI
     (c2) サービス業PMI
     (d) 物価統計
     (e) 雇用統計
    4-4-2. 経済実態指標
     (a1) GDP速報値
     (a2) GDP改定値
     (a3) GDP確定値
     (b) 小売売上高指数
     (c) 鉱工業生産指数
 右矢印1 4-5. 豪州・NZ経済
    4-5-1. 政策決定指標
     (a) RBA金融政策
     (b) RBNZ金融政策
     (c) WP消費者信頼感指数
     (d1) 四半期住宅価格指数
     (d2) 四半期消費者物価指数
     (e1) ANZ広告求人件数
     (e2) 雇用統計
    4-5-2. 経済実態指標
     (a) 四半期GDP
     (b) 貿易統計
     (c) 小売売上高
     (d) 住宅ローン件数

ーーーーーーーー
【FX会社】
各社特徴があります。最初は資金にも限りがあるでしょうから1つの口座で、慣れたらいくつか口座を開いて自分が使いやすい会社を選ぶと良いでしょう。
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DMM.com証券

FX口座数国内第1位はTVCMで有名。主要通貨のスワップポイントが高く、ドル円スプレッドも原則0.3銭と安い。2万円のキャッシュバック条件は、10万円入金+PC・スマホで3か月各500枚(週毎に各約40枚)の取引と意外に簡単!


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キャッシュバック条件はDMM.comと同じ。0.1枚単位から取引可能で、ドル円中心の取引ならばスプレッドも原則0.3銭と安い。最初に口座開設したり自分で手法研究するために良いと思います。


ヒロセ通商

他社乗換ほか、キャッシュバックプログラム多数。スプレッドは、クロス円でUSD・EUR・NZDが有利、ドルストレートでEUR・GBP・AUDが有利。最小取引は1000通貨単位で初心者に優しい。スワップが良い会社です。


マトリックストレーダー

キャッシュバック条件はヒロセ通商と同じようです。特長は、スキャルピングOK公言・1日の取引上限なし・1000通貨単位取引可、といった点。


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MT4業者はスプレッドが狭くても約定力が低い業者が多いなか、約定拒否なしが魅力。またHPの各種分析図表が美しく、あちこちのブログで引用されています。本ブログでは他人の著作物転載はしていないので、お見せできません。一度ご覧ください。


ライブスター証券

特徴は、スワップポイントが業界最高水準、証券口座とFX口座との間でリアルタイム資金連携。株とFXと両方やる方にお薦めです。



外為ファイネスト証券

特徴は、MT4最狭水準のスプレッド、EA利用可、指値制限なし、MT4サーバ国内設定、1000通貨取引可、です。

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2016年12月31日

'17.01/04.00:00予定ー米国景気指標「ISM製造業景況指数」調査

'17.01/04.00:00に米国景気指標「ISM製造業景況指数」が発表されます。今回発表は2016年12月分です。

今回の発表では次のようにポジションを持つ予定です。論拠を以下に示し、結果は事後に報告します。

1612米国ISM製造520.png

※ 2017年1月4日21時36分追記
この指標の発表結果と取引結果を、'17.01/04.00:00予定ー米国景気指標「ISM製造業景況指数」結果に記載しました。




【1. 指標概要】

本指数は、(1) 米国主要経済指標で毎月最も早く発表されること(第1営業日)、(2) 景況感は景気転換の先行指標と考えられること、(3) 一般論として製造業の景況感は小売・消費・物価関連の他の指標への影響も大きいと考えられること、から重要度・注目度が高いとされています。
がしかし、後述するように過去のデータを見る限り反応(値動き)はそれほど大きくありません。

本指数の解釈は、50%を上回ると景気拡大・50%を下回ると景気後退、です。
本指数の意義は、景気転換をGDPよりも先行示唆することと、FRBが本指数が50%未満のときに利上げをしたことがないということ、です。

なお、ISMとはInstitute for Supply Management(米国供給管理組合)の省略形です。本指数は、製造業約350社の購買担当役員へのアンケート結果に基づく企業景況感を示した指標です。その内容は、「新規受注」「生産」「雇用」「入荷遅延」「在庫」の項目を、前月比で「良い」「悪い」「同じ」の三択で回答した集計結果に、季節調整を加えたものです。

【2. 既出情報】

最初に、本指標の過去及び今回発表情報のうち、既に公開されていることを整理します。以下の調査は2015年1月以降先月発表結果までの23回分のデータに基づき行っています。

1612米国ISM製造110.png

まず、今回発表では前回よりも0.5ポイントの改善が市場予想されています。本指標の過去の市場予想と発表結果を下図に示します。

1612米国ISM製造120.png

図から、最近の発表値は3回続けて前回発表値を上回っています。それが4回続けてとなるかが、今回発表のポイントと言えるでしょう。本指数は2016年8月に一度大きく落ち込みました。もし今回が市場予想並みの数値になると、前回の山にあたる2016年6月の発表値を上抜けるため、2015年12月・2016年1月を底とする上昇トレンドを確認することができます。

次に、過去の本指標発表前後ローソク足を一覧整理しておきます。
このブログでは、ローソク足の大きさを比較しやすくするため、同じタイミングを始値とする始値規準ローソク足で表記します。比較は、指標発表の10分前からの9分足(10-1分足と縦軸に表記)・1分前からの1分足・発表直後の1分足・同10分足、の四種類について行います。

1612米国ISM製造150.png

1612米国ISM製造160.png

1612米国ISM製造170.png

1612米国ISM製造180.png

縦軸の目盛数値を見ると、指標発表の10分前からの9分足(縦軸には10-1分足と表記)で、5pips以上の跳幅となったことが13回あり、10pipsを超えたことは2回しかありません。同様に、指標発表直前1分足では、5pips以上の跳幅となったことが8回で、10pips以上となったことは1回しかありません。重要度や注目度が高い割には、発表直前にあまり大きな動きが起きていなかったことがわかります。そして、発表直前1分足では、陽線になったときよりも陰線になったときの方が、明らかに値幅が大きくなる傾向があるようです。
指標発表直後の反応は、25pips以上となったことが、1分足で1回、10分足で6回あります。ちなみに、最も大きく反応したときは40pipsとなっています。やはり、重要度や注目度が高い割には、平素あまり大きく動く指標ではないようです。

なお、参考までに、直近関連指標として「2016年12月分シカゴ購買部協会景気指数(12/30発表)」の結果を調べてみました。

1612米国ISM製造130.png

同発表では、前回結果57.5・市場予想56.8・今回結果54.6と、前回結果に対し2.9ポイント・市場予想に対し2.2ポイント低下していました。グラフを見る限りでは、この指標でこの程度の事前差異・事後差異の低下は、とりたてて大きな差異ではありません。むしろ、今回それらが低下しても、2015年12月を底とした上昇トレンドには変化なし、とグラフ全体からは見受けられます。
ちなみに、このときの反応は発表直後10分足が7pipsの陰線でした。

以上の既出情報を整理した結果を纏めておきます。

  • 本指標の過去反応は、発表直前10分間で10pipsを超える可能性は少なく、発表直後10分間で25pips以上となったことも6回(26%)しかありません。重要度や注目度の割には反応がそれほど大きくありません(過去最大の反応は40pips)。逆に言えば、ポジションを取って10pipsも20pipsも含損が発生すると、挽回できる可能性は小さいと言えるでしょう。
  • 本指標の今回市場予想は、前回よりも0.5ポイント改善となっています。予想通りに今回も改善されると、4回連続で前回結果よりも改善されることになります。その場合、2015年12月・2016年1月を底とする上昇トレンドを確認することができます。
  • 本指標と参考対比した12/30発表「2016年12月分シカゴ購買部協会景気指数」では、今回発表が前回発表と市場予想よりも低下したものの、2015年12月を底とした上昇トレンドには変化なし、と見受けられます。

この続きは、(1) 過去の反応の大きさ、(2) 過去のローソク足の向き、(3) 過去の反応(指標値によってどちらに値動きしたか)を分析し、本指標でどのようにポジションを持てば良いかの検討を行っています。こちらの'17.01/04.00:00予定ー米国景気指標「ISM製造業景況指数」分析からどうぞ。

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本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者、FX手法研究会、及び、本ブログ運営会社のそれぞれに対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。
以上


2016年12月30日

'16.12/30.23:45予定ー米国景気指標「シカゴ購買部協会景気指数」調査

'16.12/30の23:45には米国「シカゴ購買部協会景気指数」の発表が予定されています。

この指標は、シカゴ地区製造業の購買担当者に直接インタビューを行って、景況感を指数化しています。好況・不況の境目は50です。
他にも製造業の景況感を調査した経済指標は、ISM製造業景気指数、ニューヨーク連銀製造業景気指数、及び、フィラデルフィア連銀製造業景気指数、があります。それらのなかで、この指標は最も影響が小さいと見なされています。がしかし、発表予定日が、重要なISM製造業景気指数の直前(前営業日?)のため、その先行指標として関心を集めるようです。今回も年明け早々1/4にはISM製造業景気指数の発表が予定されています。

今回はこの指標での取引のためでなく、来年中に上記の米国景気指数の関係と取引のしやすさを検討したかったため、調査を行いました。

【調査概要】

調査結果を下表に一覧しておきます。下表は、2015年1月分から先月まで、23回の過去のデータの集計結果となります。

1612米国景気指数(シカゴ購買部協会)110.png

この表から、次のことが読み取れます。

  • 反応性分析結果に依れば、本指標発表直後10分足値幅は5pipsと小さい
  • 指標一致性分析結果に依れば、同上値幅方向と指標方向とは不一致率が高い(一致率が28%と低い)
  • よって、指標発表結果が判明してからポジションを取ってpipsを稼ぐことが難しく、且つ、期待的中率も本ブログにおける取引規準に達していない

本指標での取引は行わない、が結論です。
以上

ご参考までにこちらの記事もどうぞ。

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以上


2016年12月26日

3-3. 反応性分析

このブログでの取引は、指標発表前に「調査」と「分析」を行い、指標発表前後10分間のポジションの持ち方をシナリオ化しています。そして事後に、次回同じ指標発表時の取引に役立てるため、調査と分析とシナリオの内容を「検証」しています。


反応性分析では、過去発表直後の1分足と11分足の跳幅と値幅を使います。この分析は最初に行って、十分なpipsが狙えそうな指標か否かを判断します。

この分析を行うためには、予め対象指標の過去発表時のローソク足を調べ、その始値・高値・安値・終値を記録しておく必要があります。最初だけは作業が大変ですが、1回作成しておけば次の発表からは前回発表時の反応だけを記録すれば済みます。
何より、この分析は経済指標の知識も指標発表直後の反応の習性も知らなくて構わないので助かります。


先に事例を示します。

1612米国ISM製造210.png

中段のグラフは過去の反応平均値を整理したものです。
グラフから、(1) 最近の反応が以前に比べて大きいか否か、(2) 1分足と10分足の跳幅・値幅の大小関係がどうなっているか、(3) 過去の反応の大きさから、逆に挽回できそうにない損切の目安が得られます。
そして、下段の表は、ポジションの取得時期と解消時期とで、どの程度のpipsが狙えるかを一覧したものです。
このように、反応性分析では、過去にその指標発表時にどれだけ大きな反応があったかが把握できます。
その指標についてせっかく色々と調べても、反応がなければ役に立たないのだから、この分析を最初に行うのが当然ですね。

ですが、別の意義もあります。例えば、発表直後の1分足の値幅よりも、その1分足と始値が同じ10分足の値幅が大きければ、1分足の終値を確認してから10分足の終値が付くまでの期間だけポジションを持てば良い訳です。
もちろん、1分足が陽線で10分足が陰線の場合もあるので、騙されることもあります。ですが、経済指標発表直後の1分足の向きと同10分足の向きは、ざっくり7割ぐらい一致しているという印象があります。これは、定量的に確認した割合でなく、あくまで印象という話で申し訳ありません。
いずれこの点は定量化してみたいと思っています。

ただ、もしこの7割という印象が正しければ、そうした棒グラフの形状を見つける度に、2勝1敗(勝率66%)と3勝1敗(勝率75%)の間ぐらいの取引を繰り返せますね。このように「比較的安全にポジションが持てる」という点が注目に値します。
やはり、1分足値幅と10分足値幅の差が大きいときに順張りでポジションを持つ方が、逆張りでポジションを持つよりも、勝率は確実に稼げます。これも、定量化されていない経験上の話で申し訳ありませんが、そりゃそうなりますよね。
ですが、ポジションを1分足終値から10分足終値まで持ったときに何pips稼げそうかを事前に把握しておくことには意味があります。


そして分析方法です。

1612米国ISM製造220.png

最上段の左右に分かれた表は、指標発表後の反応の速さによるポジションの取得・解消の難度と、ポジションを取得・解消する判断の難しさと、ポジションを取得するタイミングが順張りとなるか逆張りとなるか、を得点付けしたものです。
この得点は昨年の教訓を踏まえて今回から改訂していますが、ここでは詳細を割愛します。

二段目の表は「合計C」列の得点を求めるために作成したものです。Aのタイミングでポジションを取得し、Bのタイミングでポジションを解消した場合、一段目の表の得点配分でどの程度大きさに違いがあるかを評価しています。一段目の得点の意味を踏まえると、「合計C」の値が大きいほど危険なポジションだと言えるでしょう。
この表は、先の表で得点配分を改訂しない限り、どの指標でも同じになります。

三段目の表は、過去平均何pipsが得られたポジションの持ち方かを「D」列で求め、それを二段目の表で求めた「合計C」で割っています。これによって「合理性重視」という表のタイトル通り、リスクの割にリターンが大きな行に順番が付けられるようになります。

そして、四段目(最下段)の表が、以上の反応性分析結果に基づく結論となっています。根拠となる特徴を記録し、事後に今回も同じ特徴だったかを検証します。


以上を纏めると、反応性分析は、

  1. 分析対象の指標は過去に十分な大きな反応をしていたのか把握できる。
  2. 安全もしくは合理的にポジションが持てそうな特徴がないのか把握できる。
  3. 過去の平均的な反応の大きさから、もし分析が外れて損切するときにも、どの程度の含損で挽回できなくなりそうか把握できる。

といったことを定型作業で行えます。
以上

このブログを始めから読むならこちらの「FXは上達するのか」からどうぞ。

2016年12月25日

3-4. 反応一致性分析

【3-4-1. 反応一致性分析とは】

「反応一致性分析」は、指標発表前後の反応方向に特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。
本分析では、過去発表結果のローソク足の方向に特徴的な偏りがないかを調べる「ローソク足検証」と、先に形成されるローソク足と後で形成されるローソク足との方向の一致傾向を調べる「反応一致性検証」と、を行っています。


【3-4-2. ローソク足検証】

ローソク足検証は、ローソク足の方向に特徴的な偏りがないかを調べるために行っています。
例えば下表をご覧ください。

反応一致分析1.png

「P判定数」「N判定数」とは調査期間中の陽線数と陰線数のことです。「判定数」とはその合計です。

同じ調査期間で判定数が異なるローソク足があるのは、始値と終値が同じ値のローソク足(同値足)をカウントしていないからです。
同値足では、始値でポジションを取得し終値で解消した場合、損得が発生しません。それにも関わらず、もし同値足をカウントすると、同値足が多い場合に陽線率や陰線率が低めに計算されてしまいます。損得が発生しない場合を想定して、陽線となるか陰線となるかを決めかねるのは不合理です。
よって、同値足はカウントしないことにしています。

「陽線率」「陰線率」は(P/N判定数÷判定数)の100分率です。
上記の通り、判定数に同値が含まれていないので、この100分率は調査期間中の全ローソク足の陽線率や陰線率ではありません。調査期間中の陽線となったローソク足と陰線となったローソク足の合計数に占める陽線数か陰線数の比率を表しています。

さて、もしローソク足検証で、過去の発表時に陰線側にばかり反応していることが予めわかっていたならば、わざわざその期間に買ポジションを取る必要はありません。例えば、下図をご覧ください。

1701米国雇用160.png

この始値基準ローソク足は2015年1月から2016年12月までの24回の米雇用統計の直前1分足です。
図から、少なくともこの期間の米雇用統計発表前1分足は、陰線側に振れることが陽線側に振れることよりも極端に多いことがわかります。
この特徴が予めわかっているなら、少なくとも直前1分足の始値頃に買ポジションを取る無駄はなくせます。むしろ、指標発表直前1分足の始値がつく頃に売ポジションを取得して指標発表前に解消すれば、指標発表前から大きく反応する米雇用統計のようなときには、20pips程度を利確できることさえある訳です。20pipsというのはなかなか魅力がありますよね。


【3-4-3. 反応一致性検証】

反応一致性検証は、先に形成されるローソク足と後で形成されるローソク足との方向の一致傾向を調べています。
例えば下表をご覧ください。

反応一致分析2.png

本ブログで分析に用いる4つの期間のローソク足同士の一致数と一致率を求めています。
例えば、三行目三列目セルでは、直後1分足と直後11分足の方向が一致した回数を示しています。そして、同じ三行目の六列目にその一致率を求めています。
この場合、直後1分足と直後11分足の方向一致数が18回で、それは100分率では82%、ということです。

この100分率の母数は調査数ではありません。比較するローソク足同士について、調査数から同値足を引いた数を比べて、その数の小さい方を母数としています。
具体例の方がわかりやすいでしょう。

反応一致分析3.png



ここで比較している直後1分足の判定数は22でした。一方、直後11分足の判定数は23でした。両者のうち小さい方の22を一致率算出の母数としています。

さて、もし反応一致性検証で、先に形成されるローソク足と後で形成されるローソク足との方向の一致傾向が高ければ、ポジションを取る上で有益な情報です。ここに挙げた例では、直後1分足と直後11分足の方向一致率が82%でした。
そもそもポジションを取るためには「方向」と「程度」というふたつの情報が必要です。「方向」の情報があれば、あとは「程度」を調べれば良い訳です。
各指標の事前分析では、「既出情報」で次のような表も示しています。

反応一致分析4.png



この例では、もし直後1分足と直後11分足の方向一致率が高いならば、直後1分足終値がつく頃にポジションを取得し、直後11分足の跳幅を狙えば、両者の差である39pips−19pips=20pipsが狙える、ということがわかる訳です。

もちろん、これらの分析で得られる結論は、過去の頻度や平均値から求めたものです。その結論が次の指標発表時にも成立するとは限りません。その点において残念ながら実際の取引でポジションを持つ・持たないという判断は、読者各位にお任せし、当会は取引結果への一切の責任を負うことができません。予めご了承を願います。
以上


2016年12月24日

3-5. 指標一致性分析

【3-5-1. 指標一致性分析とは】

指標一致性分析は、指標の方向と反応の向きに特徴的な偏りがないかを調べ、ポジションが安全に取れそうな傾向がないかを分析します。
本分析では、過去の指標の発表結果の方向(良否)に特徴的な偏りがないかを調べる指標検証と、発表前後に指標発表の方向とローソク足の向きとの一致に偏りがないかを調べる一致性検証と、を順に行います。


【3-5-2. 指標検証】

指標の方向とは、

  • 今回の市場予想と前回の発表結果の差
  • 今回の発表結果と今回の市場予想の差
  • 今回の発表結果と前回の発表結果の差

を指しています。

例えば、今回の市場予想と前回の発表結果の差がプラスならば、市場では指標が改善すると見込んでいることになります(失業率のような場合は逆)。このとき可能性としては、市場予想が統計上のルールによって特徴を持ち得ます。同様に、今回の発表結果と今回の市場予想の差でも、同様のことが考えられます。
もし何らかの特徴を見いだせれば有益な情報たり得ますが、そうした特徴がないことを確認することにも意味があります。
このように指標検証では、今回の市場予想と今回の発表結果と過去の発表結果の各差に、何らかの特徴的な偏りがないことを念のために検証していることになります。


下表はその一例です。表をクリックして表示が変わったら、もう一度クリックすると拡大できるようです。

指標検証例.png

今回の市場予想と今回の発表結果と過去の発表結果の各差がプラスかマイナスか0かを調べています。表中のN数とは差がマイナスとなった回数で、0数とは差が0だった回数です。陰線率とは、全調査数から0数を引いた数(0抜き母数)でN数を割った比率です。0抜き母数で比率を出すことで、100%から陰線率を引けば陽線率が求まります。
もしこのとき、陰線率が75%以上か25%以下ならば、その差がプラスかマイナスに偏っている、と判断します。


【3-5-3. 一致性検証】

一致性検証の「一致」とは、指標の方向とローソク足の方向が一致しているか否かを検証します。ざっくり言えば、指標が良くなれば陽線になりがちか陰線になりがちかということを調べます。
そのためこの検証では、指標検証の結果と、反応一致性分析で用いたローソク足検証の結果と、を対比します。

例えば、今回の市場予想と前回の発表結果の差がプラスならば、指標発表前のローソク足がそれを折込むため陽線にならないか、ということを調べます。
指標発表と同時に、今回の発表結果と今回の市場予想の差がプラスのとき、過去の反応が陽線となる傾向が極端に強ければ素直な反応をする指標です。市場に何らかの思惑があって、素直な反応が期待できない場合も多々あります。こちらの場合の方が有益な情報となる場合が多いのも事実です。


下表はその一例です。表をクリックして表示が変わったら、もう一度クリックすると拡大できるようです。

指標一致性分析例.png

3つ表は次のことを表しています。上段の表は上記の指標検証の表と同じものです。中段の表は反応性分析結論の表と同じものです。下段の表が一致検証を行った指標一致性分析の結論を表しています。
下段の表は、上段と中段の表を照らし合せて、指標の各差がローソク足の方向と一致しているか否かを調べています。この例では、結論312と313とが非常に高い一致率を示しています。その結果、シナリオ案31とシナリオ案32はともに、指標発表直後にローソク足が素直な方向に反応する可能性が極めて高いことを表しています。素直な反応とは、結果が良くなったときに陽線で反応する、ということです。
表中の「前後一致率」とは、今回の発表結果に応じて発表直後1分足が素直に反応する確率です。「後々一致率」とは、今回の発表結果に応じて発表直後10分足が素直に反応する確率です。

この例では、今回の発表結果と今回の市場予想の差がプラスであれマイナスであれ、プラスならば陽線で反応し、マイナスならば陰線で反応することを示しています。

ーーー$€¥ーーー

もちろん、これらの分析で得られる結論は、過去の頻度や平均値から求めたものです。その結論が次の指標発表時にも成立するとは限りません。その点において残念ながら実際の取引でポジションを持つ・持たないという判断は、読者各位にお任せし、当会は取引結果への一切の責任を負うことができません。予めご了承を願います。
以上


2016年12月23日

'16.12/22.06:45発表ーNZ「四半期GDP」結果

'16.12/22.06:45にNZ「四半期GDP」が発表されました。
本結果報告の事前分析は
'16.12/21.06:45予定ーNZ「四半期GDP」分析(2016-12-18 21:56投稿)
をご参照ください。

残念ながら06:45発表ということもあり、いつも取引に使っているFX会社ではまだ取引できませんでした(規約では07:00から取引可能ですが、早い時間でも取引できる日もあったので)。
取引はできませんでしたが、以下に事前分析が実際の結果に対して有効だったか否を検証しておきました。その結果、従来の分析ロジックを修正する必要はない、と考えられます。
以下に、報告いたします。

【発表結果】

まず、指標発表の結果と反応を下に示します。

1612NZ経済成長710.png

右上の日付蘭が12/21となっていますが、これは12/22の間違いです。

発表結果は、前期比1.1%・前年比3.5%でした。この結果は、市場予想に対し前期比+0.3%・前年比ー0.1%でした。また、前回結果に対し前期比+0.2%・前年比ー0.1%ということになります。

反応は、指標発表前が陰線、発表後が陽線となっています。

【取引結果】

残念ながら06:45発表ということもあり、いつも取引に使っているFX会社ではまだ取引できませんでした(規約では07:00から取引可能ですが、早い時間でも取引できる日もあったので)。
取引はできませんでしたが、以下に事前分析が実際の結果に対して有効だったか否か、検証しておきましょう。

【分析検証】

事前分析の結論として次の2つのシナリオを用意していました。

1612NZ経済成長510.png

まず、反応分析では、結論11〜13で3つの特徴に着目していました。そして、最終的には結論11の「発表直後1分足の終値がつく頃にポジションを取得し、同10分足跳幅で解消する」というシナリオ2を導き出していました。詳細は事前分析をご参照ください。
残念ながら、実際の反応では始値基準1分足の終値である21pipsを、1分足終値がついてからは一度も超えることがありませんでした。もし、シナリオ2で取引をしていたならば、発表後5分後なら3pipsの損切、10分後ならば6pipsの損切となるところでした。
がしかし、前回まで過去13回発表結果を平均すると、1分足値幅が19pipsで10分足跳幅は38pipsであり、その差は19pipsあります。今回の反応は、1分足値幅が21pipsで10分足跳幅は33pipsであり、その差は12pipsあります。よって、従来の分析ロジックを変える必要はないことが確認できました。

次に、反応一致性分析の結論23は「直後1分足と直後10分足の方向は85%一致する」というものでした。指標一致性分析の結論312及び313は「前期比の発表結果と反応の方向は80%以上一致する」というものでした。その結果、シナリオ1として「前期比発表後にポジションを取り、10分足跳幅を狙って解消する」を用意していました。詳細は事前分析をご参照ください。
前期比の今回発表は、市場予想よりも前回発表よりも改善されていました。そして分析結果通りに陽線で反応しています。よって、従来の分析ロジックを変える必要はないことが確認できました。
おそらく、このシナリオに基づく取引を行っていれば数pipsを確保できたと思われます。がしかし、実際には行わなかった取引についてゆえ、見積コメントは差し控えます。
以上

なお、本結果報告の事前分析は
'16.12/21.06:45予定ーNZ「四半期GDP」分析(2016-12-18 21:56投稿)
をご参照ください。

ご参考までにこちらの記事もどうぞ。


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以上


2016年12月22日

複数のgmailアドレスの作成と管理

gmailアカウントはひとつであれ複数であれ取得方法は同じです。
アカウントは、https://accounts.google.com/SignUp?
で取得します。

アカウントを取得したら、iPhoneの設定を操作して
設定>メール>アカウント>アカウントを追加>Google>
と選択を進めます。
すると、ログイン画面で
「メールアドレスを入力してください」
を聞いてくるので、xxx@gmail.comのxxxに好きな名前を入力してください。
「次へ」
を選択すると、
「パスワードを入力」
と聞いてくるので、入力後にまた
「次へ」
を選択してください。
画面右上の「保存」を押せば完了です。

これでiPhoneのメールボックスに新しいメールアドレスが独立して作成できているはずです。

名字の後にドットを付けて、blog(blog用)、bz(仕事用)、family(家族用)、frend(友人用)、game(ゲーム用)、shpg(買物用)を続けて使うと便利です。

以上

2016年12月20日

'16.12/23.18:30予定ー英国「四半期GDP確報値」分析

'16.12/23.18:30に英国「四半期GDP確報値」が発表されます。

今回用意したシナリオはひとつです。
すなわち、前期比の発表結果と市場予想の差、及び、発表結果と前回結果の差の正負の向きが、発表直後1分足や10分足の正負の向き(陽線か陰線か)と一致する可能性が非常に高いことがわかりました。よって、それらが一致していることが判明次第、ポジションを取得し10分足跳幅を狙いたいと考えています。




【反応性分析】

反応性分析の結果を示します。

1612英国経済成長110.png

次に結論を整理します。

1612英国経済成長120.png




【反応一致分析】

(ローソク足検証)

前回までの指標発表直前10-1分足・同1分足・発表直後1分足・同10分足を、始値規準で並べてみました。

1612英国経済成長210.png

1612英国経済成長220.png

1612英国経済成長230.png

1612英国経済成長240.png

(反応一致検証)

各時間帯毎のローソク足の向きの一致/不一致を検証しておきました。

1612英国経済成長250.png




【指標一致分析】

(指標検証)

過去の前期比・前年比の市場予想・発表結果を示します。

1612英国経済成長310.png

(指標一致分析)

指標の前回結果と市場予想と今回発表の各差の正負の向きとローソク足の向きの一致・不一致を整理しておきます。

1612英国経済成長320.png




【シナリオ作成】

以上、反応性分析・反応一致分析・指標一致分析の結論に基づき、今回はシナリオをひとつ用意しておきました。

1612英国経済成長510.png

以上

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以上

2016年12月19日

9-9.PDCAサイクル

【9-9-1. 定型表現】

FXは事前の調査や分析のやり方や考え方を身につければ、以前とは全く違った楽しみ方もできます。今の自分の身の丈に合った仕組みを作り、その仕組みが機能するかを確かめるのです。

仕組み化する前に、利益が稼げる調査・分析(シナリオ化)を行うためには、

  • 適用場面を定義すること、
  • 調査範囲を示すこと、
  • 反応の方向を当てること、
  • 反応の程度を当てること、

の4つが必要です。
このブログでは、経済指標発表前後のみの反応を扱っているため「適用場面を定義すること」を考えずに済みます。

調査・分析の有効期限は、「反応方向」について長く通用し、「反応程度」については短くなりがちです。いずれにせよ有効期限があるということは見直しが必要となる訳です。見直しを行って現在に適した仕組みを再構築するとき、なるべく前回までに検討したことを活かせるようにしておくと良いでしょう。
そのため、調査や分析は定型化しておいた方が便利です。

【9-9-2. PDCAサイクル定型化】

さて、このブログでの取引は、指標発表前に「調査」と「分析」を行い、指標発表前後10分間のポジションの持ち方をシナリオ化しています。そして事後に、次回同じ指標発表時の取引に役立てるため、調査と分析とシナリオの内容を「検証」しています。
「調査」「分析」「結果」「検証」というサイクルが回れば良い訳です。

「調査」の内容は次の通りです。
  1. 指標概要
  2. 既出情報
   2-1. 調査範囲
   2-2. 過去情報
   2-3. 過去反応
   2-4. 関連指標

「分析」の内容は次の通りです。
  3. 反応性分析
  4. 反応一致性分析
  5. 指標一致性分析
  6. シナリオ作成

「結果」の内容は次の通りです。
  7. 結果報告
   7-1. 指標結果
   7-2. 取引結果

「検証」の内容は次の通りです。
  8. 事後検証
   8-1. 既出情報調査検証
   8-2. 反応性分析検証
   8-3. 反応一致性分析検証
   8-4. 指標一致性分析検証
  9. シナリオ検証

こうして調査・分析の改善を繰り返していきましょう。
以上

このブログでは、経済指標発表時の短期シナリオ手法を紹介しています。
指標発表前後10分間のうちに数回の取引を行って、毎週1分足で22本程度(最大44本)の取引しか行っていません。「個々の指標発表毎の取引での勝率を高め、ポジションを持ち続けない」という方法で、毎年安定してほぼ一定の収益率を維持しています。
ポジション保有時間が短いため、予見不可能な事態に巻き込まれて資金を失うリスクが小さいのです。その分、狙った指標発表時の取引の勝率だけにこだわるようなやり方です。詳細は、


をご参照ください。
続きを読む...

2016年12月18日

'16.12/21.06:45予定ーNZ「四半期GDP」分析

'16.12/21.06:45にNZ「四半期GDP」が発表されます。
今回は以下の分析結果に基づき、下表のようなシナリオで取引を行うつもりです(朝、起きれれば)。
なお、以下の図表が小さくて見えない場合には、図をクリックして頂くと拡大できるようになります。

1612NZ経済成長510.png

以下、この結論に至った分析過程を示します。

【反応性分析】

過去12回の反応(値動き)をヒストグラムにして示します。

1612NZ経済成長110.png

上のヒストグラムから、この指標発表時の反応(跳幅)が25pips以上あることが確認できました。これなら、指標発表前後にその反応を刈り取れるかもしれませんね。

では次に、安全性と合理性の観点から、各タイミング毎にポジションを持った場合にどうなるか評価してみましょう。結果は次の通りです。

1612NZ経済成長120.png

結論として、取引シナリオに利用できるかもしれない特徴が3点見いだせました。

【反応一致分析】

(ローソク足検証)

反応一致分析に先立ち、ローソク足検証を行いました。
ローソク足検証では、発表直前10-1分足・同1分足・発表直後1分足・発表直後10分足を始値規準で並べています。


1612NZ経済成長210.png

1612NZ経済成長220.png

1612NZ経済成長230.png

1612NZ経済成長240.png


以上の通り、ローソク足検証で発表直前10-1分足・同1分足・発表直後1分足・発表直後10分足を始値規準で並べてみましたが、今回の取引に活かせそうな特徴は見いだせませんでした。

(一致検証)

では、各時間足の一致検証を行います。


1612NZ経済成長250.png

以上の反応一致分析の結果、本指標の発表直後1分足と同10分足のローソク足値幅(実体部)の方向は92%が一致していたことがわかりました。
本ブログが目標とする取引は3勝1敗の取引ですから、一致率が75%以上もしくは25%以下ならば、ポジションを持つ根拠となります。
よって、本指標の発表直後1分足で方向を見極めてからポジションを取得し、同10分足が形成されている間にそれを解消する案を、シナリオ案21として留意しておくことにしました。

【指標一致分析】

(指標検証)

本指標の過去発表時における市場予想値と発表結果、それに今回の市場予想値を下図に示します。

1612NZ経済成長310.png

図から、最近のNZ四半期GDPは前期比・前年比ともに上昇基調だったことがわかります。がしかし、市場ではその上昇基調もそろそろ頭打ちになると予想されているようです。NZの経済成長率が上昇基調から頭打ちになったと指標で裏付けられたとき、陽線で反応するか陰線で反応するかのデータは手元に用意できませんでした。
他には、グラフから今回の取引に活かせる特徴を見出すことはできませんでした。

(一致検証)

上記のグラフのままでは、指標発表時の反応(値動き)予想に使えません。そこで、下図のように前期比・前年比を、市場予想と発表結果と前回発表結果の間で差とって一覧してみました。


1612NZ経済成長320.png

1612NZ経済成長330.png

1612NZ経済成長340.png

そして、各差が反応一致分析で行ったローソク足の向きと一致しているか否かを調べてみました。


1612NZ経済成長350.png

上の分析シートから、次のことがわかりました。
前期比は、発表結果から市場予想を引いた値の正負の向きと、発表直後1分足・10分足の値幅(実体部)の向きとが、それぞれ100%・90%一致しています。この特徴は今回の取引に活かせるかもしれないので、シナリオ案31として覚えておくことにしましょう。
また、発表結果から前回発表結果を引いた値の正負の向きと、発表直後1分足の値幅の向きとは91%が一致しています。この特徴はシナリオ案32と名付けておくことにしました。

【シナリオ作成】

以上の分析結果に基づき、今回の取引に活かせそうなシナリオ案を一覧し、どのシナリオを採用するかを検討しました。
ここでは、これまで挙げたシナリオ案のポジションを持つタイミングが同じならば、同じシナリオに集約しています。当然、より多くのシナリオ案が集約されてひとつのシナリオになっているほど、別々の観点での分析結果が一致していることになるので「信頼できる」ことになります。

1612NZ経済成長500.png

以上の検討結果に基づき、今回はシナリオ1とシナリオ2で取引を行ってみることにします。
実際の取引における結果と分析内容の検証は、事後報告いたします。
以上

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