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1. FXは上達するのか

小さなコツをいくつか覚えたって駄目です。勝てない原因をきちんと突き止めてからやり直しましょう。FXを楽しむためには「投資期間」が必要です。すぐに始めたって勝てないことは、FXに限らず、何事であれ同じなのです。だからこそ、その期間を短縮するための「方法論」が大切なのです。

 右矢印1 1-1. FXを楽しむために
   アマチュアらしく…
 右矢印1 1-2. いつか負けないはずがない!
   上手くなるまでは短期取引です
 右矢印1 1-3. 難しさの正体って何だ
   利確と損切の理解は大切です
 右矢印1 1-4. FXは上達するのか
   取引機会を絞り込むべきです
 右矢印1 1-5. 数字で掴もう
   その機会にどう臨むかです
2. 経済指標の楽しみ方

このブログで扱う取引の理想は、経済指標発表前後の反応を着実に刈り取り、ポジション保有時間を最短化してリスクを避けることです。でも、効率良く取引するにはそれなりに予備知識が必要です。大した話は紹介できませんが、基本だけは押さえておきましょう。

 右矢印1 2-1. 大きなゾウの隠れ方
   指標取引のための予備知識です
 右矢印1 2-2. ウソは嫌いだ!
   短期取引をやるときの指針です
 右矢印1 2-3. イグアナを見分ける前に
   このブログの指標取引での成績です
 右矢印1 2-4. 小ズルくいきましょう
   いわばジンクスで勝つ方法です

3. 指標取引分析手法

このブログでは経済指標への調査・分析を定型書式で行っています。定型書式を用いることで、反省を踏まえてやり方を進歩させたり、相場環境が変わったことを見つけやすくするため、です。

 右矢印1 3-1. 指標取引の予備知識
   指標発表前後の他の時間と違い
 右矢印1 3-2. ローソク足各部の名称
   全幅・値幅・跳幅とは?
 右矢印1 3-3. 4本足チャート
   このブログで使うチャート表記
 右矢印1 3-4. 反応方向の予備知識
   指標分類と反応方向の基本
 右矢印1 3-5. 取引通貨ペアの選択
   通貨ペアによる有利不利
 右矢印1 3-6. 指標分析の方法
   定量指標分析とは?
 右矢印1 3-7. 反応分析の方法
   定量反応分析とは?
 右矢印1 3-8. 分析の成績
   事前分析的中率
 右矢印1 3-9. ブレイク対応準備
   ついでに…
4. 経済指標DB

経済指標発表前後の短時間に分析期間を絞ることによって、指標への反応に一定の再現性(傾向)があることはわかりました。各国「政策決定指標」・「経済実態指標」の項に、主要な指標についての分析結果と分析事例を纏めてあります。

 右矢印1 4-0. 各国経済・通貨の特徴
 右矢印1 4-1. 日本経済
    4-1-1. 政策決定指標
    4-1-2. 経済実態指標
     (a) GDP速報値
     (e) 国際収支
 右矢印1 4-2. 米国経済
    4-2-1. 政策決定指標
     (a1) FOMC政策変更時
     (a2) FOMC政策変更直前
     (b1) UM消信指数速報
     (b2) CB消信指数
     (b3) ISM非製景指数
     (c1) NY連銀製景指数
     (c2) Phil連銀製景指数
     (c3) ISM製景指数
     (d1) 輸入物価指数
     (d2) 生産者物価指数
     (d3) 消費者物価指数
     (d4) PCEコアデフレータ
     (e1) ADP雇用統計
     (e2) 雇用統計
    4-2-2. 経済実態指標
     (a1) GDP速報値
     (a2) GDP改定値
     (a3) GDP確定値
     (b1) 小売売上高
     (b2) 個人消費・所得
     (c1) 設備稼働率
     (c2) 耐久財受注
     (d1) 中古住宅販売件数
     (d2) 新築住宅販売件数
    4-2-3. 収支関連指標
     (a) 貿易収支
 右矢印1 4-3. 欧州経済
    4-3-1. 政策決定指標
     (a) ECB金融政策
     (c1) 独国ZEW景況感調査
     (c2) 独国Ifo業況指数
     (c3) 独国PMI速報値
     (d) 欧州HICP速報値
    4-3-2. 経済実態指標
     (a1) 独国GDP速報値
 右矢印1 4-4. 英国経済
    4-4-0. 英国経済指標反応要点
    4-4-1. 政策決定指標
     (a) BOE金融政策
     (c1) 製造業PMI
     (c2) サービス業PMI
     (d) 物価統計
     (e) 雇用統計
    4-4-2. 経済実態指標
     (a1) GDP速報値
     (a2) GDP改定値
     (a3) GDP確定値
     (b) 小売売上高指数
     (c) 鉱工業生産指数
 右矢印1 4-5. 豪州・NZ経済
    4-5-1. 政策決定指標
     (a) RBA金融政策
     (b) RBNZ金融政策
     (c) WP消費者信頼感指数
     (d1) 四半期住宅価格指数
     (d2) 四半期消費者物価指数
     (e1) ANZ広告求人件数
     (e2) 雇用統計
    4-5-2. 経済実態指標
     (a) 四半期GDP
     (b) 貿易統計
     (c) 小売売上高
     (d) 住宅ローン件数

ーーーーーーーー
【FX会社】
各社特徴があります。最初は資金にも限りがあるでしょうから1つの口座で、慣れたらいくつか口座を開いて自分が使いやすい会社を選ぶと良いでしょう。
ーーーーーーーー

DMM.com証券

FX口座数国内第1位はTVCMで有名。主要通貨のスワップポイントが高く、ドル円スプレッドも原則0.3銭と安い。2万円のキャッシュバック条件は、10万円入金+PC・スマホで3か月各500枚(週毎に各約40枚)の取引と意外に簡単!


外為ジャパン

キャッシュバック条件はDMM.comと同じ。0.1枚単位から取引可能で、ドル円中心の取引ならばスプレッドも原則0.3銭と安い。最初に口座開設したり自分で手法研究するために良いと思います。


ヒロセ通商

他社乗換ほか、キャッシュバックプログラム多数。スプレッドは、クロス円でUSD・EUR・NZDが有利、ドルストレートでEUR・GBP・AUDが有利。最小取引は1000通貨単位で初心者に優しい。スワップが良い会社です。


マトリックストレーダー

キャッシュバック条件はヒロセ通商と同じようです。特長は、スキャルピングOK公言・1日の取引上限なし・1000通貨単位取引可、といった点。


OANDA Japan

MT4業者はスプレッドが狭くても約定力が低い業者が多いなか、約定拒否なしが魅力。またHPの各種分析図表が美しく、あちこちのブログで引用されています。本ブログでは他人の著作物転載はしていないので、お見せできません。一度ご覧ください。


ライブスター証券

特徴は、スワップポイントが業界最高水準、証券口座とFX口座との間でリアルタイム資金連携。株とFXと両方やる方にお薦めです。



外為ファイネスト証券

特徴は、MT4最狭水準のスプレッド、EA利用可、指値制限なし、MT4サーバ国内設定、1000通貨取引可、です。

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ランキングサイトに登録すると、やっぱりランキングは気になります。でもせっかくだから、他の人の記事もご覧ください。



2016年11月30日

8-91. 広告集(FX・金融商品)

更新日:2016年12月27日

この頁は、提携先紹介記事を一覧しています。

ーーー【SBI FXトレード】ーーー


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どちらの方法にも長所・短所があります。結局、どちらのFX会社を選ぶのかという選択は、顧客がしなければいけません。
SBI FXトレード社は前者の対応をしており、注文レートと実際のレートがいくらズレたら注文を取り消すのかを、予め顧客自身で指定できるようになっています。そして、スプレッドをなるべく変えず、レート配信を停止しない取引環境提供に努めてきたことが、HP上で公開されています。




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実は、私もまだOANDA社の口座は開設していないのに、ときどきポジションの分布図などは見に行っています。始めて間もないこのブログが軌道に乗ったら、ドルストレートの通貨ペア取引のため、口座開設してみたいと思っています。
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ーーー【マトリックストレーダー】ーーー


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デイトレーダーの方には重宝されています。
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ーーー【DMM FX】ーーー


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また、色々な取引手法を試してみるためにも、複数のFX会社に口座を開設しておくと便利です。
DMM FX社はTV CMでもおなじみの大手です。ユーザーが多いためか、馴染みやすく使いやすい画面構成となっています。



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ーーー【東岳証券】ーーー





東岳証券 FX MT4 サヤ取りea PR
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数ある利殖法の内、「世界三大利殖法」とも称されている「サヤ取り」のFX版
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普遍的な取引手法の開発とプログラミングに挑戦しています。
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この成果物がサヤ取りeaです。
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サヤ取りeaは、サヤ取り手法を自動売買プログラムにしたソフトウェア アプリケーションです。
サヤ取りeaがFX取引の一助になれば幸いです。
詳しくはこちら>> https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2NZJ04+6JROC2+2P44+1ZK377


2016年11月26日

'16.11/25.18:30発表ー英国「四半期GDP改定値」結果

このブログは、FXを始めて暫く経つのに利益を確保できない方々と一緒に、放置ポジションをやめてリスクを抑え、主に経済指標の発表前後の短時間だけトレードする方法を研究しています。



'16.11/25.18:30に英国「四半期GDP改定値」が発表されました。

指標の結果と反応

1611英国経済成長211.png

事前の分析とシナリオ

  • 過去の傾向から、この指標の発表直後1分足の向きと同じ側に同10分足の跳幅が伸びた確率が79%で、そのときの期待値は逆の場合の2倍以上もあった。よって今回は、発表直後1分足が陽線か陰線かを確認できた頃、その向きと同じ方向にポジションを取って、15pips程度を狙ってポジションを解消する。
  • 同様に、発表前に判る10-1分足の向きとは逆にポジションを取るやり方も魅力があるものの、現在の市場環境を踏まえると、安心感において上記に劣る。よって、発表前にポジションを取るか否かは、直前の値動きを見てから決める(たぶん、この間はポジションを取らない)
  • いずれの場合にせよ、30pipsのマイナス到達か発表直後10分足完成のどちらかになったときには、損切のためポジションを解消する。

実際の反応と取引

  • 指標発表直後の1分足は値幅6pipsの陽線となり、同10分足は同じ方向に跳幅14pipsだけ伸びた。これは事前の分析通りの反応と言える。取引では、事前のシナリオ通りに1分足の終値がつく直前にポジション(買)を取り、発表後12分をやや過ぎて予定通りに16pips強で得て利確(売)した。
  • 発表前の10-1分足は陽線となったが、発表直後1分足は陰線とはならなかった。この点は分析が外れた。がしかし、株式市場が週末クローズする15:30頃から17:45頃にかけて、USDJPYが急激な下降トレンドを形成し、GBPJPYも同じ動きで追従した(約150pipsの下落)。そして、18:00前頃から指標発表前後の18:30頃までは、USDJPYの50%戻しに追従するようにGBPJPYも約100pipsの戻しが起きていた。予め想定される指標の反応を超える激しい展開は、事前の分析通りともいえるため、シナリオに従って発表前のポジション取得は断念した。
  • 発表直後の10分足の形成途中には陰線となる期間があったものの、シナリオの30pipsのマイナス到達には至らず、最終的には陽線を形成した。よって、損切シナリオを実行する必要はなかった。しかしながら、取引を10分足形成までに終える事はできなかった。

取引記録

1611英国経済成長221.png


以上、ほぼ事前分析によって想定したシナリオ通りに状況が推移し、その通りに取引を行う事ができました。

−−−−−−− $$$ −−−−−−−

いかがでしょう。
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2016年11月25日

9-7. 主要国取引時間

【9-7-1. 主要各国取引時間】

主要国各国の取引時間を下図に示します。図は、現地夏時間で08:00-17:00(オセアニア2国は冬時間)を表しています。

各国取引時間.png

問題は、月曜早朝から土曜早朝までいつでも取引できちゃうことです。これが、ポジション保有時間率が高くなってしまいかねない原因のひとつだと思うのです。

【9-7-2. ロンドンフィックス】

ロンドン夏時間では、日本時間16:00から取引が始まります。この時刻の前後1時間ぐらいは、東京市場の高値や安値付近にある予約注文を狙った動きをすることがよくあるので要注意です。そして、17:30には英国経済指標の発表が多いので、15:00過ぎから18:00頃までは値動きが大きな時間帯になります。

24:00にはロンドンフィックスの時間で、ざっくり言えば日本の仲値決済と同じ時間帯にあたります。日本の外貨建て投信の設定の基準レートも、この時間に決まることが多いとのことです。既にニューヨークでも取引が始まっているため、ロンドンフィックス前後30分は最も取引量が多い時間帯になります。
EUの最大貿易相手国は英国のため、月末や期末になるとEURGBPが実需で買われる傾向があると言われています。期末のレパトリエーションの場合は、EURが各国通貨に対して買われる傾向があると言われています。

ロンドン時間でのEURUSDの足並びを利用したLFT(ロンドンフィックストレード)手法というのが何種類かあるようです。あるHPでは勝率70%で期待収益が30pipsという報告を見かけたこともあります。EURUSDで取引する方はベテランが多いせいか、とても勉強になるやり方が多いので、キーワード検索で対象HPを探して一読することをお勧めします。
ただ、紹介されていた手法はいずれもポジション保有時間が数時間単位となることが多いため、このブログではLFT手法を扱いません。

【9-7-3. ニューヨークカット】

ニューヨーク夏時間で日本時間23:00には、通貨オプションのカットオフタイム(権利行使の最終期限)があります。通貨オプションというのは、特定の通貨を権利行使期間・期日に予め決めた権利行使価格で売買する権利の取引のことです。
通貨オプション取引というのをやったことはありませんが、この時刻前には大きく値が動く場合があります。多くのFX会社が契約しているマーケットニュースでは、大きなオプション期日当日に「警告」してくれます。
当然、このブログでは、同時刻帯の経済指標発表があっても大きなオプション取引があるときにポジションを持つことを断念しています。オプション取引のルールが何通りもあって覚えられないからではありません。

【9-7-4. 東京仲値】

東京仲値は、その日の基準レートである仲値が決まります。月末・年度末の決算や一時的決済でドル買に動くことが多い時間帯です。銀行営業日の09:55頃に発表されます。
当然のことですが、仲値発表後に大きく変動したときには、その日のレートも修正されるそうです。気づいたことはないのですが。
仲値前にUSDJPYを買い上げると、その日のUSDJPYの基準レートよりもUSDを安く仕入れることができます。もし貿易実需の決済日に大口の参加者がこうした行為を行えば利ザヤを稼ぐことができます。また逆に、この時刻さえ過ぎてしまえば、大口の参加者も前夜のニューヨーク市場の動きを踏まえた売買が行える訳です。

【9-7-5. 東京カット】

東京カットは、東京市場でのオプション取引の行使期限のため、この時間を挟んで逆方向に動くことが多い時間帯です。
以上

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2016年11月24日

'16.11/25.18:30予定ー英国「四半期GDP改定値」分析

このブログは、FXを始めて暫く経つのに利益を確保できない方々と一緒に、放置ポジションをやめてリスクを抑え、主に経済指標の発表前後の短時間だけトレードする方法を研究しています。



英国「四半期GDP改定値」発表が'16.11/25.18:30に予定されています。今回の発表は'16年7-9月のデータです。
なお、以下の図表はクリックすると大きく表示されます。

−−−−−−− $$$ −−−−−−−

この指標発表直後の反応を下図に示します。下図は、'13年1-3月から'16年4-6月までの14回分の集計結果です。

1611英国経済成長110.png

この図から読み取れることを下表に整理してみましょう。

1611英国経済成長112.png

つまり、過去の傾向を見る限り、発表直後の1分足の終値がつく頃に10分足の跳幅との差を刈り取る事を狙ってポジションが取れればおもしろそうですね。1分足の向きを見てからポジションが取れるのは安心感があるので魅力的です。

念のため確認をしておきましょう。確認のため、過去の発表直後の1分足と10分足を並べて示します。

1611英国経済成長113.png

比較を容易にするため、過去の1分足の値幅方向と10分足の跳幅方向が一致したか否かを下表に整理しておきます。
値幅と値幅でなく、値幅と跳幅ですよ。跳幅というのは、始値から見て遠い方のヒゲの先までの幅の事です。

1611英国経済成長114.png

明らかに、過去の1分足の値幅方向と10分足の跳幅方向が一致する確率が高いように見受けられます。そこで、手元の過去14回分のデータから、1分足の値幅方向と10分足の跳幅方向の差(発表後1分後から10分後の9分足のヒゲに相当します)を一覧整理してみましょう。

1611英国経済成長115.png

つまり、発表直後の1分足値幅と10分足跳幅の向きと差について、

  • 同じ向きとなった事が11回(79%)で、その差の平均は15pips
  • 逆向きとなった事が3回(21%)で、その差の平均は22pips
  • 前者の期待値は12pips、後者の期待値は5pipsで、前者の方が後者より2倍以上も大きい

という事が言えます。

よって、今回は

  • 発表直後1分足が陽線か陰線かを確認できた頃
  • その向きと同じ方向にポジションを取って
  • その後、最大で15pips程度を狙ってポジションを解消する

という方針で臨みたいと思います。

−−−−−−− $$$ −−−−−−−

指標についても載せておきます。

まず、本指標の過去の発表値と都度の市場予想値を下図に示します。今回の発表は改定値ですから、前回発表値は「四半期GDP速報値」となっています。

1611英国経済成長121.png

図から、前期比にせよ前年比(前年同期比)にせよ、ほぼグラフにズレがありません。念のため、過去の指標の向きと反応の向きを一覧にしておきましょう。

1611英国経済成長122.png

つまり、

  • 今回の予想が前回よりも改善されそうか、という事を表している「予想(その回の市場予想値)と前回(直近に発表された速報値)の差」は、過去の事例が少なすぎて参考にならない
  • 今回の発表が事前の予想よりも改善されたか、という事を表している「発表(その回の発表値)と市場予想値(表では前回と表記)の差」は、発表直後10分足への影響が大きい
  • 今回の発表が前回よりも改善されたか、という事を表している「発表と前回の差」も、発表直後10分足への影響が大きい

と読めます。
この指標は、発表から時間が経つと、指標の結果に素直に反応してきた事が裏付けられました。よって、先に挙げたポジションの取り方で構わないという根拠が補強できた、と思います。

−−−−−−− $$$ −−−−−−−

最後に、指標発表前後の反応を見ておきましょう。

まず、過去の発表前後の始値基準ローソク足を示します。

1611英国経済成長131.png

この図を一覧に整理してみましょう。

1611英国経済成長132.png

この表から、発表前の値動きが発表後の値動きに最も強い影響を与えているのは、発表直前の10分足始値と同1分足始値の間に形成されるローソク足(10-1分足と呼びます)です。そしてそれは、それ以降に形成されるローソク足と逆向きになる傾向が伺えます。
がしかし、先の発表後の1分足の向きを見てからポジションが取れる方法の安心感に比べると、ちょっと怖いですね。
今週の市場環境は、トランプ旋風と12月のFRB利上げを睨んでUSDを押し上げる状況が続いています。そのため、GBPUSDが下がってもUSDJPYが上昇基調ならば、GBPJPYはスプレッドが小さく取引量が大きいUSDJPYの影響を受けます。この事が、指標発表ギリギリまでGBPJPYを押し上げるというノイズになってしまいかねません。あるいは、今日が週末の手仕舞い日ゆえ、今週のUSDポジション解消のため逆に強く動く可能性もあります。25pips程度の反応しかない指標では、過去の傾向に頼って発表前にポジションを取るのが怖い時期なのです。
よって、10-1分足の向きとは逆に、指標発表前にポジションを取るか否かは、やはり直前の値動きを見て決めたい、と思います。

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以上の検討結果に基づき、今回は、

  • 過去の傾向から、この指標の発表直後1分足の向きと同じ側に同10分足の跳幅が伸びた確率が79%で、そのときの期待値は逆の場合の2倍以上もあった。よって今回は、発表直後1分足が陽線か陰線かを確認できた頃、その向きと同じ方向にポジションを取って、15pips程度を狙ってポジションを解消する。
  • 同様に、発表前に判る10-1分足の向きとは逆にポジションを取るやり方も魅力があるものの、現在の市場環境を踏まえると、安心感において上記に劣る。よって、発表前にポジションを取るか否かは、直前の値動きを見てから決める(たぶん、この間はポジションを取らない)
  • いずれの場合にせよ、30pipsのマイナス到達か発表直後10分足完成のどちらかになったときには、損切のためポジションを解消する。

というシナリオでやってみます。

−−−−−−− $$$ −−−−−−−

いかがでしょう。期待値が2倍以上という事は、1勝2敗でも利益が残せるという事です。ずいぶん優しい癖がある指標ですよね。これは「GBPは他の通貨に比べて素直に動く」とよく目にしますが、そういう事なのかも知れませんね。
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2016年11月21日

8-4. 複利数表

このバス停の料金表みたいな数表は、平均利益率毎に資金を2倍化するための所要取引回数を表しています。この数表をそのまま使う人はいないと思いますが、道具ですから使い方次第でいろいろな概算に便利です。

資金2倍化数表.png

数表が示しているのは、複利計算で原資を2倍化するための所要回数です。例えば、最初の取引で資金が2.5%増えたとします。次の取引では先の利益2.5%も加えた資金で取引し、やはり利益率2.5%分だけ資金が増えたとします。これを繰り返したとき何回の取引で資金が2倍になるかを表しています。
表計算ソフトや関数電卓さえあれば、こんな数表はいらないのですが、概算で平均利益や目標額への到達時期をパッと概算するのに便利です。

【使用例1】

平均利益率が「2.5%」なら、その行を見つけると、その行の右端の列で「2.00」となっています。そのまま上に目線を移すと「28」となっています。この場合「資金全てを投入する取引を繰り返した場合、平均利益率2.5%ならば28回の取引で最初の資金が2倍になる」ということがわかります。

【使用例2】

あるいは、取引の勝率が2勝1敗なら、3回の取引でこの表の1回分の利益が残ります。ならば、必要な取引回数は28回の3倍ですから、84回で資金を2倍にできるという目安が得られるでしょう。

【使用例3】

また、資金の1/10しか取引に使わない場合、その1/10の資金が2倍になる回数が、全資金を10%増やせる回数です。
以上

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2016年11月19日

8-3. リスクとは

リスクという言葉の定義説明はいらないですよね。
でも「ロシアがクルミアを併合したので地政学的リスクが発生した」という表現は、何で「国際問題が発生した」と言わないのでしょう。




さて、インターネット掲示板では「取引条件が通常より悪化した」「スプレッドが大きくなった」「約定できなくなった」という悲鳴をたまに見かけます。私の記憶だけでも何度かあります。
こういう状況やそうした不安感を生む状況のことを、このブログでは「約定リスク」と呼ぶことにしましょう

スイスフランショックのときには、約定リスクがTV・新聞で報道されました。実際に一時的にインターバンクでの為替取引が停止されたという事実があったからです。
それほどの大事件でなくても、短時間に急激にレートが変化すると、約定リスクは発生します。

約定リスクが起きる状況は、大別して2種類あります。
最近の例だと、スイスフランショックや中国元の突然の切り下げ発表などは、それらが起きることすら予見不可能でした。このように、事態そのものを予見できないことが起きると、約定リスクが発生することは、むしろわかりやすい話です。
一方、ブリグジットショックやトランプショックでは、予め大きく値動きすることは予想されていました。そして、あれほど一方に予想が片寄った報道を見れば逆張りなんてしない方が健全でした。だから、サプライズな結果というのも約定リスクに繋がります。

約定リスクは「ポジションを持っているのに損切注文ができない状況や、予め逆指値注文をしていてもその注文が通らない状況」で発生します。
我々にとっては、何とかショックや何とかリスクよりも、約定リスクこそが本当のリスクだと言えますよね。

以下に約定リスクが発生した事件・事例について、いくつか纏めておきます。念のため、インターネットで日付等は調べておきましたが、この内容は私の記憶・理解による部分が大です。従って、各事件・事例の正確な話を知りたければ、ご自身で調べることをお薦めします。

【8-3-1. トランプショック】

2016年11月8日(現地時間)の米国大統領選で、女性蔑視や人種差別の発言の多さから、トランプ候補が落選するという見方を伝える事前報道が多く見受けられました(当会所感)。がしかし、最終的には逆の結果となり、開票が始まって出口調査や開票速報が伝えられるに連れて、為替市場や株式市場などで短時間に大きな変動が起きました。
手元資料によれば、この日のUSDJPYは始値105.20から安値101.20を付ける一方(400pipsの急落)、その週終値が106.90を付ける(安値からは570pipsの高騰)という乱高下でした。ショックというには変動幅が小さいものの(当会所感)、基軸通貨国で起きた事件のため、他の事例に比べて影響が波及する範囲が広かったというショックだったのでしょう(当会解釈)。
このときは、一部インターネットの掲示板では、あるFX会社で「約定できなくなった」という話がありました。当会では真偽が確認できていませんが、おそらくこれは「約定しにくくなった」の間違いではないか、と推察しています。
ちなみに、400pips程度の変動といえば、9.11テロのときにUSDJPYは1日で122円から118円台まで約4円(約400pips)下落しています。為替市場では、これらの事件による変動幅がほぼ同じだという点がちょっと興味深いですね。

【8-3-2. ブリグジットショック】

英国がEUを離脱する・したことを、「Brit(Britain)」と「exit」を組み合わせた造語でBrexit(ブリグジット)といいます。国民投票前の多くの報道解説では「(予断はできないものの)最終的には英国民の理性的判断(EU残留)が選択される可能性が高い」という論調が多く見受けられました(当会所感)。がしかし、2016年6月23日に行わた国民投票では僅差でEU離脱が決まりました。このとき、開票が始まり出口調査や開票速報が進むに連れて、為替市場や株式市場などで短時間に大きな変動が起きました。
手元資料によれば、僅か1時間で2700pipsもGBPJPYは急落しています。
このときも、一部インターネットの掲示板で「約定できなくなった」という話がありました。これほど短時間に大きくレートが動けば、FX会社のレートがスリップしたり、注文が通らなくなることは理解できます。

【8-3-3. ZARJPY急落事件】

2015年8月24日と2016年1月11日、ZARJPY(南アランド円)が週明け午前に大きく下落したことがありました。いずれも前週からの中国情勢への不安感・不信感から、流動性が低い時間帯に売注文が集中し、ロスカットを巻き込んでしまったようです。
ZARJPYについては、それ以前にも2009年11月2日に東京金融取引所の提供する「くりっく365」での急落事件が知られています。このときは、11.50付近から8.41付近まで急落(跳んだ?)し、FX会社のレート配信停止や強制ロスカットが起きて問題になりました。確かこの件は訴訟沙汰となったと記憶しています。これこそが約定リスクが現実となった事例です。

【8-3-4. スイスフランショック】

まず、2009年後半から欧州ソブリン危機によって安全通貨CHF(スイスフラン)への逃避が進みました。そして2011年9月に、スイス中銀が自国経済防衛のため、対EUR上限を1.2CHFとする無制限為替介入を開始しました。ところがその後、ロシアのウクライナ侵攻への各国経済制裁や原油価格の大幅下落によって、欧州のインフレ率の低下が顕著となります。そこで、ECB(欧州中銀)は相次いで金融緩和を実施し、一段のEUR安が進み、CHFへの資金流入圧力もますます強まっていました。ちなみに、この頃はドラギマジックという言葉が新聞にも載っていました。
かかる状況下において、2015年1月15日、スイス中銀は先の1EUR=1.2CHF防衛断念を突然発表しました。 その結果、CHFJPYは115円台半ばから一時150円台まで上昇しました(3500pips以上のCHF急変)。その影響は、英国のFX会社が潰れるほど大きく、ドイツ銀行もUSD150Mの損失を被った事が報道されています。ちなみに、このときのUSD150Mだけでは説明がつかないぐらい、ドイツ銀行は問題を抱えているという「噂」が新聞でも報道されています。
ともあれ、スイスフランショックでは、一部のFX会社ではスプレッドを大きくしたりレート配信を中止したため、清算するにも損失が増えたり清算すらできずに損失を拡大した、とTV・新聞で報道されました。

【8-3-.5. リーマンショック】

投資銀行リーマン・ブラザーズが破綻する見込みが報道され始めてから実際に破綻するまでのショックと、それから数日経って同行破綻の影響が顕在化し始めたショックを指しています。その結果、2008年9月中旬から12月中旬までの3か月で、USDJPYは108円付近から87円付近まで約20円も下落しました。当時「ドル市場で資金の出し手がいなくなり、翌日物以外は取引が皆無」という市場関係者のコメントも報道されています。ショックというには変動した期間が長いが(当会所感)、基軸通貨国で起きた事件のため、他の事例に比べて影響が波及する範囲が広かったというショックだといえるでしょう(当会解釈)。
以上

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2016年11月18日

9-5. シナリオ手法

【9-5-1. シナリオ】

シナリオ手法において「ポジションの持ち方」を決めたもの。通常、どのような状況でどうポジションを持つのか、予め複数のシナリオを準備しておきます。


【9-5-2.シナリオ手法】

「シナリオ手法」「シナリオ取引手法」とは、

  • 自分自身で各種の状況を想定できる場面に狙いを絞り
  • 予めその想定毎に取引のシナリオを用意しておき
  • 狙った場面で想定通りになったときのみシナリオ通りの取引をする

という取引のやり方です。
広義にはトレンドフォロー手法もシナリオ手法の一種といえます。


【9-5-3. 経済指標発表時の短期シナリオ手法】

経済指標の発表前後には、それまでのトレンドに指標発表を原因とする反応が重畳されます。この反応を刈り取る取引手法を、経済指標発表時の「短期シナリオ手法」「短期シナリオ取引手法」といいます。

具体的には、放置ポジションをやめてリスクを抑え、経済指標発表前後の短時間だけ取引を行います。経済指標の発表前には、同じ指標の過去発表時の反応(値動き)を分析しておきます。そして、その分析結果に基づいたポジションの取り方を、いくつかシナリオとして準備しておきます。実際の発表時に事前の想定通りになったときのみ、準備しておいたシナリオ通りにポジションを持つ訳です。
準備に手間こそかかりますが、その効果は抜群です。似たような状況では似たような反応が起きやすいのです。
以上

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2016年11月17日

'16.11/15.18:30発表ー英国「物価指数」結果

英国「物価指数」が発表されました。

もともと値動きへの影響が最も小さい生産者物価指数を除き、影響が大きい小売物価指数や消費者物価指数が軒並み市場予想を下回る結果となりました。
その結果、GBPJPYの指標発表直後1分足は、2015年12月分(今年1月発表)に並ぶ大きな値幅と跳幅がありました。
陰線としては、手元にデータを用意していたここ1年で最大の値幅と跳幅でした。

今回の根拠は、先のブログで述べたように、発表直前10分足の始値と発表直前1分足の始値との値幅で、今回それはたったの△1pipsでした。
たったの△1pipsでしたが、GBPJPYを売りました。
結果を下表に示します。28秒間しかポジションを持たずにすみました。

1611英国物価指数200 結果.png
以上

この発表の事前分析はこちらです。
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2016年11月16日

'16.11/16.18:30予定ー英国「雇用統計」調査

このブログは、リスクを抑えて時間効率良く利益を確保するため、主要経済指標の発表前後の短時間だけエントリーする方法を研究しています。

'16.11/16.18:30は、英国「雇用統計」の発表が予定されています。
本指標は、下表に示すように、先月までの過去12回の発表後には、GBPJPYで25pipsを超える跳幅と15pipsを超える値幅があり、よく動く指標といえます。
がしかし、結論を言えば、事前に売買すべき方向を示唆する現象が見いだせないため、今回の取引しません。
IMG_0017.PNG
本指標では、先月10月の「失業率」と「失業保険申請件数」が発表されます。
下図に、先月から過去12回分と今回の予想値と発表値を示します。
図から、この指標については事前の予想値がアテにならない事がよく判ります。
IMG_0018.PNG
IMG_0019.PNG
次に、先月から過去12回分の指標発表前後のGBPJPYの直後1分足と直後10分足を見比べます。
結果、直後1分足が陽線でも直後10分足が陰線になったり、その逆だったりした事が、12回のうち5回もあります。
従って、この指標発表直後のローソク足の方向を見てから売買しても、発表から10分以内に利確できるか損切となるか運次第とまでは言わないまでも、トレンドを読むスキルが必要です。
そんなもので、欧州のプロ達と競う訳にはいきません。
ともあれ、この指標は影響がかなり短時間しか及ばないが判りました。
IMG_0016.PNG
この指標の影響が短時間しか及ばない以上、検討範囲を直前1分足や直後1分足が陽線となるか陰線となるかを高確率で示唆する事象を探す事に絞りました。
そこで、直前1分足と、直前10分足の始値から直前1分足の始値がつくまでの間の9分足(以後は直前10-1分足と略記します)と、直後1分足と、を見比べてみました。
下図をご覧ください。
まず、直前1分足と直後1分足との方向が一致(陽線であるか陰線であるかが一致)したのは12回のうち7回です。
また、直前10-1分足と直後1分足との方向が一致したのも7回です。
最後に、直前1分足と直前10-1分足との方向が一致したのは4回です(不一致が8回)。
いずれもアテにはなりません。
IMG_0020.PNG
指標の予想がアテにできず、欧州のプロ達が形成する事前の値動きがアテにならない以上、今回の発表前後の取引はしない、が結論です。
今回の話は以上です。
以上

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