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FX・オリジナル手法ランキング

1. FXは上達するのか

小さなコツをいくつか覚えたって駄目です。勝てない原因をきちんと突き止めてからやり直しましょう。FXを楽しむためには「投資期間」が必要です。すぐに始めたって勝てないことは、FXに限らず、何事であれ同じなのです。だからこそ、その期間を短縮するための「方法論」が大切なのです。

 右矢印1 1-1. FXを楽しむために
   アマチュアらしく…
 右矢印1 1-2. いつか負けないはずがない!
   上手くなるまでは短期取引です
 右矢印1 1-3. 難しさの正体って何だ
   利確と損切の理解は大切です
 右矢印1 1-4. FXは上達するのか
   取引機会を絞り込むべきです
 右矢印1 1-5. 数字で掴もう
   その機会にどう臨むかです
2. 経済指標の楽しみ方

このブログで扱う取引の理想は、経済指標発表前後の反応を着実に刈り取り、ポジション保有時間を最短化してリスクを避けることです。でも、効率良く取引するにはそれなりに予備知識が必要です。大した話は紹介できませんが、基本だけは押さえておきましょう。

 右矢印1 2-1. 大きなゾウの隠れ方
   指標取引のための予備知識です
 右矢印1 2-2. ウソは嫌いだ!
   短期取引をやるときの指針です
 右矢印1 2-3. イグアナを見分ける前に
   このブログの指標取引での成績です
 右矢印1 2-4. 小ズルくいきましょう
   いわばジンクスで勝つ方法です

3. 指標取引分析手法

このブログでは経済指標への調査・分析を定型書式で行っています。定型書式を用いることで、反省を踏まえてやり方を進歩させたり、相場環境が変わったことを見つけやすくするため、です。

 右矢印1 3-1. 指標取引の予備知識
   指標発表前後の他の時間と違い
 右矢印1 3-2. ローソク足各部の名称
   全幅・値幅・跳幅とは?
 右矢印1 3-3. 4本足チャート
   このブログで使うチャート表記
 右矢印1 3-4. 反応方向の予備知識
   指標分類と反応方向の基本
 右矢印1 3-5. 取引通貨ペアの選択
   通貨ペアによる有利不利
 右矢印1 3-6. 指標分析の方法
   定量指標分析とは?
 右矢印1 3-7. 反応分析の方法
   定量反応分析とは?
 右矢印1 3-8. 分析の成績
   事前分析的中率
 右矢印1 3-9. ブレイク対応準備
   ついでに…
4. 経済指標DB

経済指標発表前後の短時間に分析期間を絞ることによって、指標への反応に一定の再現性(傾向)があることはわかりました。各国「政策決定指標」・「経済実態指標」の項に、主要な指標についての分析結果と分析事例を纏めてあります。

 右矢印1 4-0. 各国経済・通貨の特徴
 右矢印1 4-1. 日本経済
    4-1-1. 政策決定指標
     (a) 日銀短観
     (b1) 東京都区部CPI
     (b2) 全国CPI
    4-1-2. 経済実態指標
     (c) GDP一次速報
     (d) 機械受注
     (e1) 通関貿易統計
     (e2) 国際収支
 右矢印1 4-2. 米国経済
    4-2-1. 政策決定指標
     (a) FOMC
     (b1) UM消信指数速報
     (b2) CB消信指数
     (b3) ISM非製景指数
     (c1) NY連銀製景指数
     (c2) Phil連銀製景指数
     (c3) ISM製景指数
     (d1) 輸出・入物価指数
     (d2) 生産者物価指数
     (d3) 消費者物価指数
     (d4) PCEコアデフレータ
     (e1) ADP雇用統計
     (e2) 雇用統計
    4-2-2. 経済実態指標
     (a1) GDP速報値
     (a2) GDP改定値
     (a3) GDP確定値
     (b1) 小売売上高
     (b2) 個人消費・所得
     (c1) 鉱工業生産
     (c2) 耐久財受注
     (d1) 中古住宅販売件数
     (d2) 新築住宅販売件数
    4-2-3. 収支関連指標
     (a) 貿易収支
 右矢印1 4-3. 欧州経済
    4-3-1. 政策決定指標
     (a) ECB金融政策
     (c1) ZEW企業景況感調査
     (c2) 独国Ifo企業景況指数
     (c3) 独国PMI速報値
     (c4) 欧州PMI速報値
     (d) 欧州HICP速報値
    4-3-2. 経済実態指標
     (a1) 独国GDP速報値
     (b) 独国貿易統計
     (c1) 独国製造業新規受注
     (c2) 独国鉱工業生産
 右矢印1 4-4. 英国経済
    4-4-0. 英国経済指標反応要点
    4-4-1. 政策決定指標
     (a) BOE金融政策
     (c1) PMI速報値
     (c2) 製造業PMI改定値
     (c3) サービス業PMI改定値
     (d) 物価統計
     (e) 雇用統計
    4-4-2. 経済実態指標
     (a1) 月次GDP
     (a2) 四半期GDP速報値
     (b) 小売売上高指数
     (c) 鉱工業生産指数
     (d) 貿易収支
 右矢印1 4-5. 豪州・NZ経済
    4-5-1. 政策決定指標
     (a) RBA金融政策
     (b) RBNZ金融政策
     (c1) NAB企業景況感指数
     (c2) WP消費者信頼感指数
     (d1) 四半期住宅価格指数
     (d2) 四半期生産者物価指数
     (d3) 四半期消費者物価指数
     (e1) 賃金指数
     (e2) ANZ求人広告件数
     (e3) 雇用統計
    4-5-2. 経済実態指標
     (a) 四半期GDP
     (b) 貿易収支
     (c) 小売売上高
     (d1) 住宅ローン件数
     (d2) 建設許可件数

ーーーーーーーー
【FX会社】
各社特徴があります。最初は資金にも限りがあるでしょうから1つの口座で、慣れたらいくつか口座を開いて自分が使いやすい会社を選ぶと良いでしょう。
ーーーーーーーー

DMM.com証券

FX口座数国内第1位はTVCMで有名。主要通貨のスワップポイントが高く、ドル円スプレッドも原則0.3銭と安い。2万円のキャッシュバック条件は、10万円入金+PC・スマホで3か月各500枚(週毎に各約40枚)の取引と意外に簡単!


ヒロセ通商

他社乗換ほか、キャッシュバックプログラム多数。スプレッドは、クロス円でUSD・EUR・NZDが有利、ドルストレートでEUR・GBP・AUDが有利。最小取引は1000通貨単位で初心者に優しい。スワップが良い会社です。


マトリックストレーダー

キャッシュバック条件はヒロセ通商と同じようです。特長は、スキャルピングOK公言・1日の取引上限なし・1000通貨単位取引可、といった点。


OANDA Japan

MT4業者はスプレッドが狭くても約定力が低い業者が多いなか、約定拒否なしが魅力。またHPの各種分析図表が美しく、あちこちのブログで引用されています。本ブログでは他人の著作物転載はしていないので、お見せできません。一度ご覧ください。


外為ファイネスト証券

特徴は、MT4最狭水準のスプレッド、EA利用可、指値制限なし、MT4サーバ国内設定、1000通貨取引可、です。

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2017年03月22日

NZ金融政策「RBNZ政策金利」発表前後のNZDJPY反応分析(2017年3月23日05:00発表結果検証済)

2017年3月23日05:00にNZ金融政策「RBNZ政策金利」が発表されます。
本発表時要点は下表に整理しておきました。

1702NZ政策金利100.png

発表結果に対し最も素直に反応する直後1分足跳幅の平均値は57pipsとなっています。
調査期間において最も反応が大きかったときは195pipsでした(2015年6月発表時、3.50%から3.25%への予想外の利下げ)。

次に、本指標発表前後にポジションを持つときのポイントを整理しておきます。

  • 国内景気や為替水準を見る限り、いま金利改定の必要に迫られているとは思えません。
    市場予想が現状維持だったことは22回、うち発表結果も現状維持だったことは20回です。かなり大きく動く傾向があるものの、発表後の反応方向は同じ方向に向かいやすい指標です。
  • 直後11分足は、直後1分足との方向一致率が91%となっています。そして、方向一致時に直後11分足終値が直後1分足終値よりも反応が伸びていた事例が62%です。発表直後に高値掴みに気を付ければ、追いかけてポジションをとっても良い数字です。
    予想通り現状維持だった場合の過去反応平均値では、直後11分足跳幅と直後1分足終値の差から22pipsが狙えます。チャートでうまく上下の波に乗って追撃できそうならば、2番・3番のポジションを取っても良さそうです。

ーーー注記ーーー

本記事は、同じ指標の発表がある度に更新を繰り返して精度向上を図り、過去の教訓を次の発表時の取引で活かせるように努めています。がしかし、それでも的中率は75%程度に留まり、100%ではありません。詳細は「1. FXは上達するのか」をご参照ください。
ポジションを持つ最終的なご判断は読者ご自身の責任となります。その点を予めご了承の上、本記事がFXを楽しむ一助となれば幸いです。



以下、「T.調査」「U.分析」を事前投稿し、「V.結果」「W.検証」を事後投稿しています。事後投稿日時は「V.結果」のタイトル行付近に記載しています。
T.調査

【1. 指標概要】

ニュージーランドの政策金利は、ニュージーランド準備銀行(RBNZ)が年8回毎月第1火曜日に発表しています。
金融政策で、もともと不意打ちによるサプライズを狙いがちな日欧豪と違って、信頼できる中銀と言えます。

お手元のツールで月足でNZDJPYやNZDUSDをご覧ください。中銀には物価安定のミッションが課されており、NZは為替による輸入物価指標・貿易収支・景気指標への影響が大きい国です。現在はNZDJPYが高値、NZDUSDが安値付近で、中立値に近づくか再び高値・安値に向かうか迷う動きとなっています。
国内事情では、建設投資(NZ震災復興)が一段落したようですが、住宅市場も過熱していません。
いま、金利変更の必要には迫られていない、と思われます。




【2. 既出情報

以下、本議事録について既に公開されている情報を整理します。調査分析範囲は、2015年1月分以降前回までの32回分のデータに基づいています。

(2-1. 過去情報)

下図に過去の市場予想と発表結果を示します。

1702NZ政策金利120.png

過去の実績から言えば、RBNZの政策金利はほぼ市場予想通りになります。金利改定と市場予想されて金利改定されないかったことは、調査期間においてありません。但し、現状維持と市場予想されて実際には金利改定されたことは2回あります。がしかし、市場予想が外れた2回は不意打ちというより、事前の中銀アナウンスを市場が見落としていた、と記憶しています。
金融政策でもともと不意打ちによるサプライズを狙いがちな日欧豪と違って、信頼できる中銀と言えます。

市場予想と発表結果の関係、反応との関係について下表に纏めておきます。

1702NZ政策金利150.png

予想通り現状維持だった場合の過去反応も大きく、後述するように、そのときの反応が一方向に向かいがちなことが、本発表時の特徴です。

(2-2. 過去反応)

過去の直前10-1分足・直前1分足・直後1分足・直後11分足の始値基準ローソク足を示しておきます。
日常使っているFX会社の取引時間の関係で、直前10-1分足と直前1分足はデータがない箇所があります。図中、ヒゲすらない箇所は反応がなかったのではなく、記録がない箇所です。

1702NZ政策金利210.png

1702NZ政策金利220.png

1702NZ政策金利230.png

1702NZ政策金利240.png

直後1分足をご覧ください。反応が大きい割にヒゲがありません。これは、直後1分足の後も同じ方向に反応が継続していたことを表しています。
直後11分足にはヒゲが見られますが、それでも反応が大きい他の指標と比べると小さなヒゲです。本ブログでは、直後11分足をもってポジションを閉じますが、本発表時の反応が初期反応と同方向に伸びる傾向は、感触として15〜30分程度続くようです。




U. 分析


反応性分析では、過去発表直後の1分足と11分足の跳幅と値幅を使います。この分析で十分なpipsが狙えそうな指標か否かが判断できます。

1702NZ政策金利310.png

直後11分足は、直後1分足との方向一致率が91%となっています。そして、方向一致時に直後11分足終値が直後1分足終値よりも反応が伸びていた事例が62%です。発表直後に高値掴みに気を付ければ、追いかけてポジションをとっても良い数字です。
予想通り現状維持だった場合の過去反応平均値では、直後11分足跳幅と直後1分足終値の差から22pipsが狙えます。


反応一致性分析は、指標発表前後の反応方向に特徴的な偏りがないかを調べています。

1702NZ政策金利320.png



金利改定の実績が少なく、指標一致性分析は割愛します。

【6. シナリオ作成】

以上の調査・分析結果に基づき、以下のシナリオで取引に臨みます。

直後11分足は、直後1分足との方向一致率が91%となっています。そして、方向一致時に直後11分足終値が直後1分足終値よりも反応が伸びていた事例が62%です。発表直後に高値掴みに気を付ければ、追いかけてポジションをとっても良い数字です。
予想通り現状維持だった場合の過去反応平均値では、直後11分足跳幅と直後1分足終値の差から22pipsが狙えます。チャートでうまく上下の波に乗って追撃できそうならば、2番・3番のポジションを取っても良さそうです。




2017年3月23日05:00発表

以下は2017年3月23日12:00頃に追記しています。
V. 結果

【7. 発表結果】

(7-1. 指標結果)

本指標発表結果及び反応は次の通りでした。

1702NZ政策金利500.png

結果は市場予想通りに現状維持で、同様事例における過去平均値である直後1分足跳幅44pips、直後1分足値幅39pipsに比べ、小さな反応となりました。

(7-2. 取引結果)

寝てました。

【8. 調査分析検証】

事前調査・分析の結論は次の通りでした。

  • 国内景気や為替水準を見る限り、いま金利改定の必要に迫られているとは思えません。
    市場予想が現状維持だったことは22回、うち発表結果も現状維持だったことは20回です。かなり大きく動く傾向があるものの、発表後の反応方向は同じ方向に向かいやすい指標です。

結果は市場予想通り現状維持です。

【9. シナリオ検証】

取引できなかったものの、シナリオを検証しておきます。
事前準備していたシナリオは次の通りです。

  • 直後11分足は、直後1分足との方向一致率が91%となっています。そして、方向一致時に直後11分足終値が直後1分足終値よりも反応が伸びていた事例が62%です。発表直後に高値掴みに気を付ければ、追いかけてポジションをとっても良い数字です。
    予想通り現状維持だった場合の過去反応平均値では、直後11分足跳幅と直後1分足終値の差から22pipsが狙えます。チャートでうまく上下の波に乗って追撃できそうならば、2番・3番のポジションを取っても良さそうです。

直後1分足と直後11分足の方向は一致、直後11分足終値は直前1分足終値より伸びました。いつもより動きが小さく、もし取引していても2番・3番ポジションをとって追撃するのは難しかったでしょう。
仮に、直後1分足終値でポジションを取得し、直後11分足跳幅で利確していれば15pips、直後11分足終値で利確していれば3pipsだった、ということになります。

本ブログ開始以降の本指標での成績を纏めたので載せておきます。
なお、前回2月の取引では追撃を3度行い、下表外(シナリオ取引外)で他に50pips程度を利確しています。ブログ趣旨に基づき、それは下表にはカウントせずに、週次成績の方では反映しています。

1702NZ政策金利520.png
以上

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ーーー注記ーーー

本記事における分析シート、一部乃至は一連の体系化された手順を、個人の取引以外の目的で使用・公開・二次利用を行う場合には、著作権者及びFX手法研究会に対し、連絡を取り何らかの合意を行う必要があります。
以上


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