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FX・オリジナル手法ランキング

1. FXは上達するのか

小さなコツをいくつか覚えたって駄目です。勝てない原因をきちんと突き止めてからやり直しましょう。FXを楽しむためには「投資期間」が必要です。すぐに始めたって勝てないことは、FXに限らず、何事であれ同じなのです。だからこそ、その期間を短縮するための「方法論」が大切なのです。

 右矢印1 1-1. FXを楽しむために
   アマチュアらしく…
 右矢印1 1-2. いつか負けないはずがない!
   上手くなるまでは短期取引です
 右矢印1 1-3. 難しさの正体って何だ
   利確と損切の理解は大切です
 右矢印1 1-4. FXは上達するのか
   取引機会を絞り込むべきです
 右矢印1 1-5. 数字で掴もう
   その機会にどう臨むかです
2. 経済指標の楽しみ方

このブログで扱う取引の理想は、経済指標発表前後の反応を着実に刈り取り、ポジション保有時間を最短化してリスクを避けることです。でも、効率良く取引するにはそれなりに予備知識が必要です。大した話は紹介できませんが、基本だけは押さえておきましょう。

 右矢印1 2-1. 大きなゾウの隠れ方
   指標取引のための予備知識です
 右矢印1 2-2. ウソは嫌いだ!
   短期取引をやるときの指針です
 右矢印1 2-3. イグアナを見分ける前に
   このブログの指標取引での成績です
 右矢印1 2-4. 小ズルくいきましょう
   いわばジンクスで勝つ方法です

3. 指標取引分析手法

このブログでは経済指標への調査・分析を定型書式で行っています。定型書式を用いることで、反省を踏まえてやり方を進歩させたり、相場環境が変わったことを見つけやすくするため、です。

 右矢印1 3-1. 指標取引の予備知識
   指標発表前後の他の時間と違い
 右矢印1 3-2. ローソク足各部の名称
   全幅・値幅・跳幅とは?
 右矢印1 3-3. 4本足チャート
   このブログで使うチャート表記
 右矢印1 3-4. 反応方向の予備知識
   指標分類と反応方向の基本
 右矢印1 3-5. 取引通貨ペアの選択
   通貨ペアによる有利不利
 右矢印1 3-6. 指標分析の方法
   定量指標分析とは?
 右矢印1 3-7. 反応分析の方法
   定量反応分析とは?
 右矢印1 3-8. 分析の成績
   事前分析的中率
 右矢印1 3-9. ブレイク対応準備
   ついでに…
4. 経済指標DB

経済指標発表前後の短時間に分析期間を絞ることによって、指標への反応に一定の再現性(傾向)があることはわかりました。各国「政策決定指標」・「経済実態指標」の項に、主要な指標についての分析結果と分析事例を纏めてあります。

 右矢印1 4-0. 各国経済・通貨の特徴
 右矢印1 4-1. 日本経済
    4-1-1. 政策決定指標
     (a) 日銀短観
     (b1) 東京都区部CPI
     (b2) 全国CPI
    4-1-2. 経済実態指標
     (c) GDP一次速報
     (d) 機械受注
     (e1) 通関貿易統計
     (e2) 国際収支
 右矢印1 4-2. 米国経済
    4-2-1. 政策決定指標
     (a) FOMC
     (b1) UM消信指数速報
     (b2) CB消信指数
     (b3) ISM非製景指数
     (c1) NY連銀製景指数
     (c2) Phil連銀製景指数
     (c3) ISM製景指数
     (d1) 輸出・入物価指数
     (d2) 生産者物価指数
     (d3) 消費者物価指数
     (d4) PCEコアデフレータ
     (e1) ADP雇用統計
     (e2) 雇用統計
    4-2-2. 経済実態指標
     (a1) GDP速報値
     (a2) GDP改定値
     (a3) GDP確定値
     (b1) 小売売上高
     (b2) 個人消費・所得
     (c1) 鉱工業生産
     (c2) 耐久財受注
     (d1) 中古住宅販売件数
     (d2) 新築住宅販売件数
    4-2-3. 収支関連指標
     (a) 貿易収支
 右矢印1 4-3. 欧州経済
    4-3-1. 政策決定指標
     (a) ECB金融政策
     (c1) ZEW企業景況感調査
     (c2) 独国Ifo企業景況指数
     (c3) 独国PMI速報値
     (c4) 欧州PMI速報値
     (d) 欧州HICP速報値
    4-3-2. 経済実態指標
     (a1) 独国GDP速報値
     (b) 独国貿易統計
     (c1) 独国製造業新規受注
     (c2) 独国鉱工業生産
 右矢印1 4-4. 英国経済
    4-4-0. 英国経済指標反応要点
    4-4-1. 政策決定指標
     (a) BOE金融政策
     (c1) PMI速報値
     (c2) 製造業PMI改定値
     (c3) サービス業PMI改定値
     (d) 物価統計
     (e) 雇用統計
    4-4-2. 経済実態指標
     (a1) 月次GDP
     (a2) 四半期GDP速報値
     (b) 小売売上高指数
     (c) 鉱工業生産指数
     (d) 貿易収支
 右矢印1 4-5. 豪州・NZ経済
    4-5-1. 政策決定指標
     (a) RBA金融政策
     (b) RBNZ金融政策
     (c1) NAB企業景況感指数
     (c2) WP消費者信頼感指数
     (d1) 四半期住宅価格指数
     (d2) 四半期生産者物価指数
     (d3) 四半期消費者物価指数
     (e1) 賃金指数
     (e2) ANZ求人広告件数
     (e3) 雇用統計
    4-5-2. 経済実態指標
     (a) 四半期GDP
     (b) 貿易収支
     (c) 小売売上高
     (d1) 住宅ローン件数
     (d2) 建設許可件数

ーーーーーーーー
【FX会社】
各社特徴があります。最初は資金にも限りがあるでしょうから1つの口座で、慣れたらいくつか口座を開いて自分が使いやすい会社を選ぶと良いでしょう。
ーーーーーーーー

DMM.com証券

FX口座数国内第1位はTVCMで有名。主要通貨のスワップポイントが高く、ドル円スプレッドも原則0.3銭と安い。2万円のキャッシュバック条件は、10万円入金+PC・スマホで3か月各500枚(週毎に各約40枚)の取引と意外に簡単!


ヒロセ通商

他社乗換ほか、キャッシュバックプログラム多数。スプレッドは、クロス円でUSD・EUR・NZDが有利、ドルストレートでEUR・GBP・AUDが有利。最小取引は1000通貨単位で初心者に優しい。スワップが良い会社です。


マトリックストレーダー

キャッシュバック条件はヒロセ通商と同じようです。特長は、スキャルピングOK公言・1日の取引上限なし・1000通貨単位取引可、といった点。


OANDA Japan

MT4業者はスプレッドが狭くても約定力が低い業者が多いなか、約定拒否なしが魅力。またHPの各種分析図表が美しく、あちこちのブログで引用されています。本ブログでは他人の著作物転載はしていないので、お見せできません。一度ご覧ください。


外為ファイネスト証券

特徴は、MT4最狭水準のスプレッド、EA利用可、指値制限なし、MT4サーバ国内設定、1000通貨取引可、です。

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2017年03月29日

英国経済指標「四半期GDP確報値」発表前後のGBPJPY反応分析(2017年3月31日17:30発表結果検証済)

以下、「T.調査」「U.分析」を事前投稿し、「V.結果」「W.検証」を事後投稿しています。事後投稿日時は「V.結果」のタイトル行付近に記載しています。

ーーー事前投稿分ーーー

2017年3月31日17:30に英国経済指標「四半期GDP確報値」が発表されます。今回発表は2016年10-12月期分の集計結果です。
本指標の要点は下表に整理しておきました。

1703英国GDP確報100.png


次に、本指標発表前後にポジションを持つときのポイントを整理しておきます。

  • ます取引上の注意です。
    本指標は、指標一致性分析の結果、市場予想や発表結果が大きかろうが小さかろうが、ほぼ反応方向と関係がありません。こういう指標では、発表前に15:00頃からのGBPJPYのトレンド方向を確認しておくことが大切です。
  • 今回のシナリオはひとつです。
    直後11分足は、直後1分足との方向一致率が80%、方向一致時に終値が直後1分足終値よりも伸びていたことが75%となっています。この数字なら追いかけてポジションを持つべきでしょう。
    過去のローソク足を詳細に見てみると、指標発表後に反転するときには1-2分後が多いようです。そして、直後1分足と直後11分足が同方向の場合にも、4-5分後にひとまずヒゲを残して戻ろうとする動きが見受けられます。気を付けましょう。

ーーー注記ーーー

本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75%程度に留まり、100%ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。



T.調査

【1. 指標概要】

GDP(Gross Domestic Product)は「個人消費支出」「住宅投資」「設備投資」「在庫投資」「政府支出」など広範囲で総合的な国の成長率を表す指標です。

英国GDPは、「速報値(1・4・7・10月)」「改定値(2・5・8・11月)」「確定値(3・6・9・12月)」が順番に発表されます。ざっくり言えば、指標結果に最も素直に反応する直後1分足跳幅の平均は、速報値30pips強・改定値15pips強・確報値15pips強、といったところです。




【2. 既出情報

以下、本議事録について既に公開されている情報を整理します。調査分析範囲は、2015年1月分以降前回までの15回分のデータに基づいています。

(2-1. 過去情報)

下図に過去の市場予想と発表結果を示します。

1703英国GDP確報120.png

グラフは、確報値の市場予想と発表結果を示しています。GDP確報値の場合、前回結果は改定値を参考にすべきです。グラフの前回結果との差は、改定値で既に現在のレートに反映されています。
今回市場予想は、改定値に対し前期比が同じで、前年比が0.2低下となっています。本記事巻頭に挙げた表をご参照願います。

IMFが1月に発表した世界経済見通しでは、英国の2016年成長率(2016年10-12月期前年比)が2.0%となっています。これは、今回の市場予想と一致しています。

(2-2. 過去反応)

過去の直前10-1分足・直前1分足・直後1分足・直後11分足の始値基準ローソク足を示しておきます。

1703英国GDP確報240.png

1703英国GDP確報230.png

1703英国GDP確報220.png

1703英国GDP確報210.png





U. 分析


反応性分析では、過去発表直後の1分足と11分足の跳幅と値幅を使います。この分析で十分なpipsが狙えそうな指標か否かが判断できます。

1703英国GDP確報310.png

直後11分足は、直後1分足との方向一致率が80%、方向一致時に終値が直後1分足終値よりも伸びていたことが75%となっています。この数字なら追いかけてポジションを持つべきでしょう。
過去のローソク足を詳細に見てみると、指標発表後に反転するときには1-2分後が多いようです。そして、直後1分足と直後11分足が同方向の場合にも、4-5分後にひとまずヒゲを残して戻ろうとする動きが見受けられます。


反応一致性分析は、指標発表前後の反応方向に特徴的な偏りがないかを調べています。

1703英国GDP確報320.png

直後1分足と直後11分足の方向一致率については、反応性分析の項で述べました。
他に、各ローソク足間で予兆のような動きはありません。


指標一致性分析は、指標の前回結果・市場予想・発表結果の差を求め、そのプラス・マイナスと反応方向に偏りがないかを調べています。

1703英国GDP確報330.png

事前差異や事後差異がどうあれ、反応方向との関係は見出せません。

【6. シナリオ作成】

以上の調査・分析結果に基づき、以下のシナリオで取引に臨みます。

1703英国GDP確報410.png

以上




2017年3月31日17:30発表

以下は2017年3月31日21:10頃に追記しています。
V. 結果

【7. 発表結果】

英国立統計局が発表したGDP確報値は、前期比0.7%増(改定値まま)・前年比1.9%増(改定値2.0%)でした。
英経済はブリグジット騒ぎの割に低迷しなかったものの、インフレ率の大幅上昇によって今後は個人消費が冷え込む見通しのようです。今回は家計可処分所得が前期比0.4%減で、約3年ぶりの大幅な落ち込みとなっています。貯蓄率も3.3%に低下し、1963年の統計開始以降最も低い水準となっています。企業設備投資にも不安が残り、前期比・前年比ともに0.9%の減少となっていました。

(7-1. 指標結果)

本指標発表結果及び反応は次の通りでした。

1703英国GDP確報510.png

(7-2. 取引結果)

取引結果は次の通りでした。

1703英国GDP確報520.png

【8. 調査分析検証】

事前調査分析内容を、以下に検証します。事前の調査分析結果は以下の通りです。

  • 本指標は、指標一致性分析の結果、市場予想や発表結果が大きかろうが小さかろうが、ほぼ反応方向と関係がありません。こういう指標では、発表前に15:00頃からのGBPJPYのトレンド方向を確認しておくことが大切です。

結果は、前年比が改定値より0.1ポイント低下し、内容も決して良くなかったようです(インフレ・消費低迷・貯蓄率低下)。初期反応は陰線となったものの、発表後も含めて上下にばたばた動いて方向感が掴みにくい動きだったと思います。
15:00からのGBPJPYの動きを見ていても、今回は発表後に上に動きそうか下に動きそうかがわからなかったと思います。

【9. シナリオ検証】

事前に準備していたシナリオは下記の通りです。

  • 直後11分足は、直後1分足との方向一致率が80%、方向一致時に終値が直後1分足終値よりも伸びていたことが75%となっています。この数字なら追いかけてポジションを持つべきでしょう。
    過去のローソク足を詳細に見てみると、指標発表後に反転するときには1-2分後が多いようです。そして、直後1分足と直後11分足が同方向の場合にも、4-5分後にひとまずヒゲを残して戻ろうとする動きが見受けられます。気を付けましょう。

うまく戻りからの再反転を捉えることができました。
発表1分後に一旦反転、4-6分後に戻りで139.45付近、その後は17:50頃に139.15付近まで下降。
1分・4-5分後の傾向は、今回もほぼ踏襲されました。そう知っていたものの、追撃のポジション取得が少し早かった(あと2分待つべきだった)かも知れません。まぁ、実際のチャートを見ていると、「そろそろ」というのを焦ることもあります。

本ブログ開始後の本指標取引は初めてでした。成績表を下表に記録しておきます。

1703英国GDP確報530.png

以上

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ーーー注記ーーー

本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。
以上

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