2018年02月27日
2018年2月27日24:00発表ー米国景気指標「2月集計分CB消費者信頼感指数」（結果検証済）
Ⅰ.事前投稿
ブログの日時は事前投稿日となっています。指標発表後に事後投稿し、その日時は「Ⅱ.事後検証」のタイトル行付近に記載しています。
本指標の反応分析はこちらに詳述しています。以下に記す今回の取引方針は、この分析結果に基づきます。
そこで述べた通り、本指標には
- 本指標は、先に発表された同月集計分のUM消費者信頼感指数速報値と逆に反応しがち（期待的中率69％）
- 指標発表直後の反応方向は、過去の陽線率が76％と偏っている
- 指標発表直後の反応程度は小さく、直後1分足跳幅の過去平均は8pips
という特徴があります。
今回発表の要点は下表の通りです。
本指標は、ほぼ同じ時期に同じ内容で調査したUM消費者信頼感指数（以下「UM速報値」と略記）になぜか逆らいます。
過去3年間のデータを整理してみると、UM速報値が市場予想を上回った／下回った月は、本指標結果は市場予想を69％下回って／上回っています。もっと直接的には、UM速報値発表直後1分足と本指標発表直後1分足は、方向一致率が27％です。
こんなことには意味がなく、単に偶然の偏りかもしれません。ご参考までに。
ちなみに、同月2月集計分UM速報値は市場予想を上回り、直後1分足は陰線でした。過去の傾向から言えば、今回本指標は市場予想を下回るものの、直後1分足は陽線です。
さて、前掲の詳細分析結果に基づくシナリオは以下の通りです。
- 直前1分足には、事前差異との方向一致率が23％（不一致率77％）となっています。そして、今回の事前差異はプラスとなっています。
但し、直前1分足は過去平均跳幅が4pips、過去平均値幅が2pipsしかありません。
よって、2・3pips陽線側に跳ねてから逆張りでショートをオーダーし、2・3pipsを利確／損切の目安にすると良いでしょう。陽線側に跳ねなければ取引を止めれば良いのです。 - 直後1分足の過去平均跳幅は8pips、過去平均値幅は5pipsです。そして、事後差異との方向一致率は85％と高く、指標結果の良し悪しには素直に反応します。
けれども、直後1分足と直後11分足の方向一致率が74％もあるにも関わらず、その74％の方向一致時に直後11分足跳幅が直後1分足跳幅を超えたことは64％です。0.74✕0.64＝47％ですから、指標発表後の追撃は薦められません。
ただ、過去の陽線率は76％と偏りがあります。だから、指標発表直前にロングをオーダーし、発表直後の跳ねで利確／損切です。 - 指標発表から1分を経過すると、直後1分足終値を超えて直後11分足終値が伸びていたことが38％しかありません。
発表から1分経過後は、追撃よりも逆張り目線でいましょう。
以上
Ⅱ.事後検証
以下は、2018年2月28日21:00頃に追記しています。
指標結果と反応を纏めておきます。
指標発表結果は前回・予想を上回り、反応は同値でした。
130超という今回結果は、約17年ぶり（2000年11月集計分）の高い水準です。
一方、先に発表されていたUM消費者信頼感指数速報値の2月集計分も前月を上回っているので、今月発表の本指標との実態差異符号は一致しました。
指標発表直後1分足は同値終了で、直後11分足は小さな陽線でした。
今回の反応は、今回の指標結果と関係ない動きだった可能性があります。
というのも、22:30頃からFRB新議長の議会証言が行われたため、今回の発表時刻前後はその余波がまだ続いていたようです。
- 直前1分足には、事前差異との方向一致率が23％（不一致率77％）となっていました。そして、今回の事前差異はプラスとなっていました。陽線側に2・3pips跳ねたらショートをオーダーし、2・3pipsを利確／損切するつもりでした。
結果は陽線で、分析を外しました。1・2pipsの損切となっていたでしょう。 - >指標発表直前にはロングをオーダーし、発表直後の跳ねで利確／損切のつもりでした。
結果は同値終了で、上下のヒゲのどちらが先に発生したかが確認できていません。最良で4pipsの利確、最悪で2pipsの損切だったと見込めます。 - 指標発表から1分を経過すると、直後1分足終値を超えて直後11分足終値が伸びていたことが38％しかありません。発表から1分経過後は、追撃よりも逆張り目線を薦めていました。
これも、直後1分足の上ヒゲ・下ヒゲの発生順序が把握できていないので、検証できていません。週末にチャートの動きを記録した他のHPを見て、追記・訂正します。
次回本指標の発表は3月27日23:00の予定です。
以上
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