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1. FXは上達するのか

小さなコツをいくつか覚えたって駄目です。勝てない原因をきちんと突き止めてからやり直しましょう。FXを楽しむためには「投資期間」が必要です。すぐに始めたって勝てないことは、FXに限らず、何事であれ同じなのです。だからこそ、その期間を短縮するための「方法論」が大切なのです。

 右矢印1 1-1. FXを楽しむために
   アマチュアらしく…
 右矢印1 1-2. いつか負けないはずがない!
   上手くなるまでは短期取引です
 右矢印1 1-3. 難しさの正体って何だ
   利確と損切の理解は大切です
 右矢印1 1-4. FXは上達するのか
   取引機会を絞り込むべきです
 右矢印1 1-5. 数字で掴もう
   その機会にどう臨むかです
2. 経済指標の楽しみ方

このブログで扱う取引の理想は、経済指標発表前後の反応を着実に刈り取り、ポジション保有時間を最短化してリスクを避けることです。でも、効率良く取引するにはそれなりに予備知識が必要です。大した話は紹介できませんが、基本だけは押さえておきましょう。

 右矢印1 2-1. 大きなゾウの隠れ方
   指標取引のための予備知識です
 右矢印1 2-2. ウソは嫌いだ!
   短期取引をやるときの指針です
 右矢印1 2-3. イグアナを見分ける前に
   このブログの指標取引での成績です
 右矢印1 2-4. 小ズルくいきましょう
   いわばジンクスで勝つ方法です

3. 指標取引分析手法

このブログでは経済指標への調査・分析を定型書式で行っています。定型書式を用いることで、反省を踏まえてやり方を進歩させたり、相場環境が変わったことを見つけやすくするため、です。

 右矢印1 3-1. 指標取引の予備知識
   指標発表前後の他の時間と違い
 右矢印1 3-2. ローソク足各部の名称
   全幅・値幅・跳幅とは?
 右矢印1 3-3. 4本足チャート
   このブログで使うチャート表記
 右矢印1 3-4. 反応方向の予備知識
   指標分類と反応方向の基本
 右矢印1 3-5. 取引通貨ペアの選択
   通貨ペアによる有利不利
 右矢印1 3-6. 指標分析の方法
   定量指標分析とは?
 右矢印1 3-7. 反応分析の方法
   定量反応分析とは?
 右矢印1 3-8. 分析の成績
   事前分析的中率
 右矢印1 3-9. ブレイク対応準備
   ついでに…
4. 経済指標DB

経済指標発表前後の短時間に分析期間を絞ることによって、指標への反応に一定の再現性(傾向)があることはわかりました。各国「政策決定指標」・「経済実態指標」の項に、主要な指標についての分析結果と分析事例を纏めてあります。

 右矢印1 4-0. 各国経済・通貨の特徴
 右矢印1 4-1. 日本経済
    4-1-1. 政策決定指標
    4-1-2. 経済実態指標
     (a) GDP速報値
     (e) 国際収支
 右矢印1 4-2. 米国経済
    4-2-1. 政策決定指標
     (a1) FOMC政策変更時
     (a2) FOMC政策変更直前
     (b1) UM消信指数速報
     (b2) CB消信指数
     (b3) ISM非製景指数
     (c1) NY連銀製景指数
     (c2) Phil連銀製景指数
     (c3) ISM製景指数
     (d1) 輸入物価指数
     (d2) 生産者物価指数
     (d3) 消費者物価指数
     (d4) PCEコアデフレータ
     (e1) ADP雇用統計
     (e2) 雇用統計
    4-2-2. 経済実態指標
     (a1) GDP速報値
     (a2) GDP改定値
     (a3) GDP確定値
     (b1) 小売売上高
     (b2) 個人消費・所得
     (c1) 設備稼働率
     (c2) 耐久財受注
     (d1) 中古住宅販売件数
     (d2) 新築住宅販売件数
    4-2-3. 収支関連指標
     (a) 貿易収支
 右矢印1 4-3. 欧州経済
    4-3-1. 政策決定指標
     (a) ECB金融政策
     (c1) 独国ZEW景況感調査
     (c2) 独国Ifo業況指数
     (c3) 独国PMI速報値
     (d) 欧州HICP速報値
    4-3-2. 経済実態指標
     (a1) 独国GDP速報値
 右矢印1 4-4. 英国経済
    4-4-0. 英国経済指標反応要点
    4-4-1. 政策決定指標
     (a) BOE金融政策
     (c1) 製造業PMI
     (c2) サービス業PMI
     (d) 物価統計
     (e) 雇用統計
    4-4-2. 経済実態指標
     (a1) GDP速報値
     (a2) GDP改定値
     (a3) GDP確定値
     (b) 小売売上高指数
     (c) 鉱工業生産指数
 右矢印1 4-5. 豪州・NZ経済
    4-5-1. 政策決定指標
     (a) RBA金融政策
     (b) RBNZ金融政策
     (c) WP消費者信頼感指数
     (d1) 四半期住宅価格指数
     (d2) 四半期消費者物価指数
     (e1) ANZ広告求人件数
     (e2) 雇用統計
    4-5-2. 経済実態指標
     (a) 四半期GDP
     (b) 貿易統計
     (c) 小売売上高
     (d) 住宅ローン件数

ーーーーーーーー
【FX会社】
各社特徴があります。最初は資金にも限りがあるでしょうから1つの口座で、慣れたらいくつか口座を開いて自分が使いやすい会社を選ぶと良いでしょう。
ーーーーーーーー

DMM.com証券

FX口座数国内第1位はTVCMで有名。主要通貨のスワップポイントが高く、ドル円スプレッドも原則0.3銭と安い。2万円のキャッシュバック条件は、10万円入金+PC・スマホで3か月各500枚(週毎に各約40枚)の取引と意外に簡単!


外為ジャパン

キャッシュバック条件はDMM.comと同じ。0.1枚単位から取引可能で、ドル円中心の取引ならばスプレッドも原則0.3銭と安い。最初に口座開設したり自分で手法研究するために良いと思います。


ヒロセ通商

他社乗換ほか、キャッシュバックプログラム多数。スプレッドは、クロス円でUSD・EUR・NZDが有利、ドルストレートでEUR・GBP・AUDが有利。最小取引は1000通貨単位で初心者に優しい。スワップが良い会社です。


マトリックストレーダー

キャッシュバック条件はヒロセ通商と同じようです。特長は、スキャルピングOK公言・1日の取引上限なし・1000通貨単位取引可、といった点。


OANDA Japan

MT4業者はスプレッドが狭くても約定力が低い業者が多いなか、約定拒否なしが魅力。またHPの各種分析図表が美しく、あちこちのブログで引用されています。本ブログでは他人の著作物転載はしていないので、お見せできません。一度ご覧ください。


ライブスター証券

特徴は、スワップポイントが業界最高水準、証券口座とFX口座との間でリアルタイム資金連携。株とFXと両方やる方にお薦めです。



外為ファイネスト証券

特徴は、MT4最狭水準のスプレッド、EA利用可、指値制限なし、MT4サーバ国内設定、1000通貨取引可、です。

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2017年06月19日

豪州実態指標「四半期住宅価格指数」発表前後のAUDJPY反応分析(2017年6月20日10:30発表結果検証済)

以下、「T.調査・分析」を事前投稿し、「U.結果・検証」を事後投稿しています。ブログの日付は事前投稿日となっています。指標発表後に事後投稿し、その日時は「U.結果・検証」のタイトル行付近に記載しています。

2017年6月20日10:30に豪州実態指標「四半期住宅価格指数」が発表されます。今回発表は2017年1-3月期分の集計結果です。

同時に「RBA金融政策理事会議事録」の公表があります。「議事録」は金融政策に事前の注目度が集まっていたり、政策変更に関わる内容が変更されたいた場合、反応が大きくなります。今回は特に「議事録」で注目すべき点はないように思えます。
よって、今回は本指標「四半期住宅価格指数」の方が反応に寄与するのではないでしょうか。

本指標の要点は下表に整理しておきました。

1706豪州Q住宅100.png



次に、本指標発表前後にポジションを持つときのポイントを整理しておきます。
まず、本指標で取引する上での注意点です。

  • 指標発表直後の反応は小さく、少し時間をおいて反応が伸びがちです。直後1分足と直後11分足の方向一致率や反応伸長率が高いので、反応方向を確認してから追撃するのに適した指標だと言えます。
  • 同時発表される「RBA金融政策理事会議事録」の影響がなければ、直後11分足は、前年比>前月比、実態差異>事後差異、で反応しがちです。
    前年比の前回結果との大小関係と同じ方向に、直後11分足終値が伸びがちです。
  • その前年比は、市場予想後追い型の特徴を備えています(期待的中率70%以上)。今回の市場予想は前回結果を上回っていますので、発表結果はその市場予想を上回る可能性が高い訳です。
    但し、この傾向はファンダメンタルなど無視した過去の確率的傾向に過ぎません。的中率は調査範囲において70%を超えていますが、だからと言って他人に薦めるには少し気が引ける傾向です。

次に指標定型分析の結果は次の通りです。

  • 反応性分析の結果は次の通りです。
    直後11分足は、直後1分足との方向一致率が77%です。方向一致時に直後1分足と直後11分足を比較して、跳値同士で反応が伸びたことは90%、終値同士で反応が伸びたことは70%となっています。
    つまり、確率的には反応方向が確認でき次第、追撃ポジションを取得して直後11分足跳値・終値を狙うのに適した数値となっています。
  • 反応一致性分析の結果は次の通りです。
    直前10-1分足の陰線率が77%です。また、直前1分足・直後1分足・直後11分足の陽線率が各67%・77%・79%と高くなっています。
    これは、直近の住宅価格が高騰しており、RBAがその対策に苦心していることと合致した傾向です。
  • 指標一致性分析の結論は次の通りです。
    いずれの差異も直後1分足の反応方向と関係あるようには見えません。本指標結果は直後1分足でなく、直後11分足の反応方向と関係が強いようです。

以上の分析結果に基づき以下のシナリオで取引に臨みます。

  • 直前10-1分足は陰線と見込みます。
  • 直前1分足は陽線と見込み込ます。
    但し、過去の反応平均値は跳値が3pipsしかないので、当日のチャートの動きが小さいようならばポジション取得を諦めます。
  • 直後11分足は指標発表後の反応を確認してから追撃します。少し反応が遅い指標なので、反応方向の確認はしっかり行えると思います。



T.調査・分析

公開情報や既出情報に基づく調査を行い、過去の指標と反応の関係を比較分析しています。方向に関する的中率に比べ、程度に関する的中率は残念ながら低いというのが実情です。利確・損切の目安は、過去平均値を最近の反応の大小と見比べて感覚的に微修正している、というのが実情です。

【1. 指標概要】

住宅価格指数(HPI)は、住宅の販売価格の変動を表しています。
直近は価格高騰が激しく、低金利政策を実施中のRBAが投資目的の住宅ローン金利だけは引き上げています。

【2. 既出情報

以下の調査分析範囲は、2015年1月分以降前回までの14回分のデータに基づいています。

(2-1. 過去情報)

下図に過去の市場予想と発表結果を示します。

1706豪州Q住宅200.png

前期比・前年比の発表において反応に寄与するのは前年比です。
下表は、事前差異・事後差異・実態差異に前期比と前年比の重み付けの配分比を変えて、事前差異と直前1分足、事後差異・実態差異と直後1分足・直後11分足、の方向一致率を調べた結果です。
結論は、事後差異・実態差異の前年比の直後11分足は方向一致率が高い傾向があるようです。

1706豪州Q住宅450.png

その前年比は、典型的な市場予想後追い型の指標に見えます。
市場予想後追い型とは、実際には市場予想の方が発表結果よりも先に公表されているにも関わらず、後からそれらをプロットしたグラフを見ると、いかにも市場予想の方が発表結果を追従しているように見える指標です。こうした指標では、直近の指標発表結果が上昇・下降しているとき、市場予想をオーバーシュートした発表結果となることが多いのです。

これも確認しておきます。
調査期間において、発表結果が市場予想を上抜け・下抜けしたことは4回(29%)です。
よって、四半期住宅価格指数前年比は市場予想後追い型で、市場予想を発表結果が上抜けたり下抜けると、抜けっぱなしとなりがちです。
現在は発表結果が市場予想を上抜けているので、今回は市場予想を上回ると予想されます。

(2-2. 過去反応)

過去の直前10-1分足・直前1分足・直後1分足・直後11分足の始値基準ローソク足を示しておきます。

1706豪州Q住宅310.png

1706豪州Q住宅320.png

1706豪州Q住宅330.png

1706豪州Q住宅340.png

直近の傾向は、発表直後にほとんど反応せず、発表から少し時間をおいて反応していることがわかります。以前は、直後11分足に陽線への偏りがあったようですが、最近はどちらに反応するかがローソク足を見ていてもわかりません。


【3. 定型分析】

(3-1. 反応性分析)

反応性分析では、過去発表直後の1分足と11分足の跳幅と値幅を使います。この分析で十分なpipsが狙えそうな指標か否かが判断できます。詳細は「反応性分析」をご参照願います。

1706豪州Q住宅410.png

直後11分足は、直後1分足との方向一致率が77%です。方向一致時に直後1分足と直後11分足を比較して、跳値同士で反応が伸びたことは90%、終値同士で反応が伸びたことは70%となっています。
つまり、確率的には反応方向が確認でき次第、追撃ポジションを取得して直後11分足跳値・終値を狙うのに適した数値となっています。

(3-2. 反応一致性分析)

反応一致性分析は、指標発表前後の反応方向に特徴的な偏りがないかを調べています。詳細は「反応一致性分析」をご参照願います。

1706豪州Q住宅420.png

直前10-1分足の陰線率が77%です。また、直前1分足・直後1分足・直後11分足の陽線率が各67%・77%・79%と高くなっています。
これは、直近の住宅価格が高騰しており、RBAがその対策に苦心していることと合致した傾向です。

(3-3. 指標一致性分析)

指標一致性分析は、指標の前回結果と市場予想の差(事前差異)と、発表結果と市場予想の差(事後差異)と、発表結果と前回結果の差(実態差異)を求め、そのプラス・マイナスと反応方向に偏りがないかを調べています。詳細は「指標一致性分析」をご参照願います。

1706豪州Q住宅430.png

いずれの差異も直後1分足の反応方向と関係あるようには見えません。
本指標結果は直後1分足でなく、直後11分足の反応方向と関係が強いことがわかります。

【4. シナリオ作成】

巻頭箇条書きのシナリオの項をご参照願います。
以上




2017年6月20日10:30発表

以下は2017年6月22日に追記しています。
U. 結果・検証

【5. 発表結果】

(5-1. 指標結果)

本指標発表結果及び反応は次の通りでした。

1706豪州Q住宅510.png

結果は前回結果・市場予想を上回り、反応は陽線でした。

(5-2. 取引結果)

取引結果できませんでした。

【6. 分析検証】

(6-1. 分析検証)

前年比に反応しています。
また、指標発表直後の反応が小さく、少し時間をおいて反応が伸びがちで、直後1分足と直後11分足の方向一致率や反応伸長率が高いので、反応方向を確認してから追撃するのに適している、と記していました。
だいたい当たったようです。
但し、直後11分足は直後1分足より値幅が小さくなったようなので、追撃ポジションを取るタイミングによっては損切となったかも知れません。

(6-2. シナリオ検証)

直前10-1分足は陰線と見込んでいましたが、結果は陽線でした。
直前1分足は陽線と見込んでいましたが、結果は同値でした。
大きくは分析通りの傾向だったものの、取引していたら数100円ぐらい損切になっていたかも知れません。
以上



ーーー注記ーーー

本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75%程度に留まり、100%ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。

ーーー注記ーーー

本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。
以上

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