9-8. リスク関係定義: FX用経済指標分析

2016年12月07日

9-8. リスク関係定義

【9-8-1. ポジション保有時間・ポジション保有可能時間】

ポジションを持っている時間を「ポジション保有時間」と呼ぶことにします。そして、ポジションを持つことができる時間を「ポジション保有可能時間」と呼ぶことにします。
対象期間を頭に付けて「年間ポジション保有時間」のように表記しますが、特に断らない限りは計数しやすい「週間ポジション保有時間」を指すことにします。
ポジション保有可能時間はFX会社によって異なります。そのため、このブログでは特に断らない限り、1週間5日間の7200分をポジション保有可能時間とします。
このブログでは、週間ポジション保有時間を44分以下、できれば22分以下に抑えようとしています。

【9-8-2. ポジション保有時間率】

ポジション保有可能時間に占めるポジション保有時間を「ポジション保有時間率」と呼ぶことにします。
期間は任意に取れますが、他の比率と同列に論じるため、特に断らない限り「週間ポジション保有時間率」を指すものとします。
このブログでは、ポジション保有時間率を0.6％以下に抑えるやり方をしています。

【9-8-3. 壊滅的リスク率】

レートが跳ぶぐらいに早く急変する可能性を「壊滅的リスク」と呼ぶことにします。壊滅的リスクが現実のものとなった状況を「壊滅的事態」と呼ぶことにします。そして、壊滅的リスクが発生する確率を「壊滅的リスク率」と呼ぶことにします。

一方、ある期間における壊滅的リスク率は、期間内で1時間足の始値に対しの跳幅が1％以上となった回数を2で割った數を、その期間の1時間足の数で割った比率、と定義しておきます。
実際には、定義式通りに1時間足が1％動くとレートが跳ぶという訳ではありません。1時間足がもっと長くてもレートが跳ばないこともあるし、もっと小さくても瞬間的にレートが跳ぶこともあります。とりあえず、数字を勝手に決めた訳です。
この式は、あまり余裕資金を口座に持っていない方が既にポジションを持っている状況、を想定しています。このとき壊滅的事態が生じると、売買どちらか一方のポジションがこの事態に巻き込まれます。従って、事態発生回数を2で割った回数を計算式には用います。
今のところ、USDJPYをはじめ、どの通貨ペアについても年間壊滅的リスク率は不明です。そのため、「1. FXは上達するのか」では、壊滅的リスク率をポジション保有時間率に等しいと仮定して記述しています。
定義式は、いずれこの率を求めてみるために決めました。

以上

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タグ：ポジション保有時間,壊滅的リスク,壊滅的事態,ポジション保有可能時間,ポジション保有時間率

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