アフィリエイト広告を利用しています
      現在会員2名
FX手法研究会のApajiです。     そして写真はM君です。さんの画像
FX手法研究会のApajiです。     そして写真はM君です。
プロフィール
 右矢印1 何でも食べるな!
   このブログの広告です
 右矢印1 イエティはいるのか
   このブログの内容です
 右矢印1 「お通」を見送る顔
   内容の補足です
 右矢印1 モストアンラッキー
   先に謝っておきます
 右矢印1 孤独な英国人は減ったのか
   但書きです

にほんブログ村 為替ブログ 為替投資情報へ
にほんブログ村


FX・オリジナル手法ランキング

1. FXは上達するのか

小さなコツをいくつか覚えたって駄目です。勝てない原因をきちんと突き止めてからやり直しましょう。FXを楽しむためには「投資期間」が必要です。すぐに始めたって勝てないことは、FXに限らず、何事であれ同じなのです。だからこそ、その期間を短縮するための「方法論」が大切なのです。

 右矢印1 1-1. FXを楽しむために
   アマチュアらしく…
 右矢印1 1-2. いつか負けないはずがない!
   上手くなるまでは短期取引です
 右矢印1 1-3. 難しさの正体って何だ
   利確と損切の理解は大切です
 右矢印1 1-4. FXは上達するのか
   取引機会を絞り込むべきです
 右矢印1 1-5. 数字で掴もう
   その機会にどう臨むかです
2. 経済指標の楽しみ方

このブログで扱う取引の理想は、経済指標発表前後の反応を着実に刈り取り、ポジション保有時間を最短化してリスクを避けることです。でも、効率良く取引するにはそれなりに予備知識が必要です。大した話は紹介できませんが、基本だけは押さえておきましょう。

 右矢印1 2-1. 大きなゾウの隠れ方
   指標取引のための予備知識です
 右矢印1 2-2. ウソは嫌いだ!
   短期取引をやるときの指針です
 右矢印1 2-3. イグアナを見分ける前に
   このブログの指標取引での成績です
 右矢印1 2-4. 小ズルくいきましょう
   いわばジンクスで勝つ方法です

3. 指標取引分析手法

このブログでは経済指標への調査・分析を定型書式で行っています。定型書式を用いることで、反省を踏まえてやり方を進歩させたり、相場環境が変わったことを見つけやすくするため、です。

 右矢印1 3-1. 指標取引の予備知識
   指標発表前後の他の時間と違い
 右矢印1 3-2. ローソク足各部の名称
   全幅・値幅・跳幅とは?
 右矢印1 3-3. 4本足チャート
   このブログで使うチャート表記
 右矢印1 3-4. 反応方向の予備知識
   指標分類と反応方向の基本
 右矢印1 3-5. 取引通貨ペアの選択
   通貨ペアによる有利不利
 右矢印1 3-6. 指標分析の方法
   定量指標分析とは?
 右矢印1 3-7. 反応分析の方法
   定量反応分析とは?
 右矢印1 3-8. 分析の成績
   事前分析的中率
 右矢印1 3-9. ブレイク対応準備
   ついでに…
4. 経済指標DB

経済指標発表前後の短時間に分析期間を絞ることによって、指標への反応に一定の再現性(傾向)があることはわかりました。各国「政策決定指標」・「経済実態指標」の項に、主要な指標についての分析結果と分析事例を纏めてあります。

 右矢印1 4-0. 各国経済・通貨の特徴
 右矢印1 4-1. 日本経済
    4-1-1. 政策決定指標
     (a) 日銀短観
     (b1) 東京都区部CPI
     (b2) 全国CPI
    4-1-2. 経済実態指標
     (c) GDP一次速報
     (d) 機械受注
     (e1) 通関貿易統計
     (e2) 国際収支
 右矢印1 4-2. 米国経済
    4-2-1. 政策決定指標
     (a) FOMC
     (b1) UM消信指数速報
     (b2) CB消信指数
     (b3) ISM非製景指数
     (c1) NY連銀製景指数
     (c2) Phil連銀製景指数
     (c3) ISM製景指数
     (d1) 輸出・入物価指数
     (d2) 生産者物価指数
     (d3) 消費者物価指数
     (d4) PCEコアデフレータ
     (e1) ADP雇用統計
     (e2) 雇用統計
    4-2-2. 経済実態指標
     (a1) GDP速報値
     (a2) GDP改定値
     (a3) GDP確定値
     (b1) 小売売上高
     (b2) 個人消費・所得
     (c1) 鉱工業生産
     (c2) 耐久財受注
     (d1) 中古住宅販売件数
     (d2) 新築住宅販売件数
    4-2-3. 収支関連指標
     (a) 貿易収支
 右矢印1 4-3. 欧州経済
    4-3-1. 政策決定指標
     (a) ECB金融政策
     (c1) ZEW企業景況感調査
     (c2) 独国Ifo企業景況指数
     (c3) 独国PMI速報値
     (c4) 欧州PMI速報値
     (d) 欧州HICP速報値
    4-3-2. 経済実態指標
     (a1) 独国GDP速報値
     (b) 独国貿易統計
     (c1) 独国製造業新規受注
     (c2) 独国鉱工業生産
 右矢印1 4-4. 英国経済
    4-4-0. 英国経済指標反応要点
    4-4-1. 政策決定指標
     (a) BOE金融政策
     (c1) PMI速報値
     (c2) 製造業PMI改定値
     (c3) サービス業PMI改定値
     (d) 物価統計
     (e) 雇用統計
    4-4-2. 経済実態指標
     (a1) 月次GDP
     (a2) 四半期GDP速報値
     (b) 小売売上高指数
     (c) 鉱工業生産指数
     (d) 貿易収支
 右矢印1 4-5. 豪州・NZ経済
    4-5-1. 政策決定指標
     (a) RBA金融政策
     (b) RBNZ金融政策
     (c1) NAB企業景況感指数
     (c2) WP消費者信頼感指数
     (d1) 四半期住宅価格指数
     (d2) 四半期生産者物価指数
     (d3) 四半期消費者物価指数
     (e1) 賃金指数
     (e2) ANZ求人広告件数
     (e3) 雇用統計
    4-5-2. 経済実態指標
     (a) 四半期GDP
     (b) 貿易収支
     (c) 小売売上高
     (d1) 住宅ローン件数
     (d2) 建設許可件数

ーーーーーーーー
【FX会社】
各社特徴があります。最初は資金にも限りがあるでしょうから1つの口座で、慣れたらいくつか口座を開いて自分が使いやすい会社を選ぶと良いでしょう。
ーーーーーーーー

DMM.com証券

FX口座数国内第1位はTVCMで有名。主要通貨のスワップポイントが高く、ドル円スプレッドも原則0.3銭と安い。2万円のキャッシュバック条件は、10万円入金+PC・スマホで3か月各500枚(週毎に各約40枚)の取引と意外に簡単!


ヒロセ通商

他社乗換ほか、キャッシュバックプログラム多数。スプレッドは、クロス円でUSD・EUR・NZDが有利、ドルストレートでEUR・GBP・AUDが有利。最小取引は1000通貨単位で初心者に優しい。スワップが良い会社です。


マトリックストレーダー

キャッシュバック条件はヒロセ通商と同じようです。特長は、スキャルピングOK公言・1日の取引上限なし・1000通貨単位取引可、といった点。


OANDA Japan

MT4業者はスプレッドが狭くても約定力が低い業者が多いなか、約定拒否なしが魅力。またHPの各種分析図表が美しく、あちこちのブログで引用されています。本ブログでは他人の著作物転載はしていないので、お見せできません。一度ご覧ください。


外為ファイネスト証券

特徴は、MT4最狭水準のスプレッド、EA利用可、指値制限なし、MT4サーバ国内設定、1000通貨取引可、です。

ファン


ランキングサイトに登録すると、やっぱりランキングは気になります。でもせっかくだから、他の人の記事もご覧ください。



広告

posted by fanblog

2017年05月25日

日本物価指標「CPI(全国消費者物価指数)」発表前後のUSDJPY反応分析(2017年5月26日08:30発表結果検証済)

結果検証は6月1日以降になります。

以下、「T.調査・分析」を事前投稿し、「U.結果・検証」を事後投稿しています。ブログの日付は事前投稿日となっています。指標発表後に事後投稿し、その日時は「U.結果・検証」のタイトル行付近に記載しています。

2017年5月26日08:30に日本物価指標「CPI(全国消費者物価指数)」が発表されます。今回発表は2017年4月分の集計結果です。

本指標の要点を下表に整理しておきました。

1704日本CPI111.png



次に、本指標発表前後にポジションを持つときのポイントを整理しておきます。

  • まず、本指標で取引する上での注意点です。
    通常、嫌になるぐらい動きません。取引には全く向かない指標です。CPIは日銀政策に関わるため定期的に内容推移を勉強するため、と割り切りましょう。

  • 指標については次の通りです。
    直後11分足は、直後1分足との方向一致率が55%です。方向一致時に、直後1分足と直後11分足との跳値同士・終値同士を比較した反応伸長率は各60%・45%です。
    本当に取引には向かない指標ですね。

  • シナリオは次の通りです。でもたぶん、取引しないでしょう。
    (1) 直後1分足は、反応一致性分析の結果、直前1分足との方向一致率が10%です。直前1分足と逆方向にポジションを取得します。
    (2) 直後11分足は、直前10-1分足との方向一致率が80%です。また、直前1分足との方向一致率が30%です。直前10-1分足と直前1分足が同じ方向に向くとき、その逆にポジションを取得します。



T.調査・分析

公開情報や既出情報に基づく調査を行い、過去の指標と反応の関係を比較分析しています。方向に関する的中率に比べ、程度に関する的中率は残念ながら低いというのが実情です。

【1. 指標概要】

コアCPIだけ見ておけば十分です。

【2. 既出情報

以下の調査分析範囲は、2015年1月分以降前回までの27回分のデータに基づいています。

(2-1. 過去情報)

過去の市場予想と発表結果を示します。上図は全国CPI、下図は東京都区CPIです。

1704日本CPI210.png

1704日本CPI220.png

よく、東京都区CPIは全国CPIの先行指標だという解説があります。でも、これほどFX初心者を馬鹿にした解説はありません。
上2図を見比べると、確かにグラフは相似形で、横軸を見ると東京都区CPIの方が全国CPIよりも1か月先行しています。だからもし、他の市場参加者を差し置いて、東京都区CPIのデータを全国CPIのデータより僅か1分でも先に入手できるなら、インサイダー情報と言えなくもありません。
でもご安心を。
このふたつの指標は同時発表されるのです。だから「東京都区CPIは全国CPIの先行指標」という話は何の役にも立たないのです。

(2-2. 過去反応)

過去の直前10-1分足・直前1分足・直後1分足・直後11分足の始値基準ローソク足を示しておきます。

1704日本CPI310.png

1704日本CPI320.png

1704日本CPI330.png

1704日本CPI340.png

【3. 定型分析】

(3-1. 反応性分析)

反応性分析では、過去発表直後の1分足と11分足の跳幅と値幅を使います。この分析で十分なpipsが狙えそうな指標か否かが判断できます。詳細は「反応性分析」をご参照願います。

1704日本CPI410.png

直後11分足は、直後1分足との方向一致率が55%です。方向一致時に、直後1分足と直後11分足との跳値同士・終値同士を比較した反応伸長率は各60%・45%です。
本当に取引には向かない指標ですね。

(3-2. 反応一致性分析)

反応一致性分析は、指標発表前後の反応方向に特徴的な偏りがないかを調べています。詳細は「反応一致性分析」をご参照願います。

1704日本CPI420.png

直前10-1分足は、直後11分足との方向一致率が80%です。
また直前1分足は、直後1分足・直後11分足との方向一致率が各10%・30%(不一致率が90%・70%)です。

(3-3. 指標一致性分析)

指標一致性分析は、指標の前回結果と市場予想の差(事前差異)と、発表結果と市場予想の差(事後差異)を求め、そのプラス・マイナスと反応方向に偏りがないかを調べています。詳細は「指標一致性分析」をご参照願います。

1704日本CPI430.png

直前10-1分足は、事後差異(=発表結果ー市場予想)との方向一致率が29%(不一致率71%)です。つまり、直前10-1分足が陰線なら発表結果が市場予想を上回る可能性が高い訳です。がしかし、直後1分足の事後差異との方向一致率は各20%(不一致率80%)です。発表結果が市場予想を上回ると、直後1分足は陰線で反応しがちです。
こうした傾向を持ちがちな定性的な意義を考えるのも面倒なほど、因果関係は滅茶苦茶です。

【4. シナリオ作成】

以上の調査・分析結果に基づき、指標一致性分析で有意とする70%以上(30%以下)の関係は無視します。巻頭箇条書きに記したシナリオは、反応一致性分析の結果を反映したものです。
以上




2017年5月26日08:30発表

以下は2017年6月1日に追記しています。
U. 結果・検証

【5. 発表結果】

(5-1. 指標結果)

本指標発表結果及び反応は次の通りでした。

1704日本CPI510.png

それにしても反応しません。

(5-2. 取引結果)

取引していません。

【6. 分析検証】

(6-1. 分析検証)

取引に向かない指標であることに違いありません。

(6-2. シナリオ検証)

取引はしなかったものの、事前準備していたシナリオは次の通りです。

直後1分足は、反応一致性分析の結果、直前1分足との方向一致率が10%となっています。直前1分足と逆方向にポジションを取得すべき、と捉えていました。
結果は問題ありません。

また直後11分足は、直前10-1分足との方向一致率が80%です。そして、直前1分足との方向一致率が30%です。直前10-1分足と直前1分足が同じ方向に向くとき、その逆にポジションを取得したら良いでしょう。
結果は、直後11分足が同値終了のため、採点外です。

以上



ーーー注記ーーー

本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75%程度に留まり、100%ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
そして、本記事は筆者個人の見解に基づいています。本記事に含まれる価格・データ・その他情報等は、本記事に添付されたリンク先とは関係ありません。また、取引や売買における意思決定を、本記事の記載通りに行うことは適切ではありません。そして、本記事の内容が資格を持った投資専門家の助言ではないことを明記しておきます。記載内容のオリジナリティや信頼性確保には努めているものの、それでも万全のチェックは行えていない可能性があります。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。

ーーー注記ーーー

本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。
以上

この記事へのコメント
コメントを書く

お名前: 必須項目

メールアドレス:


ホームページアドレス: 必須項目

コメント: 必須項目

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/6292756

この記事へのトラックバック
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。